基于Merton模型的存款保险定价研究

本文利用Merton模型对我国16家上市银行2014年度的存款保险费率进行了测算。测算结果表明,国有五大商业银行的存款保险费率要高于股份制商业银行和城市商业银行,而城市商业银行的存款保险费率要高于股份制商业银行。且16家上市银行的费率是区间是0.01‰-0.88‰,这说明存款保险定价的期权方法在我国具有一定的实用性。     

准市场组织与中小股份制商业银行的合作竞争策略

中小股份制商业银行是我国银行体系的重要组成部分,但与中、农、工、建四大商业银行相比其营业网点、市场份额等方面处于劣势。中小股份制商业银行间的合作竞争组织作为一种准市场组织,有利于降低成本和提高金融服务效率,也是外资银行进入中国后中小银行提高其市场竞争力的有效策略。     

依法履责 严肃处理 切实规范商业银行服务价格行为

正为了推进银行业中间业务健康发展、维护中小微企业利益,国家发展改革委在全国范围内组织了商业银行收费检查。从我区来看,商业银行收费明显规范,服务小微企业能力明显增强,达到了预期的效果。一、商业银行收费检查基本情况(一)商业银行基本情况:宁夏共有大型国有银行5家,股份制银行2家,城市商业银行2家,农村商业银行1家,邮储银行宁夏分行1家。通过国家和自治区两级对全区11家银行进行了全覆盖检查。     

浅析当前农村消费现状及金融机构新形势下的战略调整——以广东省江门市为例

近年来随着改革的不断深入，政府对于“三农”的政策倾斜度不断加大，我国农村居民收入水平有了较大提高，消费能力得到了进一步的释放，但是不少制约农村居民进一步扩大消费的因素依然存在。而同时中国银行业自金融体制改革以来，银行间竞争进一步加剧，从原有的国有银行与股份制银行的“二维”竞争状态，逐步演变为包括国有控股大银行、中小股份制银行、城市商业银行、外资银行在内的“四维”主体。除了“工农建中”四大传统的国有银行以外，以跨区域性中型股份制商业银行（如光大、招商、民生银行等）和以地方法人金融机构（如城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等）为代表的中小商业银行，凭借自身便捷的金融服务赢得了客户的青睐。因此要想在金融界脱颖而出，商业银行就必须找到一个合适的突破口，牢牢抓住农村这一个广阔的新兴消费市场。     

中国上市银行竞争力分析

运用SPSS22对2016年我国22家上市银行财务报告相关财务指标进行因子分析,对其竞争力水平进行了检验。基于因子分析的结果对影响商业银行竞争能力因素进行比较分析,结果表明,在四类商业银行中城市商业银行综合竞争能力最强,股份制商业银行和农村商业银行综合竞争能力偏弱,传统的国有五大商业银行在综合竞争能力方面并不出色要弱于城市商业银行。基于研究结论,从商业银行业务创新、进行高学历人才培养、继续大力发展城市商业银行等方面提出了培养与提升我国商业银行竞争力的建议。     

我国城市商业银行竞争力实证研究

本文抽取了代表性的3家大型商业银行,随机的5家股份制商业银行和全国规模最大的10家城市商业银行,根据各个银行2014年年报数据,运用因子分析法对现实竞争力和潜在竞争力分别进行了分析,通过实证过程得出了影响现实竞争力和潜在竞争力具体因子的权重,计算出这18家商业银行现实和潜在竞争力的分别排名,较明显的得出我国城市商业银行现实竞争力存在较强的竞争优势而潜在竞争力存在明显竞争劣势。     

中国上市城市商业银行的竞争力分析

一、城市商业银行竞争力的实证分析 （一）评价指标体系的构建 本文分两个层次构建商业银行竞争力评价指标体系：现实竞争力指标;潜在竞争力指标,所用指标数据多数来自于各上市银行的年度报告。本文将样本数据分为3组：全国性股份制银行为第一组,股份制商业银行为二组,城市商业银行为第三组。对于银行的选取,由于考虑到数据的准确性和获取数据的难易程度,样本的选择都以上市银行为主。第一组：工商银行、建设银行、中国银行。第二组：浦发银行、民生银行、招商银行。第三组：南京银行、北京银行、宁波银行。     

国有大型商业银行系统性风险贡献度真的高吗——来自中国上市商业银行股票收益率的证据

风险是未来不确定事件发生的概率.股票价格反映了市场参与者对于未来风险的预期.本文运用中国上市商业银行股票收益率数据,通过相关性分析和CoVaR方法测度系统性风险.结论表明,股份制商业银行、城市商业银行和其他银行的平均相关性高于国有大型商业银行,且股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行系统陷入困境的概率也高于国有大型商业银行.这一方面是因为股份制商业银行和城市商业银行近些年来扩张较快,风险逐渐增加;另一方面是因为国家声誉资本的注入降低了国有大型商业银行引发系统性风险的概率,规模大从而国家必须进行救助(“大而不能倒”)的预期反映在股票价格中.     

非国有资本抢滩银行业

商业银行(包括国有独资银行、全国性的股份制商业银行和城市商业银行)是我国银行业的主体部分，在国民经济发展中的重要地位毋庸置疑。但国有商业银行无法依照市场规律进行企业化运作，过高的坏账风险等已经严重影响到金融体系的运行安全和竞争效率。国有独资商业银行今后的改革方向首先是通过精简机构和减员增效进行组织整顿和制度更新，建立起有效的现     

中国上市商业银行x效率问题研究

运用DEA法,选取16家上市商业银行为样本,对x效率进行测度,结果表明:2007-2011年度股份制银行x效率最高,城市商业银行次之,四大国有银行最后。建议各商业银行以提升经营效率为目标,构建完善的激励约束机制和合理的薪酬评价体系;股份制银行应扩大经营规模;四大国有银行应当提高其技术效率和配置效率;城市商业银行应不断提高其技术创新能力。     

数字金融、银行竞争与银行风险承担 ——基于149家中小商业银行的研究

高速发展的数字金融推动商业银行形成新竞争格局的同时给银行风险控制带来了巨大挑战.本文采用中国149家中小商业银行的面板数据构建模型,对数字金融如何影响中小商业银行竞争和风险承担进行了理论探讨和实证研究,结论表明:(1)数字金融发展促进了中小商业银行间竞争,提高了中小商业银行风险承担;(2)中小商业银行间竞争减弱有利于降低数字金融引发的风险;(3)数字金融发展对城市商业银行和中西部地区中小商业银行的影响更大.因此,中小商业银行需防控行业竞争加剧带来的风险,同时结合自身竞争优势制定转型发展战略,增强面对危机时的风险控制能力.     

我国商业银行竞争力研究——基于因子分析

商业银行竞争力关系着银行的生存和发展,构建科学全面的商业银行竞争力评价体系,对于指导商业银行积极应对金融一体化挑战具有重要意义。通过借鉴前人对商业银行竞争力的研究成果,综合考虑选用了盈利性、成长性、安全性三个方面的10个子指标构建商业银行竞争力评价体系,运用因子分析法对我国22家商业银行近几年的竞争力进行评价比较研究。得出竞争力从强到弱依次为城市商业银行、股份制银行和国有商业银行。建议加强股份制银行的资产质量控制,加强城市商业银行的创新能力,增强国有商业银行的国际竞争能力,并全面加强金融监管。以促进商业银行综合竞争力的稳健发展,进而为我国经济的持续高质量增长和经济新常态的运行提供保障。     

现行中小商业银行存款差异化定价策略分析

<正>一、存款利率市场化定价发展现状2012年6月8日,央行下调存款基准利率的同时,扩大了存款利率浮动区间,使之上浮至基准利率的1.1倍。一个月之后,央行再次下调存款基准利率。这表明央行已经启动了存款利率市场化改革的步伐。然而各银行的表现却耐人寻味。由表1可知,五家大型国有商业银行没有调整活期存款利率,对于定期存款利率也是根据期限进行了有差别的浮动,只有三个月期定期存款利率上浮到顶。相对于大银行的气定神闲,中小商业银行(股份制商业银行、城商行和农商行)显得有些手忙脚乱,大部分银行存款利率均一浮到顶,银行业在存款领域的竞争可见一斑。由此可见,我国商业银行尤其是中小银行对利率价格缺乏敏感性,存款定价能力严重不足。在日益市场化的环境中,中小商业银行一味靠提高存款利率来争取市场份额不是长久之计,其唯一的出路在于立足本行实际,发展本行特色,实现精细化管理。     

我国中小商业银行的市场定位选择——以浙江中小商业银行为例

<正>二十年来,我国以股份制商业银行和城市商业银行、农村合作信用社为主体的中小商业银行得到了迅速发展。特别是股份制商业银行的发展势头尤为迅猛,在产权安排、机制运行、机构设置等方面更具灵活性、市场意识更强、经营效益好,逐步具备了商业银行的运作模式和管理框架,成为我国金融体系中不可或缺的重要组成部分。对商业银行而言,市场定位(Market Position)是指银行对其核心业务或产品、主要客户群以及主要竞争地的认定或确定,从而根据自身特点扬长避短,选择、确定“客户—产品—竞争地”最佳组合的系统步骤和方法,以达到银行资源的最优配置和最佳利用。     

银行业财务指标对系统性金融风险的影响研究

本文在充分梳理我国16家上市商业银行股票收益率的基础上,运用CoVaR模型测度并分析银行业财务指标如何影响系统性金融风险。研究发现：就抵御系统性风险的能力而言,国有银行最强,然后是股份制银行,最后是城市商业银行;就其对银行体系的系统性风险贡献而言,最大的是国有银行,然后是股份制的银行,最后是城市商业银行;单个银行的系统风险贡献与其自身规模、不良贷款率、批发式融资占比和GDP显著相关。     

存款保险前景几何？

由4家国有独资商业银行、11家股份制商业银行、111家城市商业银行、523家城市信用社和38153家农村信用社以及158家外资银行分行构成了时下庞大的银行体系。在目前我国实行隐性存款保险机制和为数不多的金融机构的市场退出中，人民银行对个人债务都实行保护制度，四大国有商业银行以国家信用作后盾。     

中国银行业将继续放松管制

最近十几年国内银行业的竞争更加激烈.比如,城市商业银行现在已经有109家.现在我们已经发布了股份制商业银行的治理指引和股份制商业银行的独立董事、外部接应、制度接应方面的文件,并很快就会发布见报.从而鼓励这些银行改善他们的法人制理结构.     

我国商业银行效率测度

文章运用DEA模型,测算了我国16家上市商业银行2013—2016年的技术效率、纯技术效率和规模效率。测算结果显示:第一,样本商业银行的技术效率低主要是因为规模效率低,纯技术效率较高。第二,国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行没有明显的效率差异。第三,2013—2016年,样本商业银行技术效率不断降低,主要是由规模效率降低所引起。第四,国有大型商业银行和股份制银行大体上处于生产的规模报酬递减区域,规模相对较小的城市商业银行大体上处于规模报酬的递增区域。为提升商业银行效率水平,商业银行应该向高效率银行学习更为有效的资源组织形式。     

中小商业银行信息科技风险管理研究

随着经济的发展和社会主义现代化建设事业的进步,我国的各行各业都进行了全面的改革和创新,这其中就包括中小商业银行的发展。随着银行信息化建设的不断发展,科技和银行发展之间密切融合,中小银行对信息科技的依赖程度很强,因而信息技术系统的安全性和可靠性对中小企业的影响较大,影响到中小商业银行的发展,在中小商业银行利用信息科技的同时,信息科技也给中小商业银行带来一定的风险。     

城市商业银行竞争力现状、问题、原因及对策分析

城市商业银行作为银行体系的一支生力军,已经走过了十年改革发展历程,现在正处在一个新的发展时期。结合重庆银行(原重庆市商业银行)实际,对城市商业银行竞争力的现状、问题、原因及对策进行浅析,进一步明确城市商业银行未来的发展战略与方向。