银行资本充足率与巴塞尔新资本协议

<正> 2003年4月29日,巴塞尔银行监管委员会公布了巴塞尔新资本协议第三稿,征求各国监管当局的意见。7月31日,中国银监会主席刘明康致函巴塞尔委员会主席卡如纳先生,代表中国监管当局对巴塞尔新资本协议提出了意见和建议。鉴于巴塞尔新资本协议第三稿的核心是完善资本充足率框架,中国银监会已结合巴塞尔新资本协议,起草了我国新的《商业银行资本充足率管理办法》,并于今年下半年正式出台。本文拟从银行管制的历史角度,从分析巴塞尔新资本协议入手,通过国际比较,探讨银行资本充足率的有效性,并以中国四大国有独资银行及十家股份制银行的历史数据作实证分析。     

中国资本充足监管框架的形成及其市场影响--兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较

从全球范围看,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位.为尽快实现与国际监管规则的接轨,中国银监会颁布了<商业银行资本充足率管理办法>.本文通过<办法>与巴塞尔新资本协议的比较,分析中国资本监管的发展趋势.     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经萝的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经营的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看国际银行业监管强化的新趋向——对银行监管博弈的思考

以资本充足性监管为核心和重点的风险监管是国际银行业监管发展的主流趋势.巴塞尔委员会近期达成的<巴塞尔协议Ⅲ>无论在银行资本构成、资产质童还是在资本充足率以及其他流动性指标方面都大幅度甚至成倍地提升了监管要求,表明国际银行业监管强化的新趋向.金融危机之后,强调宏观审慎的监管原则成为巴塞尔新规和美欧新一轮金融监管改革的核心内容.本文主要从银行监管博弃的视角时国际银行业监管理念的演变的主流逻辑思路进行了分析.     

外资银行资本充足率监管比较研究及启示

资本充足率是公认的银行审慎监管的核心指标,文章通过对比我国和有关国家银行法中有关外资银行资本充足率的监管规定,指出主要应从两方面完善现有资本充足率监管制度体系,一是建立以杠杆比率(LeverageRatio)为核心,风险加权资本充足率为补充的双层混合动态监管制度框架;二是应根据外资银行法律地位的不同,在与外资银行母国签订双边监管合作协议的框架下,对外资银行子行、合资银行和分行提出不同的监管资本充足率要求。     

巴塞尔新资本协议框架中的市场约束

从监管理念角度考察,在2001年的新资本框架中,信息披露和市场约束的作用得到了空前的强调,市场约束与1988年版的最低资本金约束、以及外部监管一起,共同成为巴塞尔新资本协议框架的三大支柱之一。应当说,市场约束机制正式成为新资本协议框架的支柱之一,是现代公司治理结构研究重大进展情况在银行监管领域的具体体现。在新的资本框架中,巴塞尔委员会对于银行的资本结构、风险状况、资本充足状况等关键信息的披露提出了更为具体的要求。     

巴塞尔新资本协议与银行监管难题

2001年1月出台的巴塞尔新资本协议第二次征求意见稿对1988年以来银行风险管理的理论与实践发忣做了全面总结。特别是2002年以来,随着对新资本协议讨论的进一步深,国际银行界的监管框架愈来愈明确。为了保证银行资本能够全面覆盖风险,而且使银行在经营中面风险和自身应对风险的资本之间能够紧密挂钩,新协议提出了由简单到复杂的“循序渐进”的方法。     

巴塞尔新资本协议与银行监管难题

2001年1月出台的巴塞尔新资本协议第二次征求意见见稿对1988年以来银行风险管理的理论与实践发展做了全面总结.特别是2002年以来,随着对新资本协议讨论的进一步深入,国际银行界的监管框架愈来愈明确.为了保证银行资本能够全面覆盖风险,而且使银行在经营中面对的风……     

巴塞尔新资本协议与银行监管难题

2001年1月出台的巴塞尔新资本协议第二次征求意见见稿对1988年以来银行风险管理的理论与实践发展做了全面总结.特别是2002年以来,随着对新资本协议讨论的进一步深入,国际银行界的监管框架愈来愈明确.为了保证银行资本能够全面覆盖风险,而且使银行在经营中面对的风…………     

《新资本框架》出台

<正> 新资本框架出台的背景银行业是高风险的行业。加强对银行的风险监管、维护银行体系的安全稳健是各国监管当局的首要任务。为加强银行监管的国际合作,十国集团于1974年底成立了巴塞尔银行监管委员会。该委员会自成立以来,以国际银行的风险监管为核心,先后制定、达成了一系列原则和协议,其中最为著名的就是1988年发布的《统一资本计量与资本标准的国际协议》,又称为巴塞尔协议。80年代拉美的债务危机对西方银行产生了巨大冲击,促使银行监管理念发生了重大变化,传统的以资产     

新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究

资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低。随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫。研究和把握《新巴塞尔协议》,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革．完善资木监管的现实选择、     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势巴塞尔协议的资本充足率要求（ＲＢＣ）已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具,但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点:１仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。２这些比率的定值基础———总风险权重资产不能精确衡量总的风险,它忽略了一些风险,如利率风险、操作风险,同时,监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别（如对所有商业贷款都附以１００%的风险权重,即要求８%的资本充足率）。风险权重还忽略了银行资产多样化…     

金融危机对资本充足率监管与银行风险承担激励的影响：基于我国上市银行的实证比较

运用局部调整模型和三阶最小二乘法（3SLS）,分析了金融危机如何影响资本充足率监管与商业银行的风险承担激励之间的关系,并首次分析了金融危机发生前后我国上市银行在面临资本监管压力下资本水平与风险水平的调整。结果表明,金融危机强化了银行的资本充足率监管效果,但也增强了银行的风险承担激励,这与监管当局试图通过资本充足率监管达到维持银行系统稳定性的初衷相违背。此外,金融危机的发生没有显著影响银行资本调整与风险调整之间的关系。     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势 巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具，但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点：1．仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2．这些比率的定值基础——总风险权重资产不能精确衡量总的风险，它忽略了一些风险，如利率风险、操作风险，同时，监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100％的风险权重，即要求8％的资本充足率)。     

《巴塞尔新资本协议》及银行监管法律制度

《巴塞尔新资本协议》首次提出了银行风险监管的三大要求：最低资本标准、监管约束和信息公开。并且强调银行机构自有资本与银行风险防范之间的紧密联系,完善了银行资本计算与银行风险的计量方法,进一步扩展了风险的范畴,在此基础上提出全面风险控制与防范的理念,为协调各国银行监管法律制度奠定了基础,但客观上也对新兴国家银行业金融安全的维护带来了不利影响。     

从新巴塞尔资本协议看我国银行风险监管的发展方向

最低资本充足要求。最低资本充足要求是新资本协议的重点,包括对信用风险、市场风险、操作风险的最低资本充足要求仍为8％,并且对信用风险、市场风险、操作风险提出了不同的测算方法。处理信用风险的方法包括标准法、初级内部评级法和高级内部评级法。具体来说,新资本协议建议业务不十分复杂的银行采用标准法。标准法就是根据借款人的外部评估结果确定其风险权重。对于不同债务主体,新资本协议规定,银行对国家及央行的债权风险不再按其是否为经和组织成员国来划分,而按外部出口信用评级结果核定,这将会减少主权风险对银行资本配置的影响力。     

基于知识的证券公司操作风险预警研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《新巴塞尔资本协议》.协议首次将操作风险与信用风险和市场风险并列为银行业面临的三大主要风险,并开始对银行操作风险提出监管资本要求.90年代中期,国际银行业相继发生了重大操作风险损失事件,如英国巴林银行和大华(Daiwa)证券的巨额损失,这使得国际金融机构充分意识到操作风险的重要性,并开始研究操作风险的识别、衡量和控制的问题.     

跨境监管的国际接轨——中国银监会罗平谈实施巴塞尔新资本协议

<正>面对越来越开放的金融市场,如何加强对中外资银行的监管?如何提高金融体系运行的稳健性?实施巴塞尔新资本协议为加强金融监管提供了契机。巴塞尔委员会完成了对1988年银行资本协议的修订．修订后的协议被称为巴塞尔新资本协议。新资本协议被认为是代表了对银行系统最先进的风险管理水平。而按照新协议实施监管．将增强银行系统资本监管的风险敏感性,使整个金融体系运行更加稳健。按计划．新资本协议将于2006年底前在西方十国集     

监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析

基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收敛于合规标准;银行资产规模和经营损失的增加,加剧了资产风险;公开上市对资本与风险调整没有影响。打破中小银行资本和风险内生性的调整行为,需要强化监管约束与资本市场约束。