基于未确知测度的工程投标风险及参数确定

给出了未确知测度、置信度的概念，建立了基于未确知测度的工程建设投标风险，报价成本比，中标概率确定模型。本模型在处理不确定性影响因素时较模糊数学丢失信息少，更实用、可靠。最后给出了工程实例加以验证。     

中小企业技术投资的风险评估

中小企业在进行技术投资时,存在着巨大的风险和不确定性因素。本文从中小企业的特点和实际出发构建了中小企业技术投资风险综合评价指标体系,利用模糊一致矩阵法确定各指标权重,并运用模糊数学理论建立了中小企业技术投资风险的模糊综合评价模型。通过数值例,验证了评价指标体系和评价模型的科学性和实用性,以期为中小企业进行风险投资决策时提供理论参考。     

基于熵权模糊综合评价的绿色建筑施工风险研究

绿色建筑施工阶段是对环境影响较为严重的阶段,也是风险最大的阶段。为保证绿色建筑功能的实现,必须对绿色建筑的施工风险进行研究。针对施工阶段的复杂性、不确定性,该文基于模糊数学理论,采用熵权法对绿色建筑的施工风险指标赋权,构造基于熵权的模糊综合评价模型,对绿色建筑的施工风险进行评价。     

大规模高纬度金融资产的系统风险测量——基于动态条件异方差潜在因子模型的视角

从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致"纬数灾难"等问题,难以获得准确估计。本文在将金融资产收益分为公共系统因素和个体特质因素基础上,提出用具有条件异方差形式的动态潜在因子模型(CHDL)估计和预测动态系统因素,用非参数核密度估计系统下跌时的边际期望损失(MES)。本文利用上海证券市场180只样本股进行实证分析,通过IC和Onat检验发现个股和各板块存在显著的系统因子;利用CHDL模型对个股和各板块的系统因子和资产未来收益进行估计和预测,在此基础上计算边际期望损失。Mincer-Zarnowitz回归最优检验法表明,CHDL模型计算的系统风险比常用的市场指数模型具有更高的准确性。     

信息与库存集成决策

企业一方面收集信息以减少需求的不确定性,另一方面采用安全库存以应对这种不确定性.如何平衡这两种决策,是企业面临的重要问题.利用报童模型来研究这一问题,其中需求的方差是决策变量.在需求是正态分布时,得到了最优决策,并分析了各个参数对最优解的影响.进一步,探讨了在决策者是风险规避时最优决策的变化情况,得出一些有益的管理启示.     

基于模糊数学方法的注册会计师事务所审计风险研究

注册会计师事务所审计风险受诸多因素的影响,既有事务所内部原因,也有事务所不能控制的外部原因,由于这些影响因素的复杂性和不确定性,使得事务所的审计风险具有很大的模糊性和复杂性。本文采用模糊数学的模糊聚类分析和多层次模糊综合评价法,为事务所审计风险的评价提供定性和定量相结合的分析方法。     

企业物流外包决策风险评价

模糊综合评价模型是近年新出现的一种不确定因素量化的模型。文章通过对企业物流外包过程中的风险研究,建立风险评价指标体系;在定性分析的基础上,采用模糊数学方法,把企业物流外包中的不确定因素进行量化,建立风险定量分析模型。企业物流外包风险数值化,有利于企业分析物流外包风险的大小、决策的优劣,进而利用有限资源提高核心竞争力。     

模糊层次综合评判法在工程承包风险评判中的应用

从建筑工程承包风险综合评定的影响因素入手，将模糊数学与层次分析方法相结合，建立模糊层次模型并应用于工程项目承包风险分析。为承包风险辨识、估计和评价提供了一种主客观相结合的分析方法。     

煤炭企业创新项目的风险评价

技术创新指技术变化引起的一系列营销、管理、金融、技术、市场、组织变化乃至产业和经济体系的演变。技术创新类项目的风险是指由于不确定性的存在导致项目实施后偏离预期财务和经济效益目标的可能性。风险评价是通过对风险因素的识别,采用定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度,揭示影响项目成败的关键风险因素,...     

煤炭矿井投资风险评价

一、投资风险与风险因素 基本建设项目投资风险是指建设项目的经济效益在投资前期、投资实现期以及生产经营期全过程中存在的不确定性。或者说,投资风险是指投资项目的实际收益与预期收益之间可能存在的偏差,从而给投资者带来的不利或亏损的可能性。这些不确定性决定了投资项目收益目标可能存在的风险大小。因而,正确分析其风险因素、准确估计风险水平是进行有效防范与管理,达到最终控制风险,确保项目目标实现的重要条件。     

基础设施投资项目风险分析方法及管理

我国基础设施投资项目前期工作中，风险管理是一个十分薄弱的环节。在基础设施投资项目周期的全过程中，会出现各种不确定性因素，这些不确定性因素将对项目目标的实现产生积极或消极的影响。通过对项目风险的分析阐述。对可能造成的各种影响和影响程度进行定量的分析和评估。通过对不确定性因素的关注，对潜在风险的分析，对风险影响的揭示，采取相应的对策，从而达到降低风险的不利影响或减少其发生的可能性之目的。     

工程项目的风险分析

风险分析在我国刚刚处在起步阶段，对经验和教训的总结缺乏系统化和科学化，工程项目风险分析的研究领域几乎还处在空白状态，大部分工程项目的风险分析还处于定性阶段，缺乏系统性定量的分析方法。为此有诸多的工程项目的管理人员投身到风险分析的研究当中，探索行之有效的科学方法。风险分析其本身就是广泛应用各门学科的理论和方法来分析处理由不确定性产生的各种问题的一整套方法，本文简要介绍一种评判风险大小的方法，供大家参考。     

BP神经网络在项目投资风险分析中的应用

影响项目投资经济效益评价指标的参数很多,这些参数均具有一定的不确定性.由于各参数的不确定性,其项目投资经济效益评价指标值也是不确定的,因此,对投资项目所做的经济效益评价结论必将带有风险.在经济评价工作中,应当对这种风险作出合理的量化分析和估算,以了解项目的风险承受能力,并尽可能采取措施回避风险.本文共搜集了10个相似投资项目,根据BP神经网络工作原理筛选确定了6个影响和制约项目投资因素的指标作为神经网络的输入变量,并提出了基于BP神经网络的项目投资风险分析模型;其中7个投资项目作为训练样本,2个作为检测实例,最后一个进行敏感性分析.经过测算,其精度完全可以满足实际项目投资风险分析的需要.因此,神经网络在这方面有很好的应用前景.     

软件开发过程中的风险管理

每个软件在其研发过程中都隐含着许多不确定因素,这为软件的成功开发带来了风险。软件的交付时间也与项目的风险管理有着直接的关系。论文对软件开发项目风险管理的概念、主要的风险类别、风险管理的策略进行了论述。     

电雷管生产场所雷击灾害风险分析与措施

电雷管制造是民用爆破器材生产过程中的一类危险作业,存在许多不确定性的雷击灾害风险要素,文章首先在了解和熟悉某化工厂电雷管生产基础上,确定电雷管风险要素,分析雷击灾害风险的存在,提出进一步减少雷击灾害风险的措施。     

基于模糊事故树的深基坑防排水风险评估

降水是影响基坑工程施工安全的关键性因素之一,为了减少和预防基坑防、降水不当导致的基坑失稳事故,建立了基于模糊事故树法的基坑防排水工程风险评估体系。从止水、排水、降水三个方面,对基坑工程防排水措施中的危险源进行了分析和辨识,建立了基坑防排水事故树。用三角模糊数表述基本事件发生概率,计算得到系统模糊失效概率。通过中值法进行重要度分析,得到系统各基本事件的模糊重要度。工程实例应用表明,评估结果与实际情况较为符合,系统模糊失效概率能较好的反映基坑防排水系统的风险水平,模糊重要度的分析可为制定基坑施工安全措施和应急方案提供指导。     

防范金融业信息化风险之我见

随着科技的发展,金融信息化的步伐也逐渐加快.本文分析了金融信息化风险及我国在金融信息化安全方面存在的问题,为进一步防范金融信息化风险的方法提出一些建议。     

风险管理在地铁工程造价控制中的应用研究

地铁建设作为一项大型项目工程,在规划和建设过程中存在大量的不可预期、不确定的风险因素,导致工程造价管理失控的现象在项目建设中成为突出问题。本文针对地铁建设特点,对各阶段影响地铁造价的风险因素进行分析,并提出科学合理地造价控制措施,可以有利保障项目造价,提升建设总体水平。     

Project System Vulnerability to Political Risks in International Construction Projects: The Case of Chinese Contractors

This study aims to explore the variables affecting the project system vulnerability to political risks in international construction projects. A questionnaire survey was conducted and 138 responses were received from both academia and industry. The exploratory factor analysis was then adopted to uncover the relationships among these variables. The results showed that three exposure factors (i.e., attribute‐based exposure, strategy‐based exposure, and transaction‐based exposure) and three capacity factors (i.e., core competitive capacity, relative bargain capacity, and integrate adaptive capacity) were believed to be the significant underlying factors for the project system vulnerability to political risks. Also, case studies were conducted and the results indicated that the emergent framework was suitable and tractable for application in the future. This study provides a method for measuring the project system vulnerability to political risks; thus, international construction enterprises can decrease their risk exposure and enhance their capacity for dealing with political risks in international construction projects.     

How can banks and finance companies incorporate value chain factors in their risk management strategy? The case of agro-food firms

A value chain framework for guiding the financial firms in their credit decisions is urgent, as the current COVID-19 pandemic has highlighted, but missing in the extant literature, particularly for those that lend to industries sensitive to value and supply chain bottlenecks. This study creates knowledge in value chain finance, a big untapped and un-researched market. It constructs, confirms, and validates a value chain framework for assessing risks in lending to Agro and Food Processing firms in which value chain risks are major business concerns globally. To pursue the objectives of the study, we use a novel methodology that integrates the Modified Delphi technique, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and discriminant analysis. Based on testing and analysis of primary data, including loan data, a framework comprising six factors is proposed for use in conjunction with existing risk assessment models of finance companies to improve the quality of their credit decisions, contributing to their performance sustainability.