关于对提高农村信用社新资本充足率的几点建议

《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“新资本管理办法”）颁布实施后，资本充足率的计算发生了较大的变化。主要表现在：一是分子关于资本的层级更加细致、资本工具标准更加严格、资本扣除项目有所增加、资本扣除方法更加复杂。二是分母增加交易风险、市场风险和操作风险加权资产的计算，并提供风险加权资产计量方法的不同选择。资本充足率计算方法的改变，实际上是银行监管导向的转变。新资本管理办法强化了资本约束机制，要求银行向资本节约的内涵发展模式转变，对农信社实施精细化管理，建立全面审慎的资本监管和风险管理体系提出了更高要求。     

商业银行:资本监管向规范靠拢

中国银监会2月27日发布《商业银行资本充足率管理办法》。该办法是中国银监会综合借鉴新老巴塞尔资本协议制定的一套符合中国国情的资本监管制度。 这一于3月1日正式施行的办法共五章,主要内容包括资本充足率计算、监督检查、信息披露等,体现了审慎监管的理念,规范了商业银行资本充足率的计算方法。 新办法规定,商业银行的资本充足率计算必须建立在各项资产损失准备充分计提的基础之上,并适时将市场风险纳入资本监管框架,规定交易资产达到一定规模或一定比例的商业银行还须单独计提市场风险资本。     

商业银行：资本监管向规范靠拢——银监会负责人详解《办法》

中国银监会2月27日发布《商业银行资本充足率管理办法》。该办法是中国银监会综合借鉴新老巴塞尔资本协议制定的一套符合中国国情的资本监管制度。这一于3月1日正式施行的办法共五章。主要内容包括资本充足率计算、监督检查、信息披露等。体现了审慎监管的理念，规范了商业银行资本充足率的计算方法。新办法规定，商业银行的资本充足率计算必须建立在各项资产损失准备充分计提的基础之上．并适时将市场风险纳入资本监管框架，规定交易资产达到一定规模或一定比例的商业银行还须单独计提市场风险资本。     

探析我国商业银行资本充足现状及提高比率的现实途径

资本充足率指银行净资产和加权计算后与风险资产额的比率,表示银行抵御风险能力。我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。比照外国银行,资本不足仍是目前影响我国银行业发展的重要原因。现有的研究基本停留在“分子策略”（补充资本）和“分母策略”（管控风险权重资产）这两点,近年来商业银行的发展表明仅仅依靠此类似的方法并不能根本解决资本不足的难题。本文通过分析我国商业银行资本充足率现状及影响因素,表明实施资本管制,包括监督商业银行进行业务创新以及优化资产结构,加上税收优惠政策是良策。     

资本充足率、资产规模与银行风险的关系研究

资本充足率是银行风险监管的一个重要指标,且大型银行和中小型银行的监管要求有稍许不同。为研究资本充足率对银行风险的影响是否会受到银行资产规模的影响,本文从非线性关系视角出发,采用面板门限模型来进行实证检验。本文基于2007-2014年38家商业银行的数据建立门限模型,以资产规模作为门限变量进行门限检验。实证发现,不同规模的商业银行其资本充足率对银行风险的影响不同。对于大型银行来说,资本充足率能够显著降低银行风险,但对于中小型商业银行来说,该作用不再显著。因此监管当局应针对不同规模的商业银行制定不同的资本充足率监管要求。     

资本充足率监管下的银行资本与风险行为——《商业银行资本充足率管理办法》实施后的实证分析

基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行资本和风险行为的关系以及资本监管的政策效果进行了实证分析。研究发现:在资本监管的强制约束下,我国商业银行的资本变动与风险变动之间存在显著的负相关关系;最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平,但对银行的资产风险变动没有显著的影响;银行规模有助银行提高资本和规避风险,但盈利水平对资本变动的影响不显著。     

浅析我国商业银行筹集资金提高资本充足率的渠道

资本充足率，即资本总额与加权风险资产总额的比例。充足的资本金是银行赖以生存和拓展业务的基础。为抵御经营风险，加强商业银行的资本金管理，提高商业银行的资本充足率显得尤为重要。     

商业银行资本管理办法明年实施2018年底达标

<正>近日,银监会正式对外发布了《商业银行资本充足率管理办法(试行)》。《办法》规定,系统重要性银行和其他银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%,与现行监管要求保持一致。同时,核心一级资本充足率为5%,略高于国际规定的最低标准4.5%,我国绝大多数商业银行已经达到这一监管要求,不会对其产生实质影响。而为帮助商业银行开拓资本补充渠道,银监会还表示将研究资本工具创新的配套政策。根据国内银行资本充足率水平,并考虑资本监管对信贷供给和经济发展的影响,《办法》设定了6年的资本充足率达标过渡期。     

商业银行资本管理办法内容及影响浅析

为稳步推进新的银行业资本和流动性监管的新标准实施,中国银监会出台了新的商业银行资本管理办法,新办法中对资本定义更加严格,资本约束机制更加强化,并扩大了风险资本的覆盖范围。本文从新办法的主要内容、显著变化等入手,简要分析了新办法实施对银行业经营管理带来的影响,认为新办法的实施对于增强银行体系稳健性、引导银行转变发展方式以及促进实体经济信贷都将起到积极作用。     

资本约束下我国商业银行的风险偏好现状与对策研究

随着巴塞尔协议Ⅲ和中国银监会印发的《中国银行业实施新监管标准指导意见》的出台,确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。受此影响,当一部分银行资本充足率不迭标时,可以约束盲目信贷扩张,抑制经济过热的手段之一,调控商业银行整体风险水平;当大部分银行都达到了最低资本充足率要求时,资本约束效应将明显弱化,其他政策工具将是调控信贷的主要手段;而大部分银行为了降低风险。会选择“分母”对策,调整其资产组合。监管部门应我国银行业现状出发,以平滑信贷供给的过度波动为目标,逆风向调整资本充足率,以满足监管要求。     

商业银行资本充足率的风险信息内容与质量

资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消耗大量资本基础的情形下,唯有当监管资本的增补速度大于风险加权资产的增速时,资本充足率与违约概率才有其理论上的正相关可能;(3)资本充足率应与银行违约风险负相关。基于此判定标准与推理逻辑,我们以银监会推行巴塞尔II中国化的2004年为起点,以此后上市的主要商业银行为对象,从多维度研究了其资本充足率的风险信息内容及其信息质量的演变规律。研究表明:(1)主要商业银行在2008年之前的资本充足水平与其违约风险指标倾向于负相关,而在2008年之后更倾向于正相关,这隐含说明资本充足率的风险信息质量降低了;(2)城市商业银行资本充足率的风险信息质量似乎弱于主要商业银行。     

从战略角度浅谈商业银行资本金管理

在新冠疫情以及世界经济复苏缓慢的背景下,随着监管部门对商业银行资本充足性要求的提高,同时由于不同银行的风险资产结构与规模存在差异,各家银行除了制订符合监管标准的资本充足率目标之外,还要结合自身情况,从战略角度探索如何实现资本金管理目标。     

资本充足率指标对我国商业银行财务预警的有效性分析

自1988年巴塞尔协议出台后,资本充足率指标就成为具有广泛国际影响力的金融监管工具。我国将该指标作为银行风险管理和资本监管的核心指标,通过规定银行资本充足率指标的最低要求,来增强金融危机下对银行风险的监管。用实证的方法分析了资本充足率对银行各类财务风险预警的敏感程度,并初步探讨了资本充足率的财务预警效果。     

从国际经验看我国资本充足率监管实践

资本监管是审慎银行监管的核心。发达国家和新兴市场国家的经验为我国资本充足率监管提供了有益的借鉴。《商业银行资本充足率管理办法》是符合我国国情的资本监管制度。为有效提高我国资本充足率水平 ,商业银行须在深化内控风险管理基础上 ,制订资本充足率达标计划 ,监管当局应监督各行资本充足率达标情况 ,并确保计划的有效实施。     

从风险控制谈商业银行资本充足率水平的提高

随着金融业的开放以及银行监管机制逐步国际化,提高商业银行的资本充足率已经成为迫切需要解决的问题.而提高资本充足率主要包括增加核心资本和附属资本以提高资本总额和减小风险资产总量.本文从减小风险资产总量入手,提出信用风险、市场风险和操作风险控制策略,从而使银行业资本充足率得以长期有效增长,并且有利于提高银行业绩效和行业竞争力.     

向成熟国际银行标准靠拢--中国资本充足监管框架的形成及发展

中国银监会2004年2月27号 发布了《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)。这一办法充分体现了资本充足监管思想,使银行资本充足率的管理更加微观化、数量化、可操作化。与     

对扣除商业银行问相互持有次级债的思考

去年8月中旬,银监会对商业银行资本补充提出新要求,在计算资本充足率时,次级债务及混合资本债券应从附属资本中全额扣减。笔者认为这将会利大于弊。因为我国目前次级债的发行结构不合理,银行间交叉持有现象严重,从而银行体系风险较大。因此扣除银行间交叉持有次级债将会优化投资结构,提高银行等金融机构对风险的抵抗能力。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标。我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求,《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

我国上市银行资本充足率分析

顺应巴塞尔协议III,结合我国银行业发展现状,我国监管部门发布了《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿,就资本监管做出明确规定。本文基于《商业银行资本充足率管理办法》,重点分析我国上市银行的资本充足率,并提出相应的对策建议,以对提高我国上市银行资本充足率有所借鉴。     

“监管新规”实施后我国商业银行面临的风险及对策

2013年1月1日起开始实施的商业银行“监管新规”对资本充足率、前瞻性贷款损失拔备指标、杠杆率指标、流动性监管指标等四大指标设置了更为严格的要求,在强化监管的同时也使得我国商业银行面临资本缺口提高、盈利和存款竞争压力加大等风险。为了应对和规避“监管新规”引发的风险,建议商业银行采取提高资本管理水平、合理利用资产证券化工具、风险管理精细化、以推动创新的视角加强杠杆率管理、重视提高流动性管理水平、积极通过业务转型降低风险加权系数等举措。