区域性金融机构的风险化解

区域性银行主要包括城商行和农商行,它们在商业银行中占据重要地位。随着城商行、农商行经营规模不断壮大,其面临的金融风险值得关注。本文总结了2014年以来我国区域性金融机构的发展现状、资产特征、产生风险原因并提出相关防范措施。     

银行业信贷资产质量现状及趋势研判北大核心

当前银行业信贷资产质量概况 根据银监会统计,到2012年三季度末,我国商业银行不良贷款余额为4788亿元,不良贷款率为0.95%,较二季度的4564亿元和0.94%均有小幅上升。从商业银行的类型看2012年前三季度,除大型商业银行不良贷款率保持下降外,股份制商业银行、城商行、农商行和外资行在这三个季度内的不良贷款率均有所上升。     

规模经济、市场竞争与中小商业银行发展策略研究

利用我国商业银行的资产和利润率等指标构建新增单位资产利润率以及赫芬达尔指数研究我国商业银行的规模经济与增长效率间的内在关系以及行业竞争对增长效率的影响。结果表明2004-2010年间我国大型国有、股份制以及城商行存在表现出利润随规模增长的规模经济特性,但是增长效率呈现下降趋势,市场竞争导致一些商业银行规模的外在不经济。同时结合我国商业银行发展和监管实际提出了我国城商行的未来发展策略等对策。     

基于Malmquist指数的城商行全要素生产率分析:2010—2012——金融生态环境变化下的发展分析

客观地看待商业银行发展的一般规律,可以认为,经过近10年的高增长之后,随着"宏观经济红利"效应的逐渐减弱和金融生态环境的转变,国内城商行在传统模式下的高增长态势很难长期持续。统计分析表明,样本城商行在经历2010—2011年的高速增长之后开始告别盈利高增长、"不良双降"、资本充足的良好发展态势。而Malmquist生产率指数的实证分析进一步表明,样本城商行的全要素生产率在经历2010—2011年的稳定增长后开始下降,技术效率及技术进步均出现不同程度的下降。     

2010—2012年城商行经营效率的实证分析

客观地看待商业银行发展的一般规律,可以认为,经过近十年的高增长之后,随着"宏观经济红利"效应的逐渐减弱,金融生态环境的转变,国内城商行在传统模式下的高增长态势很难长期持续。基于统计分析表明,样本城商行在经历2010—2011年的高速增长之后开始告别盈利高增长、不良双降、资本充足的良好发展态势;与此同时,Malmquist生产率指数的实证分析表明,样本城商行的全要素生产率在经历2010—2011年的稳定增长后开始下降,技术效率及技术进步均出现不同程度的下降。     

中国商业银行稳健性测度:2004—2010年

本文构建了测度我国商业银行稳健性的银行稳健性指数,运用14家上市银行2004—2010年的数据实证检验了我国商业银行稳健性水平。实证结果表明:2004—2010年,我国商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋势;横向比较来看,2004—2010年,城市商业银行稳健性水平较高,一些中小股份制商业银行稳健性水平偏低,国有控股商业银行稳健性处于中间水平。     

商业银行经营中的平衡艺术

数据显示,2013年整个银行业新增不良贷款约1000亿元,大型商业银行不良率1%,不良贷款余额和不良贷款率＂双升＂。2014年商业银行面临的挑战和机遇并存,不良率将持续上升,利润增速减慢。截止一季度末,商业银行不良贷款余额6461亿元,大型商业银行不良贷款率上升到1.04%,城商行、农商行不良率分别上升0.06和0.01个百分点。银行业信用风险趋升,利润趋降的形势下,商业银行如何平衡风险和收益越显重要。经营目标的平衡盈利性、安全性、流动性是商业银行经营的三大经营目标。盈利性和安全性呈负相关关系,盈利水平高的资产,风险性比较大;     

国内城商行盈利模式转型辨析

依靠存贷利差的盈利模式使国内城商行在过去顺周期宏观经济环境下获得高额利润,盈利能力保持平稳增长并达到1.22％的较高水平.然而,随着利率市场化改革的深入推进,中国经济进入增长速度换档期、结构调整期后,国内城商行净利润增速呈快速下降趋势,在净利差持续收窄、盈利现隐忧的背景下,城商行亟需盈利模式的转型.在分析比较国内城商行2010年以来盈利性及国内外先进银行盈利模式发展轨迹之后,本文认为,少数拥有丰富资源禀赋的国内城商行可以发挥资源优势拓宽盈利渠道,大力发展中间业务,特别是投资银行业务,逐步积累基础客户群体;对于多数中小城商行来说,更有效的盈利模式在于明晰自身定位,将有限资源集中到特定客户群体、特色服务及产品上,打造具有中小银行特色的优势业务,实现差异化竞争.     

中国城市商业银行的效率与全要素生产率研究

基于2007—2014年43家商业银行的面板数据,运用较新的F a?re-Primont指数DEA方法,把城商行和上市银行的效率及全要生产率置于同一框架内并进行分解。结果表明:普通城市商业银行的综合效率最低,上市城商行、国有商业银行、股份制银行的效率值依次增大,但普通城商行和上市城商行的综合效率不断增加,上升态势尤为明显;2007—2014年,四类银行的平均TFP指数均有所增长,普通城商行、上市城商行、股份制银行和国有商业银行分别年均增长8.16%、5.42%、2.11%、2.51%。     

走出青春期的迷茫——城商行上市路径探析

城商行目前的经营困境促使其探求上市之路.本文从我国目前城商行所处的经济环境、政策环境出发,联系其自身成长历史和经营现状,对城商行上市进行了可行性分析,回答了城商行若要上市需要具备什么条件,要经过什么样的程序.意在为城商行上市提供些有价值的参考.     

走出青春期的迷茫——城商行上市路径探析

城商行目前的经营困境促使其探求上市之路.本文从我国目前城商行所处的经济环境、政策环境出发,联系其自身成长历史和经营现状,对城商行上市进行了可行性分析,回答了城商行若要上市需要具备什么条件,要经过什么样的程序.意在为城商行上市提供些有价值的参考.     

中国商业银行稳健性测度

本文在国内外文献的基础上,对商业银行稳健性进行界定,并构建了测度我国商业银行稳健性的银行稳健性指数,接着运用14家上市银行2004~2010年的数据实证检验了我国商业银行稳健性水平。实证结果表明:我国商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋势;横向比较来看,城市商业银行稳健性水平较高,一些中小股份制商业银行稳健性水平偏低,国有控股商业银行稳健性处于中间水平。     

中国上市银行公司治理水平的比较评价

本文构建了中国上市银行公司治理评价系统,该系统侧重于公司内部治理机制评价。作者依据所构建的评价系统计算出了我国12家上市银行的公司治理评价指数,并进行了比较分析。结果表明,自1999年以来,我国上市银行治理水平呈快速上升趋势,但各银行间治理水平差异较大。从整体上而言,股份制商业银行的治理状况较好,其中招商银行的治理水平居所有样本银行的首位;工、中、建三大商业银行的治理状况相对一般,但它们上市后公司治理水平的不断提升也表明其改革是卓有成效的;已上市的城市商业银行的治理状况则要好于三大商业银行,这对城市商业银行未来的发展具有一定的指导意义。     

金融危机后我国上市商业银行系统性风险测算

本文采用夏普市场模型对从2008年1月1日至2010年5月21日的我国14家上市商业银行系统性风险进行了研究.研究发现,我国银行业系统性风险在金融危机爆发后的2008年至2009年有上升趋势,但在2010年有一定程度的下降,不过也存在系统性风险两极分化和大型商业银行系统性风险高居不下的问题.为此,我们提出了建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理"大而不倒"问题等措施.     

城市商业银行效率研究

本文应用随机前沿方法(SFA)分析了城市商业银行入世5年的效率及其平均值变动趋势.研究发现,城商行的技术效率的确受到无效率项的影响,而该项的负影响因外资银行持有而大大减弱.这说明近年来通过引入外资银行来改善城商行的股权结构不合理、公司治理差、资本缺乏以及创新能力不足等问题的确明显提高了银行的效率.当然,引入外资只是解决问题的一部分.最近,城商行开始组合成区域性商业银行、或跨省设立分支机构、或者筹备上市,这些做法对城市商业银行效率将产生何种影响,我们拭目以待.     

促进农村商业银行监管的法经济学分析

农村商业银行(以下简称农商行)作为农村金融改革的主要成果之一,其监管问题并未引起足够的重视.全国性商业银行、城市商业银行、农商行监管适用的法律、法规基本相同.但农商行在其主营业务范围、资本金与资产规模、公司治理结构等方面与全国性商业银行存在较大差异.为了提高监管效率,笔者建议加强私人诉讼在现有农商行监管体系中的作用,通过法律规则的设计,增大实际控制入侵犯储户和债权人利益的成本,达到提高农商行监管水平的目的.     

我国商业银行流动性风险的现状分析

流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标,对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析,研究发现,我国商业银行总体流动性达标,但有恶化趋势;与人民币相比,外币资产流动性较差;商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比,股份制银行流动性状况有待提高。     

我国农村商业银行规模效率的实证研究——基于非参数前沿效率的DEA模型分析

农村商业银行是我国农村金融体系的重要组成部分,其规模经济效率对农村金融的发展起着重要的作用.利用非参数前沿效率DEA方法(数据包络分析法),以17家农村商业银行2013年的截面数据为基础,对农村商业银行的规模效率和规模经济进行的实证分析结果表明,天津、杭州等8家农商行DEA有效,其他9家农商行非DEA有效.在对各家农商行进行规模效益分析发现,农商行的投入要素使用、管理水平等方面亟需改进.     

分支机构数量、技术进步与银行规模经济 ——基于中国A股上市商业银行的测算研究

本文在分析我国银行业发展历程与经营现状基础上,运用超越对数成本函数,对中国2012～2017年26家A股上市商业银行的规模经济系数进行测算,分析分支机构和技术进步对商业银行规模经济的影响。得出结论:银行规模经济与规模增长呈倒U型关系,处于中等规模的股份制银行和城商行规模经济状态优于国有银行和农商行;呈规模经济状态的银行数量趋于减少;现阶段大部分商业银行粗放增加分支机构会降低规模经济,而技术进步会促进商业银行从"规模经营"模式向"价值经营"模式转变。据此,本文建议:商业银行强化投入产出能力,保持适度规模经营;调整分支机构布局,关注现有网点产能;高度重视技术创新,加大金融科技投入力度。     

基于因子分析的我国上市商业银行绩效分析

上市商业银行的财务绩效不仅关系到银行体系自身的健康运行和发展,而且关系到整个国家的宏观经济运行。本文从盈利性、流动性、安全性以及成长性四个方面建立我国上市商业银行财务绩效的指标体系,以2016年各上市商业银行的财务数据为基础,运用因子分析法对商业银行财务绩效进行具体分析,并提出提高我国上市商业银行财务绩效的相关建议,促进商业银行的经营管理,增强其综合竞争力。