关于计量经济学经典线性回归模型基本假定的思考

在计量经济学中,如果一个回归模型满足经典线性回归模型的所有基本假定,则其参数估计将具有优良的统计性质,各种假设检验将精确可靠,并且总体来讲,模型将具有最完美的特性.本文结合计量经济学的教学实践经验以及对计量经济学基本原理和方法的理解,对计量经济学经典线性回归模型的基本假定作出了全面的通俗解释,加深了对计量经济学建模思想以及模型完美标准的直观理解.     

学好计量经济学的关键问题

计量经济学是一门涉及面广、计算复杂的较难学的课程。从学这门课应具备的知识条件入手，分析了学好的关键问题是：要把握线性回归模型的几个基本假定，要学会建模，要懂得几种参数估计的方法，还要明白模型检验的意义。     

线性回归模型结构稳定性的Eviews诊断

线性回归模型是计量经济学中最基本的模型,当模型涉及时间序列数据时就可能出现模型结构稳定性的问题,即模型参数可能随着时间的变化而变化。本文根据Chow检验的方法步骤。介绍线性回归模型结构稳定性的Eviews诊断方法。     

出国留学影响因素的计量经济学分析

根据计量经济学线性回归理论建立出国留学人数的多元线性回归模型，利用软件分析城镇居民家庭人均收入指数、大学高中学生毕业生人数和人民币对美元平均汇率等几种可能变量对出国留学人数的影响，并对未来出国留学人数进行预测。     

计量经济模型伪回归表现形式及其易生经济变量研究

当计量经济模型中的变量不满足计量经济学基本假设的时候，回归模型不一定能真实地反映出变量之间的关系。故应深入研究伪回归的各种表现形式以及容易出现伪回归现象的经济变量。     

云南省城镇居民消费与收入关系的非参数回归分析

近二十多年来,非参数统计的方法已广泛应用于计量经济学的研究。由于不需要预先确定变量间的函数关系,对计量经济模型的估计和预测提供了多方面和灵活机动的表现形式。本文尝试将非参数估计理论引入到回归模型中,通过建立非参数回归模型及普通的线性回归模型对云南省城镇居民可支配收入及消费之间的关系进行比较研究。     

基于多元线性回归模型的农民收入影响因素研究

党的十八届三中全会召开以来,"三农"问题引起了广泛重视,农民收入问题一直是其中热点。为研究影响农民收入的因素,首先,查阅相关文献并实地调查,对问题进行基本了解,形成初步认识;其次,以计量经济学中线性回归理论作为建模基础,选定农村人口数量和耕地面积作为研究对象,科学收集数据,合理建立多元线性模型;然后对求解所得的模型进行统计检验;最终得到结论。其中,选取线性模型的原因有以下两点:第一,线性模型直观实用,浅显易懂,适合用于初步研究问题;第二,不难推断出,人口数量和耕地面积显然与农民收入具有比较直接的线性关系。     

经典计量经济学建立历史——引文分析可视化的视角

计量经济学的发展大致可分为经典计量经济学和现代计量经济学两个阶段。文章利用CiteSpace软件对《计量经济学》杂志进行引文分析,得到了1921—1960年间经典计量经济学建立过程中的重要文献以及重要代表人物,为经典计量经济学史研究提供了直观可视化图谱。     

行业属性对劳动报酬的边际效应及其细部特征——基于分位数回归模型的实证研究

目前学术界普遍使用的基于最小二乘法的传统线性回归方法不但不能分析行业属性对劳动报酬边际效应的细部特征,而且行业劳动报酬分布具有的非正态分布特征还会严重影响模型的估计结果,误导分析结论,而现代计量经济学中的分位数回归模型可以有效地解决上述问题.文章使用分位数回归模型方法对影响劳动报酬的行业属性变量进行了选择,测算了有关行业属性变量在不同部门、不同分位点上对劳动报酬的边际效应,分析了边际效应的细部特征与变化规律.     

计量经济学方法之时间序列分析

本文介绍了一元时间序列分析中常用的AR、MA、ARMA和ARIMA等经典模型,分析了这几个经典模型的理论要点以及单位根检验的方法和程序,总结了时间序列分析在预测等方面的优势及其在复杂科学管理中的应用,并以我国一月期国债回购利率和上证180月收益率为分析对象,介绍了一元线性回归分析的基本步骤。     

汇率波动特征的研究方法综述

汇率的波动可以划分为长期波动,中期波动和短期波动,对于变量波动性的研究,金融计量经济学经典的渡动模型是Engk(1982)建立的自回归条件异方差(ARCH)模型,Bollerslev(1986)将ARCH扩展成GARCH模型,允许将条件异方差转化成一个ARMA模型,成为扩展的自回归条件异方差模型.对于波动特征的揭示都有很好的预测效果.     

激励性契约：线性激励理论模型的扩展及启示

当前对激励性契约的研究主要集中于对W＝s bQ中b值及其影响因素的讨论上。该模型假定Q是一个客观、可量化的绩效评价指标，但是，该模型的假定在很多情形下是与现实背离的。这种偏离直接对该模型的适用性提出了挑战，本文试图将线性激励契约模型扩展为W＝s b(Q1 Q2），即同时考虑客观和主观的绩效评价指标，作为激励性契约模型的基础，并在此基本框架下讨论该模型的启示。     

金融计量经济学:成就和挑战

本文通过对近 2 0年来金融计量经济学主要发展成就的回顾 ,介绍了计量经济学研究的热点领域和有待解决的问题。本文认为 ,ARCH模型以及在此基础上发展起来的其他异方差模型、GMM以及与之相关的参数估计方法的出现以及在金融经济学中成功的运用 ,是金融计量经济学最重要最基本的成就 ;数据及处理方法的独特性使金融计量经济学相对独立于传统计量经济学而发展。     

基于地理加权回归模型的省域工业全要素生产率分析

全要素生产率(TFP)是一个国家或地区经济增长质量和技术进步、管理效率提高的重要标志。运用空间统计的Moran指数以及空间计量经济学的地理加权回归(Geographical Weighted Regression)模型方法,基于2003年中国31个省、直辖市和自治区的工业企业统计数据,对省级区域工业全要素生产率进行了测算分析。全要素生产率实证测算分析结果发现,空间Moran指数可测算省域工业生产率的空间效应,地理加权回归模型也可将影响省域全要素生产率的来源分解成各省域的局部影响,空间计量经济学模型在计量检验和测算我国31个省域工业全要素生产率中具有较好效果。     

阈值协整模型研究的新进展——评《平滑转移协整模型的理论分析与应用》

正经典计量模型估计参数的经济含义是,在其他因素不变的条件下,某一解释变量在样本空间对被解释变量的平均影响,即为线性估计与推断。但是经济变量的关系随时间或外部条件变化多是呈现非线性关系,这是经典计量模型难以准确刻画的。同时,经典计量模型参数估计以经济变量的平稳性为前提,宏观经济变量常常具有非平稳性质。计量经济学的前沿研究阈值协整模型致力于探讨非平稳经济变量的阈值协整关系,方臻旻的著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》则系统地解读了阈值协整这一前沿模型并创新性地应用于我国实际分析。     

动态计量经济学建模理论与方法研究--兼与传统计量经济学建模理论与方法的比较

本文以动态计量经济学的核心内容——数据生成过程、自回归分布滞后模型、协整理论、误差修正模型等为主线,阐述了动态计量经济学建模理论与方法的主导思想,并与传统计量经济学作了比较,认为动态计量经济学在模型形式确定的基础、引入滞后解释变量、避免伪回归、描述长期均衡与短期波动影响等方面有明显优势。     

自相关的蒙特卡洛试验

自相关属于经典回归模型的基本假定的违反,会导致一些较严重的后果.在教学中,如果采用数学推导推演这些后果,学生们接受起来较为困难,而利用蒙特卡洛试验的方法,学生们较易接受.本文利用GAUSS软件模拟了自相关造成的4种后果.     

多元线性回归最小二乘法及其经济分析

多元线性回归分析是计量经济学所研究的重要内容 ,而回归分析的一个重要手段是最小二乘法。现有的文献并没有给出一般线性回归问题的最小二乘解法 ,更没有给出便于计算机实现的算法 ,对于多元线性回归中各变量因素对回归函数的影响没有进行一般的分析。文章首先给出一般线性回归最小二乘解法 ,然后给出便于计算机实现的算法 ,最后分析多元线性回归中各变量因素对回归函数的影响     

河北省农业、轻工业、重工业基本建设投资的计量经济学模型分析

投资带动经济发展，但不能盲目投资，所以在投资之前，我们要对其功能及影响因素有充分的了解，而计量经济学模型可以直观的帮助我们选择及行动，所以本文应用计量经济学中的多元模型的理论及方法，对1985年到2003年河北省的农业、轻工业、重工业基本建设投资额与GDP的关系进行了线性分析，建立了体现这四者之间关系的多元模型，据此可以更好的指导河北省的基建投资。     

计量经济学模型方法论的若干问题

伴随着计量经济学模型方法的广泛应用，错误也屡屡发生，对计量经济学方法论基础的研究与宣传十分重要。本文结合计量经济学模型的数据依赖性、总体设定、变量设定、假设检验、随机扰动项以及应用局限性，从逻辑学、经济学、数学和统计学角度，对计量经济学方法论基础进行了探讨。