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基于状态空间模型的中国季度GDP季节调整(1996~2009年) 总被引:1,自引:0,他引:1
中国迄今为止尚未公布包括季度GDP在内的经季节调整的经济指标数据,这不仅不利于对中国宏观经济运行监测,也无法满足国际比较的迫切需要。本文对中国1996年一季度至2009年四季度的实际GDP构建基于状态空间形式的季节调整模型,通过卡尔曼滤波递推算法对状态向量的各分量进行了最优估计、平滑和预测,并对超参数进行了极大似然估计。在此基础上分析了这一期间中国GDP的主要季节和趋势特征,并计算出了季节调整后的季度环比增长率指标用来分析和监测经济走势,鉴别趋势拐点,制定相关经济政策。最后通过与国际通用的TRAMO-SEATS季节调整模型的对比发现其优越性。 相似文献
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本文首次基于现代前沿的宏观经济统计诊断理论从空间和时间二维角度对我国30个省份季度GDP的强影响性特征的协同效应和共振效应进行了实证分析。主要结论为,我国省际季度GDP存在着明显的强影响性特征。整体上看,在四种空间权重矩阵下样本期内所得到的每个季度的诊断统计量数值都十分接近,且其变动趋势高度一致。我国省际季度GDP强影响性特征呈现明显的多峰型特征。各省份季度GDP强影响性特征存在着显著的空间关联机制和正向协同效应,各省份强影响性特征会显著受到共同因子的正向影响,它们之间存在着显著的共振效应,我国省际季度GDP强影响性特征主要出现在第4季度,而第1季度不显著,第2季度、第3季度弱于第4季度而强于第1季度。 相似文献
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3.经季节调整的数据的特点。经季节调整的数据能够更及时地反映经济的转折点。季节性因素的剔除,使得一年中的不同季度和月份的数据能够直接比较,因此反映经济的短期变化更加及时。 相似文献
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文章利用R软件及非参数回归的方法对中国从1994~2008年共60个季度的GDP数据进行实证分析,并用Bootstrap方法处理预测误差,最后给出2009年中国前两个季度的GDP预测,结果表明所采用的方法是可行的。 相似文献
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本文选取了我国1993年第一季度至2018年第一季度的全国社会消费品零售总额的季度数据,运用SARIMA模型和X-12季节调整模型分别进行分析预测。以2016年第一季度至2018年第一季度的真实值进行预测能力检验,结果发现X-12季节调整模型的预测精度更高,并运用此模型进行外推预测。 相似文献
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人民币实际汇率与中国进出口贸易结构变迁(1997~2007年)——基于多种模型的动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为分析人民币实际汇率对中国进出口贸易结构变迁的影响,基于1997~2007年季度SITC二位数水平下的中国进出口贸易面板数据、人民币实际汇率和中国及其贸易伙伴GDP季节时序数据,本文对相关变量进行了异质面板和单时序季节单整和协整检验,并进一步构建异质面板季节误差修正模型,对人民币实际汇率对中国进出口贸易结构变迁的长短期动态影响进行了实证分析,并针对中国当前的对外经贸和宏观经济发展现状提出了相应的政策建议。 相似文献
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国家统计局昨天(10月20日)公布了今年第三季度的GDP等经济数据。数据显示,今年第三季度,我国GDP同比增长为7.3%。这是以往5年多来21个季度内所录得的GDP增速新低纪录。以此计算,中国今年前三个季度的GDP增速为7.4%,离今年全年7.5%的增长目标仍有一定的差距。 相似文献
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《上海立信会计学院学报》2017,(5):52-62
利用我国沪深A股公司数据,研究上市公司总体会计盈余和总体账面市值比对GDP增长是否具有预测功能。研究发现,我国上市公司总体季度会计盈余增长率与未来1-4季度GDP增长有显著相关性;而上市公司总体账面市值比与未来GDP增长率的相关性较弱,预测功能只在未来1期和2期显著。进一步研究发现,将两者纳入同一模型对未来GDP增长的解释能力显著提高,但与会计盈余相比,账面市值比具有的信息含量较弱。 相似文献
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走势判断:2010年经济增速将呈现下台阶式的M头走势,我们认为今年全年可能不会加息。对今年我国经济的发展趋势,我们预计可能是个M头。一季度我国GDP增长是11.9%,二季度受投资增速大幅回落、宏观调控抑制通胀和抑制房价的共同影响,预测GDP增长是9.5%,三季度 相似文献
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基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术,本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型(MIDAS)和非限制MIDAS模型。结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法,并在此基础上对中国季度GDP进行短期预报,分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量GDP的影响效应。根据6种模型拟合及预测结果,进一步构建混频回归联合预测模型,并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果。研究结果表明:非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于5种不同权重MIDAS模型,以BIC为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度GDP短期预报时表现最优。 相似文献
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黄晶 《数量经济技术经济研究》2013,30(7):131-147
了解经济波动的典型事实是经济周期建模分析的前提,然而经济波动的典型事实对于建模过程中采用的滤波退势方法可能是敏感的。本文以中国主要宏观经济季度数据为研究对象,结合Lomb周期分解方法分析了5种常用滤波在提取周期信息方面的特点和经济周期典型事实对滤波退势方法的敏感性。结果显示变量的交叉相关性对于滤波方法的选择敏感,相对波动性对于滤波方法的选择不敏感,数据季节调整配合HP滤波目前仍是较好的退势方法。 相似文献
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