巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革及其影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心内容及其分阶段实施安排进行归纳,分析了巴塞尔协议Ⅲ所反映出的资本监管新理念,并对巴塞尔协议Ⅲ的资本监管要求与我国监管部门的要求进行比较,最后分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的可能影响,并提出了相关对策建议.     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看银行监管理念的变化与影响

在国际上,有一个国际通用的、用以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险协议,及巴塞尔协议。它的发展至今已经有《巴塞尔协议Ⅲ》。本文主要是介绍从《巴塞尔协议Ⅲ》来看银行监管理论的变化与影响。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看银行监管理念的变化与影响

在国际上,有一个国际通用的、用以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险协议,及巴塞尔协议。它的发展至今已经有《巴塞尔协议Ⅲ》。本文主要是介绍从《巴塞尔协议Ⅲ》来看银行监管理论的变化与影响。     

中国金融出版社新书推荐

《巴塞尔资本协议III研究》作者:巴曙松等定价:68.00元从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅲ,国际银行业的资本监管日趋完善,监管要求日趋严格。从长期看,这些监管要求的变革必将推动银行业尤其是中国银行业的经营转型。本书在剖析巴塞尔Ⅲ指标内涵的基础上,运用量化模型和手段分析预测了在中国实施巴塞尔Ⅲ可能带来的资本压力、市场影响以及宏观经济影响,以期从定量分析的角度为决策提供理论支持。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合,资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ的基本框架及其对中国银行业的影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ的新增内容做了归纳,突出巴塞尔协议Ⅲ注重微观审慎和宏观审慎相结合．资本监管和流动性监管并重的理念。然后,归纳中国对于巴塞尔协议Ⅲ的实施情况以及根据主要银行的数据分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响。     

风险管理视角下对巴塞尔协议的解读

巴塞尔资本协议融入了国际银行业风险管理的先进理念和方法,经历了1988年老资本协议、2004年新资本协议和2010年11月巴塞尔Ⅲ监管文件出台三个阶段。纵览这三个阶段,巴塞尔资本协议逐步形成和明确了两个基本精神：一是商业银行要用资本来全面覆盖风险,用资本来约束业务规模的发展,确保有多少资本就做多大规模,     

资本新规出台对银行业的影响

<正>资本新规不仅对接了巴塞尔国际监管标准,而且扎根中国实际,有利于引导银行持续提升风险管理水平,从而更好地服务实体经济的重点领域和薄弱环节近年来,随着我国经济金融的发展和商业银行风险特征的变化,资本监管规则也进行了新的调整。2012年银监会根据2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ制定了《商业银行资本管理办法（试行）》。2017年巴塞尔银行监管委员会完成对巴塞尔协议Ⅲ的修订（巴塞尔Ⅲ最终方案）,于2023年开始实施,     

市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ

2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷.针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量万法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分.本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点.分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部vaR模型计量市场风险资本要求.     

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。     

巴塞尔协议Ⅲ与中国稳健银行监管体系构建研究

巴塞尔协议所提出的监管要求和监管方法,体现了银行监管中的先进理念,对它的跟进式研究长期以来是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文在回顾巴塞尔协议发展演进的基础上,考察了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容和新变化,分析了巴塞尔协议Ⅲ存在的不足之处。结合中国银行业实施新监管标准政策框架内容,基于中国上市银行20092011年资本充足性状况分析,解读了巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业监管新框架构成的影响,阐述了中国实施巴塞尔协议Ⅲ应注意的问题。最后就构建稳健银行体系监管框架,提出了有关建议。     

巴塞尔协议Ⅲ及其特点探析

巴塞尔协议Ⅲ是在最近一次欧美金融危机背景之下,对巴塞尔协议Ⅱ的进一步的补充和完善,其主要的特点体现在强化了现行国际银行业的资本充足率监管标准、着力建立一套银行流动性监管框架和加强对具有系统性影响的大型银行的监管三个方面。它的制定和实施,必将推动国际银行业资本与风险管理水平进一步的提高。     

我国商业银行资本金补充机制研究

本轮金融危机推动了全球金融监管的改革并催生了<巴塞尔协议Ⅲ>,国际监管改革将作用于国内金融监管以影响中国银行业的经营管理.资本监管是银行审慎监管的核心,资本金补充机制是银行资本金来源的基础,<巴塞尔协议Ⅲ>将推动我国商业银行资本金补充机制的变革和发展.本文通过分析我国商业银行与欧美大银行的资本结构差异,得出二者资本金补...     

巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

1988年的巴塞尔协议被奉为国际银行业风险管理的“神圣条约”，但在国际金融业迅猛发展以及经济全球化的大趋势下，巴塞尔协议的监管理念和监管方法都在不断的变化。自巴塞尔委员会于1999年推出巴塞尔新资本协议第一稿征求意见稿以来，距今已有5年时间，其间几易其稿。2006年底。巴塞尔新资本协议将在十国集团内正式实施，然后逐渐推广。由于我国的金融改革正处于关键时期，巴塞尔新资本协议的出台必将对我国的银行业产生广泛而深远的影响。     

基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔II的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束。本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度。     

从巴塞尔协议演变看银行资本监管发展

巴塞尔协议一直都是国际银行业所公认的资本监管准则,从1988年至今,巴塞尔协议已经经历了三代的修改和完善,每一个版本的颁布都反映了银行资本监管理念的发展,我国商业银行的资本监管也一直是吸收和借鉴巴塞尔协议的精神。因此,本文将从巴塞尔协议入手,分析银行资本监管的发展。     

银行业率先实施巴塞尔Ⅲ的挑战

如何在复杂的经济金融体系之下,有效结合自身的实际状况实施巴塞尔Ⅲ？中国银行业不仅面临全方位监管改革的挑战,更亟待风险管理的转型和全面升级。2008年金融危机爆发后,国际金融监管组织针对危机中所暴露的问题进行了一系列的改革,其中被认为是国际银行业监管实践标杆的巴塞尔资本协议面对质疑也提出了全面的完善和修订措施,最终形成了加强全球银行体系资本要求的改革方案巴塞尔Ⅲ,