商业银行内控风险管理技术方法及应用

加强商业银行内部控制必须进行全面风险管理,这也是巴塞尔新资本协议的基本要求。本文主要从信用风险、市场风险、操作风险三个方面分析论证了我国商业银行内控风险管理的技术方法及实际应用。     

基于收入模型的商业银行操作风险量化研究

巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。     

我国商业银行信用风险信息披露研究

商业银行风险信息披露有利于提高银行绩效并强化市场约束力。新巴塞尔协议和我国《商业银行信息披露办法》均对商业银行信用风险信息披露做出了明确规定,但我国相关披露标准与新巴塞尔协议存在一定差距。通过对我国商业银行信用风险披露情况进行分析,提出优化信用风险计量方法、健全信用风险管理制度、完善信用风险信息披露内容等对策建议。     

关于巴塞尔新资本协议与全面风险管理体系建设的思考——基于工商银行全面风险管理现状的分析

《巴塞尔新资本协议》将资本要求的覆盖范围扩大化,我国商业银行在政策指引下由过去只注重信用风险管理向全面风险管理转变。本文就是在对工商银行全面风险管理1建设情况进行介绍的基础上剖析了存在的主要问题,从而提出工行实施全面风险管理的合理化建议。     

风险管理下商业银行风险预警机制的构建

目前商业银行是以巴塞尔银行业监管委员会制定的新资本协议（以下简称新巴塞尔协议）作为银行风险管理原则,把新巴塞尔协议理念中的全面风险管理理念运用到了商业银行风险管理的实践中。本文试图对全面风险管理理念做出简述,并对商业银行风险预警机制的构建提出初步设想。     

商业银行操作风险度量的净利推导模型与实证

新巴塞尔协议将银行操作风险纳入到商业银行的风险准备金计量与监管中,银行的风险分为市场风险,操作风险和信用风险这三大类,而操作风险是商业银行面临的重要风险。本文建立了面板数据模型。通过选用我国具有代表性的十二家商业银行的净利润数据,建立了净利推到模型,从净利润这一视角全面的分析了我国商业银行的操作风险,进而提出对策来促进商业银行安全健康的发展。     

商业银行操作风险资本计量：巴塞尔法的比较

鉴于目前我国银行业大案要案频发,为此,中国银行业监督管理委员会首次下发了《中国银行监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》,操作风险已经成为商业银行继信用风险后的主要风险,对操作风险资本进行准确计量是操作风险管理的关键因素。借鉴巴塞尔新资本协议下的基本指标法、标准法、高级计量法对提高我国商业银行操作风险资本计量技术具有重要意义。     

我国商业银行的信用风险管理研究——《巴塞尔协议Ⅲ》下

信用风险是商业银行最主要的风险,《巴塞尔协议Ⅲ》是全球银行业最新的改革和最先进经验的代表。研究了《巴塞尔协议Ⅲ》在信用风险管理方面的新变化,结合我国银行业的情况,提出了我国商业银行应对《巴塞尔协议Ⅲ》在信用风险管理变化方面的对策。     

商业银行操作风险度量的净利推导模型与实证

新巴塞尔协议将银行操作风险纳入到商业银行的风险准备金计量与监管中,银行的风险分为市场风险,操作风险和信用风险这三大类,而操作风险是商业银行面临的重要风险.本文建立了面板数据模型.通过选用我国具有代表性的十二家商业银行的净利润数据,建立了净利推到模型,从净利润这一视角全面的分析了我国商业银行的操作风险,进而提出对策来促进商业银行安全健康的发展.     

中国商业银行全面风险管理的对策研究——基于马塞尔新资本协议

随着我国金融业在2006年12月11日的全面对外开放,我国银行业面临的竞争更加激烈了。而按照巴塞尔新资本协议的三大支柱加强我国商业银行的全面风险管理,无疑能提高我国银行业的综合竞争力并促使我国金融业的稳定发展。在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,就如何加强我国商业银行的全面风险管理提出了一些建议。     

新巴塞尔协议条件下完善我国商业银行操作风险管理的思考

新巴塞尔协议对银行资本金水平提出了新的要求,也对各个商业银行的操作风险提出了新的挑战,操作风险与信用风险、市场风险并列成为银行三大风险,更突出了其重要意义。本文通过对新巴塞尔协议条件下银行操作风险的涵义与风险程度进行了分析、划分与度量,剖析了商业银行在应对操作风险管理中存在的问题,并结合与借鉴美国摩根大通银行经验提出了相应的完善建议与措施。     

结合新巴塞尔协议浅议我国商业银行操作风险的管理

为了保持商业银行和我国经济的可持续发展,在新巴塞尔协议的框架下,实行全面、集中、量化的操作风险管理是所有商业银行风险管理的必经之路。文章结合新巴塞尔协议的管理框架和计算方法,提出树立新的资本配置观,建立内部风险控制文化等建议。     

山西省商业银行经济资本管理存在的问题及对策

"巴塞尔新资本协议"一般简称"新资本协议",提出"最低资本要求""监管当局的监督检查"和"信息披露"三大监管支柱。"新资本协议"在国内的全面应用,为商业银行内部的风险管理提出了更高的要求。经济资本作为商业银行内部认定和安排的风险缓冲,在商业银行的日常经营管理中占有十分重要的地位。     

浅谈我国商业银行的信用风险管理

信用风险是我国商业银行面临的最主要风险,提高风险管理水平是创造银行核心价值的重要手段.本文首先分析了我国商业银行信用风险的现状及问题,并在此基础上提出了完善我国商业银行信用风险管理的几点建议.     

我国商业银行实施内部评级法的研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容.2007年2月,银监会公布了<中国银行业实施新资本协议指导意见>,明确指出内部评级法是我国商业银行未来信用风险管理的选择.本文从商业银行风险管理角度入手,对内部评级法和我国目前信用风险管理的情况进行比较分析,指出我国目前实施内部评级法的一些障碍;提出我国商业银行在研究内部评级法的过程中,可以借鉴国外银行的实践经验和优秀模型,并提出构建内部评级体系的几点建议.     

浅谈我国商业银行的信用风险管理

信用风险是我国商业银行面临的最主要风险，提高风险管理水平是创造银行核心价值的重要手段。本文首先分析了我国商业银行信用风险的现状及问题，并在此基础上提出了完善我国商业银行信用风险管理的几点建议。     

从法国兴业银行看我国商业银行操作风险管理

操作风险管理是我国商业银行风险管理的薄弱环节。新巴塞尔协议给出了商业银行操作风险的界定与管理标准。我国商业银行产生操作风险的原因在于管理理念失当、组织结构缺陷以及管理方法落后。完善我国商业银行的操作风险管理应建立包括目标设定、风险识别、风险评估、风险缓释和风险报告在内的操作风险管理流程。     

近期改革动态

部分新资本协议监管规章发布。近日，银监会发布实施新资本协议的第一批5个监管规章，包括：《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》。这5个监管指引的发布，标志着我国实施新资本协议规制工作取得了突破性进展，     

现代信用风险度量模型的分析及对我国商业银行的借鉴

信用风险是金融风险中最主要的风险之一。我国商业银行对信用风险度量技术较为简单,不能满足商业银行对信用风险管理的要求。文章介绍了国际上最有影响力的四个商业银行信用风险度量模型,并对这些模型在我国的适用性进行分析,为提高银行信用风险管理水平提供借鉴。     

基于行为科学的商业银行员工操作风险管理研究

操作风险和信用风险、市场风险一起被巴塞尔协议界定为金融机构面临的三大主要风险。本文从行为科学的角度对商业银行员工操作风险进行了分析,并相应地提出了改善员工操作风险管理的建议。