操作风险高级计量体系中的保险缓释技术研究

本文分析了近期国际监管机构和金融机构在操作风险缓释方面的研究及实践,并在此基础上总结了建立保险模型的数据标准、主要流程和风险要素,比较并评价了当前业界主要的保险定量管理做法,最后就保险缓释对操作风险管理的正向激励作用进行了讨论,给出了解决问题的初步思路。     

从业务角度看银行软件开发外包中的风险管理

按照新《巴塞尔资本协议》的描述，商业银行面临的风险包括信用风险、市场风险、操作风险等八大类。其中，操作风险根据商业银行管控风险的能力被进一步划分为可规避的（Avoid）、可降低的（Mitigate）、可缓释的（Transfer）、可承担的（Accept）四类。业务外包、业务连续性计划、保险等措施成为管理可缓释操作风险的重要手段，     

Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正

操作风险保险(Operational Risk Insurance,ORI)是操作风险管理的重要举措,新Basel协议在首次将操作风险纳入其监管框架第一支柱的同时,对ORI也给予了特别关注。然而,由于没有合理考量风险缓释效应,新Basel框架在这方面的各种安排可能会引致一系列与其目标相冲突的陷阱,如不公平竞争问题、监管套利问题等。本文试图通过对ORI风险缓释效应的量化分析,在揭示这些问题的同时为最终修正这些缺陷提供一些思路,从而更好地实现Basel框架的宗旨,也为完善我国的操作风险管理实践提供参考。     

企业海外投资风险、结构性融资与出口信用保险北大核心CSSCI

如何认识和把握结构性出口信贷工具在中国企业参与全球政治风险保险和信贷市场中的作用,是保险融资功能理论和企业海外风险管理理论的一个重要的热点和难点问题。本文在梳理大量研究文献基础上,借鉴Asiedu et al.(2009)提出的对外直接投资影响因素模型,在其中嵌入国家风险和出口信用保险两个重要因子,以2011至2018年中国对“一带一路”沿线51个国家的对外直接投资数据为样本,~((1))考察国家风险对企业对外直接投资的抑制作用和出口信用保险作为结构性融资工具的风险缓释作用。研究结果发现,出口信用保险作为高阶的结构性融资工具,能够显著缓释企业对外直接投资面临的国家风险,缓释作用在23%至40%左右。     

Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正

操作风险保险（Operational Risk Insurance，ORI）是操作风险管理的重要举措，新Basel协议在首次将操作风险纳入其监管框架第一支柱的同时，对ORI也给予了特别关注。然而，由于没有合理考量风险缓释效应，新Basel框架在这方面的各种安排可能会引致一系列与其目标相冲突的陷阱，如不公平竞争问题、监管套利问题等。本文试图通过对ORI风险缓释效应的量化分析，在揭示这些问题的同时为最终修正这些缺陷提供一些思路，从而更好地实现Basel框架的宗旨，也为完善我国的操作风险管理实践提供参考。     

我国保险企业操作风险特点评析

风险管理是保险企业实现集约化经营管理的主要内容之一。保险企业的风险主要是保险业务风险、投资风险和操作风险。操作风险的定义方法较多，新巴塞尔协议把操作风险定义为由于不足的或错误的流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险。定义包括法律风险，不包括战略风险和名誉风险。这一定义在国际金融界得到了普遍认可。国际上许多保险企业也采用了这一定义。近年来操作风险管理得到了国际金融界的普遍重视，先进的国际保险公司已经把操作风险管理列为风险管理的内容之一。我国保险企业虽然也意识到风险管理的重要性，但对操作风险仍不熟悉。随着中国保险业的发展，国际保险企业与中国保险企业在国内市场上的竞争将日益激励，为了缩小与国际保险企业操作风险管理技术的差距，更加从容的应对挑战，我国保险企业应该开始进行适合自身特点的操作风险管理研究和实践。     

国内贸易信用保险融资业务操作风险防范

随着国内贸易信用保险融资业务的蓬勃发展,中小企业融资难的状况得到一定程度的缓解,但银行面临的操作风险也时有发生。本文就当前国内贸易信用保险融资业务面临的主要操作风险进行了分析和探讨,并提出相应的风险防范建议。     

国内贸易信用保险融资业务操作风险防范

随着国内贸易信用保险融资业务的蓬勃发展,中小企业融资难的状况得到一定程度的缓解,但银行面临的操作风险也时有发生。本文就当前国内贸易信用保险融资业务面临的主要操作风险进行了分析和探讨,并提出相应的风险防范建议。     

新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术(Credit Risk Mitigation Techniques,CRMT)在新巴塞尔协议中占有相当重要地位,是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括,在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施:一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求;二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管;三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险;四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

商业银行操作风险管理框架研究

商业银行操作风险是银行最为古老的风险之一,日益受到监管层和银行决策层的重视。管理操作风险需要构建一个稳健的风险管理框架,通过此框架的循环实施能有效的控制并缓释商业银行操作风险。本文在综合已有研究成果之后,提出了一套全面的操作风险管理框架,希望能为风险管理者提供一定借鉴作用。     

新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术（Credit Risk Mitigation Techniques，CRMT）在新巴塞尔协议中占有相当重要地位，是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括，在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施：一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求；二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管；三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险；四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

保险中介渠道洗钱风险探究及监管对策

近年来,我国保险中介机构发展迅猛.作为保险双方的联系纽带,它既是保险销售、客户服务的重要环节,也是开展客户身份识别和发现可疑交易的重要防线.但由于行业基础薄弱,其洗钱风险亟待重视.本文结合理论和实践分析,从道德风险、操作风险、产品风险等方面对保险中介渠道洗钱风险进行了探究,并探索提出针对性监管建议.     

保险发展新领域：商业银行操作风险保险

商业银行操作风险保险在国外已被广泛应用,但在国内还处于萌牙阶段,保险公司应根据商业银行对操作风险保险的需求,开发适应商业银行操作风险管理需求的保险产品,实现保险业和银行业的双赢。     

企业集团资金集中管理的操作风险及其缓释

目前操作风险已引起人们的广泛关注,但是,对于操作风险的研究却还尚未成熟。本文站在企业集团资金集中管理的角度,从概念界定、评估和缓释三个方面探讨了操作风险的管理,意在对企业集团资金集中管理下的操作风险管理进行探讨。     

风险可控措施可行

如何防范信保融资的风险,本文作者作了详实的分析,并提出了自己的建议。为更好地防范和化解信保融资风险,银行从业人员应充分理解和掌握信用保险的基本原理和操作特点,正确认识和理解信用保险的责任范围,从而采取有效的风险防范和控制措施。     

风险可控措施可行

如何防范信保融资的风险,本文作者作了详实的分析,并提出了自己的建议。为更好地防范和化解信保融资风险,银行从业人员应充分理解和掌握信用保险的基本原理和操作特点,正确认识和理解信用保险的责任范围,从而采取有效的风险防范和控制措施。     

当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究

随着全球经济一体化速度的不断加快,以及金融业经营规模和交易范围的不断扩大,银行的操作风险日益受到关注。本文借鉴西方商业银行操作风险分类技术,分析了目前我国商业银行发展中所面临的主要操作风险,即组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险,并结合实际,剖析问题所在,如组织结构及管理层变化、制度设计的缺陷、随意执行、盲目执行、故意违规逆行、非主观臆行、人力资源管理缺乏科学性以及外部欺诈、竞争、突发事件和政策因素等。最后,从企业文化建设、组织体系调整及管理模式、技术和方法等方面探索操作风险管理架构及缓释风险的方法,以期提高商业银行抗御风险的能力。     

不完全隐性保险政策与银行业风险承担行为

现有文献往往都不对政府隐性保险的操作实践进行任何的区分,未能考察不同隐性保险方式对不同银行风险承担行为的不同作用机理。本文在一个两期经济的框架内,比较研究了不完全隐性保险和完全隐性保险的政策效果与环境依赖,研究了不完全隐性保险对银行业风险承担行为的影响,给出了不完全隐性保险对不同银行风险选择的激励条件和边界。不完全隐性保险对健康银行的风险选择具有屏蔽效应;在一定的条件下,不完全隐性保险能降低问题银行的风险承担激励,但其效果取决于受保险的消费者类型和实体经济的微观基础。当银行业现有的风险承担倾向较高时,政府不完全的隐性保险政策要优于完全的隐性保险政策。     

浅析保证保险在信用卡汽车分期付款业务中的运用

当前,进一步加强银保合作,充分运用保险的风险转移功能,促进商业银行信贷资产质量的提升,是商业银行重点探索的方向。业务实践中,部分商业银行与保险公司合作开展信用卡汽车分期保证保险业务,引入双重风控,进一步提升风险防范能力。保证保险的应用具有加强风险管控、降低信用风险、更符合监管要求和风险缓释能力更强等优势,因而越来越受到商业银行的重视和运用。本文在对保证保险及其优势进行具体分析的基础上,结合信用卡汽车分期付款业务(以下简称“汽车分期”)实际,提出了汽车分期保证保险实务操作及要点、合作方风险防范措施,以期对商业银行合理应用保证保险、加强风险管控有所帮助。     

保险单证精细化刍议

为强化保险公司风险管理,加强保险监管,提高风险防范能力,2007年4月6日中国保监会制定印发了《保险公司风险管理指引（试行）》。将保险公司应当识别和评估的主要风险划分为保险风险、市场风险、信用风险和操作风险等。其中,保险风险指由于对死亡率、疾病率、赔付率、退保率等判断不正确导致产品定价错误或者准备金提取不足,再保险安排不当,非预期重大理赔等造成损失的可能性。信用风险是指由于债务人或者交易对手不能履行合同义务,或者信用状况的不利变动而造成损失的可能性。各类风险的识别与评估是建立在信息基础之上的,笔者认为其中的保险风险和信用风险的识别、评估要从完善保险单证的设计入手。