商业银行贷款定价的建议

要建立商业银行的贷款定价体系,必须不断完善经营管理,建立健全贷款定价所必须的基础设施和技术支持体系。一是确定关于贷款定价基准利率;二是客观、公正地测算贷款风险度;贷款风险主要包括贷款的期限风险和借款人的违约风险：     

农村信用社贷款定价模型和策略研究

利率市场化以后我国农村信用社面临着贷款自主定价问题。本文借鉴国内外商业银行贷款定价的主要研究成果,将农村信用社客户市场细分并分别进行定价。在贷款定价时运用了成本加成定价模式和含利率期限结构的基准利率加点定价模式,设计了对农村信用社贷款定价有实际参考价值的贷款定价模型。     

我国商业银行信贷市场贷款定价理论研究

随着我国信贷市场利率市场化的发展,贷款定价已成为商业银行市场竞争的关键性策略。西方商业银行的贷款定价模式主要有成本加成定价模式、基准利率加点定价模式和客户盈利分析模式。本研究在贷款定价现状分析、利率市场化进程分析、贷款定价基础理论解析和贷款定价模式解析的基础上,指出我国商业银行贷款定价存在的主要问题是定价方式随意性较大、风险和收益之间缺乏匹配、贷款定价机制僵化、贷款定价的业务数据不足、贷款成本管理滞后和贷款定价机制缺乏,认为我国商业银行贷款定价的主要深化策略是确定内部资金转移价格、构建信贷风险评价体系、建立运营成本分摊系统、构建贷款定价信息系统、构建科学的贷款定价激励机制。我国商业银行贷款定价机制的构建不仅需要立足于本国信贷市场的具体环境,也要充分借鉴西方商业银行的贷款定价经验,才能逐步达到预期的目标。     

商业银行贷款理论定价与实际操作的差异

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的盈利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的盈利水平和市场竞争力,因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限,就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于资金供求矛盾、风险考核、竞争环境等因素影响,导致商业银行的理论定价与操作实践出现明显背离。通过对我国商业银行贷款理论定价与实际操作的差异进行研究以及分析我国贷款定价的现状和难点,对目前存在的商业银行缺乏自主定价能力等问题提出改进性建议。     

完善我国商业银行贷款定价的思考

我国商业银行贷款定价机制与利率市场化要求之间的具体差距。授权管理体制僵化,市场化程度不高,管制程度较高。要充分利用管制利率向市场化利率转轨的过渡时期,采取有效措施,逐步建立完善的贷款定价机制,建立一个以贷款基准收益率为出发点,以贷款风险溢价为核心,兼顾市场价格水平以及银行与客户的整体业务关系的综合定价方法。     

国有商业银行贷款定价模型构建分析——以中国农业银行云南省分行为例

从中国农业银行云南省分行贷款定价（法人客户）的管理现状和定价模式分析出发,按照国内外商业银行贷款定价一般方法,结合成本主导和差异化贷款定价策略,建立了一个成本主导的供需均衡贷款定价理论模型。由此模型推导出了均衡贷款利率公式,即银行发放贷款时的最低利率。公式表明：贷款期限越长、银行的期望回报率越高、操作和税收等成本越高、存款利率越高、违约损失率越高、银行的资本要求越高、贷款违约率越高,则贷款利率越高,并结合云南省农行的实际情况提出了如何改进贷款定价的建议。     

小微企业贷款的风险定价策略

文章分析了小微企业贷款风险定价的主要影响因素,并提出了通过对贷款基础成本率进行预算辅助小微企业贷款定价,通过风险溢价方式辅助小微企业贷款定价的观点,从这两方面探究了小微企业贷款风险定价策略,对于促进银行实现利润,促进小微企业健康发展具有一定的指导意义。     

基于同业竞争的中小企业贷款定价模式设计

利率市场化改革备件下,本文站在银行的角度建立一个适合中小企业的贷款定价模型,以此帮助银行更好地为中小企业融资服务。本文首先基三种贷款定价模式的比较研究,归纳提出了适合区域性商业银行特征的中小企业贷款定价理念——“基于同业竞争的贷款定价法”;其次,探讨了影响商业银行贷款定价机制的微观因素,如资金成本、违约风险、预期收益等;第三,综合市场结构和风险度量两个主要因素,利用审断回归分析建立同业竞争贷款定价模型;最后,采用某区域性商业银行的数据来进行实证检验,从而说明使用这种基于同业竞争的贷款定价模型是解决目前中小企业融资难问题的一条可行的道路。     

基于RAROC的贷款风险定价实证研究

本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型.对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析.研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高.     

经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想

影响金融机构贷款定价的因素是多维度的,而贷款利率的决定则是其基础。但是,当代西方经济学家在研究贷款定价时却往往忽略贷款利率的决定基础,模型设计里未能反映贷款定价的一些基本要素。与此同时,上世纪50-60年代业已发展成熟的经典利息理论回答了利率如何被决定这一重要问题,蕴含了丰富的贷款定价思想。本文通过回顾与利率决定相关的经典利息理论,指出贷款定价必须重视贷款项目的收益与风险,必须考虑银行的资产结构、市场基准利率和贷款期限,且贷款定价的研究方法应采用局部均衡的非综合模型,重点考虑微观因素。而非宏观因素。     

中国商业银行贷款定价机制研究

贷款定价是商业银行经营管理体系的重要组成部分,贷款的利率是否能补偿贷款给银行所带来的风险直接威胁到银行资本安全,影响银行的持续经营。因此,正确的制定贷款价格对银行来说至关重要。本文从我国商业银行贷款定价的现状、原则、主要的定价模式和影响商业银行贷款定价的因素来探讨我国目前商业银行定价的一些问题,并提出自己的一些改进措施。     

商业银行内部资金价格的动态管理机制

内部资金价格市场化是我国商业银行在向市场经济转型过程中改革的重要目标之一，它的实现意味着我国商业银行将建立以中央银行利率为基础、以外部资金市场、资本市场利率为中介，由商业银行内部资金供求决定的市场价格体系和形成机制。而内部资金的定价方法则是商业银行根据特定的定价目标，对其金融产品进行具体计算的方法，定价方法选择的正确与否，关系到商业银行内部资金定价目标能否实现的一个重要因素。     

对山西省大同市地方法人金融机构贷款定价情况的调查

融资难、融资贵,融资贵主要是指贷款的利率定价较高,甚至高到资金需求者难以承受的地步。这种情况目前是普遍存在的。据调查,山西省大同市地方法人金融机构贷款利率与其它国有和民营银行比相对来说较高,而其却又肩负着支持辖区中小微企业、"三农"经济发展之重任,其贷款定价问题尤其是融资贵问题在一定程度上影响到地方经济发展。所以有必要对地方法人金融机构贷款定价情况进行深入的调查研究分析,并提出相关建议、采取措施引导其合理定价,降低社会经济发展融资成本。     

中小企业贷款利率定价研究——基于银行竞争视角

优质中小企业贷款逐渐成为国有银行和中小银行价格竞争的主要空间,明晰国有银行与中小银行价格竞争策略对解决中小企业融资责问题有重要意义.文章构建商业银行价格竞争的演化博弈模型并进行数值仿真研究,针对中小企业贷款利率定价探究中小银行与国有银行竞争策略的演化轨迹及内外部影响因素.结果 表明:在价格竞争视角下,异质性银行竞争对中小企业贷款利率的作用机制主要是通过博弈双方的利益均衡来实现的;提高中小银行软信息分析能力和贷款市场竞争,能够促进中小银行与国有银行实现动态博弈均衡,推动博弈稳定策略向兼顾自主定价与低利率的理想区间转化,一定程度上有助于降低中小企业贷款利率,解决融资贵的难题.     

利率市场化下商业银行贷款定价探讨

随着我国加入WTO,利率市场化进程的稳步推进,商业银行面临着越来越激烈的竞争。过去我国商业银行的利率一直在央行的严格管制之下,各商业银行没有或只有很少的定价权,因此我国商业银行广泛缺乏产品定价经验,没有建立起完善的金融产品定价机制。本文根据我国利率市场化的改革步骤,主要探讨了利率市场化下,商业银行应如何对贷款进行定价,以实现利润最大化。     

论县域商业银行贷款定价运行机制

利率市场化给我国商业银行的经营管理提出了重大的挑战,特别是在目前,存贷款利差仍是各商业银行利润的主要来源。如何采取科学的贷款定价方法,制定合理的贷款价格,是摆在各商业银行面前急需解决的一个重要课题。文章结合县域商业银行自身经营环境、管理水平和经营特点等情况,提出建立一套科学合理的贷款定价体系的工作机制。     

商业银行贷款定价模式比较与策略选择

我国商业银行长期处于利率管制的金融环境中,面对利率市场化改革的深化,商业银行贷款定价面临巨大挑战,存在许多问题。文章对西方现代商业银行的贷款定价模式进行了比较,并在此基础上提出了我国商业银行贷款定价的策略与建议。     

利率互换：利率风险管理的创新工具

利率风险是所有银行必须面对的最严峻的、潜在的、最具有破坏性的风险形式。市场利率的变化，不仅改变了银行资产与负债的市场价值，也影响了银行的收入和支出情况。随着我国利率市场化的推进，利率频繁变化且难以预计，从而导致银行面临重新定价风险、收益变动风险和优质贷款客户选择权风险等。我国商业银行可以考虑金融衍生交易中的创新工具——利率互换，可以有效地规避利率风险和降低资金成本。     

基于客户盈利模型的贷款定价方法

存贷利差是中国商业银行的主要收入来源，合理的贷款定价模型选择有助于商业银行提高竞争力。从客户盈利定价模型出发、对影响贷款利率水平各要素展开了较为细致的分解，并对各要素决定因素进行了分析，最后提出了商业提高贷款定价能力的建议。     

中国商业银行贷款定价模式比较及其现实选择

贷款是商业银行核心业务之一,也是其最主要的盈利来源,贷款定价不仅影响银行的收益水平,更会影响银行的资产质量、客户结构和市场竞争力.通过分析中国商业银行贷款定价主要模式及存在的问题,提出了商业银行贷款定价模式的现实选择.