商业银行同业资产对流动性风险的影响研究

商业银行同业业务是商业银行的主流业务之一,关系到商业银行流动性风险水平.文章采用HP滤波方法确定了商业银行流动性风险权重,并对影响流动性风险的因素进行计量分析,运用我国94家商业银行2007—2017年的数据进行面板平滑转换模型估计,得到了同业资产通过同业拆借率、广义货币增长率和资本充足率影响商业银行流动性的估计结果,最后针对估计结果提出对应的政策建议.     

基于需求分析的商业银行流动性度量研究

院文章从商业银行的流动性缺口模型入手,对商业银行的流动性交易性需求、预防性需求和投机性需求进行分析,以国民收入水平、利率和债券市场投资规模为变量,通过1997 年到2002 年的真实数据进行实证分析,为了保证数据的平稳性,并进行了单位根检验.格兰杰检验的实证结果说明,国民收入水平的增加会提高商业银行流动性,流动性的提高会降低利率水平,流动性的提高会增加债券市场投资规模.     

市场风险对商业银行持续发展能力的影响研究

随着金融行业市场化和国际化程度的不断提高,我国商业银行发展面临的市场风险也显著增加。为研究商业银行合理应对市场风险、实现持续发展的策略,文章选择已上市的13家大型股份制商业银行2010—2015年的数据,运用面板数据模型就市场风险对商业银行持续发展能力的影响进行了实证探究。研究发现,利率风险对商业银行的持续发展能力有较大影响,且影响较为显著;汇率风险仅能影响商业银行的盈利能力;股价风险对商业银行流动性影响显著;基于投资行为的商品风险对商业银行的资本充足率及流动性影响显著;基于经营行为的权益风险对商业银行资本充足率的影响较为显著,但对商业银行盈利能力及流动性影响不显著。文章最后对我国商业银行的发展提出了相关建议。     

大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理

巴塞尔资本协议III作为此轮金融危机后国际金融监管改革的代表性成果,首次建立了国际统一的流动性监管标准和实施时间要求。2013年6月,我国货币市场的流动性恐慌,这表明了我国商业银行流动性风险管理的不足和亟需建立合理流动性风险管理体系的迫切性。本文阐述了大众资产自主管理背景下我国商业银行流动性风险管理,探讨了国际和国内商业银行流动性风险监管新规的要求,并在分析我国商业银行流动性风险现状的基础上,提出了我国商业银行提升流动性风险管理水平的相关建议。     

商业银行资产与负债的流动性管理策略探讨

金融市场瞬息万变,商业银行特别是中小商业银行的流动性管理面临着较大压力和挑战。流动性管理作为企业运营发展的生命线,它的不确定性一直是商业银行关注的重点,特别是极端情况下对流动性的不利影响,更是商业银行预警的关键点。本文从会计角度探讨了商业银行的流动性管理,通过对资产端、负债端和资金头寸管理的分析,提出了商业银行防范流动性风险的对策建议,以供参考。     

后危机时代我国商业银行应如何保持流动性

本文从商业银行流动性研究的背景意义及理论依据入手,针对我国目前商业银行流动性现状进行分析,并对现阶段我国商业银行应如何保持流动性提出对策建议。     

关于商业银行流动性风险现状的度量

商业银行肩负着为市场提供流动性的重任,但银行同时也将整个社会的流动性冲击集中到了自己身上,存在着很大的风险,所以对其流动性风险的度量是极其重要的。本文试着采用静态指标法从国有商业银行和非国有股份制商业银行两个角度对商业银行流动性风险现状进行度量分析。     

我国商业银行流动性风险管理研究

流动性风险管理是商业银行经营管理的重要组成部分,本文分析了我国商业银行流动性风险管理的现状,并针对存在的问题提出了几点对策建议。     

我国商业银行流动性过剩问题的研究与对策分析

当前我国商业银行流动性问题已经成为研究的热点,现有的关于商业银行流动性的研究主要集中在定性分析,但造成其流动性过剩的原因复杂多变,应结合现有的商业银行流动性理论,从城镇居民储蓄率,外汇占款等宏观因素,以及银行存贷业务等微观因素分析商业银行流动性过剩的成因,以及提出鉴于此基础上的对策建议。     

商业银行的流动性风险管理探索

我国商业银行过去大都关注头寸管理,对中长期流动性风险管理重视不够.2008年爆发的金融危机给我们敲响了警钟,表明流动性风险管理对于金融市场运行和商业银行经营管理的重要性.2009年9月,为加强商业银行流动性风险管理,维护商业银行安全稳健运行,银监会印发《商业银行流动性风险管理指引》.本文就商业银行的流动性风险管理问题进行了探索.     

我国上市商业银行流动性风险分析——基于同业业务视角

近年来,我国商业银行的业务结构发生了新的变化,同业业务成为与公司业务、私人业务并列的三大主线业务之一。商业银行业务结构的变化给流动性风险管理提出了新的要求。以我国16家上市商业银行为例,从同业业务视角对商业银行流动性风险进行分析,认为同业业务主要通过期限错配影响商业银行流动性风险,并从完善监管制度、引导同业业务标准化以及调整同业业务期限结构三个方面提出了相应的对策建议。     

流动性黑洞问题研究

本文分析了商业银行、中央银行和金融市场在提供流动性方面的作用,说明了流动性黑洞产生的原因,同时提出了流动性过剩背景下防范流动性黑洞产生的具体措施。     

农村合作金融机构流动性风险管理研究

流动性风险管理对商业银行的长期稳定发展具有重要的意义。与国有商业银行、股份制商业银行相比,农村合作金融机构在人才、机制、资本等方面存在较大差距,流动性风险管理基础较差。为了完善农村合作金融机构流动性风险管理体系,文章通过实证研究,剖析当前农村合作金融机构在流动性风险管理中存在的弊端,并提出解决策略,以期提高农村合作金融机构的综合竞争力,更好地服务区域经济发展。     

流动性黑洞问题研究

本文分析了商业银行、中央银行和金融市场在提供流动性方面的作用,说明了流动性黑洞产生的原因,同时提出了流动性过剩背景下防范流动性黑洞产生的具体措施.     

商业银行流动性风险压力测试研究

在新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理要求下,我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文介绍了流动性风险管理与压力测试及两者的关系,探讨了适合我国多数商业银行的压力测试方法。     

互联网金融对银行流动性风险管理的影响研究

2017年底召开的中央经济工作会议强调,要坚实防范和化解重大风险,守住不发生系统性金融风险底线。文章从机制影响角度研究互联网金融对商业银行流动性的影响,通过构建互联网金融发展综合指数,采用中介效应分析,提出相关假设,实证分析互联网金融发展对银行流动性水平的影响。     

对银行考核指标均衡发挥考核作用的思考

各种银行的考核指标独立的发挥作用,均衡的使用各类银行考核指标才能保证商业银行的盈利性、流动性以及安全性,文章分析了过度强调银行存款量指标而忽视其他指标所造成的危害,并对此提出了几点建议。     

基于BP神经网络模型的商业银行风险评估研究

随着我国利率市场化的不断推进,商业银行的竞争环境发生变化,如何有效地对商业银行进行风险防控,实现商业银行在大环境下的稳定持续发展是非常重要的.文章以2016-2019年20家商业银行为研究样本,运用因子分析法进行降维,利用特征值计算指标权重,通过加权因子值构造风险指数,以8个评价要素为输入,风险指数为输出,建立了8×15×1的BP神经网络商业银行风险评估与分析模型,通过对原始样本和测试样本进行网络训练和仿真测试,结果表明所构建的BP神经网络能很好地进行风险评估,更重要的是加入“弹性分析”可以进行商业银行风险的影响要素分析.实证分析结果表明:商业银行的流动性、资本充足和不良贷款性指标对风险影响较大,且流动性和资本充足等指标的变动与风险指数呈反向变化,不良贷款率等与风险指数呈正向变化.     

我国商业银行流动性风险管理存在问题探讨

商业银行作为国民经济的载体，可以促进资源的配置，提高市场的效率。因此，对商业银行流动性风险的分析和规避具有一定现实意义。商业银行流动性风险管理中存在的问题大部分由银行自身体系不完备造成，同时也受部分历史遗留问题影响。为了控制流动性风险，商业银行和政府相关部门都应采取适当措施，以保证金融系统的安全运行。     

后金融危机时代商业银行如何保持流动性

2008年的金融危机席卷全球,导致众多大银行因为缺乏流动性而大量倒闭,商业银行对于流动性的要求再次被提上来。而金融危机渐渐退去之时,人们也不得不思考在后金融时代,商业银行如何保持流动性,对于流动性的要求和管理应当有哪些,本文通过探讨我国商业银行的具体业务来具体讨论商业银行的流动性要求。