我国商业银行贷款定价模式的研究

随着我国利率市场化进程的不断推进,贷款利率也正走向市场化。贷款作为银行目前最主要的盈利性资产,其价格直接影响到银行的盈利水平。因此,如何建立贷款定价机制,确定合理的贷款价格对于我国各商业银行来说都是非常重要的。银行从贷款定价考虑贷款定价的因素,导入西方商业银行现行的贷款定价模式,并制定适合我国商业银行的贷款定价模式。     

非上市公司贷款的RAROC模型定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率（RAROC）模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。     

贷款定价的区域性策略比较

贷款定价是商业银行经营管理体系中的核心组成部分，贷款定价是否科学合理将直接影响到商业银行的市场地位和持续发展。本文以某家银行为例对信用等级的评定、担保方式进行对比，说明了贷款定价要素的不完备性和局域性一定会影响一家银行的经营策略及最终的收益。     

寻求利差最大化：——商业银行外汇贷款定价原则与机制

内容和原则 (一)客户盈利性分析与贷款定价原则 从银行盈利的角度看,合理的贷款定价必须保证银行从某一特定客户的所有业务往来中获取的整体收益大于以贷款业务为主导的成本与银行目标利润之和,即:银行从客户往来中获得的总收益>贷款等业务的成本+目标利润率     

小微企业贷款定价与风险探讨

随着小微企业数量的增加以及经济环境发生的变化,银行对小微企业贷款定价模式也同样需要优化和改进。本文首先介绍了影响银行向小微企业贷款进行定价的风险因素,然后从贷款基础成本率和风险溢价两个方面来确定贷款定价。     

我国商业银行贷款定价存在的问题及选择

一般说来,贷款被认为是商业银行的主要业务,也是商业银行获取利润的主要源泉。无论从理论还是实践来说,贷款定价的高低直接影响着银行的收益水平和客户关系,定价过高或过低都会对银行造成不良影响。本文对我国商业银行目前在贷款定价中存在的问题进行了简要的探讨,最后结合我国的实际情况,提出我国商业银行在贷款定价中的现实选择。     

利率市场化下的商业银行贷款定价研究

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的赢利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的赢利水平和市场竞争力。因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于基准利率缺失、利率定价决策程序不科学等因素影响,导致商业银行的理论定价与实际操作出现明显背离。本文在分析商业银行贷款定价管理现状和问题的基础上,对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议。     

利率市场化程度对中国商业银行贷款定价影响的研究

本文运用2008年-2014年中国16家上市股份银行和日本10家上市银行的平衡面板数据研究了利率市场化程度对贷款利率影响因素的作用。发现利率市场化的程度越高,在贷款定价时,对违约风险的考虑将越充分;不管利率市场化的程度如何,营业成本一直是决定商业银行贷款定价的最重要因素;风险厌恶程度和流动性风险这两个因素对贷款定价的影响不是特别明显。为此,在中国的利率市场化改革基本完成的情况下,商业银行在制定贷款定价策略时要更加考虑违约风险这一因素的影响,银行要建立一套完善的贷款定价体系,以期确定一个最佳的贷款利率。     

村镇银行贷款定价模型选择的研究

为了解决我国农村地区金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题,村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司等一系列新型农村金融机构应运而生。在村镇银行的经营管理中,贷款定价是村镇银行的核心业务之一,如何选择合适的贷款定价模型,对于村镇银行能否正常运营至关重要。本文通过对成本加成定价模式、价格领导定价模式与客户盈利分析模式等三种主流定价模式原理及对村镇银行贷款定价的可行性分析,最终确立成本加成定价为目前村镇银行最佳的贷款定价方法。同时为增强该模型的操作可行性,本文还确定了成本加成定价模式的具体计量方式。     

商业银行贷款利率定价机制研究

改革开放之后，市场经济被引入我国。银行也随之改制，在国家的宏观控制下，走市场经济步伐。但是作为国家的支柱行业，银行的一举一动都关系到本国的兴衰存亡。所以对银行的发展改革的任何举措都要慎之又慎，银行的贷款利率的定制，不仅仅关系到国家银行的收入，也关系到百姓的切实生活，下面我们简单的就银行利率定价机制做一下初步的分析和探讨，希望对银行以后定价过程有所帮助。     

刍论我国商业银行贷款减值准备的合理计提

如何增强银行风险抵抗能力一直是困扰银行业的难题,近年来,国内银行业纷纷以贷款减值为突破口,探讨如何通过合理计提贷款减值损失以规避风险。基于此,本文在分析我国商业银行贷款减值计提存在的问题及原因的基础上,提出了关于如何合理计提贷款减值损失的意见及建议。     

用存单抵押贷款的条件还可放宽些

最近，笔者碰到了两件存单抵押贷款的事，一笔是企业贷款，一笔是个人贷款。不论是集体贷款，还是私人贷款，都觉得银行在办理这类抵押贷款时，相关规定太苛刻。依我看，银行对用存单抵押贷款的条件完全可以再放宽些。     

农村信用合作社如何合理计提贷款损失准备

根据我国关于银行等金融机构的现行规定,银行及同类金融机构应当根据不良贷款情况适当计提贷款损失准备,但在计提贷款损失准备的会计处理中,如计提比例过高将不当影响当年利润且不当夸大企业的经营风险,如计提比例过低则扩大了企业的经营风险。根据对工、农、中、建、交五大行近三年的不良贷款率与拨备覆盖率的比较,笔者认为农村信用合作社作为支持"三农"发展的银行类金融机构,应当适当参考中国农业银行关于贷款损失准备计提的标准,以适当高于行业平均水平进行计提。     

贷款增长过快的原因分析、对策、建议

2003年我国商业银行贷款增幅创多年来新高。增长过快的成因是经济增长的客观需求和银行内部以利润为中心的考核机制。积极的应对措施应从监管资产质量延伸到监管资本充足率，理顺银行服务性收费及风险防范．内部考核、核算等制度的健全。     

我国商业银行贷款定价的价格领导模式探析

随着贷款利率市场化.银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权,加强贷款定价管理,合理准确地进行贷款定价,是当前一件重要且紧迫的工作.本文结合我国风险管理现状,运用价格领导模式来设计我国商业银行贷款定价模型.以期对我国商业银行的贷款定价改革有一定的启示.     

我国商业银行贷款定价研究的制约因素及对策

贷款业务是商业银行的核心业务,其价格的确定关乎银行的存亡.国内对于商业银行贷款定价的研究非常多,但因受一些因素的影响而存在问题.本文以商业银行贷款定价实务为立足点,分别从银行自身与相关文献研究这两方面出发,去探讨这些制约因素.同时,为了便于问题的解决,本文提出了相应的对策.     

贷款定价的区域性策略比较

贷款定价是商业银行经营管理体系中的核心组成部分,贷款定价是否科学合理将直接影响到商业银行的市场地位和持续发展.本文以某家银行为例对信用等级的评定、担保方式进行对比,说明了贷款定价要素的不完备性和局域性一定会影响一家银行的经营策略及最终的收益.     

商业银行贷款定价与企业风险研究

通过检验我国上市公司贷款利率与企业财务风险、公司治理状况等因素间的关系,发现我国商业银行已具有根据企业风险进行差别化贷款定价的能力,但影响短期贷款和中长期贷款定价的因素差异较大。研究还发现货币政策对短期贷款和中长期贷款定价都具有显著影响,而企业资产规模、银行类型只对中长期贷款定价有显著影响。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价研究

2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率,存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式,所以贷款模型选择是否合理,贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究结果具有很强的现实意义。     

管理者非理性预期与贷款损失准备金政策———来自中国上市、非上市商业银行的经验证据

文章利用 2007~2016 年 68 家中国商业银行样本数据,考查管理者非理性预期与贷款损失准备金计提之间的关系。结果表明,管理者非理性预期对贷款损失准备金计提具有反向作用,而在非上市银行中这一影响更加明显。 这表明,当前制度背景下,在完善金融市场机制的同时建立有效的银行管理者监督制度,对提高我国银行会计信息披露的精确性具有重要的现实意义。