刍议企业财经管理对投资组合保险的应用

现如今，随着我国社会经济的飞速发展，投资领域中的风险因素也不断增多，并且呈现出不可避免的发展势头。而在企业实际运营与发展过程中所呈现出来的任何一种保险策略优势都会都相对应的风险问题。而企业依照股票市场的整体运作规律将保险策略进行有机整合与应用，这就是所谓的投资组合保险。其主要应用目的就是为了在一定程度上规避投资行为所产生的风险问题，从而提高企业财经管理水平，帮助企业获取更多经济效益。故此，本文针对企业财经管理对投资组合保险的应用进行分析，希望能够为相关从业人员提供理论帮助。     

企业财经管理对投资组合保险的应用分析

在当前的投资领域中,风险因素不可避免。投资组合保险所呈现出的策略与表现出的优势处于相对状况,需要按照股票市场的发展与运行规律,确保投资组合保险在企业财经管理方面的应用。研究结果表明,对投资组合保险应用,对规避投资风险具有良好效果,实效性明显。     

基于Block Bootstrap抽样的投资组合保险绩效评价

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好。     

动态投资组合保险策略绩效实证研究

本文介绍了三种动态投资组合保险策略：CM（固定组合）保险策略、B＆H（买入持有）保险策略以及CPPI（固定比例投资组合）保险策略。通过采用深圳成份指数，对不同市场走势，设置不同的保底比例和乘数，仓位进行逐日调整，实证分析了三种策略的保险绩效。     

股指期货组合保险策略的实证研究

组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值.文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对组合保险策略效果进行实证研究,结果表明投资组合保险策略能比较好地达到保本增值的目标,这对我国的投资者利用刚推出来的股指期货进行规避风险具有指导意义.     

房地产投资风险及防范策略分析

房地产投资具有投资金额大、回收期长等特点,因此在房地产投资的各个环节中,收益始终是与风险同时存在的,特别是处在经济转轨时期的中国房地产投资,风险更是在所难免。分析我国房地产投资风险及其变化规律,实施投资分析、投资组合和保险等防范房地产投资风险的策略,对当前我国房地产业开发建设的健康有序发展具有重要的现实意义。     

基于期权理论的动态证券资产配置策略研究

本文试图通过对基于期权理论的动态证券资产配置策略进行研究,针对中国金融市场的不同行情走势,利用期权理论固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)方法,设计保本型产品的投资组合保险策略.该策略以保本为第一考虑,可在保本的基础上,在最大程度上实现参与股市上涨的收益.     

基于股指期货的投资组合保险策略

文章分析各种传统投资组合保险其各自不同的瓶颈。在此基础上,提出了基于股指期货的投资组合保险策略。     

基于CPPI策略和TIPP策略的科创50指数投资绩效分析

组合保险策略自提出以来在国内外投资领域得到了广泛地运用,为探究投资组合在采用不同策略及参数下的差异,本文在科创50指数编制至今的区间内选取了三个分别为上涨、下跌和震荡的区间,借助MATLAB软件对采用组合保险策略的投资组合进行回测与实证分析.回测结果表明,本文所选取的采用CPPI策略与TIPP策略的共计十个投资组合在以...     

试论我国寿险证券化的引进与发展

寿险证券化是当代世界保险领域的一项重大创新。通过寿险证券化,寿险公司能够提前实现预期收益、改善财务状况并在更大范围内分散保险风险。同时,资本市场投资者可以通过寿险证券化产品丰富投资组合,减少系统风险,获得更为稳健的收益。本文旨在介绍梳理相关理论,结合我国实际探讨和分析当前引进和发展寿险证券化的必要性和可行性,并对面临的诸多风险和障碍提出建议。     

保险资金组合投资的风险及其防范

随着保险行业的快速发展,保险基金投资运用已经成为保险公司最主要的利润来源。目前我国保险基金的投资规模不断扩大,投资方式日益增加,但因为在投资过程中存在各种风险,导致投资收益率起伏不定,影响保险公司的稳定经营。因此,在保险资金运用过程中,应该加大监管力度,优化投资组合,利用VaR模型实现风险预警,并组建一支诚信高效的投资专家队伍,以尽可能提高保险资金组合投资的安全性,切实保证保险公司的     

探索和思考当前企业财经管理对投资组合保险的应用

本文立足于投资组合保险的重要意义，分析了投资组合保险在我国的发展和应用现状，并结合笔者相关工作经验，通过定量分析、数据分析等分析方法，详细解析了企业财经管理对投资组合保险的具体应用。希望能为提高企业财经管理对投资组合保险的应用水平提供部分理论支撑。     

保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析

保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行评价。     

CPPI投资组合保险策略的实证分析

本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的。     

我国国债投资组合风险度量的实证分析

对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。     

债券投资组合的动态免疫策略实现探讨

利率风险是债券投资所面临的最主要的风险。基于久期和凸度的免疫策略是一种重要的锁定收益的方法。通过对投资组合的构建介绍了免疫策略的应用过程和实际效果,并阐述了免疫策略在实际应用中应该注意的问题。     

投资股票八戒律

第一项戒律：你应进行投资当你自己的储蓄越来越多时，你的储蓄计划应发展成为一项投资计划。长期闲置的资金实际上等于白白浪费了许多的机会。第二项戒律：不要奢望短期获利金融市场上最忌讳贪婪。只有在较长时间，才能获得合理利润。短线投资风险大，长线投资更稳健。第三项戒律：不要寻求“最佳时机”股票的价格波动是无法预测的，自认为最低时买进，最高时卖出的这种想法是奢望。第四项戒律：不要寻求“最能涨的股票”分散投资是最基本的投资原则，集中投资风险太大，风险大不一定高回报，不够分散的投资组合必将在股票投资中失利。第五…     

中国保险业的残酷镜鉴

次贷风暴中，“利润第一，风控第二”的金融巨头纷纷倒下了，即使是AIG这样的保险龙头，也难以预先估计资贷所带来的系统性风险，最终以被美国政府接管收场。因此，对采取激进投资策略的中国保险公司而言，如何构建对抗系统性风险的预警机制，是必须面临的重要挑战，必须在强调风险控制的前提下，进行多元化投资。     

中国在拉丁美洲直接投资的国家风险研究

本文分析了中国企业在拉丁美洲投资遇到的国家风险类型与特征,包括政局动荡风险、社会治安问题风险、工会斗争风险、国有化风险、外债偿还和金融体制脆弱风险等。为了防范中国在拉丁美洲直接投资的国家风险,一方面政府要积极参与多边合作、加强信息服务和政策咨询服务、完善投资保险机制;另一方面企业投资前要做好国家风险的翔实评估,并积极实行"当地化"策略。     

网络证券投资模型优化

在证券投资中可以运用证券组合投资通过分散投资达到降低投资风险的目标。采用马科威茨理论中的约定,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差两项指标,从风险控制的角度出发,建立证券投资组合,以确定最优化的投资组合。