商业银行风险偏好管理体系构建探讨

作为银行全面风险管理的起点,风险偏好是银行整体发展战略在风险管理领域的具体体现,风险偏好的设定、传导、执行和反馈构成了全面风险管理的主线。如何自上而下构建科学的风险偏好管理体系,并持续有效地推动实施,已经成为全面风险管理的重要研究课题之一。本文从管理框架和流程的设计、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等方面对风险偏好管理体系构建进行了探讨并提出了对策建议。     

商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究

风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。     

欧美银行全面风险管理体系的缺陷及启示

本次金融危机爆发后，对银行风险管理体系健全性的质疑尘嚣甚上。作者结合在海内外银行业风险管理的工作经验，从全面风险管理的理念、体系、度量和管理四个角度入手，对欧美银行全面风险管理体系中存在的缺陷进行分析，对完善国内银行业的全面风险管理体系提出合理化建议。     

关于构建我国商业银行全面风险管理体系的对策性研究

随着我国金融业的发展,商业银行业也在快速发展,由于银行业的风险管理能力关系到银行的生死存亡,所以商业银行为了生存和可持续发展,必须加强风险管理。因此,当前对风险管理的研究具有现实意义。本文共四部分,首先介绍商业银行的风险类型与全面风险管理理论,其次分析目前我国商业银行风险管理体系现状,最后在借鉴国外的风险管理优点的基础上,对我国银行业构建全面风险管理体系提出合理建议。     

商业银行合规风险管理暨IT系统建设

巴林银行倒闭事件,使得全球金融机构对于内控建设的关注提升到前所未有的高度。即便如此,金融危机的爆发表明银行的内控成效在危机面前变得不堪一击。反思我国,由于合规建设在我国还处于婴儿期,对于合规意识及技术的推广则显得更为迫切。为总结商业银行合规风险管理之经验,促进商业银行合规风险管理的理念、技术的推进,《银行家》杂志社和北京普信管理咨询有限公司共同构建了银行业合规风险管理交流平台,并邀请了诸多国内业内人士与专家共同探讨合规风险的相关话题,旨在全面推动和探索我国银行业合规风险的管理与实践。     

提高银行风险管理水平,促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下,我国银行业需要解决的问题较多,金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心,银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露,构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战,提出了改进利率风险管理技术,建立金融产品定价体系,完善利率风险衡量系统,加强风险管理人才培养等措施,以提高银行风险管理水平。     

国际银行业提升风险管理能力的变革和启示

国际金融危机的发生和蔓延,暴露出银行业风险管理的诸多不足。国际银行业及时总结经验教训,注重从控制风险产生的源头入手推进风险偏好框架的建设,并以此作为提升风险管理能力的重点,取得了较快的进展。本文分析了国际银行业风险偏好框架建设的趋势,探讨了国际银行业良好做法所带来的启示及我国商业银行存在的不足,并提出了相应的改进策略。     

提高银行风险管理水平，促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下．我国银行业需要解决的问题较多．金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心．银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露．构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战．提出了改进利率风险管理技术．建立金融产品定价体系．完善利率风险衡量系统．加强风险管理人才培养等措施．以提高银行风险管理水平。     

我国商业银行经济资本度量的模型选择

经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。     

国内外商业银行操作风险管理实践探讨

本文从介绍国际活跃银行操作风险管理的最新进展及美、德商业银行操作风险管理实践,剖析我国商业银行操作风险管理中存在的不足,提出借鉴国际活跃商业银行操作风险管理理念、模式、体系、流程、技术等建议。我国商业银行目前案件频发、内控薄弱、群众信任度下降等,亟需借鉴国际活跃银行操作风险管理的经验,从构建体系、培育文化、理顺流程、完善制度、提高技术等方面,加强操作风险管理机制建设,这是有效解决合规风险、操作风险及案件的一项重要治本之策。     

金融危机视角下商业银行声誉风险问题研究

自2008年金融危机全面爆发以来,国际国内商业银行经历了最严重的银行声誉风险危机.基于此,无论是监管机构还是商业银行自身都加强了对声誉风险的研究和管理.本文通过分析我国商业银行声誉风险管理体系现状及其存在的不足,论述了诱发商业银行声誉风险的相关因素,提出了实现有效商业银行声誉风险管理的路径选择.主要包括:强化声誉风险及其管理意识、建立科学的声誉风险预警机制、制定并实施声誉风险预控和声誉危机处理计划、进行全面的声誉危机公关以及总结经验教训、重建银行形象等五个方面.     

商业银行资本管理的变化及其影响研究

市场经济体制下银行业是金融市场的核心,银行系统的稳定影响着宏观经济的稳定,世界上爆发过的金融危机中,其原因是因为银行危机引起的,各国银行业以及金融监管当局开始重视商业银行的资本管理情况和风险管理水平,巴塞尔资本管理办法的出台给商业银行资本管理带来了在风险的管理下资本管理的国际标准,研究了我国商业银行的资本管理的变化及其影响结果表明:我国资本管理"新办法"实施能增强了对我国商业银行的资本约束力,转变我国商业银行资本经营方式势在必行,完善风险管理体系并对银行绩效带来了一定的挑战。     

美国CCAR与我国商业银行全面风险管理体系构建

金融危机后,为提高金融机构的风险应对能力,美国银行业开始以压力测试为基础,全面评估银行各项业务及资产的抗风险能力,进而在风险预测基础上优化业务及资产结构。本文借鉴美国银行业全面资本评估与评审压力测试管理理念,结合我国商业银行实际情况,构建了一套动态、前瞻性的全面风险管理体系,可以实现从宏观经济分析、压力情景设置、损失估计与收入预测,到全面业务规划、资本规划与风险规划,从风险偏好、风险限额,到各资产组合经营管理的有机衔接。同时,本文还以某大型商业银行各类风险数据、资产负债数据、收入支出数据等为样本,对构建的拨备前净收入预测模型及各类风险的损失估计模型进行了实证分析。实证分析表明,模型拟合优度和稳定性较高,敏感性较强,整体预测效果较好。在此基础上,本文尝试构建了一个全面风险管理体系,不仅可以使商业银行预测正常情况和危机情况下的资本、收入和风险情况,也可以预测未来两年每一类资产、每项业务的收入、风险与资本变化情况。     

商业银行操作风险管理与监管研究

当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法.本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行业操作风险管理与监管中存在的突出问题,并从培育风险管理文化、健全监管制度框架、完善公司治理结构和内部控制、加大风险管理工具开发和创造良好的外部环境等方面提出对策和建议.     

借鉴国际经验强化操作风险管理的几点思考

作为业务一部分,操作风险无处不在,是经营不可避免的因素。操作风险事故的发生将会给银行带来巨大的直接和间接的损失,在管理过程中,只能降低操作风险发生概率和减少损失,但无法完全消除。本文试通过对操作风险定义、分类及审慎管理框架的介绍,深入分析操作风险产生的原因,并将我国银行业操作风险管理与国际大银行进行比较,从而提出强化操作风险管理的有关建议。     

论加快我国银行风险管理现代化进程

本文以巴塞尔新资本协议和国际银行业风险管理先进经验为参照,在深入考察当前我国银行风险特征和银行风险管理问题的基础上,提出我国银行风险管理三个必经的发展阶段,并探讨了加快我国银行风险管理现代化进程的路径选择和相关政策建议,即深化改革,创新制度;完善市场,放松管制;培养人才,夯实基础;高度重视风险管理,健全风险管理部门。     

后危机时代银行业监管标准的修订与完善

全球金融危机暴露出原有银行业风险管理的诸多缺陷。危机之后,国际社会加快了银行业风险管理标准的修订步伐。《巴塞尔协议Ⅲ》于2010年11月12日在G20首尔峰会上通过。国际社会旨在通过对银行业监管标准的修订与完善,构建起长期稳定的银行体系,最大限度避免危机的再度发生。对国际银行业监管标准的变化分析研究,可以把握国际银行业风险管理的发展趋势,并为完善我国银行业监管提供思路。银行业监管标准的新变化     

商业银行风险策略管理框架研究——基于银行战略实现与价值创造的视角

风险策略管理是基于银行战略实现与价值创造视角对全面风险管理的考察。风险策略管理把银行面临的各类风险通过风险计量统筹、整合为一个整体并与资本和银行战略建立紧密的联系,进而通过风险偏好的传导、与业务计划的互动达到价值创造的目的。本文基于对银行战略与风险管理关系的分析,提出了风险策略管理的概念与核心要素,构建了一套完整的风险策略管理框架,并以房地产行业为例阐述了风险策略管理的运行机制。     

商业银行操作风险管理初探

本文对银行操作风险的类型进行了分析,指出了该风险在银行经营中日益重要的原因,就操作风险的衡量问题,介绍了国际银行业的三种不同衡量方法,并在借鉴国际银行业对操作风险管理经验的基础上,对中国银行操作风险管理的状况及发展趋势做出了判断。     

如何完善风险内控制度

随着银行业的全面对外开放,我国商业银行将面临国际先进银行的直接竞争,风险控制方面的一些问题开始慢慢暴露出来。虽然我国商业银行的风险管理制度不断完善,风险管理水平不断提高,但是与国际先进水平相比仍有很大的差距,重大金融案件频发就是明显的例证。美国次贷危机的发生,给我国商业银行的风险管理敲响了警钟。我国商业银行如果能够形成良好的风险控制体系,一些不该发生的风险就可以避免,风险就可以保持在可控的合理范围之内。