银监会四大监管新工具

资本充足率一、资本充足率的意义资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。     

资本充足率

一、资本充足率概念 资本充足率Capital AdequacyRmio（CAR）,是指资本总额与加权风险资产总额的比例。反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之后,银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀,保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。     

发行次级债券对我国商业银行资本充足率的影响研究

我国商业银行欲达到《新巴塞尔协议》关于资本充足率的要求,一是增加资本金,二是调整资产组合。而要想在短期内提高银行资本充足率,最有效的做法就是补充资本金。因此,面对外资银行的冲击,国内商业银行都相继选择发行次级债券来改变其资本充足率。本文就次级债券的发行对我国商业银行资本充足率的影响进行了研究。     

对我国商业银行资本充足率及其提高路径的思考

本文从巴塞尔协议相关规定入手,在分析我国商业银行资本充足率现状的基础上,探索提高我国商业银行资本充足率的途径。     

我国商业银行资本充足率对盈利能力的影响

文章采用了目前上市银行中的14家作为研究样本,运用计量经济学中的多元回归分析方法并建立多元回归模型,采用了2013～2017年来分析商业银行资本充足率和盈利能力之间的关系。实证表明:一是资本充足率对盈利能力正向的关系。二是根据银行规模大小来看,对大型银行来说资本充足率达到一定比率,再继续提高该比率对银行盈利能力没有显著影响。文章建议:商业银行的资本充足率根据不同的规模应维持在不同程度,不应该有固定的要求标准。与此同时,中央银行应该加强对监管商业银行资本充足率的监管,并且监督银行加快自身业务结构的优化、寻找新的盈利增长点。     

资本充足率与商业银行发展

资本充足率是指商业银行持有的、符合国家规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。它是保证银行经营安全性和稳健性的一项制度安排,是制约商业银行资产规模扩张的界限。资本高低反映了银行抵御非预期损失的最终能力,因此资本充足率指标是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的最重要指标。鉴于银行风险的隐蔽性、滞后件和长期性,如果任由商业银行无限制地扩张,     

监管当局与商业银行对资本充足率形成的影响测度

文章构建一个双边随机边界模型,对金融监管当局与商业银行关于资本充足率的影响能力及其对实际资本充足率的影响效果进行估计。研究表明:监管当局与商业银行不同的影响能力对资本充足率的形成具有重要作用;商业银行具有明显的信息优势和更强的影响能力,双方的综合影响结果导致实际资本充足率比均衡资本充足率低24.14%﹒中国商业银行对当前以及过渡期内的资本充足率监管标准具有较强的承受能力。金融监管当局需要进一步加强对商业银行的深度了解,并有效推动对银行的差异化监管。     

我国商业银行资本充足率存在的问题及解决办法

对于商业银行来说，充足的资本和合理的资本结构既是维护公众对银行信心的基本需要，也是银行自身承受各种损失和风险的“缓冲器”，其最重要的反映指标就是资本充足率。但对于中国的商业银行来说，资本充足率过低一直是个老难的问题，也是中国银行业亟待解决的核心问题之一，本文分析了我国商业银行资本充足率管理中存在的问题并提出了解决思路。     

我国商业银行的资本结构演化

巴塞尔协议是普遍接受的银行风险管理的协议、监理标准与指导原则,银监会按照巴塞尔协议的原则对银行进行监管。回顾我国商业银行的发展历程,我国商业银行资本充足率和资本结构在不断改善,但存在融资渠道过于依赖外部资金注入的问题。商业银行应加强自身盈利能力和风险管理能力来提高资本充足率。     

商业银行资本充足率的有效性分析

本文从银行管制的历史角度，从分析《商业银行资本充足率管理办法》入手，通过国际比较，探讨银行资本充足率的有效性。在分析中国商业银行资本充足率的基础上，面对众多商业银行力争上市融资充实资本充足率的现状，指出重视风险管理才是银行持续发展的根本。     

我国商业银行盈利性、增长性和充足性分析

资本硬约束下如何更好地协调盈利性和安全性成为我国商业银行急需解决的问题。本文以银行资本充足率为主线,对银行的盈利性、增长性和充足性三者之间的内在联系进行了理论上和实证上的系统性分析。笔者认为三因素存在着相互制约的内在联系,特别值得提出的是,目前我国商业银行一直存在着由高增长带来的“规模情结”,这不仅不利于保证安全性和流动性,也将在追求短期盈利性的同时导致资本约束瓶颈。     

资本充足率、存款准备金率与货币政策银行信贷传导——基于银行业市场结构的分析

基于垄断竞争的银行业市场结构,研究银行在受到资本充足率和存款准备金率双重约束条件下,在面对货币政策冲击的情况下所做出的最优信贷决策行为。通过构造贷款市场总体均衡模型,得出以下结论:当银行满足资本充足率和存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道表现出有效性;而当贷款市场中的银行不能满足资本充足率或存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道则表现出无效性。     

规模约束和资本约束下银行信贷管理研究

信贷管理是商业银行经营管理的核心内容,包括信贷规模管理和信贷合同管理两个方面,加强信贷规模管理和信贷合同管理是商业银行精细化管理的重要组成部分。在当前中央银行加强对商业银行规模控制以及实施新的《商业银行资本管理办法》的背景下,采用VAR方法和情景分析法实证分析了规模约束下和资本充足率约束下的信贷管理问题。结果发现：第一,规模约束直接影响商业银行的信贷规模,其中存款准备金率比存贷款利率对贷款规模影响显著,但存在4个月的时滞;第二,资本充足率约束直接影响到商业银行的信贷合同签订比例,按照新的资本管理办法,已签未贷合同需要增加资本金以覆盖其风险。     

我国上市商业银行盈余管理与市场约束——基于投资收益及风险管理的视角

本文论述了商业银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了商业银行进行盈余管理的方法和我国商业银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对商业银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对商业银行的风险管理构成了市场约束。我国商业银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明我国商业银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。     

资本账户开放对商业银行风险的影响研究——来自新兴经济体的经验证据

资本账户开放对一国宏观经济至关重要。文章总结了资本账户开放影响商业银行风险的财富与估值效应、周期效应、道德风险效应和竞争效应,利用2011-2017年期间22个新兴经济体111家商业银行的微观数据,构建动态面板广义矩估计（GMM）模型实证检验了资本账户开放对商业银行风险的影响,并且进行了异质性检验。实证结果显示：（1）资本账户开放与商业银行风险呈正U型关系。（2）资本越雄厚、规模越大的商业银行抵抗资本账户开放影响的能力越强。为避免银行体系风险的过度积累,政府应考虑银行业资本充足情况与宏观经济情况,不断探索宏观审慎工具,合理安排资本账户开放程度。     

论商业银行资本风险管控的有效性策略

伴随着当今世界经济形势复杂化和大型商业银行国际化的趋势,商业银行的资本风险管控越来越成为银行经营过程中的重要一环。本文从商业银行资本风险定义及资本风险的划分入手,以当下商业银行资本结构数据为依托,试图对我国商业银行资本风险管控提出合理化建议。     

基于DEA-Tobit二阶段法的城市商业银行效率评价——以中部六省9家城市商业银行为例

针对我国城市商业银行效率评价方法单一且区域化研究较少的问题,利用数据包络分析超效率模型对中部六省城市商业银行经营效率进行了评价,对其结果进行了进一步的投影分析,并在此基础上,运用Tobit模型分析了银行效率的影响因素。实证结果表明,人均营业费用和存贷比与银行经营效率成负相关,资本充足率与银行经营效率成正相关。     

基于高级法的两维评级贷款审批标准

新资本协议框架下,公司暴露的风险加权资产依赖于客户的违约概率和债项的违约损失率。随着内部评级高级法的实施,商业银行将逐步建立和完善客户评级与债项评级体系,用于估算违约概率和违约损失率。本文深入分析了新资本协议的资本要求计算公式,提出以资本要求低于8%为导向、以客户评级和债项评级为基础的贷款两维准入标准。目的是帮助商业银行有效管理资本充足率,以及解决中小企业融资难等问题。     

中国商业银行资本亲周期特征差异的实证研究

本文研究了不同类型商业银行资本亲周期性特征差异,通过选取中国30家商业银行2003至2007年的面板数据,运用两阶段加权最小二乘法估计了对商业银行缓冲资本变动进行解释的计量模型。引入区分不同银行规模的虚拟变量和体现经济周期的产出缺口变量,实证分析结果表明不同规模的商业银行资本亲周期特征表现出明显差异。此外,样本期间内中国商业银行的的变动还受到不良贷款率的影响,这表明风险管理水平会影响商业银行最优缓冲资本的选择。因此,对于商业银行而言,一方面要注意根据经济形势来调整缓冲资本,另一方面要加强自身风险管控能力;对于监管机构而言,在对商业银行进行资本充足率监管时应该了解不同资产规模商业银行的资本亲周期特征的差异,制定不同的监管政策。