新资本充足约束机制下的商业银行全面风险管理体系构建

全面风险管理是指对整个银行内各个业务层次，各种类型风险的通盘管理，要求将信用风险、市场风险，操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的各个业务单位纳入到统…的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。该目标要求对现有的商业银行风险管理架构进行相应的调整。     

建立全面风险管理体系探析

所谓全面风险管理是指对企业机构内各个层次的业务单位以及各类风险的通盘管理。这种管理要求将信用风险、市场风险及其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，将承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。这种方法不仅是金融业务多元化后银行本身产生的一种需求，也是当今国际监管机构对金融企业提出的一种要求。     

城商行全面风险管理体系的构想

全面风险管理是指对整个银行内各个业务层次,各种类型风险的全过程、全方位管理,要求将信用风险、市场风险,操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合、承担这些风险的业务单元纳入到统一的体系中,对各类风险依据统一的标准进行测量和汇总,依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理.     

商业银行全面风险管理系统架构与功能需求研究

一、引言 商业银行的核心能力是风险管理能力.商业银行是否愿意承担风险,是否能够妥善管理风险将决定商业银行的盈亏和生死.根据《新巴塞尔资本协议》的要求,实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理(BIS,2003).所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位,各个种类风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险及其他各种风险,以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合和承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险再依据统一的标准进行测量并加总,并且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理(陆晓明,1999).     

操作风险管理视角下的商业银行信息科技风险管理研究

现代商业银行对信息科技的高度依赖,使信息科技风险越来越成为银行风险管理的重要内容。本文利用操作风险管理的框架和工具,对信息科技风险的识别、计量、监测和控制等进行研究。本文认为在信息安全管理的基础上,利用操作风险管理的方法,有助于从全面风险管理的角度对信息科技风险进行有效管理。     

加强内控防范基金管理风险

我国证券市场先天不足，基金运作不规范，基金管理机构内部治理有缺陷，这些因素导致基金管理风险。美国有一整套防范基金管理风险的做法可供我国借鉴。内部管理与外部监督的有机结合，是基金公司发展壮大和各项业务健康发展的基本保证，而建立一套统一的、有效的、能覆盖风险管理的各个环节的内部风险控制制度和内部风险监控体系是基金公司成功进行风险管理的必由之路。     

构建央行会计核算风险评价系统的探索和实践——以《央行会计核算风险评价系统》为例

近年来中央银行会计核算业务发展变化十分迅速,风险管理的难度越来越大,现行会计核算内控管理体系分散,重核算、轻管理,以及事后监督"复审型"操作模式等问题存在,难以达到央行会计核算风险管理的要求。探索对各类风险实施分级管理,建立全面的风险识别与评估体系,已成为新形势下中央银行会计核算风险管理的现实要求。人民银行     

全面风险管理信息系统建设思路

商业银行全面风险管理不仅需要制度、文化、方法体系的建设，而且需要高效率的信息系统的支撑。目前国内各家商业银行针对不同风险类型开发的风险管理系统，无法适应全面风险管理的需要。本文在对国内商业银行的风险管理系统现状进行分析之后，提出并阐述了建设支撑全面风险管理的信息系统的“三统一”（统一数据和指标、统一模型和引擎、统一系统架构）思路，     

淮南分行开展十个重点业务条线防控案件专项治理活动

为切实加强内控管理,全面提升内控和风险管理水平,坚决遏制各类案件发生,淮南分行按照上级行统一部署,在全行范围内开展对信贷、会计、公司业务、个人业务、银行卡、风险资产管理、人事、监察、保卫、法规等十个重点业务条线防控案件专项治理活动。     

商业银行操作风险管理研究述评

操作风险管理是银行风险管理一个新的研究领域，近年来出现了一些有意义的研究成果。现有研究成果大体可分为操作风险定义、管理和计量等几个方面。在定义方面，已有不少的探讨，但目前尚没有形成统一的操作风险定义；在管理方面，公司治理、内部控制和风险管理理论分别从不同的角度为操作风险管理提供了支持，但总的来说，还没有形成系统的理论和技术；在计量方面，出现了一些有一定影响的操作风险度量模型，但还远没有达到令人满意的程度。本文对现有主要研究成果进行了总结归纳；同时。针对现有研究存在的不足，提出了今后操作风险管理研究需要注意的问题。     

商业银行操作风险管理研究述评

操作风险管理是银行风险管理一个新的研究领域,近年来出现了一些有意义的研究成果。现有研究成果大体可分为操作风险定义、管理和计量等几个方面。在定义方面,已有不少的探讨,但目前尚没有形成统一的操作风险定义;在管理方面,公司治理、内部控制和风险管理理论分别从不同的角度为操作风险管理提供了支持,但总的来说,还没有形成系统的理论和技术;在计量方面,出现了一些有一定影响的操作风险度量模型,但还远没有达到令人满意的程度。本文对现有主要研究成果进行了总结归纳;同时,针对现有研究存在的不足,提出了今后操作风险管理研究需要注意的问题。     

商业银行全面风险管理系统架构与功能需求研究

一、引言商业银行的核心能力是风险管理能力。商业银行是否愿意承担风险,是否能够妥善管理风险将决定商业银行的盈亏和生死。根据《新巴塞尔资本协议》的要求,实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理(BIS,2003)。所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位,各个种类风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险及其他各种风险,以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合和承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险再依据统一的标准进行测量并加总,并且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理(陆晓明,1999)。通过对影响商业银行公司价值的众多风险因素进行辨识和评估,并在全行范围内实行相应的战略以管理和控制这些风险,其目标是把商业银行面临的所有风险都纳入到一个有机的具有内在一致性的管理框架中去。从国外来看,20世纪70年代西方商业银行注重信用风险管理,80年代侧重于市场风险管理,从90年代中后期开始对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等实施全面风险管理(唐国储、李选举,2003;崔滨洲,2004)。新一代商业银行全面风险管理应用系统已经成为西方商业银行经营管理和业务运作的核心基...     

论近失管理在银行操作风险管理中的运用

人们通常将信用风险、市场风险、操作风险管理并列为银行三大风险管理领域。与信用风险管理和市场风险管理相比，操作风险管理还处于起步阶段。目前，还未形成统一的、国际认可的定义。但是，随着操作风险的影响不断增大，国际银行界逐步将巴塞尔银行委员会的定义作为标准化的定义：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或运作失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。银行实务中有以下几种表现形式：(1)内部欺诈：由于     

基层银行如何应对巴塞尔新资本协议的实施

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》,简称新资本协议。新资本协议整体框架以风险管理尤其是风险计量为中心,对银行的治理结构、政策制度、管理流程、风险计量、IT系统、数据管理、信息披露、风险文化等各方面提出了一套完整而规范的标准,体现了全面风险管理、风险与收益平衡、将风险管理能力培养为核心竞争力等先进理念,     

加强合同管理降低企业资金风险

合同管理的全过程都存在着风险。企业的合同风险主要包括合同主体风险、合同内容风险、合同管理风险。企业合同风险是由企业对合同风险管理的意识不强;合同管理人员缺乏专业知识,综合素质不高;合同条款不严谨;合同管理不到位等几个方面的原因造成的,企业合同风险管理应根据合同履行的进展分为事前管理、事中管理、事后管理三个环节,采用相应的措施对合同风险进行管理,防止因此给企业带来经济损失。     

风险管理视角下的中小企业内部风险控制研究

对于中小企业来讲,成功与失败的一个很重要因素就是有没有进行良好的内部控制,而对内部控制加以延伸与拓展的是对风险的管理.随着我国中小企业深化改革的不断深入和外部竞争形势日趋严峻,很多中小型企业在积极探索和构建企业内部控制和风险管理体系,在这个前提下来使中小企业遇到的各类风险得到规避与解决.以风险管理作为切入点,本文对此进行了剖析,风险管理与企业内部控制间的关联是本文首先加以分析的,接着对中小企业内部控制的现时状况以风险管理的角度作了分析,然后从风险管理角度把一些针对于改善中小企业的内部控制的意见加以阐述.     

风险!风险!还是风险!

片面追求利润的管理模式要向实现“经风险调节的收益”最大化的管理模式转变;以定性分析为主的风险管理方式要向以定量分析为主的管理方式转变;侧重个别风险、对不同风险分散管理的系统要向对各类风险的组合实行全面、统一管理的系统转变：     

商业银行信贷组合风险限额管理策略分析

组合限额管理是商业银行平衡风险、资本、收益的有效工具和手段。本文从阐述组合风险限额管理目标和核心指标选取方法入手,从限额制定、监测和控制三个方面分析组合风险限额管理策略,并在此基础上提出商业银行应通过制定统一的组合限额管理政策制度、提升组合限额管理的风险计量能力、加强组合风险限额管理系统建设、强化组合风险限额指标应用等措施全面提高其组合风险管理水平。     

加强合同管理降低企业资金风险

合同管理的全过程都存在着风险.企业的合同风险主要包括合同主体风险、合同内容风险、合同管理风险.企业合同风险是由企业对合同风险管理的意识不强;合同管理人员缺乏专业知识,综合素质不高;合同条款不严谨;合同管理不到位等几个方面的原因造成的.企业合同风险管理应根据合同履行的进展分为事前管理、事中管理、事后管理三个环节,采用相应的措施对合同风险进行管理,防止因此给企业带来经济损失.     

商业银行风险偏好管理体系构建探讨

作为银行全面风险管理的起点,风险偏好是银行整体发展战略在风险管理领域的具体体现,风险偏好的设定、传导、执行和反馈构成了全面风险管理的主线。如何自上而下构建科学的风险偏好管理体系,并持续有效地推动实施,已经成为全面风险管理的重要研究课题之一。本文从管理框架和流程的设计、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等方面对风险偏好管理体系构建进行了探讨并提出了对策建议。