我国商业银行规模效率的实征分析及对策

商业银行规模的扩大与商业银行经营效率的变化存在一定的联系,采用两阶段分析方法对我国商业银行规模与其绩效的关系进行了实证研究.先用数据包络分析方法对我国商业银行规模效率状况进行实证分析;再利用Tobit模型实证分析我国商业银行规模效率的主要影响因素.分析结果表明,我国主要商业银行规模效率不很理想,国有商业银行的规模效率要低于股份制商业银行的规模效率.影响我国商业银行规模效率的主要因素有：分支机构数、职工人数、一级资本、存款市场占有份额和产权制度等.要提高我国商业银行规模效率需改变职工结构、充实一级资本、调整分支机构布局.     

商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析

近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行资本结构选择的主要影响因素,并利用实际数据进行了实证检验,实证结果表明前期资本、存款的流动性溢价等因素对商业银行的资本结构选择影响最大,当期资产、银行净利润波动性、经济政策的不确定等因素影响较小。     

国有企业资本结构影响因素实证分析——来自山东省大型国有企业数据的实证检验

在以往学者对上市公司资本结构影响因素进行实证研究的基础上,对山东省大型国有企业资本结构影响因素进行了实证分析。分析结果显示不同行业和组织形式的企业资本结构存在显著差异。进一步采用主成分分析、方差最大正交旋转及多元回归分析等多种统计分析方法对资本结构影响因素进行了分析,并最终得出结论。     

信息技术类上市公司资本结构影响因素的实证研究--来自中国上市公司截面数据的证据

本文运用资本结构决定因素学派的理论框架,以在深圳证券交易所上市的45家信息技术类公司为样本,对影响我国信息技术类上市公司资本结构的主要因素进行实证分析,结果表明:企业规模、获利能力与资本结构显著正相关;成长性、非负债税盾、偿债能力对企业资本结构的选择有显著的负影响;是否被ST这一因素也对企业资本结构有显著影响;而资产担保价值因素对企业资本结构的影响不显著.     

宏观经济因素与上市公司资本结构选择

目前国内对中国上市公司资本结构的影响因素问题的研究大多集中于公司自身微观因素的分析，而宏观层面的探讨尚不多见。本文试图在已有研究成果基础上有所突破，着重考察了宏观经济因素与我国上市公司资本结构选择的关系。在实证检验过程中为了克服数据缺乏的问题，采用了面板数据模型进行实证分析。研究结果表明，包括通货膨胀率、实际贷款利率在内的宏观经济因素对中国上市公司的资本结构有着显著的影响。     

中国商业银行资本结构影响因素的实证分析

如何有效地安排企业的资本结构，进而提升企业价值是资本结构研究的最终目的。商业银行作为一种特殊的企业，资本结构有其自身发展的特殊性，与一般的企业不尽相同。本文以中国已上市满三年的四家国有商业银行和五家股份制商业银行在2000—2008年的财务报表为依据，并根据相关模型，对中国商业银行资本结构的影响因素进行实证分析，为中国银行业资本结构的优化提供实证依据。研究结果表明，银行获利能力对资本结构的影响呈负相关性．而银行规模、资产担保价值和不良贷款比例则对银行资本结构无显著性影响。     

以资本充足率指标为核心的商业银行资本管理实证研究

在当前金融危机环境下，研究银行资本充足问题是当务之急。因此，本文在对我国资本充足率现状总体描述之后，进行了细致的实证研究。具体实证过程通过一个变速——部分调整模型，来实现对我国资本充足水平和商业银行自身资本调整速度的影响因素的分析，并针对实证结果，给出了一些财务管理上的政策建议。     

我国公用事业上市公司资本结构影响因素的实证研究

以沪深两市上市的我国公用事业公司2007—2009年的数据为样本,运用因子分析和多元线性回归方法,对公用事业上市公司资本结构的宏、微观影响因素进行实证分析。结果表明：偿债能力、盈利能力、现金周转能力、宏观经济因素与资本结构显著负相关;成长能力与资本结构负相关,企业规模与资本结构正相关,但相关性均不显著。     

我国商业银行产业组织结构与效率关系的实证分析

本文对产权结构和市场结构对我国国有商业银行和股份制商业银行的成本效率、规模效率和技术效率的影响进行实证分析。结果表明:产权结构对我国国有商业银行和股份制商业银行成本效率影响都很显著,但对股份制商业银行的影响要弱于对国有商业银行的影响,国有产权比重与银行业效率之间呈现U型曲线关系。而市场集中度和进入壁垒高会造成我国商业银行效率低下。     

机械、设备、仪表行业上市公司资本结构实证研究

从影响资本结构的因素着手,借助SPSS软件,运用主成分分析方法与逐步多元线性回归分析法,对我国机械、设备、仪表行业上市公司的资本结构进行实证研究.结果表明:公司规模、成长能力、所得税等因素对资本结构有负效应;公司的盈利能力、营运能力、非债务税盾、收益现金流、短期偿债能力等影响因素对资本结构有正效应;而资产结构对资本结构没有显著效应.     

我国上市商业银行资本结构影响因素实证分析

文章利用结构方程模型,建立了商业银行资本结构与其资产规模、盈利能力、成长能力、资产流动性及资产安全性模型。实证检验结果显示,商业银行资本结构与其资产规模、成长能力呈正相关关系,而与其盈利能力、资产流动性及资产安全性呈负相关关系。     

商业银行贷款竞争行为的比较研究——基于人力成本差异的分析

从理论和实证两个角度，对国有银行和股份制银行人力成本差异及其原因、竞争行为差异及其原因进行了比较研究。结果表明，股份制银行的产权制度和激励约束机制与商业银行的“契约性质”更加相符，人力资本的成本弹性系数显著低于国有银行，人力资本的使用效率明显高于国有银行。     

商业银行资本充足率与其效率相关性的实证分析

本文选用9家商业银行为研究对象,运用面板数据分析方法,探索资本充足率与商业银行效率之间的关系。实证结果表明,资本充足率与商业银行效率之间存在弱的负相关关系。在一定的资本充足率条件下,商业银行经营效率随着资本充足率提高而提高,超过一定的资本充足率后,商业银行经营效率随之提高而降低。同时分析比较了国有银行和股份制银行的最优资本充足率。     

基于巴塞尔协议Ⅲ的国有银行资本结构优化研究

资本结构优化对商业银行经营管理具有重要意义,巴塞尔协议Ⅲ构建的多层次资本监管框架对国有银行资本结构优化带来了机遇与挑战。论文从商业银行资本结构基础性理论出发,通过对国有银行资本结构现状的分析以及巴塞尔协议Ⅲ对银行资本结构冲击的阐述,针对性地提出国有银行基于巴塞尔协议Ⅲ的资本结构优化策略。     

董事会文化差异对商业银行资本结构的影响研究

以2006~2019年间我国A股上市商业银行为研究样本,将商业银行董事会文化拆解为个人主义、男子气概、不确定性规避、权力距离、长期导向和自我放纵六个维度,根据我国A股上市商业银行的经营特征、发展背景和数据披露特征,基于Hofstede文化框架构建商业银行董事会文化作用于商业银行资本结构的三层模型,探究商业银行董事会文化对于资本结构的影响。研究结果表明：董事会文化异质性对于商业银行资本结构具有显著影响,Hofstede文化框架下董事会六个文化维度对于商业银行资本结构均具有显著影响,个人主义和男子气概,与不确定性规避具有显著的负向交互效应。     

董事会文化差异对商业银行资本结构的影响研究

以2006~2019年间我国A股上市商业银行为研究样本，将商业银行董事会文化拆解为个人主义、男子气概、不确定性规避、权力距离、长期导向和自我放纵六个维度，根据我国A股上市商业银行的经营特征、发展背景和数据披露特征，基于Hofstede文化框架构建商业银行董事会文化作用于商业银行资本结构的三层模型，探究商业银行董事会文化对于资本结构的影响。研究结果表明：董事会文化异质性对于商业银行资本结构具有显著影响，Hofstede文化框架下董事会六个文化维度对于商业银行资本结构均具有显著影响，个人主义和男子气概，与不确定性规避具有显著的负向交互效应。     

商业银行利益相关者行为对资本配置绩效的影响研究

本文根据以往研究成果提出了有关股份制商业银行中利益相关者行为选择对银行资本配置绩效影响的理论假设,并利用典型相关方法对我国股份制商业银行2002～2009年的数据进行了实证检验,结果表明我国股份制商业银行的公司治理机制仍存在一定的缺陷,尚未形成利益相关者对银行资本配置的有效作用机制,仍需要进一步完善,该结果有助于我国股份制商业银行有针对性地完善自身公司治理机制。     

商业银行创新能力对银行绩效影响的实证分析

选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究了商业银行风险管控和创新能力分别与银行绩效之间的相互关系。通过对15家上市银行相关数据进行实证分析，结果表明商业银行的创新能力对银行绩效具有显著的正向影响，银行可以通过提高创新能力来提升自身的经营业绩。从风险管控指标对银行绩效的影响来看，不良贷款率对银行绩效的影响不显著，资本充足率、资产流动性比率与银行绩效显著正相关，银行规模、存贷比对银行绩效的影响为负向相关。     

审慎监管、货币政策与贷款损失准备

贷款损失准备是商业银行处理不良贷款的有效工具,合理有效计提贷款损失准备可以抵御因坏账增多而导致的金融风险。以2004—2017年125家商业银行为样本进行实证分析得出:央行使用的宏观审慎工具会使商业银行前瞻性地多计提贷款损失准备,以保持银行系统稳健运行;监管机构加强对商业银行的资本监管会导致银行忽视对贷款损失准备要求的考量;央行实施的货币政策与银行计提贷款损失准备之间存在负相关关系,且对银行的计提贷款损失准备的影响具有非对称性。     

隔夜拆借利率与商业银行风险承担实证研究

利用87家中国国内商业银行2004-2012年的年度面板数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验银行间隔夜利率对中国商业银行风险承担的影响.实证结果显示：隔夜利率波动幅度越大、越频繁,商业银行的风险承担越明显;隔夜利率对于商业银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足率,其对资本充足、盈利能力强的大型银行影响较小;高杠杆并且追求高收益的银行风险承担明显.