新常态下商业银行分支机构流动性风险监管研究——以青岛辖区中资商业银行分支机构为例

随着利率市场化的深入推进、资金支付模式的加速创新以及信用风险管控压力的持续增大,新常态下商业银行流动性风险管控与监管形势日益严峻。本文创新商业银行分支机构流动性风险监管视角,结合青岛辖区主要中资商业银行分支机构流动性风险管控的具体情况,将商业银行分支机构流动性风险按诱发因素区分为资金头寸类、业务结构类、风险传染类等类型,总结商业银行分支机构流动性风险管控经验,提出流动性风险管控的不足并分析其产生原因。在此基础上,探索构建商业银行分支机构流动性风险动态评估体系,就商业银行分支机构流动性风险管控提出相关建议。本文的研究结论对于加强新常态下我国商业银行分支机构流动性风险监管有一定的参考价值。     

宏观变化、银行结构与流动性风险——基于流动性覆盖率LCR的实证分析

流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。本文基于内外部因素分析框架,运用压力情景下的LCR作为风险评价指标,通过构建VAR计量模型,借助脉冲响应函数和方差分解方法,定量验证了宏观变化、结构调整对大型、中型银行流动性的冲击效应及贡献度大小。研究发现,外部宏观因素对银行流动性风险的影响增强。其中,大型银行得益于被动负债和中央银行的救助优势,对自身资产负债结构摆布及流动性风险管控能力更强;中型银行由于同业及表外业务过快扩张,流动性风险更为突出。据此,宏观层面要更加注重宏观流动性把控,强化金融监管行为的有机协调;微观上则应进一步提升银行流动性风险管理能力,加强同业、表外业务的全面流动性管理与监管。     

中国商业银行流动性风险特征分析——基于市场流动性和融资流动性视角

本文对金融危机以来中国商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险进行了详细分析,比较了大型商业银行、上市中小商业银行与非上市中小商业银行的市场流动风险与融资流动性风险差异.随着中国商业银行资产构成趋于复杂化,资产方市场流动性风险有所提高;同业负债的规模由于整体上处于一个增长趋势,导致负债方的融资流动性风险加大;大型商业银行整体的流动性风险水平相对其他两类商业银行较低.     

中小银行流动性风险管理研究

本文在归纳银行流动性风险有关研究文献基础上,梳理了流动性风险产生的原因,创新性地将流动性风险划分为"即时偿付性流动性风险、中期结构性流动性风险和长期结构性流动性风险"三类,并以某中小银行的管理实践为例,构建了这三类流动性风险的预警监测指标体系.同时,对流动性风险的化解提出了分层缓释的方法体系.     

绿色信贷对商业银行绩效与流动性风险的影响

绿色信贷是经济转型升级的重要金融推动力之一,也是商业银行可持续发展的重要选择之一,绿色信贷公益性与营利性兼具的特点与商业可持续之间存在一定矛盾,信贷的阶段性与绿色产业发展长期性之间存在一定矛盾。通过研究绿色信贷对商业银行绩效与流动性风险的影响效果可知,短期来看,绿色信贷对商业银行绩效为正向效应,对商业银行的流动性风险管控的影响相对较弱;而长期来看,绿色信贷不仅有助于商业银行绩效的提升,也有助于提高商业银行的流动性风险管控能力,抑制风险。因此,进一步提高市场对绿色信贷项目的认定规范性,建立市场为主导的绿色信贷发展方式,丰富绿色资金供给渠道,对未来我国绿色信贷的长远发展具有重要意义。     

中国建设银行流动性压力测试报告

流动性是银行合理配置资产和应对债务到期的能力,是银行持续经营的关键。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）将流动性风险分为资金流动性风险和市场流动性风险。中国银行业监督委员会（CBRC）认为：流动性风险是指商业银行虽有清偿能力却无法获得或以合理成本取得充足资金应对资产增长或到期债务的风险。流动性压力测试是以定量分析为主的风险分析方法。通过某些假定小概率极端不利事件的存在测算商业银行可能发生的损失,对商业银行流动性管理体系的脆弱性作出适当评价和建议。压力测试本质是预测极端风险信息的工具,流动性压力测试为流动性风险管理做好风险预警,使银行及时意识到自身流动性风险管理的不足,做到未雨绸缪。     

关注宏观流动性收紧后的商业银行流动性风险

正流动性风险是商业银行的最基本风险之一,无论是信用风险还是市场风险、操作风险,都有可能影响或表现为流动性风险。对中国的银行业金融机构而言,除了20世纪90年代的海南发展银行外,具有一定规模的银行还没有因流动性风险而出现过实质性的倒闭。但随着市场化程度的不断提高,流动性风险也已成为中国银行业最需关注的风险之一。如何有效把控流动性风险,成为当前亟待研究解决的问题。     

城市商业银行流动性压力测试构建及优化建议探析

近年来,我国不断推进利率市场化改革进程,在利差收窄的背景下,城市商业银行将追求更高收益的资产配置,更为复杂的资产负债匹配,却也降低了其自身的稳定性,提高了其流动性风险管理的难度。因此,构建更为精细化的压力测试,完善银行流动性风险管控机制已经势在必行。     

后金融危机时代商业银行流动性风险管理

流动性风险使得诸多商业银行在本次全球金融危机中纷纷倒下,本文在指出商业银行流动性风险管理的重要性后,将商业银行流动性风险分为资产流动性风险和融资流动性风险,并就如何做好商业银行流动性风险管理提出了建议。     

商业银行经营中的流动性、流动性风险及其管理

一、流动性、流动性风险与银行挤兑 商业银行的流动性是指银行能够随时满足存款者的提现需求和借款者的正当贷款需求的能力.流动性是银行的生命线,也是整个金融体系及至整个经济体系对流动性需求的保证.盈利性和流动性是银行风险管理首先要解决的一对矛盾.如果银行持有大量的高流动性资产,当然可以减少流动性风险,但是同时也降低了银行的收益.     

商业银行流动性风险计量研究

<正>流动性风险作为结果性风险,是其他风险爆发的最终表现形式,一旦银行流动性风险不能得到有效控制,将有可能损害商业银行的清偿能力,发生挤兑、资不抵债而导致银行破产。本文在分析流动性风险的来源后,建立流动性风险计量指标体系,然后根据14家上市商业银行2013年数据对其进行流动性风险评级,评价其流动性风险。一、流动性风险的来源(一)资产负债期限结构的错位商业银行的经营模式简化来讲就是吸收存款,将流动性低的存     

寿险公司流动性风险审计探索

流动性风险是保险业难以量化的风险之一,对保险的稳健经营至关重要。本文从流动性风险的定义出发,以寿险公司内部审计的视角,通过对流动性风险的历史事件以及当前我国寿险业环境等分析,探究流动性风险背后的动态成因,并从流动性风险管理机制、流动性风险识别、流动性风险监测及流动性风险后续审计等方面进行以风险为导向的内部审计探索。     

商业银行流动性风险管理探究

在商业银行的经营过程中面临着各式各样的管理模式,流动性风险管理便是其中不可分割的一个组成部分。对于世界各个国家来说,无论是相关的监管部门还是银行的具体管理人员,都对流动性风险具有管理的责任和义务。本文将商业银行的流动性风险作为研究对象,对其成因、目前所遇见的问题以及相关的管理机制展开深入的分析和研究,并进一步发掘商业银行如何在金融危机下开展流动性风险管理,为流动性风险的管理机制的形成和风险预防做出积极作用。     

浅析商业银行流动性覆盖率指标

近年来,随着经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资产流动性降低、资金来源稳定性下降、资产负债期限错配加大等问题,流动性风险管理面临的挑战不断增加。因此,商业银行加强流动性风险管理的必要性和紧迫性日益突出。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得足够资金,以应对资产增长、偿付到期债务或其他支付义务的风险。流动性风险管理是资产负债管理的重要组成部分,是体现内生动力的一项新机制。对流动性风险的管理并不是限制承担流动性风险,而是控制不计成本和收益地承担流动性风险。     

银行业务的流动性衡量与控制

银行业务的流动性有现金形式和非现金形式。影响流动性的银行业务的发生不仅会产生流动性需求,而且可能会同时产生流动性供给。由于流动性风险与净流动性需求和净流动性供给之间有着密不可分的关系,所以当净流动性需求与净流动性供给可以量化时,流动性风险就有了衡量的可能性。本文先从银行业务产生的流动性需求与流动性供给入手,再从现金形式和非现金形式的流动性平衡出发,预测未来即期流动性需求,旨在为流动性风险控制,流动性管理带来新的思路。     

中小银行流动性风险管理问题及对策

稳妥化解中小银行风险是防范金融风险攻坚战的一项重要任务。流动性风险是银行的“生命线”,也是各类风险的综合反映。中小银行流动性风险管理存在着过度依赖同业和表外业务、其他风险向流动性风险传导以及流动性应对能力不足等问题。中小银行流动性风险防控根本在于提升自身实力,应强化全面风险管理、调整经营理念、优化资产负债结构、完善流动性风险管理体系。     

证券市场流动性风险防范问题探析

证券公司的流动性风险由资产和负债两方面组成。有鉴于此,证券公司的流动性风险必须得到有效的监管。在明确了监管必要性之后,本文认为激励证券公司建立风险控制体系则是防范流动性风险的根本手段。最后,本文提出了综合类证券公司流动性风险防范措施。     

商业银行流动性风险管理

美国次贷危机的爆发使之前宽松的资金环境突然间收紧,流动性风险迅速显现.一时间,流动性风险迅速成为了各家商业银行、其他金融机构和中央银行所面临的难题.     

商业银行流动性风险管理

历次金融危机的教训表明,银行倒闭风险大多是以流动性枯竭的形式表现出来的,尤其在本轮国际金融危机中,银行流动性风险成为了全球关注的焦点,直接促使巴塞尔委员会对流动性监管原则进行重大修订。笔者从梳理全球流动性风险管理发展变化入手,分析国际流动性风险监管变动历程,结合我国实际,对我国商业银行流动性管理的相关问题进行探索。全球流动性风险管理的发展演变资产流动性管理阶段。20世纪60年代以前,商业银行经营以存贷款等传统业务为主,银行资金主要来源于存款,其占比最高可以达到70%以上,银行资产规模较小,负债途径单一。     

浅议开放式基金流动性风险

开放式基金的流动性风险及其管理问题成为了基金管理公司所而临的核心问题,文章就我国开放式基金流动性风险的形成及影响因素进行了分析,同时,提出流动性风险防范及流动性风险管理机制。