商业银行信息系统操作风险及其防范措施

信息技术的发展推动了商业银行服务质量和服务效率的提高,但接踵而至的是风险的明显增加。除市场风险和信用风险以外,操作风险已成为商业银行最为重要的风险之一。按照新《巴塞尔资本协议》的规定,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成的风险,包括内部欺诈、外部欺诈、劳动合同及工作场所、客户产品及业务操作、实体资产损坏、业务中断和系统失败以及执行、交割和流程管理等内容,     

商业银行操作风险管理

巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。操作风险贯穿于银行经营管理的全过程，存在于银行的每种业务中。因此，操作风险是银行所面临的主要风险之一，涵盖了商业银行的大部分风险。近几年来，国际银行业和监管机构越来越重视防范操作风险，在最新的《巴塞尔新资本协议》中，对操作风险提出了明确的资本要求。对于我国商业银行特别是国有商业银行来讲，由于网点机构多、人员素质参差不齐、系统链条长，其潜在的操作风险更是不容忽视。     

操作风险管理从粗放到精细的飞跃

随着社会经济的发展,商业银行操作风险事件呈高发态势,《巴塞尔新资本协议》和银监会监管要求各商业银行逐步推进全面风险管理体系建设。为建立能覆盖风险识别、评估、控制与缓释、监测报告整个风险管理流程全方位的操作风险管理框架,风险管理系统应提供统一接口采集核心业务系统、财务报表、审计等商业银行内部系统金融数据和同业外部数据．     

浅析商业银行的法律风险

一、商业银行法律风险的概念及类型 继巴塞尔《新资本协议》首次将法律风险纳人银行风险的范围之后,中国银监会公布的《商业银行操作风险管理指引》,沿用了巴塞尔《新资本协议》对操作风险的定义,将法律风险同样界定在操作风险之中,并根据《新资本协议》对法律风险的定义．进一步界定了法律风险的范围,     

基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布研究

本文以《巴塞尔新资本协议》作为研究框架,采用国内银行业的操作风险损失历史数据,从业务类型、损失类型和地区分布等方面,对操作损失频度和强度进行定量分析。本文认为,内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,由此引发的低频高危事件是一个不容忽视的方面,商业银行应根据操作损失事件的分布特征制订相应的控制制度。     

商业银行网点操作风险分析与策略研究

按照新巴塞尔协议的划分,商业银行面临的风险可分为市场风险、信用风险和操作风险三大类。近年来,操作风险给银行带来的损失日益严重,这使得操作风险的有效控制越来越紧迫。本文深入分析商业银行一线网点面临的操作风险,从IT系统角度指出商业银行改善操作风险控制的切实可行的方法和有效路径,提出银行网点操作风险管理系统的构建方案,从而有效控制操作风险。     

论我国商业银行操作风险的防控

在《巴塞尔新资本协议》中,操作风险被定义为:"由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险",如内、外部欺诈、聘用员工违法和工作场所、客户、产品及业务操作安全有问题,实物资产损坏、业务中断和系统失灵,执行、交割及流程管理不完善等     

商业银行 信息科技风险现状与管理策略分析

近年来,商业银行的业务量、业务种类快速增长,信息科技在商业银行的各项工作中得到了越来越广泛的应用。在促进商业银行提高工作效率、提升服务水平、拓展业务范围、优化组织架构等方面,信息科技发挥着不可替代的作用。新《巴塞尔资本协议》对于信息科技风险有明确的定义,将其作为操作风险中的重点进行防控,并确定把信息科技风险纳入银行总体风险监管框架。     

新资本协议下国内商业银行操作风险管理研究

长期以来，国内商业银行将更多的注意力放在了信用风险和市场风险上，对操作风险关注较少。近几年来，国内商业银行连续发生的大案、要案使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台，进一步引发人们对操作风险的关注。但国内商业银行对操作风险的认识远未达到巴塞尔委员会的要求，在操作风险管理方面仍十分薄弱。本文通过对巴塞尔新资本协议的研究，结合国外商业银行操作风险管理实践的基础上，对国内商业银行操作风险管理现状进行了分析，并提出了改进建议。     

透过IT看巴塞尔新资本协议

2006年“十国集团”公布并实施了巴塞尔新资本协议。新协议提出“三个支柱”的模式,将银行风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,有利于进一步提高金融体系的安全性和稳健性。但在银行信息系统风险管理上,巴塞尔新资本协议监管框架并未给出比较详细的合规要求,仅以操作风险管理替代了全部信息系统的风险管理。从IT角度看,似有失偏颇。     

完善新资本协议审计制度体系

当前,我国各主要商业银行正按照中国银监会关于实施巴塞尔新资本协议和新监管标准的要求,开展以第一支柱信用风险、市场风险和操作风险管理为核心的全面风险管理体系建设和第二支柱内部资本充足率评估程序工作,并已取得阶段性成果。巴塞尔资本协议审计作为未来监管部门评估商业银行实     

基于新巴塞尔协议下国有商业银行对于操作风险量化系统初步完善管理研究

新巴塞尔协议首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,据此分析国内商业银行借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,构造量化框架结构,建立完善操作风险管理体系。     

风险管理视角下对巴塞尔协议的解读

巴塞尔资本协议融入了国际银行业风险管理的先进理念和方法,经历了1988年老资本协议、2004年新资本协议和2010年11月巴塞尔Ⅲ监管文件出台三个阶段。纵览这三个阶段,巴塞尔资本协议逐步形成和明确了两个基本精神：一是商业银行要用资本来全面覆盖风险,用资本来约束业务规模的发展,确保有多少资本就做多大规模,     

商业银行操作风险高级度量模型的设计与应用

随着新巴塞尔资本金协议的正式公布,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。在商业银行操作风险管理的全过程中,风险的度量既是重点又是难点。本文在评析新巴塞尔协议基本的操作风险度量模型的基础上,探讨商业银行操作风险度量的若干高级模型,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。     

我国商业银行操作风险管理现状分析及方案设计

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,具有频率低、损失数额大的特点。近年来各种操作风险事件频繁发生,给银行业带来了巨大损失,因此,操作风险管理日益引起人们的关注。本文将通过分析我国商业银行的操作风险管理现状,依据巴塞尔新资本协议中对操作风险产生的因素进行分析,找出我国商业银行操作风险产生的原因,并根据我国实际情况设计一套操作风险管理方案,希望对我国银行业的操作风险管理有所帮助。     

新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理

新巴塞尔资本协议下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。操作风险的管理分为识别、评估、监督和控制四个阶段。新巴塞尔协议明确界定了操作风险的内涵,对操作风险的定量评估方法有单一指标评估法、标准化法和高级计量法,定性评估方法有自我评估、风险图、风险指标法和情景分析。具体的控制措施有风险规避、损失预防和控制、损失降低、风险融资四种方法。本文最后结合实际论述了我国商业银行的操作风险管理。     

实现全面风险管理与银行战略的融合——基于巴塞尔新资本协议视角

商业银行通过实施巴塞尔新资本协议(简称新协议),建立了汇集各类风险的管理平台、风险与资本需求间的纽带、银行日常业务经营与银行发展战略之间的桥梁。新协议的演变过程就是全面风险管理推进、落实的过程。     

银行操作风险管理重在体系建设

操作风险是近年来国际银行界风险管理领域关注的一个新的重点。2004年公布的新巴塞尔资本协议首次将操作风险纳入统一计算银行监管资本的框架之中,标志着国际银行界已经正式认可操作风险大小会直接影响一家银行的资本充足水平,操作风险作为独立的管理对象正在受到监管机构和商业银行越来越多的重视。     

调整信用风险权重体系

在资本监管三要素中,风险加权资产居于核心地位,它决定了所计提监管资本能否充分反映银行面临的风险。1988年资本协议(简称巴塞尔Ⅰ)框架下资本仅覆盖信用风险,1996年巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架,2006年巴塞尔委员会发布的新资本协议(简称巴塞尔Ⅱ)进一步将风险覆盖范围扩大到操作风险,并引入信用风险内部评级法,大幅度提高了资本要求的风险敏感度;2010年底巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议(简称巴塞尔Ⅲ)修改了资产证券化、交易业务、交易     

操作风险资本计量的国际标准和改革趋势

操作风险是巴塞尔协议规定的第一支柱下三大风险之一。虽然商业银行计量操作风险资本的时间较短、技术也相对不很成熟,但是在新资本协议发布以来,操作风险计量手段和工具还是取得了显著的进展,但同时,商业银行的操作风险形态也发生了巨大的变化。本文主要阐释了巴塞尔委员会确定操作风险资本计量方法的主要背景和依据,对操作风险计量方法及配套文件进行解释,并简要介绍了操作风险资本计量要求的最新改革趋势。