物联网技术背景下商业银行操作风险研究——基于超越阈值模型

物联网技术的迅速发展,为我国商业银行操作风险管理带来了新的思路,根据巴塞尔委员会对操作风险的分类,结合物联网技术在银行的应用,将操作风险划分为五个类别:内部欺诈风险、外部欺诈风险、质押物丢失损坏风险、从业人员操作失误风险、物联网系统风险。通过收集我国商业银行20102017年间的各类型操作风险的损失数据,构建POT超越阈值模型对操作风险进行实证分析,并对比了基于物联网技术的商业银行操作风险和传统商业银行操作风险的ES值,结果表明前者可以有效降低操作风险,因此商业银行应大力推行对物联网技术的部署及应用。最后,提出了基于物联网技术的商业银行操作风险管理建议。     

论商业银行操作风险管理体系的构建

商业银行要围绕引发操作风险的内外部驱动因素建立和完善操作风险管理体系，该体系应包括环境、组织、流程、保障等四个子系统。操作风险作为商业银行整体风险的一部分，其管理战略必须置于银行风险管理战略之下。同时．要建立操作风险管理的预警机制以及快速反应机制，加强对操作风险的系统控制，实现操作风险管理信息的共享等。     

关于操作风险关键风险指标的研究

在商业银行操作风险管理当中，关键风险指标（KRI）、损失数据收集（LDC）和风险与控制自我评估（RCSA）是操作风险管理的三大工具。关键风险指标、损失数据收集和风险与控制自我评估在操作风险管理中的作用不同.     

银行运营操作风险管理研究

运营操作风险管理在商业银行内部风险管理中具有非常重要的作用,保证商业银行经营发展的稳健,必须重视对于运营操作风险的有效控制。本文针对商业银行运营操作风险管理,首先简要概述了商业银行运营操作风险的分类特征,并分析了在商业银行运营操作风险防范中出现的问题,最后就加强商业银行运营操作风险控制,进行了系统的论述分析。     

中小商业银行操作风险识别计量技术研究

本文基于商业银行操作风险管理研究成果，结合中小商业银行的操作风险管理现状，以某中小商业银行操作风险管理实践为例，提炼归纳适合于中小商业银行的操作风险识别方法、计量技术以及经济资本分配模型等管理技术，为提升中小商业银行操作风险管理能力提供理论依据和实践经验。     

商业银行操作风险管理组织架构存在问题探讨

作为风险管理系统的商业银行操作风险管理，操作风险的风险管理理念、策略和政策都需要通过具体的风险管理部门来实施，独立的操作风险管理组织架构是操作风险管理战略得以落实、政策得以实施、过程得以体现的保障。本文通过对我国商业银行操作风险管理组织架构现状的分析，以及与国际活跃银行在操作风险管理组织架构实践的比较，探讨了我国商业银行操作风险管理组织架构存在的主要问题，为恰当的操作风险管理组织架构设计提供前提准备。     

西方商业银行操作风险管控对我国商业银行的启示

操作风险作为银行的四大风险之一,逐渐被从业管理者所关注。操作风险涉及面广,危害性强,但以当前国内商业银行的操作风险管理水平却难以进行有效的管理和计量。因此,对于国内的商业银行而言,加强对国外商业银行较为成熟的操作风险管理模式的研究与借鉴显得尤为重要。本文作者对欧美成熟大型商业银行的操作风险管理模式进行了较为系统完整的考察,将国外部分知名商业银行先进的操作风险管理框架进行分析整理,并将其与我国商业银行操作风险管理现状进行对比,在此基础上对我国商业银行操作风险的管理提出了相关优化措施与建议。     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前，我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后，对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区，并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素。加强商业银行的风险防范工作，成为当务之急。     

新资本协议下国内商业银行操作风险管理研究

长期以来，国内商业银行将更多的注意力放在了信用风险和市场风险上，对操作风险关注较少。近几年来，国内商业银行连续发生的大案、要案使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台，进一步引发人们对操作风险的关注。但国内商业银行对操作风险的认识远未达到巴塞尔委员会的要求，在操作风险管理方面仍十分薄弱。本文通过对巴塞尔新资本协议的研究，结合国外商业银行操作风险管理实践的基础上，对国内商业银行操作风险管理现状进行了分析，并提出了改进建议。     

工商银行操作风险管理研究——基于业务运营过程控制的视角

目前，我国商业银行的操作风险是其主要风险。而业务运营环节的操作风险作为商业银行操作风险管理的重要内容，由于其点多面广等特点，已成为商业银行操作风险管理的重点。本文以全新视角解读商业银行业务运营过程中操作风险发生的机理及特点。同时，在全面客观分析工商银行操作风险管理现状及问题的基础上．提出了加强工商银行操作风险管理的对策及措施。     

商业银行操作风险计量的损失分布法研究

操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。     

全面风险管理信息系统建设思路

商业银行全面风险管理不仅需要制度、文化、方法体系的建设，而且需要高效率的信息系统的支撑。目前国内各家商业银行针对不同风险类型开发的风险管理系统，无法适应全面风险管理的需要。本文在对国内商业银行的风险管理系统现状进行分析之后，提出并阐述了建设支撑全面风险管理的信息系统的“三统一”（统一数据和指标、统一模型和引擎、统一系统架构）思路，     

对我国商业银行加强操作风险防范的思考

本文就针对我过商业银行操作风险存在的现状,对其完善操作风险监控、建立操作风险管理机制及构建银行操作风险防范系统进行了探讨。     

试论商业银行法律风险及防控

按照中国银行业监督管理委员会2007年5月下发的《商业银行操作风险管理指引》（以下简称指引）的规定，商业银行的法律风险属于操作风险的一部分，即指引第三条“本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险”。     

内部控制视角的商业银行操作风险管理探析

操作风险管理与内部控制制度具有互补的关系，内部控制制度建设是操作风险管理的有效手段，只有操作风险管理与内部控制制度相互充实，才能最好地提升商业银行管理操作风险的能力。商业银行要从内控管理方面入手，正确理解内部控制和操作风险管理的关系，分析内控管理的缺陷，完善内控管理，防范操作风险。     

扎紧篱笆 应对风险

最近几年来，银监会制定了一系列的风险控制制度，如《商业银行内控制度指引》、《商业银行授信工作指引》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》等，促使我国商业银行风险意识和风险管理能力都有了较大进步，但是，与西方主要商业银行相比，仍然存在着风险管理战略定位不清、基础建设薄弱、风险文化缺位等问题。     

商业银行操作风险高级计量：国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

对商业银行操作风险资本计量的探讨

随着操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的计量与管理由于基础损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了目前国内外使用的四种操作风险资本计量方法,并分析了商业银行内、外操作损失数据,为银行业操作风险资本计量的改进提供了一些建议。     

银监会《商业银行流动性风险管理指引》的新要求及其影响

流动性风险作为商业银行面临的主要风险类型之一，与信用风险、市场风险和操作风险密不可分，在一定条件下甚至会相互传递和转化，直接影响到商业银行的经营持续性。而且，流动性风险具有在系统内迅速传导的特性，部分银行的流动性风险可能导致整个市场流动性不足，进而引发金融危机。因此，流动性风险一直备受国内外金融机构与监管机构关注。2009年11月1目，银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》）开始施行。“指引》并没有改变原有的流动性风险监管指标，而是着重明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术等要求。其目的主要是提高商业银行对流动性风险的重视程度，确保商业银行的流动性充足和安全稳健运行。