利率市场化条件下我国商业银行的利率风险管理

利率风险始终是商业银行面临的主要风险,而利率市场化条件下,商业银行所面临的利率风险更加突出,传统的利率风险管理主要是采用久期模型的缺口分析方法进行,尽管经过修订的久期缺口和凸度缺口模型允许商业银行总资产和总负债的利率水平不同,允许资产和负债的波动幅度不同,能够更加符合商业银行的实际情况,但其仍是一种表内的利率风险管理方法。发达国家,金融衍生工具是商业银行进行利率风险管理的主要手段。随着我国金融市场改革的深入,远期利率协议、期货、期权和、得率互换在我国陆续出现。探索运用金融衍生工具进行利率风险管理对于我国商业银行进行资产负债管理具有重要价值。     

利率市场化进程中商业银行利率风险管理探讨

随着利率市场化的推进,商业银行将面临由利率波动引起的利率敏感性缺口风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等利率风险。借鉴国际经验,我国应建立专门风险管理机构,采用利率风险缺口、利率互换、利率期货等利率风险管理方法。     

浅谈市场经济条件下商业银行风险管理对策

文章针对利率市场化给商业银行带来的风险 ,提出了商业银行风险管理对策 ,即 :银行通过加强主动管理、优化资产负债结构 ,同时借鉴国际通用的缺口管理、平均期限管理、衍生工具对冲等资产负债管理思想 ,来提高利率管理水平 ,并开展价值分析 ,构建银行定价机制 ,从而完善风险管理 ,控制利率市场化带来的风险。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行利率风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文比较分析了三种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口模型、持续期模型和VAR模型,并提出我国商业银行利率风险度量模型的选择建议。     

利率市场化下我国商业银行利率风险管理

在利率市场化进程不断加快的背景下,利率风险逐渐成为我国商业银行面临的最主要的风险。本文对我国商业银行所面临的利率风险的类型及其度量方法进行简述,并以中国银行为例,通过利率敏感性缺口模型,对我国商业银行面临的利率风险进行实证分析,考察中行目前所面临的风险现状,并指出这是我国商业银行的共同问题。最后,本文从利率风险管理的角度出发,对利率市场化背景下,我国商业银行如何应对利率风险提出一定的政策建议。     

我国商业银行利率风险管理问题研究

利率风险是指由于市场利率波动造成的商业银行持有资产损失和对银行收益的净差额产生的风险.在当前形势以及利率市场化进程中,利率频繁变动,导致商业银行面临的利率风险逐渐增大;加强商业银行的利率风险管理,对其生存具有极其重要的意义.本文主要运用持续期缺口管理模型,分析我国商业银行的利率风险,并提出建议.     

银行资产负债中隐含期权的识别与风险管理

随着中国利率市场化改革进程的不断推进,中央银行基准利率的调节频率和商业银行存贷款利率的自主调节幅度都在不断扩大,银行的利率风险正在不断增加,因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如资产负债缺口管理,久期管理和凸度管理等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

利率市场化下商业银行利率风险管理研究综述

利率市场化给我国商业银行带来了一系列新的冲击和更大挑战,商业银行应该未雨绸缪,积极应对潜在的利率风险,逐步发展适合我国金融环境且与自身管理水平相适应的风险管理模式。本文综述了利率市场化下面对挑战与利率风险,商业银行应加强的利率风险管理及应采取的相应的管理措施。     

VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用

随着我国利率市场化改革不断深化,利率风险已成为我国商业银行的主要风险之一,迫切需要借鉴国际先进管理技术和经验来管理我国商业银行的利率风险。VaR模型是金融领域风险管理的一种先进方法,在西方大型商业银行中广泛应用。本文主要较介绍VaR模型并探讨在我国商业银行利率风险管理上的应用。     

利率市场化改革与我国商业银行利率风险管理

本文介绍了利率市场化的含义及利率市场化过程中与利率市场化后商业银行的利率风险及对我国商业银行的影响,并分析了我国商业银行的利率风险的成因和利率风险管理存在的种种问题,最后根据我国商业银行利率风险管理存在的问题提出了一系列的政策建议。     

非对称降息对我国商业银行盈利的影响及对策

中国人民银行新一轮非对称降息对我国商业银行产生的影响包括:存款利率定价差异化进一步加剧,存款流失加速,银行净息差被挤压,引发敏感性缺口。基于预期收入理论对商业银行盈利能力进行分析,结论认为,利率降低有助于提高商业银行的盈利性资产收入,扩大中长期贷款及消费贷款需求,从而提高银行盈利能力。提出加强利率敏感性缺口管理,提高盈利资产规模和质量,有效规避利率市场化风险,提高中间业务收入等应对措施。     

探析我国商业银行利率风险及其管理

我国在上世纪80年代进行利率市场化改革,利率市场化给商业银行带来的不仅是机遇,更多的是挑战。本文先从利率市场化中我国商业银行面临的利率风险入手,进而分析了利率风险的来源。在此基础上揭示了商业银行在利率风险管理方面存在的问题,最后给出了管理利率风险方面的对策。     

我国商业银行的利率风险及管理研究

面对经济的全球化、网络经济的浪潮以及中国即将进入世界贸易组织的现实 ,我国商业银行金融风险管理已经成为一个十分紧要的事情。我国商业银行面临的风险之一是利率风险。由于几十年的利率管制 ,中国商业银行界对利率的波动及其影响十分陌生 ,以至于在 1996～1998年央央连续 7次降息的过程中束手无策。目前中央银行已开始考虑利率市场化的问题 ,利率市场化从而利率幅度波动将不会是很远的事情。本文希望通过对商业银行利率风险管理的专门研究 ,探讨我国商业银行提高风险管理水平的途径和方法。一、利率风险及商业银行资产负债管理技术金融…     

我国商业银行利率风险分析——以中国建设银行为例

随着我国利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐加大。然而,长期以来,在利率管制的环境下,商业银行对利率风险进行管理的意识不强,缺乏相应的管理经验,其利率风险管理能力大大落后于我国利率市场化的进程。因此,对我商业银行的利率风险进行科学地度量与管理就显得至关重要。     

我国商业银行面临的利率风险及其管理方法

实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利率管制的环境中,利率风险表现不明显,因而利率风险管理没有得到重视。随着利率市场化进程的逐步加快,我国商业银行资产负债经营中面临的利率风险已逐渐凸现,直接影响商业银行的经营效益。商业银行为控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长,加强利率风险管理已经势在必行。本文围绕利率市场化条件下商业银行利率风险管理这一主题,首先分析了我国商业银行利率风险管理现状,然后从表内和表外业务两个方面出发,分别提出了相应的对策。     

利率市场化改革背景下商业银行利率风险管理研究

当前,我国正在进行利率市场化改革,商业银行面临的利率风险逐渐加大,但对于如何进行利率风险管理,相关研究较少.本文以交通银行为例,对其面临的利率风险因素进行分析,并选择合适的利率敏感性缺口分析法对交通银行的利率风险加以衡量,发现其存在显著的负缺口.最后,文章针对分析衡量的结果,提出了交通银行利率风险管理策略.     

利率市场化对我国商业银行的影响及对策

过去10年来,我国利率市场化改革取得了重大进展。利率市场化改革的进一步推进,将使商业银行客户结构发生变化、存款成本上升、盈利水平受到冲击、风险管理面临挑战。国内商业银行应尽快建立和完善市场化风险定价机制,提高市场化定价能力,从盈利模式转型、收入结构调整、利率风险管理、金融创新和成本控制等方面采取相应对策,以应对利率市场化给经营管理、业务发展和盈利能力带来的挑战。     

浅议我国商业银行利率风险的衡量及其管理

近年来中国人民银行的频繁加息意味着我国利率市场化的进程加速,与此同时,我国商业银行面临的风险也相应增加。如何对利率风险进行管理,成为我国商业银行亟待解决的问题。本文对金融市场利率风险构成、衡量方法及风险管理原则进行了阐述,以期引起人们对利率风险及利率风险管理的关注和重视。     

我国商业银行利率风险分析--以中国建设银行为例

随着我国利率市场化进程的加快，商业银行面临的利率风险逐渐加大。然而，长期以来，在利率管制的环境下，商业银行对利率风险进行管理的意识不强，缺乏相应的管理经验，其利率风险管理能力大大落后于我国利率市场化的进程。因此，对我商业银行的利率风险进行科学地度量与管理就显得至关重要。     

基于利率市场化分析的我国中小商业银行利率风险管理探讨

随着利率市场化步伐的加快,利率风险对中小商业银行的经营收益和净市场价值产生了较大的影响,尤其是对中小商业银行形成了极大冲击。本文针对我国中小商业银行面临的利率风险管理进行系统的研究和探索,分析了利率市场化下我国中小商业银行利率风险的识别、表内表外利率风险管理工具的选择,并提出了加强我国中小商业银行利率风险管理的对策建议。