中国商业银行经营绩效实证研究——改进三阶段DEA模型的应用

本文采用可以剔除环境因素和随机干扰影响的三阶段DEA模型,对我国2011年13家国有及股份制商业银行的经营绩效进行了实证研究。研究发现,2011年我国银行业总体技术效率未达有效,除净利息收入外其他投入产出均存在一定的不足,资源利用存在一定的浪费。比较剔除调整前后银行技术效率之间的差异发现,国有银行技术无效的主要原因是纯技术效率的相对不足,股份制银行的无效主要来自规模的低效率。     

基于三阶段DEA模型的非国有上市商业银行的效率研究

本文通过三阶段DEA模型对我国的非国有上市商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率进行研究。研究结果表明,在剔除环境因素和随机误差之后,股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的效率差距明显加大。这主要是由规模效率低造成的。     

基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价

本文将数据包络方法（DEA）引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的三家国有银行,七家股份制银行和三家城市银行2008年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行和城市银行;十三家银行的纯技术效率水平基本都达到了有效,但是规模效率无效的原因存在差异,国有银行表现为规模报酬递减,而除交通银行之外的股份制和商业银行表现为规模报酬递增。     

基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价

本文将数据包络方法(DEA)引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的三家国有银行,七家股份制银行和三家城市银行2008年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行和城市银行;十三家银行的纯技术效率水平基本都达到了有效,但是规模效率无效的原因存在差异,国有银行表现为规模报酬递减,而除交通银行之外的股份制和商业银行表现为规模报酬递增。     

基于改进DEA方法的我国银行业效率实证研究

本文采用改进的DEA方法和相关模型,利用最近3年的样本数据,测度了我国银行业最新的技术效率、超效率、投入冗余率和产出不足率。实证结果显示：国有银行与股份制银行的技术效率差距明显缩小;国有银行的超效率的排名的波动性比股份制银行小;利息支出与收入差距并不是影响银行效率的主要原因;为提高我国银行业的效率,国有银行应通过缩减员工人数和固定资产投入规模来降低投入冗余率,股份制银行应通过积极发展中间业务来降低利润不足率。     

我国国有银行和股份制商业银行的效率差异及投入拥挤实证研究

利用14家国有银行和股份制商业银行五年的面板数据,本文首先运用数据包络分析法（DEA）对我国两类商业性银行2000年到2004年的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测算,并对效率差异进行统计鉴定.结果发现,14家银行总体上效率都呈现上升趋势;国有银行的纯技术效率远远超过股份制银行;股份制银行的规模效率远远超过国有银行.四大国有银行全部处于规模报酬递减状态,适当调整规模可以提高国有银行效率;国有银行和股份制银行的技术效率差异不大.在此基础上,本文对14家银行的投入拥挤情况进行了深入分析,结果发现,（1）总体上,我国国有银行和股份制银行的投入拥挤程度呈下降趋势;（2）国有银行投入拥挤明显改善;（3）股份制银行人员投入拥挤起伏比较大,最后仍然回归到低位水平.分析造成股份制银行投入拥挤大幅度变化的原因,主要是由于交通银行冗余人员的大幅度增长所致.     

基于DEA方法的商业银行效率研究

本文将数据包络方法(DEA)引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的四家国有银行,八家股份制银行2011年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行;纯技术效率上,国有银行低于股份制银行;在规模效率上,国有银行要优于股份制银行;国有银行中中国工商银行为规模报酬不变,中国农业银行为规模报酬递增,其他两家银行均为规模报酬递减,而文中所列出的股份制银行中大部分银行为规模报酬不变。     

我国商业银行贷款损失准备的效率分析

提取贷款损失准备金是商业银行应对信用风险的措施,无效的贷款损失准备对银行资本与盈利有一定的影响。以往的研究主要集中在银行有意愿操纵贷款损失准备方面,而对其贷款损失准备的决策效率很少涉及。贷款损失准备效率是指银行管理者对银行贷款损失准备决策的有效性,即实际设置的贷款损失准备与其有效边界的偏离程度。本文运用随机前沿模型研究了1998～2004年我国商业银行贷款损失准备的决策效率,实证结果发现,我国商业银行贷款损失准备决策效率具有一定的无效性,没有达到效率边界;股份制商业银行贷款损失准备的决策效率高于国有商业银行。     

我国商业银行贷款损失准备的效率分析

提取贷款损失准备金是商业银行应对信用风险的措施，无效的贷款损失准备对银行资本与盈利有一定的影响。以往的研究主要集中在银行有意愿操纵贷款损失准备方面，而对其贷款损失准备的决策效率很少涉及。贷款损失准备效率是指银行管理者对银行贷款损失准备决策的有效性，即实际设置的贷款损失准备与其有效边界的偏离程度。本文运用随机前沿模型研究了1998-2004年我国商业银行贷款损失准备的决策效率，实证结果发现，我国商业银行贷款损失准备决策效率具有一定的无效性，没有达到效率边界；股份制商业银行贷款损失准备的决策效率高于国有商业银行。     

风险调整视角下的商业银行技术效率研究——基于DEA方法的分析

本文采用数据包络分析(DEA)方法,以贷款损失准备为衡量银行风险的代理变量,建立了基于风险调整的银行技术效率实证模型,并将环境因素纳入模型,作为外生性风险投入或产出,测量了我国3类16家上市银行2010²012年的风险管理效率和基于风险调整后的技术效率。研究发现,大型商业银行风险管理效率高于股份制商业银行,城市商业银行则居于两者之间;外生性环境风险对我国商业银行技术效率的影响存在负效应,但对个体银行而言,这种影响效果不显著。     

我国商业银行运行效率的DEA实证分析

本文采用DEA的基本模型对我国12家商业银行2004年和2005年的总效率、纯技术效率和规模效率进行了实证分析。结果表明,规模大的国有商业银行总效率要高于股份制商业银行。银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素,市场份额与银行效率呈正相关,商业银行规模过小或规模过大导致的规模不经济同时存在。     

两岸银行业技术效率及生产率的比较研究——基于DEA和Malmquist生产率变动指数法

本文采用DEA方法和Malmquist生产率变动指数法,分析了2004—2011年期间两岸银行业的技术效率、生产率及其决定因素。研究发现,大陆银行业的技术效率低于台湾地区,其中的主要原因是大陆银行业的纯技术效率较低。基于随机效应面板Tobit回归模型的分析发现,存贷比水平提高、经济金融发展水平提高、资金集聚有利于改善两岸银行业的表现。近年来,两岸银行业的生产率表现皆有所改善,但大陆表现好于台湾。基于系统GMM回归模型的分析发现,生产率变动有负持续性现象;两岸银行业资产规模与生产率的关系存在最适规模;东部地区的银行生产率改善比中、西部地区更有优势;银行业从业人员占比提高、银行业区域集聚及2008年国际金融危机,是近年来生产率下降的主要原因。     

我国商业银行的效率现状及生产率变动分析

本文运用数据包络分析方法和Malmquist指数对我国28家三类商业银行2000～2004年的技术效率、纯技术效率和规模效率以及全要素生产率变动进行了测算。结果发现,三类商业性银行的效率存在差异:国有商业银行的规模效率最低,并且呈规模报酬递减;股份制商业银行效率略高于国有商业银行;城市商业银行效率由相对最低转为相对最高。总体上看,银行业全要素生产率呈上升趋势,技术效率呈下降趋势,规模效率无明显变化。本文的主要结论是:规模是影响国有商业银行和股份制商业银行效率差异的主要因素,银行全要素生产率的变动受信息技术发展的推动以及宏观环境的影响。     

中国商业银行效率之实证研究--数据包络分析法

商业银行作为金融业的主要支柱,其运营状况与一国经济水平紧密相关,随着金融业的快速发展,商业银行的经营效率在判断其运营状况时扮演重要角色。效率是商业银行竞争力的综合体现,本文旨在通过实证研究商业银行效率,为银行业效率的改善提出针对性和建设性思路。本文以五家国有商业银行、八家上市股份制银行和四家未上市股份制银行为研究对象,采用DEA方法,以应付职工薪酬、固定资产净值、存款为投入指标,正常贷款、利息收入、非利息收入为输出指标,对17家银行2006年至2011年的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了度量。并在此基础上,从宏观与微观两方面对银行效率提出了相应的改进建议。     

我国商业银行的效率现状及生产率变动分析

本文运用数据包络分析方法和Malmquist指数对我国28家三类商业银行2000～2004年的技术效率、纯技术效率和规模效率以及全要素生产率变动进行了测算。结果发现，三类商业性银行的效率存在差异：国有商业银行的规模效率最低，并且呈规模报酬递减；股份制商业银行效率略高于国有商业银行；城市商业银行效率由相对最低转为相对最高。总体上看，银行业全要素生产率呈上升趋势，技术效率呈下降趋势，规模效率无明显变化。本文的主要结论是：规模是影响国有商业银行和股份制商业银行效率差异的主要因素，银行全要素生产率的变动受信息技术发展的推动以及宏观环境的影响。     

僵尸企业对银行的风险溢出效应研究——基于CoVaR模型和社会网络方法的分析

本文旨在考察由于资金连接导致的僵尸企业对银行的风险溢出。研究中首先利用社会网络方法分析了僵尸企业和银行的风险关联,并采用基于分位数回归的CoVaR模型对不同风险分位数水平下的僵尸企业风险外溢效应进行了实证检验。研究发现银行和僵尸企业的收益率序列之间存在相关关系,僵尸企业对银行业的整体风险存在正向贡献,僵尸企业风险加剧时风险溢出效应也随之增加;大型国有和股份制商业银行是我国僵尸企业贷款的主要来源,也是僵尸企业风险外溢的重要受关联方。研究结论对厘清我国僵尸企业处置方向、防范银行业系统性风险,加强重点金融机构和僵尸企业监管具有一定现实意义。     

基于DEA窗口分析法的商业银行效率研究

本文运用DEA窗口分析方法检验我国商业银行运营效率,以中、农、工、建、交五大国有商业银行以及招商、浦发、华夏等7家股份制商业银行2005年至2014年的面板数据为基础,在投入导向视角下对我国商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行评价。研究发现,在样本期间内,我国银行业整体发展水平良好,国有商业银行运营效率略低于股份制商业银行;影响银行效率的主要因素为过高的劳动力成本、过剩的客户存款和不当的业务结构。     

股份制商业银行经营绩效驱动因素研究——基于非利息收入角度的实证分析

随着国内外银行业竞争加剧和金融体制改革,股份制银行逐步转变了传统的盈利模式,扩大了非利息收入,寻求更广阔的收入空间。本文选取2011年至2018年中国8家股份制银行的年度报告数据,研究股份制银行的非利息收入。实践证明,经过多年发展,中国的股份制银行已经打破了主要依靠存款和贷款利差来盈利。非利息收入在绝对数量和比例上有了很大提升,产品的种类和构造越来越丰富,满足了对金融服务日益增加的需要。通过回归可知,非利息收入占比提高对股份制银行经营绩效有一定负效应。     

我国商业银行成本效率比较研究——基于所有制结构分析角度

随着我国金融市场的不断开放,商业银行面临的竞争压力不断加剧,而效率是影响商业银行生死存亡的重要因素。本文基于所有制结构分析角度,运用超效率DEA模型对我国4家国有商业银行和9家股份制商业银行2006年至2010年的成本效率进行了研究,并将成本效率进一步分解为技术效率和配置效率进行了比较分析。实证分析结果表明:我国商业银行成本效率总体呈上升趋势;不同所有制结构的银行中,国有商业银行技术效率高于股份制商业银行,而配置效率低于股份制商业银行。本文提出可从优化产权结构、提高资产质量、加大金融产品创新力度方面提高成本效率的对策建议。     

国有商业银行分支机构设置模式效率研究

股改后,国有商业银行的分支机构如何进行市场化改造,一直是学术界讨论的热点.然而,现有文献对银行分支机构问题的研究缺乏深入的模型分析和实证检验,更少有学者研究银行分支机构设置与银行效率的关系.本文在委托代理模型的框架下就国有商业银行分支机构规模、层级等因素对银行利润的影响展开分析,并用DEA方法实证检验了2006-2008年我国13家银行的分支机构设置效率,结果发现国有商业银行的效率明显低于其他股份制商业银行,而且主要是由规模报酬递减引起.在此基础上,提出了国有商业银行分支机构改革的模式设想.