商业银行个人住房按揭贷款违约风险研究

近年来,国内商业银行普遍把个人住房按揭贷款作为优质业务来发展.历次房地产调控过程中,各家银行往往限制开发商贷款,但对个人住房按揭贷款仍然看好.面对房地产过热,房价增长过快的形势,政府高度重视,在新一轮的房地产调控下,商业银行住房按揭贷款违约风险日益明显.文章论述了商业银行住房按揭贷款违约风险的客观存在,并针对我国商业银行的特点,结合发达国家的经验提出了商业银行防范住房按揭贷款违约风险的建议措施.     

西方商业银行管理利率风险的方法

西方商业银行管理利率风险的方法杨力８０年代和９０年代，西方商业银行进入了风险管理时代。尽管银行一直面临着各种各样的风险，如信用或违约风险、流动性风险、企业风险、通货膨胀风险、收兑风险和外汇风险等，但银行强调对利率风险的规避在当今提到了前所未有的高度。...     

关于我国住房贷款分散风险的思考

一、我国住房贷款发放中存在的风险 (一)违约风险 我国商业银行在办理住房贷款时将客户住房产权作为抵押,应该说银行资产的安全性得到了一定的保障.然而抵押只是手段,并非目的,一旦购房者失去稳定的经济来源,如失业、家庭主要收入者病故等,就会产生无法还贷情况,将给银行的住房贷款造成损失.因为虽然有住房实物作抵押,但根据我国国情,商业银行在处理抵押物时,会考虑到可能引发社会问题而难以付诸实施.     

试论强化商业银行信用风险管理的内外部途径

信用风险是指债权人由于债务人违约或债务人信用等级或履约能力发生变化造成损失的风险。对于商业银行而言,这种风险主要源自借款人违约或资信恶化而使债权人遭受损失的可能性。随着商业银行业务日趋多样化,信用风险不仅产生于传统的贷款业务中,而且在票据贴现、透支、开立信用证、开立银行承兑汇票、同业拆放、债券包销、担保等业务中也涉及到实际的信用风险。现代意义上的信用风险则包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性发生变化而给银行资产造成损失的风险,因为从组合投资的角度看,资产组合的价值不仅会因为交易对手的直接违约发生变动,而且,交易对手履约的可能性也会因信用等级降低、盈利下降等因素发生变化从而给资产组合带来损失。笔者认为,强化商业银行信用风除管理重点在内外部途径。     

基于高级法的两维评级贷款审批标准

新资本协议框架下,公司暴露的风险加权资产依赖于客户的违约概率和债项的违约损失率。随着内部评级高级法的实施,商业银行将逐步建立和完善客户评级与债项评级体系,用于估算违约概率和违约损失率。本文深入分析了新资本协议的资本要求计算公式,提出以资本要求低于8%为导向、以客户评级和债项评级为基础的贷款两维准入标准。目的是帮助商业银行有效管理资本充足率,以及解决中小企业融资难等问题。     

商业银行客户经理与风险防范

近年来重大金融案件的频繁发生,集中反映出商业银行授信业务领域风险的失控,其中,授信业务的前台——客户经理面临的风险尤为集中。本文试图从此角度探讨商业银行客户经理与风险防范问题。一、防范风险是客户经理的重要职责客户经理是商业银行将客户营销理念引入商业银行经营活动的产物。客户经理制的实施,突破了商业银行以产品为中心的经营模式,体现了以客户为中心,为客户创造价值的经营理念。随着商业银行客户经理制的建立,出现了一批活跃在商业银行与客户之间的客户经理队伍。通过他们向客户全面营销银行的所有金融产品和服务,全面负责客户的所有事务,从而形成介于银行内部作业、管理体系和银行客户之间的桥梁和纽带。由于作为业务一线的客户经理,不单是商业银行负债业务、中间业务的推动者,     

如何加强集团客户关联企业的信贷风险管理

近年来，规模庞大、发展稳健的大集团不仅成为国家产业实力和竞争力的重要标志，也成为了各家银行重点拓展的客户群体。然而在集团客户给银行带来较大利益的同时，也隐藏着巨大风险。一方面由于商业银行激励和约束机制不健全，对集团客户授信的风险意识较为淡薄，造成商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度等现象普遍存在；另一方面由于我国集团客户众多，这些集团客户组织结构复杂，信用状况参差不齐，一些集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润，导致商业银行不能按时收回授信本金及利息，给商业银行带来风险。     

赔付率对信用风险量化度量值的影响分析

信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下，如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要。本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率，在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点，如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等。     

关于商业银行拓展中小外贸企业国际贸易融资业务思考

随着我国对外贸易快速发展，中外资银行纷纷聚焦国际贸易融资业务。商业银行受传统授信业务理念影响，在国际贸易融资业务中通常为了规避风险，把实力强的国有大中型外贸企业作为主要客户，而中小外贸企业的融资额度只占极小一部分，造成了银行国际贸易融资客户结构比例失衡现象，制约了商业银行国际贸易融资业务的发展。本文从我国商业银行开展中小外贸企业国际贸易融资业务的现状入手，通过解析当前商业银行经营和管理国际贸易融资业务存在的问题，探求拓展中小外贸企业国际贸易融资业务的对策。     

信用风险量化模型比较分析

近年来,信用风险量化模型在国际金融界,尤其是银行界得到了高度重视和快速发展。目前国际性商业银行用于计算信用风险的模型,按照数据情况和对风险概念理解的不同,形成了两种不同的建模思路。一种认为信用风险就是借款人违约的可能性,无论借款人违约与否,只要违约可能性的相关因素发生了变化,就意味着银行整体风险环境的变化,这种模式被称为盯市模式(Market-to-Market);另一种认为银行的信用风险就是借款人无法履行的实际风险,从而模型只对银行实际违约损失进行预测,只考虑两种状态,这种模式被称为违约模式(DefaultMode)。盯市模式的代表…     

房贷风险评估及银行的应对策略

房地产是当今中国经济的支柱产业,而房地产发展的资金绝大部分由银行贷款获得,因此房价的变动会使银行的贷款业务面临风险。本文首先分析了现阶段房贷与房价之间的关系,接着讨论了人口因素对房价的影响,分析了房价的走势;最后计算了在不同的贷款方式下,商业银行应对房价下调时的贷款风险临界值,给出了商业银行防范房价变动的应对策略。     

提高商业银行风险管理水平促进滨海新区金融改革的深化和实施

对商业银行来说,风险管理和业务拓展任何时候都是相互矛盾而又相辅相成的.银行是现代经济运行的核心,但其自身的发展也离不开客户的业务支撑.过分强调风险控制会降低客户的满意度以致丧失业务机会,而离开客户银行就会成为无源之水、无本之木;但同时风险控制是贯穿银行科学经营发展始终要坚持的第一要务,是银行可持续发展的根本,商业银行过分强调满足客户需求而风险管理失控最终会失去客户,被市场淘汰.     

我国影子银行对银行业系统性风险影响研究——基于内生化房地产商的DSGE模型分析

近年来我国房价的持续上涨促使大量资金借道影子银行体系流向房地产市场,推动了金融体系内系统性风险的集聚。有鉴于此,文章构建了内生化房地产商的DSGE模型,以此探讨影子银行对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,影子银行融资利差增大、房地产需求的扩张以及紧缩的货币政策冲击均会使商业银行资金向影子银行转移,促使融资杠杆率提升,加大银行业系统性风险;因此,目前我国稳健中性的货币政策,能够合理引导预期稳定房价,有利于防控系统性金融风险。然而,在紧缩性货币政策冲击下,商业银行贷款利率随着影子银行融资利率的下降而出现下降,说明影子银行的存在一定程度上造成了货币政策传导机制的失效。文章研究结论对引导我国影子银行健康发展、防范系统性金融风险具有重要政策启示。     

商业银行如何加强柜面操作风险管理与防控

商业银行柜面操作风险是银行风险的重要组成部分,是银行风险防控的第一道防线,它覆盖范围广,环节多。柜面人员是银行联系客户的纽带,承担着办理业务、产品营销、提供服务的重任。加之银行实行柜员制,在这种形式下,如何加强柜面操作风险管理与防控成为摆在银行面前极待解决的问题。文章对商业银行柜面操作风险和柜面操作风险产生的原因进行分析,对如何防范柜面操作风险提出一些建议措施,为商业银行规避柜面操作风险提供一些思路。     

中国影子银行成因、特点及风险分析

2007年影子银行作为次贷危机爆发的重要原因受到了多国政府和学者的高度关注。文章对影子银行做了定义探讨,分析了中国影子银行与传统商业银行的区别和产生原因。认为错配、信托违约、非典型金融机构和对货币政策的影响是影子银行的风险。最后根据中国影子银行体系风险情况提出了监管建议。     

与市场接轨——探析台州市商业银行服务中小企业的内在奥秘

台州市商业银行自成立以来，以“中小企业的伙伴银行”为市场定位，立足当地市场，坚持“以客户为中心”经营理念，一切从目标客户需求出发，实现了低风险、高效益、高增长的经营目标。根据2005年《银行家》杂志公布的“中国商业银行竞争力排名”，台州市商业银行在全国112家城市商业银行中综合竞争力排名第12位。     

我国商业银行实施客户导向型流程再造探讨

商业银行业务流程再造是指商业银行针对竞争环境和顾客需求的变化，对业务流程进行“根本性的重新思考”和“彻底的重新设计”，再造新的业务流程，以求在服务速度、服务质量、服务成本、风险控制等方面取得显著的改善，以争取到更多的目标客户，提高目标客户的忠诚度，从而打造银行的核心竞争力，提高银行的赢利空间和保持稳健、快速和可持续发展。     

信息不对称、抵押物与商业银行消费贷款经营行为——基于商业银行微观业务数据的经验分析

本文基于国内某银行消费贷款业务数据,实证研究了信息不对称条件下抵押物对商业银行消费贷款经营行为的影响。结果表明：（1）抵押物能够显著影响商业银行消费贷款配给行为,提供抵押物的借款人获得的借款额度明显较高,且抵押物配给效果受信息不对称程度影响明显;（2）抵押物与消费贷款违约风险呈现显著的负相关关系,抵押物作用机制中的“客户选择”效应占主导地位;（3）抵押物决定与借款人事前风险评估无明显关联,但与借款人抵押物可获得性高度相关,表明银行业务经营中存在一定程度的抵押物依赖现象。     

基于决策树的银行客户分类算法研究

在国内,商业银行的数量上百家,商业银行的业务种类层出不穷,银行的客户数据与日俱增,这给银行客户分类带来了很多难题。文章针对银行客户分类问题,在决策树中引入核的概念,提出一种基于决策树的银行客户分类算法。     

浅谈商业银行的贷款营销

商业银行贷款营销是指商业银行以市场为导向，以客户为中心，以满足客户不同的贷款需求为目的，通过市场调查与细分、产品开发与设计、价格策略制定、营销渠道扩展及综合促销运用等方式，把贷款销售给客户，实现银行盈利的全部活动。随着我国金融市场化进程的加快，国内商业银行之间以及外贸银行之间竞争日趋激烈，各家商业银行为争取客户，抢占市场，