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狭义的信用风险就是信贷风险,即债务人未能如期偿还其债务而造成的违约进而为经济主体经营带来的风险。广义的信用风险,则是指所有因客户违约而引起的风险,以及由于借款者的信用评级的变动和履约能力的变化,致使其债务的市场价值变动进而导致损失的可能性。其中包括:资产业务中借款者未按时还本付息导致的资产质量恶化;负债业务中存款者大量提款形成挤兑,加剧支付困难;表外业务中交易对手违约导致或有负债转化为表内负债等等。 相似文献
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对信用的理解有很多,具体到货币、资金方面,则主要表现为债权债务关系和对待债权债务关系的态度。而风险是由于事物发展过程中种种不确定性因素的存在,使经济人的实际收益与预期收益发生偏离,从而蒙受损失的潜在可能性。对银行而言,信用风险可简单地定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。但信用风险不仅仅是债务人的违约风险,在更广泛意义上是债务人在履约能力上的变化而导致银行资产遭受损失的可能性。入世以后,外资银行和其它金融机构的大量进入和各种金融衍 相似文献
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论商业银行信用风险的量化管理 总被引:3,自引:0,他引:3
信用风险是金融市场上最古老的风险之一,它是指由于借款人或交易对手违约而导致损失的可能性。更一般地,信用风险还包括由于借款人的信用等级和履约能力变化而产生的债务市场价值发生变动和发生损失的可能性。古典的信用风险管理是一种专家制度。在信贷决策过程中,它的资产风险审查是基于一批资深专家的经验和主观判断,如传统的“5C”评估法等。,这些方法一般都是定性分析方法。虽然在信贷决策和风险分析过程中,专家也委用到很多财务比率信息,并对其进行比较,如根据企业的营运资金和现金流量判断其还款能力等,但更多的还是对借款动机、业务和战略评价、企业管理层、行业特点等进行定性分析和评价。这种方法为现代信用风险量化管理提供了一个理论基础,并互许多好的思想现在仍被许多银行所采用。然而,不可否认古典方法存在很多缺陷,如成本高,容易造成信贷集中,主观判断的变数较大,以及严格的等级制度限制了银行对市场的应变能力等。随着金融市场的发展,商业银行等金融机构面临更多的非预期风险,如在美国1989—1992年的房地产市场危机,80年代的拉关债务危机,以及1997年的东南亚金融危机中,信用风险都扮演了很重要的角色。为此,许多国际大银行纷纷开发自己的内部风险控制与管理模型,量化分析技术越来越成为研究的主流。目前,我国商业银行也面临巨大的潜在信用风险,互承担风险的能力不强,所以从技术上增强商业银行的风险控制能力巳成为当务之急。 相似文献
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信用风险是商业银行在其经营管理活动中面临的最重要、最复杂的风险,指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务而导致损失的潜在可能性,也包括由于借款人那的信用评级和履约能力变动导致其债务的市场价值发生变动所引起的损失的可能性. 相似文献
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我国商业银行信用风险管理的国际经验借鉴 总被引:1,自引:0,他引:1
信用风险是商业银行在其经营管理活动中面临的最重要、最复杂的风险,指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务而导致损失的潜在可能性,也包括由于借款人那的信用评级和履约能力变动导致其债务的市场价值发生变动所引起的损失的可能性。 相似文献
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关于加强我国商业银行信用风险管理的思考 总被引:2,自引:0,他引:2
金融业是高风险行业,商业银行在为民众提供各种金融服务、获取盈利的过程中,面临着各种风险.其中,信用风险是最为重要的风险之一.信用风险又称信誉风险或保证风险,是指借款人、债券发行人或金融交易一方由于各种原因不能履约致使金融机构、投资人或交易对方遭受损失的可能性. 相似文献
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近年来,信用风险量化模型在国际金融界,尤其是银行界得到了高度重视和快速发展。目前国际性商业银行用于计算信用风险的模型,按照数据情况和对风险概念理解的不同,形成了两种不同的建模思路。一种认为信用风险就是借款人违约的可能性,无论借款人违约与否,只要违约可能性的相关因素发生了变化,就意味着银行整体风险环境的变化,这种模式被称为盯市模式(Market-to-Market);另一种认为银行的信用风险就是借款人无法履行的实际风险,从而模型只对银行实际违约损失进行预测,只考虑两种状态,这种模式被称为违约模式(DefaultMode)。盯市模式的代表… 相似文献
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信用衍生产品是90年代末发展起来的一种用于规避信用风险的新型金融衍生工具。信用风险是金融市场上最为基本、也是危害最大的一类风险,它是指在金融交易中,交易对手或债务发行人违约或信用品质潜在变化而导致损失的可能性。1992年,在巴黎举行的ISDA(International Swaps and Derivatives Association, 相似文献
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我国商业银行有着特殊的经营背景,利率和汇率没有实现自由化,仍受到监管当局的管制;银行实行分业经营,分业监管,银行投资组合选择的余地很小,贷款资产占银行资产的比重过重,来自于贷款业务的信用风险是我国商业银行承担的主要风险。建立一套科学的信用风险预警系统,使银行能够及时全面的发现信用风险的早期预警信号,以便及时采取措施防范和化解信用风险,减少由于信用风险带来的损失,应对外资银行进入的挑战及维护金融稳定是相当重要的。 相似文献
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信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易双方因种种原因,不愿或无力履行合同条款而构成违约。这使银行、投资者或交易双方遭受损失。自上世纪80年代末以来,由于金融市场的波动性加剧,各国银行和投资者承受着比以往更大的信用风险。世界银行对全球银行业的危机研究表明,当前导致银行破产的主要原因就是信用风险的加剧。因此, 相似文献
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对信用风险量化模型比较及应用的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>信用风险指债务人或交易对手未能如期偿还其债务或履行其义务而给经济主体经营带来的风险。最初,商业银行在测定和管理信用风险方面侧重定性分析。但随着金融市场环境不断变化,原有的定性分析方法暴露出严重的缺陷,促使 相似文献
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夏志凌 《中国民营科技与经济》2005,(8):86-88
银行操作风险是指由于银行机构内部程序、人员、系统不充足或者运行失当,以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失可能性的风险。在当前银行业所有风险中,操作风险所造成的损失仅次于信用风险,因此新巴塞尔协议的一项重要修改,就是将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。 相似文献
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商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。 相似文献
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信用风险,指的是在商业交易中由于交易一方的违约,使交易另一方应得的预期现金流量的现值减少而遭受损失的风险。信用风险是商业银行面临的主要风险之一,信用风险的度量是商业银行进行信用管理的核心问题,对信用风险的准确度量和有效管理,有利于商业银行经营的安全性,也有利于金融体系整体的稳定和国民经济的持续健康发展。 相似文献
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一、主要金融风险及表现形式(一)信用风险 和操作风险是我国商业银行面临的主要风险1.信用风险贷款和投资是商业银行的主要业务活动。贷款和投资活动要求金融机构对借款人和投资对象的信用水平做出判断。但由于信息不对称的存在,商业银行的这些判断并非总是正确的,借款人和投资对象的信用水平也可能会因各种原因而下降。因此,商业银行面临的一个主要风险就是交易对象无力履约的风险,即信用风险。 相似文献
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一、我国住房贷款发放中存在的风险 (一)违约风险 我国商业银行在办理住房贷款时将客户住房产权作为抵押,应该说银行资产的安全性得到了一定的保障.然而抵押只是手段,并非目的,一旦购房者失去稳定的经济来源,如失业、家庭主要收入者病故等,就会产生无法还贷情况,将给银行的住房贷款造成损失.因为虽然有住房实物作抵押,但根据我国国情,商业银行在处理抵押物时,会考虑到可能引发社会问题而难以付诸实施. 相似文献
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