影响中国进口铁矿石价格波动的因素分析

通过探讨影响中国进口铁矿石价格波动的几个重要因素,并采用协整检验方法对影响我国铁矿石进口价格的因素进行实证分析,得出以下结论:我国铁矿石进口价格与全球铁矿石进出口量、中国钢铁行业集中度、波罗的海干散货指数和美元指数之间均存在长期协整关系,影响中国进口铁矿石价格波动的最重要因素是全球铁矿石贸易量、中国钢铁行业市场结构、运输费用和汇率。     

对目前中国PPI和CPI关系分析

目前中国PPI和CPI指数处在高位,它们虽然反映的是不同类型产品的价格走势,但是两者之间依然存在着相互关联的内在关系。本文从PPI和CPI定义出发,分析了2008年以来中国PPI和侧的走势,并在阐明二者之间的价格传导关系的同时,也详细分析了传导关系的受制因素。     

沪铜期货价格影响因素的实证分析

随着经济快速发展,我国铜的行业市场受国际环境和国内经济的发展将会出现明显的波动情况,而期货市场上的铜价格对企业的生产具有一定指导作用.本文以上海期货市场的沪铜连续指数为研究对象,选取了伦铜价格、现货价格、PPI、PMI、美元指数等相关宏观经济因素在2011年至2014年的月度数据,采用ADF单位根方法检验其平稳性,并用逐步回归法进行实证分析得出了结论,结果反映伦铜价格、铜的现价以及PMI指数对沪铜期货的价格影响较为显著。     

我国大宗商品贸易条件的影响因素分析——以有色金属为例

本文首先使用2003-2010年铜、铝、铅、锌贸易数据,计算并分析我国有色金属的价格贸易条件;其次,利用多元线性回归模型实证研究了工业经济增长、关税、出口数量指数等因素对我国有色金属贸易条件的影响,结论表明工业GDP指数与出口数量指数均与我国有色金属价格贸易条件呈正相关,关税与其呈负相关。最后提出应将有色金属的出口模式从粗放型模式转为技术型、集约型的政策建议。     

国际石油价格与我国消费者信心指数的关联效应研究

本文基于1999年1月至2011年7月布伦特原油月平均价格和我国消费者信心指数,通过利用VAR模型研究了国际石油价格和我国消费者信心指数之间的关系,结果表明:国际石油价格和我国消费者信心指数存在长期均衡关系,且互为因果,且我国消费者信心指数对国际油价波动响应速度快,强度大,持续时间较长,而国际石油价格对我国消费者信心指数波动影响速度慢、强度小、持续时间较短。     

我国粮食国际贸易竞争力现状及影响因素实证研究——基于GR分析方法

在分析我国粮食贸易格局的基础上,通过国际市场占有率MS指数、显示性比较优势RCA指数和贸易竞争优势TSC指数分析,对我国粮食国际贸易竞争力进行比较,并运用GR分析方法对影响我国粮食国际贸易竞争力的主要因素进行实证分析。结果表明,近年来,我国粮食受到外界影响明显,国际竞争力在波动中不断下降;粮食生产率不是决定竞争力的主要因素,生产价格、进出口价格、汇率和国家农业财政支出是影响粮食国际竞争力的主要因素。最后,提出提高我国粮食国际竞争力的建议。     

我国鸡蛋价格波动特征及影响因素的实证分析

从2015年以来,我国鸡蛋价格持续下跌,到2017年5月达到最低,直到下半年才出现上涨趋势,但上涨程度依然不容乐观,这一现象这不仅影响了居民的生活消费,对于养殖户与企业同样会造成很大影响。2005年1月-2018年3月的鸡蛋价格月度数据表明,鸡蛋价格的波动受各种因素的影响表现出季节趋势和周期趋势,并根据主要影响因素雏鸡价格、饲料价格、CPI指数来建立向量自回归模型,测算鸡蛋价格对各个影响因素冲击的反应程度和对鸡蛋价格波动的贡献率。最后从价格信息预警、产业保障、市场机制、卫生防疫等方面提出合理的政策建议来促进我国蛋鸡产业的健康发展。     

我国棉花价格波动特点及影响因素的实证分析

本文在分析国内棉花价格波动特点及影响因素的基础上,运用灰色关联分析法,分析了2004-2013年我国棉花消费量、棉花产量、棉花种植面积、棉花进口量、国际棉花价格和兑美元汇率六项影响因素与我国棉花价格的关系密切程度,并根据密切程度提出了通过推进棉花目标价格改革等措施来稳定我国棉花价格的政策建议。     

我国出口板栗的比较优势及其影响因素探讨

本文在分析我国板栗贸易格局的基础上,从价格、质量指数、国际市场占有率、贸易竞争指数和显示性对称比较优势指数等五个指标对我国出口板栗的比较优势进行评价,并运用引力模型对影响我国板栗比较优势的主要因素进行了实证分析。结果表明,我国出口板栗具有较强的比较优势,但是在质量水平上不具备竞争力;出口对象国的GDP、我国人口数、汇率和出口价格是板栗出口的主要影响因素。最后,就提高板栗的质量水平提出了相应的建议。     

我国玉米期货价格预期效应的路径结构关系

在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期～5期的期货价是现货价的价格预期.结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用.与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间.     

北京市房地产价格影响因素浅析-从实证中看房地产政策

以北京市为例,通过对房地产价格影响因素的分析,研究各种因素对房地产价格的作用机理,并通过对影响我国现阶段房地产价格的主要包括土地价格指数、房地产市场供给、房地产需求、房地产租赁价格指数等因素,利用统计方法,与房地产销售价格指数的历史数据进行实证检验。实证检验表明目前北京市的房地产政策能够很好的把握当前经济形势,能够使用经济手段调节房地产市场。     

北京市房地产价格影响因素浅析——从实证中看房地产政策

以北京市为例,通过对房地产价格影响因素的分析,研究各种因素对房地产价格的作用机理,并通过对影响我国现阶段房地产价格的主要包括土地价格指数、房地产市场供给、房地产需求、房地产租赁价格指数等因素,利用统计方法,与房地产销售价格指数的历史数据进行实证检验。实证检验表明目前北京市的房地产政策能够很好的把握当前经济形势,能够使用经济手段调节房地产市场。     

基于VAR模型的我国牛肉价格上涨关联因素分析

本文从需求和供给角度,基于VAR模型,运用格兰杰非因果检验和方差分解,分析促进牛肉价格上涨各关联因素的贡献程度。研究发现,需求因素(城镇居民可支配收入、猪肉价格、羊肉价格)对牛肉价格上涨的贡献度远大于供给因素的贡献度,牛肉需求的关联因素对牛肉价格上涨影响较大。     

我国地方花生价格传导机制研究——关联市场间的价格传递

运用VAR模型,通过变量的平稳性检验、协整检验及格兰杰因果关系检验等方法,以辽宁省(花生主产省)为例,收集我国花生、花生油以及地方花生、花生油和相关作物2009年～2014年月度数据,对地方花生价格进行了关联分析.研究结果表明,地方花生价格与关联市场价格之间存在着较为稳定的长期协整关系;全国花生价格变化会通过成本影响花生油价格波动;全国的豆油价格变化引导着全国的花生价格变化.基于这些实证结果,提出了相关政策建议.     

中国价格贸易条件影响因素的实证分析

目前我国是世界上第一大贸易出口国,但价格贸易条件（ NBTT ）却呈现出不断恶化的趋势。本文首先分析了改革开放以来中国价格贸易条件的变化趋势,对价格贸易条件的几个影响因素进行了定性分析。然后,选用1983-2011年的数据,建立多元线性回归分析模型,对经济增长、外商直接投资、出口产品结构指数、实际关税额等四个主要影响因素进行了实证分析。并且最终根据其分析结果,针对于价格贸易条件恶化的现象提出了相应的建议和对策。     

基于经济学角度研究我国农产品价格波动和供需差异的相关性

2008年以后,受到国内外各种市场因素的影响,国内农产品价格剧烈波动,波动频率也在加快.从价格角度出发,以波动频率、幅度相对较大的果蔬类农产品为例,实证分析了农产品价格波动与市场供需差异的关联程度.     

银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯DCC-GARCH模型的分析

本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷的扩张可以显著推高房产价格,减少经常账户盈余;房产价格的上涨会刺激银行信贷扩张,削弱经常账户余额;经常账户余额盈余的增加则会减少银行信贷量,抑制房产价格上涨;银行信贷与房产价格之间的关联程度最高,银行信贷与经常账户余额间的关联程度次之,而房产价格与经常账户余额的关联程度最低。因此,为了平抑暴涨的房产价格、改善经常账户失衡的状况,实现宏观经济平稳健康发展,应加强对银行信贷投放的管理,切实管住银行信贷量的总阀门。     

运用Hurst指数法对上证指数自相关性探讨

自2007年7月份以来,我国股票市场波动性强,上证综指呈大起大落之势,这一现现象的背后,是否存在股票市场的自相关性因素。运用Hurst指数分析法,分析我国2002年7月22日至2008年9月25日上海证券交易所综合指数价格的日收益率变动情况,论证我国股票市场是一个非线性正反馈系统。所做的实证研究表明,上海的Hurst指数为0.56741,收益序列之间存在一定的关联性,市场不是随机行走状态,具有长期持续性的特征。     

我国出口商PCP定价指数的构建——基于主成分分析法

本文总结了在人民币国际化的大背景下影响出口厂商的定价货币选择行为的宏微观因素,首次尝试利用主成分分析法构建我国出口商PCP(生产者货币定价,Producer Currency Pricing,简称PCP)定价指数,以反映我国出口商选择人民币计价结算的能力。采用出口需求价格弹性、出口市场份额、市场资本化率三个变量来构建我国出口商PCP指数,结果显示:2000年以来我国出口商选择人民币计价结算的能力不断提升,2005年汇改以后,提升能力幅度有所增长。     

国际期铜价格中的“中国因素”研究

我国经济的快速发展对国际期铜价格产生了重要影响,"中国因素"令世界瞩目。本文从定量分析的角度出发,利用协整关系考察了国际期铜价格与我国宏观经济指数间的长期均衡关系,并建立误差修正模型分析它们之间的短期动态关系,结果显示国际期铜价格与我国工业生产总值、广义货币供给量具有紧密联系。