商业银行操作风险度量方法比较分析

商业银行的操作风险可谓是与生俱来,而长期以来商业银行的操作风险未能得到人们的正确认识和关注,相比之下,市场风险和信用风险备受业界学者和实务界的管理者的关注。国内外关于操作风险管理的研究起步比较晚,而操作风险一旦发生,往往给银行带来巨额损失,造成沉重打击。而对商业银行进行操作风险的管理中,对操作风险的度量尤为重要。商业银行在度量操作风险时,面临着度量方法的选择。根据巴塞尔银行监督管理委员会关于度量操作风险方法的选择主要有:基本指标法、标准法和高级度量法。本文主要对三种方法的适用范围和优劣进行比较分析,为不同的银行提供相应的度量方法,以确保不同类型的银行能合理度量操作风险损失。     

基于损失分布法的银行操作风险度量研究综述

风险管理是金融机构日益关注的至关重要的问题,也是银行业必须积极应对,无法回避的问题。随着世界经济的快速发展,金融市场的不断改革以及金融衍生产品的不断创新,商业银行所暴露的风险日益增加,特别是近年来不断频发的操作风险。目前来说,很多研究集中于对操作风险的定性管理,对操作风险的定量管理还处于初级阶段。本文就目前学者们对商业银行的操作风险研究方面,做了梳理,并且围绕操作风险度量这一主题,基于损失分布法度量模型来回顾近几年有关操作风险度量的研究,以期待为后续的研究提供一点参考价值。     

基于收入模型的商业银行操作风险量化研究

巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。     

我国商业银行操作风险度量研究的问题与展望

操作风险已经成为国外银行关注的焦点,但是在国内,由于历史和现实的原因,操作风险的管理和度量仍存在众多问题。一、我国商业银行操作风险度量的主要问题我国商业银行在操作风险度量方面主要存在以下问题:(一)主观方面1.我国商业银行对操作风险的度量的认识上仍存在误区由于操作风险往往具有突发性、偶然性和难以预测的特点,长期以来人们对操作风险的描述更多的是局限于定性内容,很少有定量内容。在此情况下,人们确实很难准确计量各种类型的操作风险。比如操作失误,在某个年份发生失误的情况可能非常多,但在其他年份又会非常少,表面上确实无…     

商业银行操作风险度量探讨

操作风险是商业银行面对的主要风险之一。对操作风险进行识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。而对操作风险进行度量又是有效管理操作风险的前提之一。采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行了实证分析,表明了收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小以及我国商业银行面临着较严重的操作风险。     

商业银行操作风险度量问题思考

操作风险日益受到专家学者的关注,新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。操作风险的种类主要有内部欺诈、外部欺诈;雇员活动和工作场所安全问题;客户、产品和业务活动问题;实物资产的损坏;业务中断和系统错误、执行、交付和过程管理等九类。操作风险度量模型主要有基本指标法、标准法、高级度量法三种方法。我国商业银行应选择适当的度量方法,建立损失数据库,加强对高级度量方法的研究,结合我国商业银行实际开发出新方法。     

商业银行操作风险度量问题思考

操作风险日益受到专家学者的关注,新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。操作风险的种类主要有内部欺诈、外部欺诈;雇员活动和工作场所安全问题;客户、产品和业务活动问题;实物资产的损坏;业务中断和系统错误、执行、交付和过程管理等九类。操作风险度量模型主要有基本指标法、标准法、高级度量法三种方法。我国商业银行应选择适当的度量方法,建立损失数据库,加强对高级度量方法的研究,结合我国商业银行实际开发出新方法。     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

巴赛尔新协议在第一支柱中要求金融机构为操作风险计提资本金。本文通过介绍巴赛尔新协议下操作风险三种度量方法,在结合我国商业银行现实的基础上分析基本指标法运用的不足之处和高级法运用的障碍,认为在现阶段我国商业银行操作风险度量方法宜选择标准法。     

商业银行操作风险度量的实证分析——基于收入模型

对于商业银行来说,要提高其在激烈的国际竞争中的竞争力,使用一个精确的、对风险敏感度较高的风险度量模型必不可少。将商业银行的风险管理重心置于信用风险和市场风险的管理,一直以来都是银行管理层和学术界的研究方面,为什么近年来的操作风险越来越受到人们的关注呢,就是因为商业银行发生了一些巨额的操作风险损失事件。文章就采用了"自上而下"模型中的收入模型,通过对内上市银行中市值较大的工商银行、中国银行和交通银行的数据为样列来分析和比较各个银行所面临的操作风险,以便建立起要求更高的风险度量模型。     

商业银行操作风险基本度量方法及适用性分析

在新巴塞尔协议框架下,操作风险已经被列为商业银行面临的三大风险之一,并被纳入到资本充足率的计算公式之中。对其识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。本文就商业银行操作风险的三种基本度量方法进行介绍,并对其各自特点和适用性作了对比分析。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。     

商业银行操作风险评估与预防研究

相对于信用风险和市场风险的管理而言,我国商业银行对操作风险的管理还处于非常初步的阶段。这使得提高商业银行操作风险管理水平已成为我国商业银行的燃眉之急。本文首先论述了操作风险的内涵、评估方法和风险资本计量方法,然后对我国操作风险管理现存问题的深层原因进行分析,对症下药,对我国商业银行操作风险管理提出了建议,认为我国商业银行应重点从内控制度、操作风险管理计量、风险转嫁、外部金融环境几方面来加以提高才能有效地避免操作风险事件的发生。     

新巴塞尔协议条件下完善我国商业银行操作风险管理的思考

新巴塞尔协议对银行资本金水平提出了新的要求,也对各个商业银行的操作风险提出了新的挑战,操作风险与信用风险、市场风险并列成为银行三大风险,更突出了其重要意义。本文通过对新巴塞尔协议条件下银行操作风险的涵义与风险程度进行了分析、划分与度量,剖析了商业银行在应对操作风险管理中存在的问题,并结合与借鉴美国摩根大通银行经验提出了相应的完善建议与措施。     

商业银行信用风险度量模型比较分析

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,对商业银行信用风险度量模型的特点进行了比较分析。对我国商业银行及监管机构的风险度量及控制具有重要指导意义。     

基于混合Copula的商业银行整合风险度量研究

伴随着经济全球化的飞速发展,风险暴露问题已经变得十分严重,我国商业银行面临的风险种类也在日益增加。Copula函数用来描述变量之间的相关性,并在上世纪90年代期间逐步被用于金融领域。对于我国商业银行而言,主要面临信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险。针对以上几种风险,本文将选取前两种进行整合度量研究,并使用混合Copula函数来加以描述,同时进行蒙特卡洛模拟,最后度量我国16家上市商业银行的整合风险水平。     

基于面板数据模型的商业银行操作风险分析

操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。     

我国商业银行操作风险控制与管理分析

有效防范操作风险是我国商业银行保障资金安全和参与国际金融活动的重要措施。目前,我国商业银行存在着风险理念偏弱、管理架构不健全、相关监控机制滞后、控制操作风险意识淡薄等问题。其原因在于内控机制不完善、法人治理机制和结构不健全、管理文化和操作风险意识落后、一些地方政府的财政负担转嫁以及社会诚信体系和惩罚机制不健全等。商业银行应加强风险度量,强化外部环境和风险流程管理,完善信息化建设和内部控制机制,开辟风险转移渠道,以健全商业银行防范操作风险的管理机制,促进其健康发展。     

我国商业银行操作风险管理研究

操作风险是商业银行经营活动中所面临的最古老的风险种类。但是与市场风险、信用风险、流动性风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。本文据此提出了相应的管理对策。     

对我国商业银行操作风险管理的思考

我国商业银行目前对操作风险尚处于学习认识阶段,管理水平较低.重大丑闻和各类违规事件较多、员工素质不适应业务转型需要、产品创新风险较大、信用欺诈形势严峻是我国商业银行操作风险的基本特征.要通过完善治理机制,构筑新的"三道防线"对操作风险实施概率化控制.     

我国商业银行操作风险现状与分析

随着金融创新的不断发展,全球范围内因为操作风险而造成银行产生重大损失甚至破产的案件不断增多,由于操作风险分布的广泛性和管理的复杂性,一直缺少有效的风险测量和控制的手段。再加上我国的商业银行对操作风险尚处于认识、深化阶段,因而对于操作风险进行有效的控制和管理是现在我国商业银行所面临的一个重要而又具有挑战性的课题。本文先介绍了我国商业银行操作风险的管理现状,对造成管理上问题的原因进行了分析,进而给予了一些建议。