基于距离检验的江苏省城市商品房价格回归模型分析

随着我国经济的不断发展,我国城市商品房的建设的脚步也不断加快,商品房价格也几经起伏,因此,房价也成了现如今人们关注的焦点。江苏作为经济大省,其商品房价格有着更突出的代表性。本文通过2002年到2013年的江苏省城市商品房销售面积、江苏省人均GDP、城市居民消费价格指数这三个主要因素对江苏省城市商品房平均销售价格变动的影响来分析研究江苏省城市商品房的价格模型。我们运用线性回归模型和非线性回归模型对相关数据进行实际模拟,再运用拟合效果可视化,并运用了Pena距离和Cook距离这两种距离分析法来判断模型的拟合效果,然后将这两个模型进行比较,最后得出了非线性模型对于该数据的拟合效果较为理想。     

有色金属铜价格预测与政策建议

本文对有色金属特别是铜价格近30年的走势进行了分析,探索了铜价格的变化特点和及其原因。对铜价与主要经济指标进行了相关分析,进一步以美国GDP、美元指数等为解释变量建立LME铜现货价格的回归预测模型。采用季度数据建立了LME铜现货价格的时间序列模型,综合讨论了铜价的近期预测和长期趋势。建议基础设施建设速度应该适宜,避免未来有色金属铜等大宗商品过快高上涨。     

有色金属铜价格预测与政策建议

本文对有色金属特别是铜价格近30年的走势进行了分析，探索了铜价格的变化特点和及其原因。对铜价与主要经济指标进行了相关分析，进一步以美国GDP、美元指数等为解释变量建立LME铜现货价格的回归预测模型。采用季度数据建立了LME铜现货价格的时间序列模型，综合讨论了铜价的近期预测和长期趋势。建议基础设施建设速度应该适宜，避免未来有色金属铜等大宗商品过快高上涨。     

谈统计学中的相关与回归分析

在实际工作中,进行统计分析时,相关与回归分析是经常使用的手段。通过相关关系的判断、运用相关与回归分析建立数学模型,可以利用模型对数据进行预测,再利用估计标准误差对预测结果进行确认。相关分析是回归分析的基础和前提,回归分析是相关分析的深入和继续。     

2001年以来我国房价与宏观经济关系的实证研究

本文在协整和向量误差修正模型的框架下,基于我国2001年第1季度～2008年第4季度的时间序列数据,对我国房地产价格与宏观经济变量(GDP、利率、通货膨胀率)之间的关系进行了实证分析.实证结果表明,我国的房地产价格与宏观经济之间存在长期稳定的动态均衡关系和短期失衡时的负反馈机制:我国的GDP和通货膨胀率的波动是房价波动的Granger原因;利率对房价波动的因果关系不显著.得出研究结论,必须根据经济运行周期的客观规律进行可持续的政策调整;房价和GDP存在互动,应协调房价和宏观经济之间良性互动;利率政策对房价的影响不显著,防止房价暴涨暴跌还应采取其他措施.     

房价对货币政策传导的消费效应实证研究——基于SVAR模型

货币政策的房地产价格传导机制包含货币政策到房地产价格的传导和房地产价格到实体经济的传导两个环节。运用SVAR（结构向量自回归）模型,对货币政策变量通过房价作用于消费的传导过程进行实证研究,得出如下结论：从货币政策到房价的传导是通畅的,而房价到消费的传导并不通畅;房价作为货币政策的传导途径,存在一定的阻梗,总体传导效率不高。     

地区金融发展水平与房价相关性研究——基于30个省市数据的实证分析

商品房价格的影响因素较多,本文着力从金融发展的角度分析商品房价格。首先从全国层面,利用协整模型分析了金融发展对商品房价格的影响程度。由于金融发展和房价都表现出区域性,因此本文进一步从省级层面,利用因子分析方法得出了各个省金融发展水平的综合排名并与该地区的房价排名做了对比,最后提出相关政策建议。     

商品房价格波动影响因素的实证分析——以安徽省为例

近年来安徽省房价持续攀升,如何对房价进行合理有效的调控成为社会关注的热点问题.因此,对安徽省房价的影响因素进行研究将会有很大的意义.基于2009-2019年相关统计数据,主要从供给和需求两个角度选取指标,通过逐步回归的方法建立回归模型.研究表明:像人口总数、居民消费价格指数等购房需求指标与安徽省房价最为密切,像房地产投...     

我国股票市场与房地产市场相关性研究

通过研究选取我国2002-2006年东、中、西三十五个典型大中城市的数据为研究样本,拟采用Panel Data模型进一步研究全国范围各城市房地产价格与股票市场之间的相关关系,再通过因子提取,对35个大中型城市进行聚类,得出每类城市房价与上证指数的关系.在文章的结尾得出相关性,并提出政策建议.     

企业的股票定价问题研究

金融资源配置的有效性要依赖价格的有效性,股票定价有市场定价和微观定价。通过选取戈登模型与回归模型对数据进行分析,得出股票发行定价不合理、发行定价普遍过高、股票发行价格与价值严重背离的结论。应加强市场监管,完善信息披露,保证信息的有效性;大力培育机构投资者,改善投资主体结构;加快金融创新,建立股指期货市场,化解系统性风险,保持市场的多变性等措施解决股票定价问题。     

我国房地产市场需求预测模型研究

通过对影响我国房地产市场需求的各种经济、非经济因素进行分析,建立统计预测模型。并以西安市为例,首先应用SPSS进行各因素的相关分析,完成自变量的筛选;其次通过回归分析对选定的自变量(年人均可支配收入、城镇储蓄存款、年末市区总人口)建立三元一次需求预测模型;最后运用一元线性回归完成各自变量值的预测,结果得出未来五年西安市房地产需求量会上升,并以此映射未来一段时期我国房地产市场的需求量也会有所增加。     

天津港南六焦炭专业化泊位皮带机系统设备成本核算的回归预测模型及其应用

本文主要是基于SPSS的统计分析功能，针对公司焦炭专业化泊位皮带机系统设配成本的各项内容与设备吞吐量的关系进行了相关分析和回归分析，建立了南六系统设备成本与吞吐量关系的预测模型，并说明了该模型在设备管理中的作用。     

房价变动对宏观经济的溢出效应研究

论文通过构建随机动态一般均衡模型(DSGE)和基于该模型的数值模拟,讨论了房价变动对宏观经济的溢出效应,得出的主要结论有:住房价格适度上涨在短期内会造成宏观经济某种程度的恶化,但在长期会日益表现出财富效应从而促进经济繁荣;从长期看,开征住房房产税可以降低房价变动的溢出效应,从而有效稳定宏观经济,但货币政策对调节房价溢出效应的效果甚微。论文进一步采用中国30个省份1998年—2013年的面板数据和面板向量自回归模型对DSGE模型的结论进行了实证分析,结果表明理论模型的结论具有较好的实证依据。     

关于房价影响因素的实证研究

本文利用2005年1季度~2013年2季度数据,建立了科学的房价上涨影响因素分析模型,对我国房价上涨的主要影响因素进行了实证分析,在经过多重共线检验,以及自相关检验后,最终选择了线性多元回归模型,得出各种主要因素对我国房价上涨的影响程度,研究表明:在其他因素不变的情况下,国内生产总值和城镇居民人均收入对房价有显著的正向效应,房屋建筑面积对房价有一定的负向效应。     

经济预测中的线性组合模型及其实证

经济预测仅使用单项模型方法存在较大的风险,通过组合不同的单项模型,可以更加充分利用各个模型所提供的信息,从而构造出比单项模型效果更好的组合预测模型。以福建省居民人均消费水平为例,分别建立线性回归模型、灰色系统模型与指数增长模型,并在此基础上建立线性组合预测模型,对这些模型的预测效果进行实证比较分析。     

房价收入比:可行的计算方式和回归分析

本文通过回顾房价研究理论,对国内通用的"房价收入比"在衡量房价负担方面的特点及不足进行了讨论,并力图建立可行的房价收入比计算方法,证实了人均住宅面积与房价的负相关关系,由此可知人为选择住房面积计算房价收入比可能不妥。文章使用新的房价收入比标准对选取的全国大中城市房价进行了统计分析和回归分析,并在此基础上讨论不同城市居民的房价负担程度。     

房价与地价关系的实证检验:1999-2002

本文以 1 999- 2 0 0 2年土地季度价格指数和房地产季度价格指数为样本 ,通过格兰杰因果关系检验和回归分析 ,对房价与地价间的影响关系进行了分析 ,得出长期内房价走势决定地价走势、短期内两者存在相互影响的结论 ,并得到一些有意义的相关推论     

我国房地产价格传播过程的实证研究

本文从全国70个大中城市房价传播过程的角度研究了近两年来的房价上涨的运行特点。首先按照一定的标准对全国70个大中城市进行了划分,其次运用协整模型分析了不同城市群之间的价格影响,最后作了进一步分析并得出一定结论。本文对不同城市群的投资投机力量进行了识别和有效区分,并揭示了不同城市群之间的价格传播方向及影响大小,旨在为区别对待、有效化解房地产泡沫风险及政府政策制订与实施提供一定的数据佐证与理论支持。     

住宅交易环节税收对房价影响的实证研究

本文通过建立住宅交易环节税收与保有环节税收对房价影响的简单线性回归模型、交易环节间接税与直接税对房价影响的简单线性回归模型、间接税各税种对房价影响的面板数据模型、营业税对房价影响的VAR模型探求住宅交易环节税收对房价的影响机制,结果显示:住宅交易环节的间接税对房价的影响较为显著。相对于契税和印花税,营业税由于税额较大,对房价的影响作用相对较大,且持续时间近20年,但并不是主要的影响因素,房价方差90%左右由其自身波动引起。我国房价的影响因素较为复杂,需要从完善税制结构和相关配套政策等方面共同入手方可奏效。     

我国保障房财政支出对商品房价格影响的实证研究

加大保障房财政支出是地方政府调控商品房价格的直接手段，其有效性直接影响政府调控商品房价格的成效。这种干预方式既能改进社会福利，也可预防由“房价泡沫”引发的经济危机，维护国民经济安全稳健运行。本文对国内29个省、直辖市和自治区2008年至2012年的保障房财政支出和商品房价格数据建立了面板数据向量自回归模型（PVAR），回归结果显示在3个滞后期中保障房财政支出显著抑制了商品房价格。在进一步进行脉冲响应分析后发现，保障房财政支出在10个滞后期中冲击效应均为负，即对商品房价格存在持续的抑制作用，其中在第5年末达到抑制效应最大，实证结果表明我国保障房财政支出对商品房价格为抑制作用。