输水管道气液两相流波动性分析

文章从两个方面分析了输水管道的两相流波动性，针对有压供水含气管道的波动特征和流动模型时波动性进行了分析。根据压差波动性得出流型识别的方法，并进一步分析了各流型的波动特性。     

小水电T接线路对电压波动影响的分析研究

文章主要针对茂名地区小水电的现状和特点进行分析,对于多水电T接线路对电压波动影响方面做出主要阐述,全面分析了并网小水电输出功率波动引起电压波动的机理,为提高多水电集群区域电能质量提供参考依据。     

电动机起动时配电系统母线电压波动值计算

大功率电动机起动时在配电系统中会引起电压波动,为了保证配电系统中其他电气设备正常运行,我们需在设计变电所时,就要考虑大功率电动机起动时,变电所母线电压波动数值。文章较详细地介绍了电动机起动时配电系统中引起电压波动时的电压允许值,并举例计算,以供读者参考。     

基于MS-ARCH模型马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的我国房地产价格波动特征实证分析

文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征.实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强.我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短.     

300KA铝电解槽电压摆产生的原因及处理措施

电压摆是衡量电解槽是否稳定的重要标志之一。另外,为了确保300KA铝电解槽高效平稳地生产,有效分析和快速处理电压摆就显得特别重要。本文通过对300KA铝电解槽电压摆的现象、特征及其产生的原因进行分析,并得到铝液波动是引起电压摆波动的主要原因。同时结合生产实际提出以静制动、调极、调整技术参数等措施减小电压摆。     

不同市场状态下股市波动性影响因素的实证研究

本文使用EGARCH模型对沪深指数在不同市场状态下波动的不对称性及其影响因素进行了实证研究。结果表明：各种风格指数的波动性表现出不同的特点,除代表大盘股的上证50指数外,均在牛市时期对好消息的反应大,而在熊市时期对坏消息的反应大。上证50指数的波动性恰好相反,这也与同时期上证指数的波动性规律一致,股票规模的大小对股市波动影响重大,大盘股对稳定股市波动起到积极作用。     

上证指数收益的波动性研究

本文应用GARCH类模型对上证指数收益的波动性进行实证研究，对我国股市收益的尖峰厚尾特点，波动的集簇性，波动的不对称性提供了实证证据，结果显示我国股市收益的波动性具有与发达国家成熟股市相似的特点。     

会计盈余波动性的经济后果——基于权益资本成本的研究

本文通过研究盈余质量维度中盈余波动性对权益资本成本的影响,发现盈余波动会影响企业的权益资本成本,即企业的盈余波动性越大,其权益资本成本就越高,进一步的研究发现控制了行业因素的情形下,应计项目的波动性也与权益资本成本呈显著的正向关系,即企业盈余中应计项目波动性越大,权益资本成本越高,没有证据表明现金流波动会影响到权益资本成本。     

浅谈新型无功补偿装置在厂矿企业的应用

工矿企业中存在大量的冲击性和间歇性负荷（如通风机、压缩机、电弧炉、电焊机、卷扬机等），当这些负荷在运行或起动时，常常引起系统电压产生快速、短时的变化，称之为“电压波动”。电压波动将给同一系统运行的其他照明或动力负荷带来不良影响；另外大幅度的电压波动甚至会造成严重的事故，这应该引起我们足够的重视。     

政府收支规模、波动与经济增长

财政收入和支出的波动是宏观经济波动的重要来源，并对长期经济增长存在重要影响。本文分析了1981—2016年以来中国30个省级区域财政收入和支出及其细分项目的波动性对经济增长的作用。实证分析结果表明，产出波动性对长期经济增长存在显著的负向影响。政府收入的波动性对经济增长的影响为负，但政府支出的波动性提高则会促进经济增长。另外，财政收入的规模本身对长期经济增长存在负向影响。     

沪铝期货收益波动性分阶段实证研究

本文研究了我国上海期货交易所铝期货连续合约2000~2006年收益序列的波动性,并以2004年为铝期货市场发展的临界点,建立了两阶段子序列,采用条件波动模型分别进行了实证分析,结果表明:第二阶段铝期货市场有效性较第一阶段得到了提高;第二阶段铝期货收益波动性存在持续并扩大的现象;两个阶段铝期货收益波动性均存在杠杆效应,且两个阶段的杠杆效应相反,但第二阶段的杠杆效应是显著的。     

期货价格波动性与品种活跃度的探究

本文首先介绍了反映期货品种活跃度和波动性的6个常用指标．并以换手率和价格波动率两个综合性指标分别作为渡动性和活跃度的表征，基于大连商品交易所品种和上海期货交易所、郑州商品交易所的主要品种的样本数据，探讨了期货价格波动性和品种活跃度之间的影响规律。接着逐个品种分析了各项波动性和活跃度指标的内在关系。结果表明：期货品种的活跃度与价格波动性有显著的正相关关系．各个品种活跃度和波动性不同指标间具有不同程度的相关性。     

波动和相关的一致性与差异及传染的阶段特征

本文首次分析了市场波动和相关的一致性与差异,并进而考察金融危机期间传染的阶段特征。研究表明,危机期间,高波动与高相关具有较高的一致性,其他时期则存在差异;几乎不会出现高波动低相关的情形,但并非总是波动性的增加引致了关联水平的上升,关联水平的上升也可能会先于波动性的增加;危机初期,市场需要对复杂的信息进行不断地识别和过滤,以至于波动机制、相关机制都存在较为频繁的转换;次贷危机、欧洲主权债务危机的传染具有系统性特征。     

我国证券投资基金重仓持股变动对股票价格波动性影响的实证研究

文章采用了2006年第一季度到2008年第四季度国内证券投资基金公布的季度数据,运用动态面板数据模型对我国证券投资基金重仓持股变动与股票价格波动性之间的关系进行了实证研究。结果表明,在牛市中证券投资基金重仓持股比例的变化与股价波动性成正向关系,加剧了股价的波动;在熊市中证券投资基金持股比例变化与股票价格波动性成反向关系,起到了稳定证券市场的作用。     

我国证券投资基金重仓持股变动对股票价格波动性影响的实证研究

文章采用了2006年第一季度到2008年第四季度国内证券投资基金公布的季度数据,运用动态面板数据模型对我国证券投资基金重仓持股变动与股票价格波动性之间的关系进行了实证研究。结果表明,在牛市中证券投资基金重仓持股比例的变化与股价波动性成正向关系,加剧了股价的波动;在熊市中证券投资基金持股比例变化与股票价格波动性成反向关系,起到了稳定证券市场的作用。     

我国股票市场波动性影响因素分析

本文从股票市场波动性的重要意义与影响出发,综合分析了我国股票市场波动性产生的主要因素,包括：政府政策因素、宏观经济因素与投资者的行为因素3个方面,详细地阐述了这3个因素如何影响股票市场的波动,认为股票市场波动性是政策因素、宏观经济因素与投资者行为因素交互效应产生的结果。     

基于GARCH模型的股票市场价格波动分析

在经济和金融研究中,波动性一直是一个非常重要的方面,中国股票市场建立至今,股市大起大落成为一种常态。本文建立了上证综合指数波动的GARCH模型,从实证角度说明了上证综合指数波动存在着波动集簇性,而GARCH模型可以很好的拟合股指波动情况,同时对股指收益率也能进行较好的预测,最后根据结论提出了一些对策建议。     

人民币汇率波动规律研究——基于GARCH模型

利用GARCH类模型对2007年1月1日至2010年4月30日的人民币/美元的日汇率序列的波动特性进行了计量检验,检验结果表明在此期间汇率序列的波动存在显著的条件异方差性和波动性过程的非对称性,且还具有波动的集群性特征。     

我国沪、深股市的波动性研究——基于GARCH族模型

金融市场的波动性不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。中国股市还非常年轻,股票市场的价格常常表现出大幅波动的特征。本研究以上证综合指数和深圳成分指数为研究对象,分别运用GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型同时拟合,并对比分析了中国股市日收益率波动的动态特征;结果显示,EGACH模型能更有效拟合股市的波动性。     

国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和美铜的实证检验

本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。