利率市场化下中小商业银行成本效率剖析——基于11家上市商业银行北大核心

本文选取2009~2015年11家中小商业银行为样本,采用随机前沿模型来测算其成本效率值,并实证检验利率市场化对于中小商业银行成本效率的影响。研究结果表明,中小商业银行的成本效率总体呈现上升趋势,其中股份制商业银行的成本效率优于城市商业银行;中小商业银行的成本效率和不良贷款率存在负相关关系,不良贷款率会导致商业银行的成本效率值下降;利率市场化引致中小商业银行存贷净利差缩小、银行之间价格竞争加剧,利率市场化不利于银行成本效率的提高。     

绿色信贷对商业银行经营绩效的影响——基于中国商业银行的实证分析

绿色信贷是政府为抑制高污染行业而制定的银行信贷政策，绿色信贷政策的开展状况必然与其带来的经营绩效相关。根据银行披露的社会责任报告，搜集2010—2017年详细发布绿色信贷业务的12家银行的面板数据，分别进行理论分析和实证研究，结果表明：绿色信贷业务对中小股份制商业银行盈利能力的影响并不显著，却会降低大型国有银行的盈利能力，但贷款总额的增加整体上提高了银行的盈利能力；绿色信贷规模改善了大型国有银行的资产质量，信贷规模越大，不良贷款率越低；中小股份制商业银行的绿色信贷规模与资产质量呈显著的倒U型关系，不良贷款率随绿色信贷规模的扩大先增后减。     

基于DFA的中国商业银行效率研究

银行效率是评价银行经营成果的一个重要标准。本文采用效率分析的前沿技术——自由分布方法(distribution free approach，DFA)对我国4家国有商业银行和10家股份制商业银行1996～2002年的效率进行了分析，研究表明四大国有银行的效率较低，上市银行在股份制银行中效率较高，中国银行在国有银行中效率最高。     

数字

5181．3亿元 据中国银监会统计，截至2009年6月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5181．3亿元，不良贷款率1．77％．     

上市前后国有商业银行利润效率比较研究

文章运用随机前沿分析法,计算国有银行上市前后的利润效率值,得出以下结论:股改完成以后国有商业银行效率值不断提高,通过对国有银行上市前后不良贷款率、存贷比等相关指标的统计分析,认为上市可以分散股权结构,改善公司治理,从而提高国有商业银行经营绩效和效率.     

金融企业的困境与突破

目前，不良资产比例过高，财务状况困难，是我国金融企业最突出的问题。我国四大商业银行虽然已经一次性向资产管理公司剥离了13000亿不良贷款，但各国有银行剥离后的不良贷款仍然居高不下达30％～40％。自从1994年6月30日四大国有银行同时报亏后至今，如果剔除掉表内应收息垫付和表内应付息少提的因素，四家银行仍然亏损。股份制商业银行的不良资产问题也比较突出，     

论产权结构对国有银行效率的影响

随着对四大国有商业银行进行股份制改革,银行的效率得到了提高。文章分析了2000至2009年国有银行的资产利润率以及股份制改革以后的产权结构,从产权结构角度阐述了国有银行效率提高的原因。     

国有商业银行盈利能力比较分析

对于国有商业银行而言,近年来通过不断的改革,营业收入结构已日趋多元化,从而提高了四大银行经营业务的总体利润率.虽然由于资产规模的迅速扩大,单位资产创造的净利润有所下降,但随着不良贷款率的逐年降低,国有银行资产质量不断得到改善,必然能充分利用优质的资产创造更多的利润.总体而言,四大国有商业银行的盈利能力正在得到不断提高.但是,国有商业银行将要面临的是其他股份制银行、外资银行的激烈竞争,在四大银行进行改革的同时,其他银行凭借灵活的经营机制、先进的管理理念、优秀的人才团队也在不断提高盈利水平.四大银行的盈利能力与这些竞争对手相比,恐怕还有很大的差距.     

商业银行不良资产的成因及对策

银行不良资产问题是现代金融发展中的一个全球性难题。我国在经济体制转轨过程中,由于多种复杂因素的影响,也累积了大量不良资产。截至2003年12月,我国银行业的不良贷款率为17．8％。其中,四大国有银行不良贷款余额1．92万亿元人民币,不良贷款率21．4％;2004年中国银行和建设银行剥离可疑类贷款2787亿人民币,四大国有银行尚有不良贷款近2万亿元人民币,占全部金融机构不良贷款的80％,不良贷款率达21％。巨额不良贷款不仅使信贷资金循环严重受阻,迟滞了国有企业改革和国有经济战略性改组的进程,而且成为我国金融体系深化改革和对外开放的一个不可逾越的障碍。     

市场竞争度、非利息业务对商业银行效率的影响研究

研究目标：分析市场竞争度、非利息业务对商业银行效率的影响。研究方法：本文主要使用了SFA和动态面板GMM方法进行研究。研究发现：市场竞争度与银行利润效率和成本效率负相关，非利息业务与利润效率正相关，对成本效率影响并不显著；对于国有银行和股份制银行，手续费及佣金业务与利润效率和成本效率正相关，交易性业务与成本效率负相关；对于地方性银行，交易性业务与利润效率正相关，其余影响并不显著；随着竞争度的提升，非利息业务对银行效率的影响更趋向于负面。研究创新：研究分类非利息业务对各类银行效率的不同影响，考察了随着市场竞争度的变化，这种影响有何改变。研究价值：为监管者和商业银行在决策时提供参考。     

不良贷款约束下我国商业银行效率的测评——基于两阶段DEA模型的分析

在两阶段DEA模型的基础上引入不良贷款作为非期望产出,改进传统两阶段DEA模型,分别用新模型与原模型测算16家上市商业银行的效率,对总效率和子阶段效率分别进行分析,并比较存款获取阶段与利润获取阶段的效率,结果显示：不良贷款对银行效率有显著影响;“四大行”的效率高于股份制商业银行;2008年以前我国银行业主要依赖存款获取阶段来提升效率,在2008年以后主要依赖利润获取阶段来提升效率。     

汇率制度改革是否影响了中国银行业的绩效？——基于中国30家银行的面板数据分析

本文从银行投入产出结构和银行所有制两个角度,通过随机边际生产力模型,使用中国30家银行2001～2010年间的面板数据进行分组实证检验,来研究2005年中国汇率制度改革以来对中国银行业绩效是否产生显著影响,以及这种影响在不同所有制结构的银行中是否存在差异。结果表明,汇率制度改革对中国银行业的绩效,尤其是对非国有银行的绩效产生了明显的促进作用,实行新的汇率制度之后,中国地区的银行业,特别是国有银行将会更大程度参与世界金融市场的活动,也将会面临来自外资银行更大的挑战。国有银行要不断提高自身的管理能力,积极减少不良贷款来提高银行的绩效,同时在政府的大力支持下加速国有银行股份制改造的进程。     

商业银行中道德风险的博弈性研究

近几年，由于银行和企业双方信息的不对称以及银行的有成本核查使得受信方在贷款合同签订后发生各种违规行为，致使不良贷款率上升，银行存在大量的坏账、赖账，使得我国商业银行资产质量恶化、经营效率低下，从而不利于我国整个金融事业的稳定发展。本文引入博弈论，对银企间建立博弈模型，研究并分析，给出形成此的原因以及一些防范措施。     

我国商业银行X效率实证研究

本文运用随机边界成本法对我国商业银行1998-2004年的X效率进行测算,并探讨了影响商业银行X效率的主要因素。结果表明,样本银行在考察时段X效率是有差异的,且呈现波动起伏状态。股份制商业银行的X效率高于国有银行的X效率。资产配置能力、业务创新程度和资本充足状况是影响商业银行X效率的主要因素。     

提职加薪:比如GE

年薪 2010年监管层对银行频下限薪令。从目前年报披露的信息看，五大国有银行“一把手”税前薪酬多在100万元左右；相比之下，股份制银行高管收入则要丰厚很多。其中，深圳发展银行董事长肖遂宁薪酬达825万元——这比五大国有银行同职位高管薪酬的总和还要多。     

上市银行盈利能力与风险盈利能力比较研究——基于上市国有、股份制银行的实证分析

本文选取资产平均收益率ROAA为上市银行没有考虑风险因素时盈利能力衡量指标，以加权风险资产平均收益率RORWA为风险盈利能力衡量指标，分别研究2005年至2011年间上市国有银行与上市股份制银行盈利能力和风险盈利能力水平及其影响因素。结果发现：两类银行在没有考虑风险因素时的盈利能力无显著性差别，上市国有商业银行的风险盈利能力在1％显著性水平下大于上市股份制商业银行。     

互联网金融冲击下的A股上市银行创新能力评价研究——基于面板数据广义DEA模型

构建了评价指标体系和面板数据广义DEA模型,借助全球银行及金融机构分析库Bankscope的数据支持及DEA专业软件Max DEA的技术支持,分别对我国A股上市的16家商业银行在"十二五"期间的综合创新能力和管理创新能力进行了初步的研究与探索。研究表明,十二五期间,我国A股上市的16家商业银行的综合创新能力总体上呈现逐年递增趋势,五大国有银行与股份制银行的波动趋势基本一致,但非国有股份制银行的综合创新能力普遍高于五大国有银行,说明在综合创新能力上非国有股份制银行具有较强的领先优势。就银行的管理创新能力而言,五大国有商业银行的管理创新水平普遍低于行业整体均值,且明显低于股份制银行的均值,同时也发现银行间的管理水平不均衡性逐渐加大,说明规模适中、机制灵活的非国有股份制商业银行具有明显的行业管理竞争优势。     

我国国有商业银行不良贷款的成因分析

一、我国商业银行不良贷款现状 从上表可以分析到,较之其他股份制的商业银行,国有商业银行的不良贷款比例明显偏高,虽然近两年随着政府政策的扶持、在国有银行的股改上市过程中通过资产管理公司注资协助等手段加大力度对于不良贷款的消化清减工作,但是截至06年年底后三类贷款还是有9.22%,距离商业银行健康发展的3-4%左右的不良贷款率仍然有很大的差距.     

国有银行股份制改造与建立现代金融企业制度的分析

随着中国银行和中国建设银行的股份制改造的深化,我国国有银行的股份制改造已经走上现代金融之路。文章就国有银行股改的经验,总结了六条措施使国有银行经过股改成为符合现代金融企业制度的股份制银行。     

论金融资产管理公司与商业银行债权转让纠纷的可诉性

金融资产管理公司是经国务院决定设立的收购国有银行不良贷款，管理和处置因收购国有银行不良贷款而形成的资产的国有独资非银行金融机构。上世纪90年代以来亚洲金融危机之后，世界各国开始对金融机构不良资产问题给予了高度重视，成立金融资产管理公司集中处理银行的不良资产，是国际上的通行做法。我国资产管理公司成立有着特定历史背景，1995年《银行法》出台之前，