陕西省货运周转量与经济增长关系的协整研究

根据Granger因果关系检验的结果,从长期看,陕西省工业总产值与货运周转量之间没有明确的因果关系。协整(contegration)理论是20世纪80年代产生的建模理论。它从分析时间序列的非平稳性入手,探求非平稳变量间蕴含的长期均衡关系。所谓协整,是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。     

中国城镇居民收入与消费的协整分析

一、协整的基本原理 当两个变量均为非平稳时间序列时,这两个变量间所进行的回归就可能导致伪回归现象.这是因为传统的显著性检验所确定的变量间的关系在事实上是不存在的,这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一.但在实证研宄中,多数的宏观经济变量部是非平稳的或带有趋势的,那么,当单位根检验无法拒绝所研究变量服从随机游走时,为了克服伪回归,通常采用下面的方法:对随机游走变量进行差分使其变为平稳序列,但是这可能导致所研宄变量间长期关系信息的损失;另一种方法就是所谓协整的办法.     

基于ARMA模型的我国外贸进出口总额的时间序列分析

大多数经济时间序列呈现非平稳性,因而不能直接用ARMA模型进行分析。但是通过对原始序列进行差分,将其转换为平稳时间序列,再用ARMA模型进行建模。本文通过对我国自建国以来的历年进出口总额的时间序列的分析,证实了ARMA模型是一种很好的短期预测模型。     

向量分整序列非线性变换的研究

自Granger提出整数阶单整向量序列的协整概念以来,协整理论在国内外学者的共同努力下不断得到完善。关于向量时间序列的分数维单整的研究主要集中在分整的线性协整的存在性条件及性质研究。文中通过引入交换条件数学期望算法(ACE),研究分整时间序列的非线性变换的协整性,对最优非线性变换函数进行估计。     

基于门限协整系统的预测方法研究

某些非平稳时间序列，它们在整个区间上并不存在线性协整关系，而存在非线性协整关系。作者运用门限协整的概念，处理非线性协整问题，把整个区间检验为若干个子区间，分别在每个区间上进行线性协整分析。文中讨论了滚动预测方法。最后，通过上证和深证A股指数的门限协整分析，验证了门限协整系统在预测中的优越性。     

平滑转换自回归模型的平稳性问题研究

根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|<1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。     

基于EVIEWS软件对重庆农村居民消费支出的分析预测

本文运用EVIEWS7.0软件检验1985-2012年重庆农村居民纯收入和消费支出时间序列的平稳性并进行协整检验,得出相关一元线性模型即重庆农村居民纯收入对其消费支出有显著影响,并进行2013年的消费支出预测分析。     

武汉市城镇居民消费函数的协整分析

由于消费函数所涉及到的变量都是与时间有关的,因此很可能这些变量在时间序列上是不平稳的,也就意味着对该回归方程的分析存在着谬误,即所谓的谬误回归,对变量进行差分是解决这一问题的方法之一,但是所得差分列出的方程却在本质上与原方程在经济上的理论含义相悖,或者说不能从经济意思上给出合理的解释。而协整分析恰恰能够弥补这样的不足,对此本文尝试通过协整检验对武汉市城镇居民消费情况进行分析,所采用的模型是凯恩斯的绝对收入消费函数模型。     

沪深股市投机泡沫存在性检验的新视角——基于向最误差修正模型的MTAR协整分析

本文通过分析沪证和深证指数及与股票市场密切相关的国民经济运行变量的时间序列,建立向量自回归(VAR)模型,并在此基础上得出了我国股市与经济运行之间的长期均衡关系和短期变动的向量误差修正(VEC)模型.因此引入惯性门限自回归(MTAR)模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展是否存在泡沫现象进行进一步分析.针时崔畅等(2006)、王薛等(2008)运用MTAK协整检验时中国股市进行实证研究的MTAK模型平稳性的检验提出了质疑,并用同样的方法以新的视角时沪深股市泡沫重新进行了协整检验,得出了一些结论.     

沪深股市投机泡沫存在性检验的新视角——基于向量误差修正模型的MTAR协整分析

本文通过分析沪证和深证指数及与股票市场密切相关的国民经济运行变量的时间序列,建立向量自回归(VAR)模型,并在此基础上得出了我国股市与经济运行之间的长期均衡关系和短期变动的向量误差修正(VEC)模型。因此引入惯性门限自回归(MTAR)模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展是否存在泡沫现象进行进一步分析。针对崔畅等(2006)、王薛等(2008)运用MTAR协整检验对中国股市进行实证研究的MTAR模型平稳性的检验提出了质疑,并用同样的方法以新的视角对沪深股市泡沫重新进行了协整检验,得出了一些结论。     

深圳物流业与区域经济可持续增长研究

通过搜集深圳改革开放三十年来的经济发展数据,应用时间序列平稳性检验、格兰杰因果关系检验、时间序列协整检验及误修正模型分析了深圳物流业发展与区域生产总值之间的数量依存关系,为深圳市物流业可持续发展提供决策参考.     

线性和非线性视角下的费雪效应实证检验

基于2000年1月~2009年12月我国名义利率和通货膨胀率均为非平稳时间序列的事实,采用Johansen协整检验和门限协整(threshold cointegration)两种方法对我国是否存在费雪效应进行检验;实证发现,两种方法均支持我国存在弱费雪效应,但得出来的弱费雪效应程度却存在差别,前者认为我国通货膨胀率的变化只有6%反应到名义利率上面,而后者认为这个比例达到42.4%。     

海南省财政支农与农村居民消费的实证分析

扩大国内需求,对于保持国民经济持续健康发展至关重要,而增加农村居民消费需求是扩大内需的根本途径。文中基于1988-2008年海南省的时间序列数据,运用平稳性检验、协整检验和格兰杰因果检验等方式,揭示了农民消费与财政支农的关系,最后提出了扩大农民消费需求方面建议。     

河北省产业结构与人均GDP变动分析

文章将河北省三次产业结构偏离度与人均GDP进行时间序列分析,运用eviews软件依次对变量进行平稳性检验、协整检验、共线性检验、误差修正模型估计,说明产业结构偏离度与人均GDP具有长期稳定的均衡关系,在短期内也具有负相关的关系,并得出三次产业的产业结构偏离度对经济增长的影响,从而提出建议。     

单位根检验和误差修正模型:原理及应用

本文对计量经济学中关于序列平稳性检验的单位根检验法、协整理论以及误差修正模型理论进行了梳理和归纳。作为该理论的应用,本文最后从实践的角度针对江苏省城镇居民收入和消费的历年数据进行了协整分析,对消费函数模型进行了误差修正,并进一步揭示了其中所蕴涵的经济和政策含义。     

组合方法视角下复杂协整关系的非参数识别

研究目标:构建对复杂协整关系进行非参数识别时有效、可操作的组合方法。研究方法:综合考虑核估计方法、窗宽选择以及协整检验三类关键因素，提出待分析的多种组合方法，通过蒙特卡洛模拟和中俄两国购买力平价理论在有限样本下对各组合方法的性质进行对比分析。研究发现:“局部线性核估计(LL)+交错验证窗宽选择(CV)+方差比检验”组合方法在识别真实协整关系时扭曲水平(Size)低，ADF检验在识别虚假协整关系时检验功效(Power)高。研究创新:扩展了E-G协整检验步骤，以非参数组合方法的视角提取最优残差序列并对复杂协整关系进行有效验证。研究价值:利用组合方法为复杂协整关系的建模探索出一条可行之路并丰富其应用场景，也为中俄两国进一步推进经贸合作提供了理论依据。     

抛补利率平价理论的实证检验——以美元、港币汇率和利率关系为例

本文用港币兑美元的即期汇率、远期汇率和香港、美国的名义利率对抛补利率平价理论进行实证检验。分别进行了单位根检验、协整检验,因为没有发现数据的协整关系,因此仅对数据的一阶差分进行了回归分析和格兰杰因果关系检验,发现实际数据并不满足抛补利率平价。最后,对不满足利率平价理论的原因进行了探讨。     

基于SARMA模型的我国粗钢产量时间序列分析与预测

本文分析了我国粗钢产量的时间序列(2000年1月到2012年9月),在采用一阶自然对数差分和一阶季节差分来处理时间序列的波动性趋势和季节性的基础上建立季节性自回归移动平均模型(SARMA模型)。结果表明该模型拟合效果较好,预测得到的数据与实际数据误差较小,所以该模型具有一定的参考价值。     

国际黄金价格与美元指数关系的实证分析

本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。     

东莞市固定资产投资政策效果评估

在对东莞市固定资产投资及其影响因素进行平稳性和协整检验时发现其呈现长期平稳关系,在多元回归时,采用逐步回归法以消除多重共线性对计量结果所造成的影响．通过实证分析得出固定资产投资政策与投资额呈负相关并说明其原因．提出东莞市区域发展中固定资产投资政策调整与优化的建议。