雷州半岛桉树速生丰产林项目风险评价与控制

文章基于雷州半岛地域特点，找出该地区桉树速生丰产林项目风险因素，对风险因素进行评价，并对风险因素的风险等级进行排序，最后对风险度比较大的风险提出控制措施。     

基于AHP方法的企业技术创新项目风险应对措施的选择

为了降低企业技术创新项目风险带来的损失,采用AHP定量分析的方法,对技术创新项目风险应对措施的选择进行了研究,发现运用AHP方法可以有效地对风险应对措施进行重要程度的排序,使决策有据可循。     

基于信息熵的工程建设项目风险控制研究

从信息论的角度重新定义项目风险,利用信息熵对项目风险进行度量,建立了一种基于信息熵的项目风险分析模型。利用该模型对实际工程项目风险指标进行等级排序,并根据二拉平原则对项目进行风险决策。结果表明,该模型能有效指导风险控制工作。     

雷州半岛桉树速生丰产林项目风险评价与控制

文章基于雷州半岛地域特点,找出该地区桉树速生丰产林项目风险因素,对风险因素进行评价,并对风险因素的风险等级进行排序,最后对风险度比较大的风险提出控制措施。     

浅谈N市数字化城管系统升级改造项目风险及防范措施

本文以N市数字化城市管理系统升级改造项目为例,综合运用风险矩阵等工具和Borda序值法,对项目风险的识别、风险分析、风险排序进行研究与分析,并提出数字化城市管理项目风险的应对策略和措施,期望对同类项目提供具有现实意义的参考。     

风险投资多项目抉择中的量化模型研究

本文从风险投资机构的角度重点研究风险投资项目风险量化问题,构建了完整的风险影响指标体系,提出运用主客观权重法确定项目风险影响因素的指标值和权重向量,运用层次分析法(AHP)确定项目风险指标值的大小,运用风险与收益匹配的原则对所有被选的风险投资项目进行综合评判与排序,目的是为风险投资机构在多项目抉择中提供可靠的量化依据。     

风险投资多项目抉择中的量化模型研究

本文从风险投资机构的角度重点研究风险投资项目风险量化问题,构建了完整的风险影响指标体系,提出运用主客观权重法确定项目风险影响因素的指标值和权重向量,运用层次分析法(AHP)确定项目风险指标值的大小,运用风险与收益匹配的原则对所有被选的风险投资项目进行综合评判与排序,目的是为风险投资机构在多项目抉择中提供可靠的量化依据.     

Excel在投资项目风险处置中的应用

在评价长期投资决策时，大都假定现金流量或投资折现率是确定的，而投资活动实际存在着不确定性。若面临风险较小，在进行投资决策分析时可以忽略；但若投资项目面临的风险较大，就需重新估计和评价备选方案。投资项目风险管理的关键是投资项目风险处置问题，投资项目风险处置就是针对风险对投资项目的影响，适当地对风险因素加以分析与计量，然后再进行投资项目的评价。投资项目风险处置的方法有调整现金流量法和风险调整折现率法。     

工程项目的风险管理

项目管理是建筑企业成本控制中心、利润源头，同时也是风险的策源地。国家建设部《建设工程项目管理规范》对项目风险管理作了一般规定，对项目风险识别、风险评估、风险响应、风险控制作出了综合性、提示性、纲要式的列举，但由于施工企业及工程项目千差万别，因此风险管理方式方法也不一样。作者根据多年风险管控实践经验，浅谈一下建设企业如何加强项目风险管理。     

浅谈注水工程项目风险管理的方法

项目风险管理已成为现在一个被广泛关注的话题。规避项目风险，加强项目风险管理，是促成项目成功的决定因素。文章以注水项目的风险特点为切入点，介绍了注水项目风险管理的步骤及方法，对以后的注水项目管理工作具有参考价值。     

基于集对分析法的储油库火灾风险分析

储油库是典型的能量载体,一旦发生火灾爆炸等突发事故,后果不堪设想。本文简单介绍了集对分析的基本理论,建立了基于集对分析法的油库火灾危险评价指标体系。得到了在不考虑系统指标权重与考虑系统指标权重条件下储油库火灾危险性评价结果。结果表明,集对分析法能够较好的保证评价结果的客观性。     

应急物流风险分析研究

近年来突发事件频繁发生，社会对应急物流的重视度逐渐提高，其中应急物流风险管理的研究是应急物流研究的一个重要内容本文通过系统分析应急物流特点和应急物流风险特征，提出了应急物流风险分析的框架模型，即应急物流风险辨识、风险评估和风险等级划分三个过程。     

基于动态VaR模型的我国银行间拆借市场风险度量研究

本文介绍了一种基于GARCH和非参数法的动态VaR模型——L_VaR模型,用来度量市场风险与流动性风险两者综合风险的大小。并通过采样我国银行间隔夜拆借的高频交易数据,以及SAS软件的数据处理分析发现,GARCH（1,1）模型能较好地拟合隔夜拆借利率的波动情况,而非参数估计法（Boot- strap）能较准确地估计拆借市场流动性的波动水平。实证结果表明。基于动态VaR模型对于市场风险与流动性风险两者综合风险的短期预测效果较为理想。     

风险预算与资产配置在投资组合管理中的应用

本文介绍了风险预算的发展、基本原理和一般流程。提出多因素模型可以作为一个可行的方法来实现风险分解,为投资者在组合管理实务中提供理论支持与技术保障,这是风险预算的重要步骤。同时,探讨了资产配置与风险预算的不同之处与关联性。     

After Modigliani,Miller, and Hamada: A new way to estimate cost of capital

In this article, we discuss the impact of financial debt on shareholder value using a new approach that aims: (a) to explain the effect that leverage from debt has on a stock’s systematic risk, or what we shall call here “the systematic cost of leverage,” and (b) to account for default risk in the cost of equity, or what we shall call here “the cost of default.” Our assessment of systematic risk is based on a stochastic approach that is materially different from the one proposed by Hamada: the risk premium remunerates the investor for the probability of equity (expressed as market value) generating a return below that of the risk‐free rate. Furthermore, the approach we use to account for default risk is derived from reduced‐form models, but in this case, (a) we use real probabilities of default and not risk‐neutral probabilities, and (b) we extend the approach to stocks.     

基于风险成本的建设项目风险管理方案优选研究

项目风险管理在建设项目管理中占据了重要地位,管理者对风险管理的重视使其逐渐完善,但风险成本也随之增加。文章在总结了建设项目风险管理及其过程的基础上,建立了一种基于风险成本的风险管理方案优选方法,并首次提出了项目风险弹性概念,为建设项目风险管理的进一步的发展开辟了新途径。     

Ranking participants in tournaments by means of rating functions

In this paper we bring a novel approach to the theory of tournament rankings. We combine two different theories that are widely used to establish rankings of populations after a given tournament. First, we use the statistical approach of paired comparison analysis to define the performance of a player in a natural way. Then, we determine a ranking (and rating) of the players in the given tournament. Finally, we show, among other properties, that the new ranking method is the unique one satisfying a natural consistency requirement.     

基于CCA模型的信用风险定价分析与实证研究

信用风险一直是银行和其他金融机构关心的主要话题。对待信用风险的传统方法是由信用风险部门根据过去的数据进行统计估计。然而,在最近几年,随着金融市场的迅速发展以及金融工具的日益复杂化,这种方法已经显得无法适应了。从最广义的风险说起,把讨论范围逐渐缩小,最后缩小至信用风险的定价问题。通过Merton模型对信用风险定价过程作一般性推导,同时给出一个例子以便掌握运用这种方法。     

The Effectiveness of Portfolio Risk Diversification: An Additive Approach by Project Replication

This article proposes a probabilistic approach to project operational risk and project portfolio risk diversification. The analysis rests on a fundamental distinction between a fractional and an additive approach for constructing portfolios. Since the additive approach excludes variance as a measure of risk, the project's operational risk is defined by its probability of loss. Paradoxically, the effectiveness of any firm's portfolio risk diversification process will be negatively related to the operational risk of its representative project. We also present the conditions under which risk management and efficiency management can contribute to the firm's strategic imperative of lowering its operational risk.     

Re-identification in the Absence of Common Variables for Matching

A basic concern in statistical disclosure limitation is the re-identification of individuals in anonymised microdata. Linking against a second dataset that contains identifying information can result in a breach of confidentiality. Almost all linkage approaches are based on comparing the values of variables that are common to both datasets. It is tempting to think that if datasets contain no common variables, then there can be no risk of re-identification. However, linkage has been attempted between such datasets via the extraction of structural information using ordered weighted averaging (OWA) operators. Although this approach has been shown to perform better than randomly pairing records, it is debatable whether it demonstrates a practically significant disclosure risk. This paper reviews some of the main aspects of statistical disclosure limitation. It then goes on to show that a relatively simple, supervised Bayesian approach can consistently outperform OWA linkage. Furthermore, the Bayesian approach demonstrates a significant risk of re-identification for the types of data considered in the OWA record linkage literature.