基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析

本文利用MATLAB的强大的绘图功能,在Notebook环境下分别绘制了Black-Scholes-Merton期权定价模型中看涨期权的六个敏感性指标Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Lambda的二维动态曲线和三维动态曲面.二维动态曲线直观地显示了各个敏感性指标随单个参变量变化的趋势和规律,带等高线的三维动态曲面生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格变化的动态过程.     

Simulink在结构振动控制系统仿真中的应用

本文将设置MR阻尼器的结构看作为一受控系统,采用状态方程来描述受控结构的运动微分方程,在建模过程中借助MATLAB中的Simulink仿真工具建立MR阻尼器元件的非线性计算模块,通过这几个模块有效的连接对结构进行动态仿真分析,可以得到整个结构在地震作用下的动力响应.利用Simulink工具箱对于结构振动控制系统的仿真,具有简单,直观的优点.     

MATLAB将为你开启一片新的天空

本文首先从MATLAB的运算对象是矩阵这一特点入手,介绍了该软件强大的绘图功能,特别介绍了plot函数的绘图功能;其次,举例说明了MATLAB软件的具体应用。一般情况下MATLAB软件的编写程序比较简短,编程时无需遵循严格的固化模式,只要能达到计算绘图等目的就算成功,因此MATLAB软件常被人们称为演算纸式[1]软件。     

傅玄的赋役有常理论

本文从傅玄的赋役有常理论的依据“安上济下, 尽利用之宜”出发, 具体阐述了傅玄的赋役有常理论的含义, 如何做到赋役有常, 做到了赋役有常会有什么好处。通过这些具体内容的阐释, 揭示傅玄的赋役有常理论对今天的赋税理论的启发意义。     

用MATLAB进行曲线拟合的方法

本文通过一个实际例子，论述了MATLAB软件在作曲线拟合时的用法，用它可以很方便地进行曲线的拟合并作出相应的图象。     

完全竞争厂商的长期供给曲线

由于对竞争性市场的长期均衡进行显性化表达比较困难,在国内外流行的教科书中,对竞争性厂商的长期供给函数始终保持沉默。本文利用经济成本函数代替会计成本函数的方法,通过建立一个简单的两行业模型而给出竞争性厂商的长期供给函数,并借助MATLAB软件对厂商和行业的长期供给曲线进行图形可视化处理。分析结果表明,随着市场需求的扩大,市场价格上升而典型厂商的均衡生产规模下降,从而得出竞争性厂商的长期供给曲线是向右下倾斜的。     

比例再保险的精算

借助于倒向随机微分方程的特性和结论,建立一种保单下的比例再保险的随机微分方程的模型,并利用结论写出了解的形式。为计算在该保单下的比例再保费给出了方便。     

用MATLAB进行图像绘制和处理

本论文介绍了MATLAB的特点和功能,并结合实例说明了MATLAB在图像绘制中的应用。利用MATLAB函数进行平面图形、三维图形的绘制和其他多种图像的绘制,以及对图像的各种处理。     

论数学描述方法在自动控制系统的应用

笔者对自动控制系统中几种常运用的数学描述方法--微分方程、拉式变换、传递函数等的研究,突出强调参数模型的必要性及参数模型的基本要素即表达.     

银行不良资产演化路径--以中国工商银行为例

本文试图回答这样一个问题,在不采取积极措施化解不良资产的情况下,国有商业银行的不良资产将会呈现怎样的演化路径。通过构建一个微分方程,本文描绘了在不良资产占比既定的情况下,不良资产占比的时间演化路径。本文还证明,在不采取其他有效措施情况下,要完成人民银行下达的降低不良资产指标是不可能的。     

MATLAB在超效率DEA模型中的应用

利用数学软件MATLAB编写了便于使用超效率DEA模型的计算程序,并利用该程序对河南省2002—2011年财政科技投入的超效率进行计算与分析,实证分析表明该MATLAB计算程序十分的方便、有效。     

利用EKC曲线分析我国绿色GDP的发展

国内生产总值(以下简称为GDP)是衡量经济增长的重要价值指标,但现行GDP存在一系列问题。为了弥补传统GDP不能衡量自然资源和环境资源消耗的缺陷,联合国与世界银行开始采用绿色GDP来度量一个国家的可持续发展能力。本文结合环境库兹涅茨曲线(EKC曲线)研究了中国经济增长与环境质量的变化关系,并通过EKC曲线分析了如何利用绿色GDP解读我国环境质量改善的转折点。     

基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究

本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式.从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型.最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个“Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板”,成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算.     

含权债券定价的统一框架及其数值分析

本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程，详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券，并给出了4类含权债券定价的边界条件。利用隐性差分法数值求解了偏微分方程，针对4类期权对不同利率参数的敏感性进行了分析。     

非线性三点边值问题三个正解的存在性

本文利用Leggett-Williams不动点定理研究讨论非线性三点边值问题．首先利用Green函数将微分方程向积分方程转化,然后对f限制适当的增长条件获得了这个边值问题至少三个正解的存在性。     

非线性三点边值问题三个正解的存在性

本文利用Leggett-Williams不动点定理研究讨论非线性三点边值问题.首先利用Green函数将微分方程向积分方程转化,然后对f限制适当的增长条件获得了这个边值问题至少三个正解的存在性.     

常微分方程课程教师案例式教学法探讨与实践

为社会培养具有创新精神和实践能力高素质人才,需要新的教育理论和教育观念。案例式教学是创新教学方法的有效途径,它有助于加深学生对理论知识的理解,培养学生的实践能力。我们在常微分方程课程中加入了案例式教学,实践表明,教学效果很好。     

常微分方程数学建模分析

数学建模是用数学方法解决实际问题的一种实践，即通过抽象、简化、假设等过程，将实际问题用数学方式描述，建立起数学模型并运用数学方法求解。介绍了由常微分方程组描述的生物种群间的相互作用模型——弱肉强食模型。     

基于风险理论的机构投资者投资策略分析

本文利用随机微分方程及风险理论研究了保险公司破产函数的概率模型,金融保险投资比例模型,研究了随机概率应用于机构投资者的投资决策问题,并以我国四大保险业为例,给出了风险投资的策略.     

基于MATLAB神经网络工具箱的上海证券商业指数的预测分析

文章运用BP人工神经网络,在MATLAB平台上,进行了上证商业指数波动规律的预测和分析,能利用商业指数前三天的收盘价,预测第四天的收盘价,并且预测值达到一定精度。