水运工程项目风险评价研究

根据水运工程项目的特点,识别水运工程项目运作过程中的风险,建立了水运工程项目的风险评价指标体系。采用模糊综合评价方法,力求定性的分析定量化,使水运工程项目的风险评价更加有效。最后以基础设施建设项目为例,介绍了该方法的应用。     

基于粗糙集理论的PPP项目风险分担研究

公私合作制将私人资本、技术和管理经验引入基础设施建设及运营项目,发挥了巨大的经济效益和社会效益.在我国公私合作项目的实践过程中,风险分担不明确始终是阻碍该模式在基础设施投融资领域进行广泛推广的关键因素,严重时甚至导致项目的失败.针对承担风险的主体不确定这一影响公私双方持久稳定合作的问题,通过案例分析和文献研究识别出风险分担主体不明确的风险因素,在此基础上利用粗糙集方法对风险分担评价指标体系中指标进行属性约简,以剔除对于分担结果影响较小的因素.理想点法能够对具有不同风险分担偏好的评价人做出的风险承担选择进行评价,以确定合理的风险分担方案.评价结果为公私双方制定合理的风险分担方案提供参考.     

工程项目风险评价体系研究

由于工程项目在空间和时间上的延伸性和复杂性，使其面临的风险日益增多。结合工程项目的实际特点，设立了风险评价指标体系，并构建了一个基于模糊综合评判的工程项目风险评价模型，通过分析工程项目风险因素发生的概率和风险因素对工程项目的影响程度，解决了工程项目风险评价问题。     

海外石油工程项目风险评价

海外石油工程项目风险因素多且复杂,为实现海外石油工程风险的有效评价,以海外石油工程项目为研究对象,利用粗糙集理论约简风险因素,并采用突变理论构建海外石油工程项目风险评价模型,然后将该方法应用于中石油的P海外石油工程项目风险评价。结果表明,P项目风险等级为严重风险。基于粗糙集理论和突变理论的海外石油工程项目风险评价方法切实可行,符合海外石油工程项目风险评价工作实际,能够为海外石油工程项目风险评价提供新思路。     

基于Fuzzy的国际工程项目风险综合评价研究

随着我国"走出去"战略的深入实施,众多建筑企业纷纷走出国门参与到国际工程建设中去,但是国际工程项目不确定性因素多,如何对国际工程项目所面临的风险进行综合评价,以便根据评价结果进行相应的决策成为研究和实践的重点。本文以国际工程项目为研究对象,基于国际工程项目的特点和以往风险评价指标选择依据,构建了国际工程项目风险评价指标体系;对指标权重确定方法进行了比较分析,最终采用AHP法确定国际工程项目风险评价指标权重,采用模糊综合评价方法对国际工程项目综合风险水平进行评价并结合具体案例进行应用分析。该研究可为我国建筑企业进行国际工程项目风险综合评价和制定决策提供参考依据。     

城镇化进程中产业畸形风险的地区差异评价

近几年来,我国城镇化进程中房地产业畸形增长的风险逐渐积累,应该引起足够的关注.通过建立产业畸形指标体系,收集数据,采用因子分析方法,对各省份的产业畸形风险展开评价.当前的形势是:东部地区为高风险地区,西部地区风险中等,中部风险较低.对此,应严格土地管理、建立风险预警和管控机制,并完善产业支撑体系和成本分担机制,避免风险的进一步演化和积累.     

海外石油工程项目风险评价——基于粗糙集理论和突变理论北大核心CSSCI

海外石油工程项目风险因素多且复杂,为实现海外石油工程风险的有效评价,以海外石油工程项目为研究对象,利用粗糙集理论约简风险因素,并采用突变理论构建海外石油工程项目风险评价模型,然后将该方法应用于中石油的P海外石油工程项目风险评价。结果表明,P项目风险等级为严重风险。基于粗糙集理论和突变理论的海外石油工程项目风险评价方法切实可行,符合海外石油工程项目风险评价工作实际,能够为海外石油工程项目风险评价提供新思路。     

基于ANP的国际石油工程项目风险评价研究

国际石油工程项目面临的不确定因素较多,这给项目目标的实现带来了较大的风险。利用李克特量表和问卷调查建立了国际石油工程项目风险评价指标体系;利用网络分析法建立风险评价模型,计算各指标的相对权重并进行排序。通过实例分析,找出了国际石油工程项目面临的主要风险因素,为国际石油技术服务项目风险控制提供依据。     

政府投资项目代建服务取费机制研究——一个风险分担的视角

本文通过在代建服务取费基本模型中引入政府投资人与代建人之间的风险分担因素,对模型中激励费用部分的激励费率和相应的取费基数进行了分析,并就不同风险分担组合条件下的代建服务取费模型进行了描述。研究结果表明,代建服务取费模型中的激励费率和相应的取费基数都与风险分担有着直接或间接的关系,而风险分担取决于双方的风险态度,从客观上要求政府委托人对代建人的风险态度做出准确的判断。该结论将为构建合理的代建服务取费机制提供参考依据。     

不完全契约视角下工程项目风险分担与项目管理绩效影响关系实证研究

基于不完全契约理论,动态解构了工程项目业主与承包商风险分担格局,构建了包括初始风险分担与风险再分担的整合理论框架,并通过文献研究识别了相应的测量指标。在此基础上,提出了风险分担与项目管理绩效影响关系的理论模型与研究假设,并依托样本数据进行了实证检验。结果表明,初始风险分担可以从完备性、可执行性与激励性等维度测量,而风险再分担可以通过目标合理性、过程有效性等维度建立测量指标;初始风险分担与风险再分担均能够正向影响项目管理绩效,且前者对于项目管理绩效影响的总效应更为显著。     

一带一路背景下基础设施PPP项目风险分担研究

一带一路PPP项目面临着巨大的风险,项目成功与否的决定性因素是风险的合理分担,不合理的风险分担会影响项目参与者的积极性,有损项目整体收益。在PPP项目风险分担原则的基础上,将风险分为自担风险和共担风险,运用随机合作博弈模型确定双方共担风险的分担比例。通过建立一带一路PPP项目风险分担模型,实现一带一路PPP项目最优风险策略组合。     

基于云模型的大型工程机械企业项目融资决策研究

针对大型工程机械企业项目融资决策的多指标性和复杂性,提出了一种基于云模型的大型工程机械企业项目融资群决策方法。首先,利用云模型将决策群体语言偏好形式的评价矩阵转化为云决策矩阵;然后,利用浮动云的概念进行决策群体偏好集结;接着计算各方案的群体效益值和个体遗憾值,在此基础上,计算各方案的折衷排序值,并据此对方案进行排序;最后,应用该方法进行大型工程机械企业项目银行贷款决策,验证了该方法的可行性和有效性。     

产业集群协同创新风险度量

目前,协同创新已成为产业集群中企业技术创新的重要形式,然而技术创新活动前期投入大,后期产出成果不确定等,导致其面临巨大风险。如何准确度量产业集群中企业的协同创新风险,对于项目研发决策和实施中的风险控制具有十分重要的意义。鉴于此,对现有技术创新评价指标体系和度量方法进行改进,提出了一套针对产业集群企业协同创新的风险度量方法体系。首先,针对产业集群企业协同创新特点,构建风险度量指标体系;然后,将非线性规划组合赋权与物元可拓理论方法相结合,构建基于组合赋权的物元可拓模型,对产业集群协同创新风险进行建模度量;最后,运用该方法体系对大连轨道交通装备制造产业集群进行了实证研究。     

绿色建筑项目融资风险分担机制研究

绿色建筑项目融资的风险合理分担是项目融资的实现有限追索的内在要求,有助于激发绿色建筑各个参与方的积极性促使绿色建筑项目融资的成功。并对确保资金安全,促进绿色建筑健康发展起重要作用。从绿色建筑项目融资的特点出发,分析其项目融资的风险类别和利益相关者,探讨如何将绿色建筑项目融资的风险分配给最适合承担该风险的参与方的项目融资风险分担机制及最优分配原则。根据绿色建筑项目融资的风险度量与数据灰的特性,利用灰色系统分析法,建立灰色线性模型,利用GM(1,1)时间相应式得到该项目风险分配的预测值,可按灰色0-1规划求解。用于绿色建筑各参与方的项目融资风险分配更能反映实际情况。按照最优分配风险原则,为各类风险确定最优承担者。     

公共项目利益相关者委托代理风险评价研究

有效的识别和评价公共项目利益相关者委托代理风险,有助于明确政府与代理方的责、权、利关系,避免项目实施中的责任推诿,创新公共项目的管理工具,提高项目的管理水平和整体效益。文章在剖析公共项目的契约本质和利益相关者委托代理关系的基础上,识别公共项目委托代理风险的构成,并构建委托代理风险评价指标体系,采用云重心模型测量加权偏离度来衡量云重心的改变,准确地确定评价指标的基本评定值,从而解决定性指标与定量指标评价中的不一致现象。文章为准确评价公共项目利益相关者委托代理风险提供了一种有效的方法。     

Risk aversion and prudence in the large

The familiar measures of absolute and relative risk aversion constructed by Pratt and Arrow, along with the measures of absolute and relative prudence inspired by Leland and later developed by Kimball, are local instruments based on the first and second derivatives of utility at a specific level of wealth. As such, they are applicable only to infinitesimal risks—those for which differential calculus is a suitable analytical tool. Consequently, they may not accurately gauge preferences regarding the larger risks typically encountered in practice. To address this problem, the present paper develops more general, closed-form index measures of risk aversion and prudence that are applicable to either large or small risks. The new measures are exact in that they do not rely on approximations, they can be implemented empirically without knowledge of the functional form of utility, and they do not require information regarding pre-existing wealth.     

The Determinants of Risk Aversion: The Role of Intergenerational Transmission

This article studies the relationship between risk attitudes and individual characteristics focusing on the intergenerational transmission of risk preferences. We use a dataset of a sample of Italian students which allows us to build different measures of risk aversion based, respectively, on a survey asking students about their willingness to invest in a risky asset and about their preferences for job security and on the results of an entry test using explicit penalty points in the case of incorrect answers. In line with the findings highlighted by the existing literature, we find that women are more risk averse than men, more patient subjects are more risk averse, while high‐ability students are less risk averse. As far as intergenerational transmission of preferences is concerned, it emerges that students whose fathers are entrepreneurs have a higher propensity to take risks, while students whose fathers are employed in the public sector are more risk averse. Only fathers matter with regards to their children's risk attitudes. These results are robust to different measures of risk aversion and to different specifications of our model.     

基于权利分布风险测度的工程建设重大突发事件大群体应急决策方法

针对大型工程项目突发事件应急决策参与者权利分布导致的风险,提出了一种大群体风险应急决策方法。首先,利用信息熵理论,提出了一种测量大群体决策风险的测度模型;其次,对参与决策的大群体在决策过程中由于权利分布引起的风险进行了定量计算;然后,利用风险大小确定最终偏好信息的集结结果,对应急方案进行排序选优。最后,通过工程项目建设中仓库爆炸突发事件案例分析,验证了该方法的有效性。     

基于云模型的基础设施项目可持续性评价

基础设施项目可持续性评价是基础设施项目决策的重要组成部分。在文献研究的基础上,构建了城镇基础设施项目可持续性评价指标体系。在评价过程中,针对基础设施项目可持续性表现出的随机性和模糊性等特点和评价过程中决策者可能存在的属性状态偏好,引入云模型描述基础设施项目可持续性的各属性,实现了基础设施项目可持续性的不确定性度量,并通过惩罚因子对属性值进行修正,提出了基于云模型的基础设施项目可持续性评价方法。     

多因素模型下的风险预算分析及其在我国的应用

以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。