从金融监管改革新形势看商业银行风险管理转型升级的着力点

金融危机以来,全球金融监管发生了重大变革。近期,中国银监会也出台了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,积极推进新监管标准在国内银行业的实施,且实施标准比国际标准更高更严。新监管标准对中国银行业的业务发展模式、盈利模式、财务及资本管理、风险管理等均构成了巨大挑战,但同时也为中国银行业风险管理转型升级提供了新理念、新思路和新技术。中国银行业应尽快适应国际金融监管改革形势,并以此为契机,加快推进风险管理转型升级,全面提升风险管理水平和核心竞争力。     

我国银行业的运行状况和发展前瞻

中国银行业改革支持了国民经济健康发展。银行业运作逐步法制化和规范化，推行了审慎会计制度、规范法人治理结构、精简机构、剥离不良资产和加强信用风险管理。银行业发展中存在产权制度不合理、资本充足率偏低和不良贷款比例高等问题，需要对国有独资商业银行进行股份制改造，提高资本充足率，降低不良资产比率和加强对银行业的审慎监管。     

论我国外资银行监管法制的完善

2 0 0 1年 1月 16日 ,巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿 ,比较全面地阐述了即将在全球银行业推行的新的资本充足协议的基本原则。从中可以看出国际银行业监管的发展方向 ,中国应按照该协议框架的要求 ,加强对外资银行的监管。     

发达经济中银行盈利模式的变化及启示

发达经济中的银行业在过去20多年中经历了盈利模式的转型,已逐步摆脱了主要依靠利息收入为主的传统盈利模式,形成了利息收入业务与非利息收入业务、对公业务与对私业务均衡发展的盈利模式,部分银行还依靠特色业务在市场中赢得竞争优势。面对新的生存环境,我国商业银行有必要借鉴国际银行业的经验,采取措施积极推进盈利模式的转型,以提高盈利水平和市场竞争能力。     

美国银行业资本监管演变与新进展

文章旨在梳理美国银行业资本监管体系的演进过程,通过时序研究方法揭示美国银行业资本监管的发展动态与脉络。研究发现,美国银行业资本监管与其经济发展趋势密切相关,经济繁荣期监管当局倾向放松监管,这其中有着十分复杂的利益攸关方的激烈博弈,而在经济衰退期,在金融体系风险的压力下,监管当局会收紧监管标准。从中可以窥见,上世纪20年代前的宽松监管与1929年大萧条,二次世界大战后的经济繁荣与70年代经济滞涨,监管加强,80年代初的放松管制与80年代中后期银行大量倒闭,90年代金融服务现代化法案与2008年的全球金融危机,交替出现的银行业监管放松与收紧的变化有着内在的规律性。研究美国银行业资本监管历史、监管体系和监管措施,有助于我国加强银行体系的风险防范,完善银行业资本监管制度和机制。     

1934-2010年美国银行业盈利模式变迁的价值链解析与启示

美国银行业盈利模式变迁集中反映在美国银行业收益结构的变化上,起因于金融价值链的裂解与聚合,并通过对银行价值链的重构实现向全能银行的成功转型。借鉴美国经验,我国商业银行应树立全功能银行的经营理念,根据风险绩效优化传统信贷业务,发展主动性风险业务,加强系统风险管理,降低费用和资本支出。     

国际银行业盈利模式转变研究及启示

本文首先对银行经营战略和盈利模式转型的六个外部影响因素进行剖析,并以花旗集团盈利模式的变迁作为案例,分析其业务结构和利润结构的变动.在此基础上,笔者对国际银行业盈利模式转变的经验借鉴加以总结,提出三个转型着力点,即银行卡和电子银行业务成为零售业务的增长点；传统商行业务与投行业务的有效对接；产品和服务的持续创新.最后提出盈利模式转变的几点建议.     

多维视角下我国商业银行盈利模式转型思考

长期以来,我国商业银行主要依赖利差收入为主的盈利模式。从资本约束、同业竞争、利率市场化、金融脱媒和市场需求等外部金融环境分析来看,我国商业银行盈利模式转型具有必要性与紧迫性;从国家金融政策及商业银行自身经营管理因素分析来看,我国商业银行盈利模式转型具有一定的基础条件和日趋成熟的环境。因此,加强创新型人才的引进和培养、重视消费金融和积极拓展中间业务是实现我国商业银行盈利模式转型的当务之急。     

21世纪《巴塞尔协议》的新发展与中国加入WTO银行业的监管

当代国际金融业的迅猛发展，衍生金融工具层出不穷，金融业的高风险及其对世界经济的巨大破坏性，已引起国际社会高度重视，巴塞尔委员会分布的《新的资本充足率框架》征求意见稿，从中可以看出国际银行业监管的发展方向，中国加入ＷＴＯ，应按照《巴塞尔协议》的要求，加强对银行业的监管。     

银行业可尝试分层监管——访中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇

转型已然成为＂十二五＂期间的一个关键词,温州金融改革带动了一系列的变革,银行业的转型正在探索之中。银行业的发展方向凝聚着各方的注意力。未来银行业如何与实体经济互相助力,在利率市场化与金融脱媒化的夹板中,银行业能否维持目前的高盈利水平？中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇向《经济》记者做出详细解读。 银行监管可以抓大放小《经济》：十八大的一个关键词就是＂改革＂,当前温州金融改革的探索也是其中的一个重点。     

商业银行资产证券化中的监管资本套利研究

资产证券化是商业银行进行监管资本套利的重要技术和方法。相关国家及新资本协议针对资产证券化中的监管资本套利对资本监管有效性的影响,制定和实施了一系列政策措施,使资本监管成为证券化监管的核心。为了保障我国银行业在实施资产证券化过程中资本监管的有效性,必须在相关法律及会计制度、风险计量技术、监管措施等方面及早进行完善。     

浅析我国网络银行发展中的若干问题

网络银行是传统银行业发展的方向 ,但是在从传统银行向网络银行转型的过程中亦蕴藏着极大的不确定性。本文联系网络银行的特征 ,从分析我国银行业经营监管方面的缺陷入手 ,指出在我国发展网络银行存在的若干问题及相关建议。     

商业银行的风险及其度量--以招商银行为研究对象

现代银行业是一个高负债的行业，具有较高的风险水平。随着银行业务的发展和同业竞争的加剧，全球化的经营模式与全能化的业务发展是银行业未来的发展方向，但随之商业银行所面临的风险也越来越多样化、复杂化。本文以招商银行为研究对象，通过运用CAPM资本资产定价模型分析其系统性风险及在行业内的风险管理水平，认为尽管以招商银行为代表的商业银行其表面符合监管机构的各项监管指标，但指标并不能完全反应商业银行的潜在风险。     

基于稳定发展视角的银行监管效果分析

结合全球101个国家银行发展和67个国家银行稳定的数据,以实现银行业的稳定可持续发展为银行监管目标,根据收入水平和IMF原则将样本国家分为五类,分析了代表性监管措施对不同收入水平国家和地区的监管效果。实证研究表明,中高收入国家的银行业务活动监管、外部治理和资本监管同时可以实现银行业稳定可持续发展;中低收入国家过高的业务活动限制和资本监管不利于银行业发展,金融集团控制和监管独立性反而会增加不稳定性;低收入国家过高的业务活动限制和资本监管水平不利于银行业稳定发展,外部治理和官方监管权力更有利于实现银行监管目标。     

资本监管对商业银行经营状况的影响研究

资本充足率监管对商业银行的经营状况产生重大影响,本文采用结构方程模型从商业银行的资产质量、 存贷扩张和盈利能力三方面考察资本监管对商业银行的经营状况的影响.研究结果表明,资本监管提升商业银行的资产质量和营业能力,并对存贷扩张具有一定的约束作用.银行可以在满足监管要求的基础上通过补充资本、 控制风险和转变盈利模式来改善其经营状况.     

银行体系脆弱性的成因分析

银行体系脆弱性具有内生性,是银行业与生俱来的内生特点,其形成主要源自以下几个方面:1.低杠杆率。巴赛尔新资本协议虽然提高了商业银行资本充足率的标准,但相对于其他行业而言,银行业高负债率、低杠杆率的特点仍然突出,以较少的资本撬动较大规模的资产,既是银行业特有的行业特点,也成为导致银行体系脆弱性的重要原因。随着资本监管的逐步深入,资本已经成为商业银行经营中最稀缺的资源和银行与监管部门博弈的主要对象,各种规避资本监管的方法被商业银行冠之以业务创新纷纷出炉,监管资本套利的手段层出不穷,这又进一步推高     

资本约束、杠杆率新规与监管效果:来自中国上市银行的证据

自巴塞尔协议Ⅲ公布并在中国实施以来,资本约束和杠杆率新规监管实施效果究竟如何,已成为中国银行业监管理论和实践值得关注的问题.本文采用联立方程模型,对中国上市银行执行和实施资本约束及杠杆率新规进行了实证检验和分析,结果表明:无论是资本充足率还是杠杆率指标,都基本实现了有效降低中国上市银行资产风险水平的监管效果,但是,这两个监管工具实施对银行绩效的影响存在差异.研究进一步发现,两个监管工具的实施,在样本期间并没有对中国上市银行形成显著监管压力.     

浅析国际银行业资本规则对我国中小银行的影响

国际银行业资本规则提出了对世界银行业的监管准则，是衡量商业银行风险管理水平的重要尺度。中国中小商业银行在风险管理方面差距很大。中国银行业监管机关已经提出了要求。中小商业银行必须重视起来、行动起来，否则，一旦被监管机关和日益成熟的民众认为高风险银行，则倒闭的可能性将加大。     

探析《巴塞尔协议Ⅲ》框架下中国银行业的发展

《巴塞尔协议Ⅲ》是美国金融危机后银行监管领域最重要的改革方案之一,其核心内容在于重新制定了资本性指标、流动性指标以及杠杆率指标等方面的监管要求。《巴塞尔协议Ⅲ》必将对我国银行业产生深远影响。我国的银行业在监管不断趋紧的政策环境中,最优的策略就是注重资本质量,向＂轻资本＂模式靠拢,走特色发展的道路。     

美国大、小商业银行资本监管差异化分析

差异化监管是银行业差异化发展的客观需要。以美国1980年以来大、小银行差异化资本监管为研究对象,按照一定的时间和内在逻辑规律将其概括为三个阶段,即为小银行设立较高的资本充足率要求;逐步放宽对小银行的资本要求;加大大银行不同类风险的资本要求,这一差异化资本监管过程的演进符合不同阶段不同规模银行所表现出的风险特征。同时,对不同规模银行资本监管的差异也可作为调节不同规模银行盈利水平和收入结构的一种手段,促进整个银行业市场的良性竞争。