VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面。商业银行风险管理也是其运用的重要领域。本文重点讨论了VaR方法在中国商业银行信用风险管理和利率风险管理中的应用,并相应给出算例。在中国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强中国商业银行的竞争力有十分重要的意义。     

建立健全商业银行风险管理机制的思考

商业银行的经营风险存在于业务活动的始终,它是指来自金融系统内部或外部的、对银行资金安全的直接或间接威胁,其严重后果是扰乱金融秩序甚至社会经济秩序,造成银行资金损失,发生支付危机,导致金融机构倒闭,引发社会波动。商业银行风险管理机制的健全与否,直接关系到银行的风险程度和风险管理的能力。在我国国有商业银行现行风险管理制度中,存在着不少问题,加大了国有商业银行的经营风险和金融风险。为此,必须创新风险管理制度,改善商业银行的公司治理结构,再造风险管理组织体系,构建风险管理制度的基础设施,实现对所有风险准确和及时地度量、分析、防范和化解。     

VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面.商业银行风险管理也是其运用的重要领域.本文重点讨论了VaR方法在中国商业银行信用风险管理和利率风险管理中的应用,并相应给出算例.在中国国有商业银行风险防范意识淡薄,防范水平低下的今天,先进的风险度量技术对增强中国商业银行的竞争力有十分重要的意义.     

公司风险管理网络的协同机制

风险管理是公司管理的基础内容,企业竞争能力的一个重要方面就是对风险的管理能力。优化公司风险管理网络协同机制,可使面向各类风险源的风险管理主体能够及时将采集到的风险征兆信息传递到风险管理中心供所有风险管理主体共享,从而实现风险管理在风险规划、风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对和风险监控全过程协同,有效地提高公司风险管理能力。     

论商业银行的抗利率风险能力:一个国有商业银行案例研究

基于对广州市国有商业银行抗利率风险能力现状的实证分析,发现商业银行的利率敏感性缺口类型与当前利率的走势具有正向的相容性;加之从其在利率浮动过程中的控制能力和风险管理方法的运用来看,商业银行已具备了一定的抗利率风险的能力,但永久性缺口和贷款的中长化问题仍应在风险管理中加以关注。     

浅议国有商业银行改革的金融风险管理

国有商业银行是我国银行业的主体,为国家经济建设和社会稳定做出了突出贡献.目前国有商业银行需要解决的问题较多,改革任务较重.风险管理是商业银行管理的核心,国有商业银行的金融风险随改革逐渐暴露.制定和实施一系列制度、程序和技术方法,构建科学的全面风险管理体系是国有商业银行发展的重点.     

商业银行经营管理中存在的风险与防范策略

随着商业银行改革的不断深入、内部管理的不断加强,如何在提高经济效益的同时有效地防范和化解风险,已经成为不容忽视的重要问题。通过分析国有商业银行不良贷款风险形成的原因和商业银行经营风险的主要表现形式,结合我国银行业风险管理的实际,借鉴国外银行风险管理的成功经验,对如何有效管理、防范商业银行经营风险提出了具体的策略。     

商业银行上市后的经营理念转变

国有商业银行通过股改公开上市后,引入了境内外战略投资者,初步实现了股权多元化,规范和改善了公司治理结构,市场化程度有了较大的提高。与此同时,商业银行还需要具备与市场规模相适应的基础管理能力和风险管理水平,实现从规模效益管理转变为价值管理;树立"以客户为中心"的经营管理理念,为客户创造价值;转变风险管理理念,全面提高风险管理能力。     

利率市场化下我国商业银行利率风险压力测试分析

利率风险是利率市场化背景下商业银行面临的主要风险之一。我国商业银行整体上都存在利率风险,其中,农村商业银行抵御利率风险能力最差;四类商业银行净利息收入占营业收入的比重过高,中间业务收入比重偏低;股份制商业银行的资产负债率高于国有商业银行、城市商业银行和农村商业银行。因此,应提高商业银行市场利率的预测能力;发展中间业务,实现多元化经营;商业银行进行利率风险管理的同时要重视对资产负债率的合理设定。     

国有商业银行信贷风险成因及治理

国有商业银行不良信贷资产占比高，信贷资产质量差。面临着风险加大趋势。从国有商业银行信贷风险的形成机理来看。既有行政干预、企业逃废债、金融市场发展滞后等外部因素，也有银行风险管理水平不高、机制不健全、员工素质低等内部原因。国有商业银行应借鉴国际银行业信贷风险管理的经验和方法，提出适合自身的信贷风险治理策略。     

商业银行利率风险管理研究

１９９８年１月１日,中央银行取消对国有商业银行贷款规模限额管理,全面推行资产负债比例管理和风险管理。但是,由于现行的资产负债比例管理过于侧重安全性和流动性管理,忽视了对商业银行盈利性的考虑,且缺乏对利率风险的监管指标。因此,随着利率的市场化,现行的资...     

加强内控自律,完善内控管理

国有商业银行改革进程中,如何提高风险防控能力,牢固树立依法合规经营理念,狠抓内控管理,防范各类风险是促进业务发展、努力增创效益的探索之路。从全方位强化内控管理入手,注意吸取以往的经验教训,坚持以人为本严格内控管理,狠抓风险防范、推进业务创新,努力提升经营管理水平和业务发展速度,促使经营管理水平和社会形象不断提高。笔者认为从以下几方面加强内控自律,完善内控管理:1.强化内控风险管理意识。针对有的员工认为强化内控管理会制约业务发展的错误观念,建议组开展“内控管理与业务发展辨证关系”的讨论,通过专题讨论,引导大家认识…     

商业银行呼吁风险管理

文章围绕我国商业银行所面临的主要风险进行分析 ,对提升国有商业银行风险管理素质的发展策略提出了建议。     

企业流动性风险管理框架的构建

流动性管理的实质是风险管理。企业流动性风险可分为内生流动性风险和外生流动性风险。内生流动性风险受企业资产配置结构及筹资能力的影响。外生流动性风险受企业外部市场变动的不确定性及资产流动性差别的影响。对内生流动性风险管理应完善制度设计和运用科学的方法技术;外生流动性风险管理可借鉴金融风险管理的Var技术从个别资产层面、资产组合层面、市场层面测量风险,有效地调整投资组合。     

现代企业的风险管理与管理审计

风险管理是现代企业活动的重要组成部分,管理审计是现代企业内部审计的新发展,管理审计与风险管理之间存在天然的联系,管理审计对风险管理的支持和参与具有增加企业价值,实现企业目标的重要意义。发挥管理审计在企业管理活动中的作用,不仅能够为企业创造良好的风险管理环境,而且能够更有效地进行风险识别和控制,提高企业在新的环境下应对风险的能力,从而使企业获得持续健康的发展。     

对证券公司风险管理制度建设的思考

收益和风险问题是证券公司经营过程中需要考虑的两个主要问题;承担风险是获得收益的代价,有效地管理风险才能保证公司的正常收益。因此,证券公司的风险管理能力是其核心竞争能力的重要组成部分。从抓好制度建设的角度来进行风险管理,包括以下内容:架构风险管理的组织平台,构建立体、交互式的风险管理框架;构建以VaR为核心的风险管理监控体系;建立各经营业务之间的防火墙;引入“危机管理”理念,积极构建券商风险预警体系;实施全面风险管理,培育全员风险管理文化。     

国有商业银行风险管理初探

风险管理是商业银行管理的核心之一。2004年是国有商业银行的股份制改造之年，作为国有商业银行股份制改造密不可分的重要组成部分——风险管理改革，也已进入了关键时刻。因此，构建一个组织科学、战略清晰、目标明确、职责到位的全面风险管理体系，是现代商业银行在中国乃至国际金融市场上谋求持续发展的最基本要求。     

试论中央银行货币供给量的宏观调控

近年来,中央银行相继推出一系列扩张性的货币政策;连续多次降低存贷款利率;降低再贴现率;将金融机构备付金帐户并入法定存款准备金帐户,并下调存款准备金率;发行特种国债补充国有商业银行资本金,增强国有商业银行货币投入能力。今年,中央银行又决定取消对国有商业银行固定资产投资贷款的规模控制,实行资产负债比例管理和风险管理。这些措施说明中央银行放弃了对信贷规模直接的行政管理,转而实行对货币供给总量的间接的经济管理,即我国货币政策由直接的信用控制转变为间接的货币总量管理。中国人民银行作为货币政策的调控主体,是…     

招商银行和兴支行操作风险及解决对策

风险管理能力是商业银行的核心竞争力,风险管理水平的高低是影响商业银行生死存亡与经营发展水平的关键。因此,阐述招商银行和兴支行的操作风险、管理存在的问题,并分析原因及解决对策,以期为招商银行和兴支行操作风险防控提供参考。     

生态公益林自然灾害风险管理研究

本文通过对生态公益林自然灾害及其动力学机制的分析，认为其风险管理需要接受一定的风险水平，管理目标是边际总成本最低。生态公益林自然灾害风险管理是对风险的综合管理，并从有效的风险回避机制、多途径的风险转移机制和减灾能力建设三方面进行了探讨。