中国商业银行资本状况差异分析

1.资本充足率差异。从国内上市银行核心资本充足率和资本充足率的数据来看,整体上中国各类银行资本充足率已达到监管部门的要求。截至2011年年底,商业银行整体加权平均资本充足率12.71%,同比上升0.55个百分点;加权平均核心资本充足率10.24%,同比上升0.16个百分点。390家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。上市银行中的城市商业银行资产充足率高于大型银行,而股份制商业银行与两者相比资本充足率略低。     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势 巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具，但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点：1．仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2．这些比率的定值基础——总风险权重资产不能精确衡量总的风险，它忽略了一些风险，如利率风险、操作风险，同时，监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100％的风险权重，即要求8％的资本充足率)。     

高资本充足率一定有助于银行体系稳定吗——基于房地产调控的视角

当银行面对房地产价格冲击试图保持一定的资本充足率时,较轻的冲击就可能导致银行不稳定成为一种自我实现的结果,而当银行不维持最低资本充足率时,较为严重的房地产价格下跌才有可能导致银行的不稳定,可见,高资本充足率在一定程度上反而增加了银行体系的不稳定性。在特殊情况下,适当降低银行的资本充足率或补充资本、降低法定存款准备金率等增加银行体系流动性的政策可能是有益的。     

资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响——基于面板门槛模型的分析

本文采用我国2005~2013年64家商业银行的微观数据,运用Hansen发展的面板门槛模型,研究了不同资本充足水平下,资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明,我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应,二者是非线性关系。上市银行样本中,不论资本充足率位于高水平还是低水平,资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关;在非上市银行样本中,资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征,而且在高、低两种资本充足状态下,资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此,相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。     

中国房地产价格与银行体系稳定性研究

中国房地产价格下跌并不必然会导致银行体系的不稳定。当银行面对房地产价格冲击试图保持一定的资本充足率时,小幅度的房地产价格下跌可能会导致银行体系的不稳定;而当银行不对房地产价格冲击做出反馈时,大幅度的房地产价格下跌才有可能导致银行体系的不稳定。资本充足率在一定程度上反而增加了银行体系的不稳定性,这虽然并不意味着应该废除资本充足率监管,但至少说明在特殊情况下,适当降低银行的资本充足率以增加银行体系流动性的政策是有益的。     

中国商业银行资本充足率与盈利及贷款的关系分析

资本充足率的管理对保证银行资产的安全性意义深远。随着《商业银行资本充足率管理办法》的施行，中国各大银行纷纷开始重视资本充足率的管理。本文根据中国的现实情况，通过对资本充足率与净资产收益率及贷款总额的关系的分析，探讨其对于银行资本监管的指导意义。     

银行资本结构决定的特殊性与资本充足率监管

对银行的资本管制已逐渐发展成为银行监管体系的核心，但是，对于为什么银行需要接受资本充足性的管制则缺乏理论上的探讨。本从一般的资本结构决定理论出发，探讨银行资本结构决定中的特殊性，并由此说明资本充足率监管的重要性。本的结论是，由于银行的主要债权人－－存款受到政府的保护，其对银行股东的制约减弱，使得银行倾向于持有较少的资本，并选择更高风险的投资。这意味着银行失败可能性的增加和政府救助成本的上升。资本充足率监管是监管为了减小其存款保险（显性的或隐性的）的运行成本而采取的制度安排。     

外资银行资本充足率监管比较研究及启示

资本充足率是公认的银行审慎监管的核心指标,文章通过对比我国和有关国家银行法中有关外资银行资本充足率的监管规定,指出主要应从两方面完善现有资本充足率监管制度体系,一是建立以杠杆比率(LeverageRatio)为核心,风险加权资本充足率为补充的双层混合动态监管制度框架;二是应根据外资银行法律地位的不同,在与外资银行母国签订双边监管合作协议的框架下,对外资银行子行、合资银行和分行提出不同的监管资本充足率要求。     

我国资本充足率方面的差距及完善

资本充足率的高低代表着商业银行应付金融风险能力的高低，而金融风险在市场经济的多变环境下是客观存在的。资本金的多少，将对保证银行经营活动的正常运行，维护存款人的利益和公众对银行的信心起到积极的作用。资本充足率对一家银行来讲，是一种约束，即一定规模的资本金只能经营一定规模的业务量，过度的发展若使承担的过大风险在社会上产生广泛的连锁反应，对经济的危害性极大。随着中国逐步与世界接轨，资本充足率会在很大程度上影响一家银行的国际金融活动能力。无论是巴塞尔体制还是我国的国内法，都将８％的资本充足率以明确的形式…     

商业银行资本充足率提升路径探析

资本充足率是银行稳健发展的重要保证。近年来,经济刺激政策促使商业银行大规模进行资产扩张而忽略资本的及时补充,银行资本充足率纷纷下滑,更有一些逼近8%的最低警戒线。文章在国内商业银行资本充足率现状的基础上,结合面板数据进行实证分析,探索商业银行改善资本充足率的有效途径。     

中国商业银行资本充足率影响因素实证研究

从影响资本充足率的因素入手,运用回归分析的方法,通过对国内资本充足率情况较好的已上市商业银行数据进行实证分析,结果表明上市银行的资产规模和成长性不会显著影响资本充足率水平,而盈利能力和不良贷款率则是影响上市银行资本充足率的重要因素。     

资本充足率变动对银行信贷行为的影响

基于Berrospide and Edge（2010）和巴塞尔委员会宏观经济评估小组（MAG,2010）的最新研究．利用上市银行面板数据,本文考察了我国资本充足率水平与银行信贷增长之间的关系。本文发现,银行资本充足率水平对其贷款行为产生了显著的影响,但是这一影响存在一定的滞后期。数据测算表明,资本充足率变动将在3个季度后对银行的贷款行为产生显著影响,在6个季度后这一影响的程度达到最大值。资本约束对信贷增长影响的这种滞后效应对于不同规模银行和不同时间段样本均成立,但幅度略有差别。在此基础上．本文对我国商业银行的发展及监管问题提出了若干政策建议。     

金融危机对资本充足率监管与银行风险承担激励的影响：基于我国上市银行的实证比较

运用局部调整模型和三阶最小二乘法（3SLS）,分析了金融危机如何影响资本充足率监管与商业银行的风险承担激励之间的关系,并首次分析了金融危机发生前后我国上市银行在面临资本监管压力下资本水平与风险水平的调整。结果表明,金融危机强化了银行的资本充足率监管效果,但也增强了银行的风险承担激励,这与监管当局试图通过资本充足率监管达到维持银行系统稳定性的初衷相违背。此外,金融危机的发生没有显著影响银行资本调整与风险调整之间的关系。     

商业银行提高资本充足率的有效途径

2004年，我国金融监管机构颁布了一系列规章办法，强调资本约束，要求银行的资本能有效覆盖经营风险，以期形成以资本充足率为核心的新银行经营框架。     

不良资产对商业银行稳定性的影响——基于中国大型商业银行面板数据的研究

文章基于中国全国性大型商业银行2003-2017年的面板数据,实证研究了不良资产对商业银行稳定性水平的影响效应,并对其中间路径进行了理论机制检验,结果显示:商业银行在市场化经营过程中产生的不良资产显著降低了商业银行的稳定性水平;进一步的机制分析发现,市场化形成的不良资产对商业银行的资产收益率具有负向影响效应;不良资产通过渐次侵蚀商业银行的附属资本和核心资本,显著降低了银行的资本充足率,推升了银行的杠杆水平;相比于资产收益率,不良资产对资本充足率的影响更为显著.研究结果表明,降低商业银行的杠杆率水平是提升银行稳定性的有效措施.     

我国国有商业银行风险与资本监管实证研究

本文通过对我国国有商业银行2004年～2010年的相关财务数据进行分析，得出国有银行整体的风险和资本监管的变动趋势，同时利用联立方程模型，发现对于不同银行，盈利水平，上期资本充足率及上期不良贷款率对资本和风险的变动的影响是不相同的，通过对比分析发现不同银行资本监管与银行风险之间的关系。     

JP摩根向巴赛尔原则挑战

ＪＰ摩根向巴赛尔原则挑战□中信国际研究所刘文军银行手中究竟应握有多大资本用于抵御贷款风险，这是金融监管当局一直十分关注的问题。过去的１０年里，世界上几乎所有的银行都采用国际清算银行（ＢＩＳ）在巴赛尔通过的资本充足率原则。巴赛尔资本充足率原则作为规...     

资本充足率越高,银行的风险越低吗——基于利率风险的考察

资本充足率是衡量银行综合风险的重要指标,但该指标对银行的意义一直存在争议,而利率风险是银行最重要的风险之一,却少有文章从利率风险角度考察资本充足率变动对银行的影响.本文采用时变系数非参数方法针对中国上市银行进行了相关研究,结果发现:当利率上升会增加银行收益时,提高资本充足率将增大银行的利率风险.通过分析资本充足率的各种提高途径,我们认为银行大量发行次债以提高资本充足率的方式,可能产生新的利率风险.     

上市银行首份季报亮相：兴业净利同比增32．44％

兴业银行[1816,-0．07,-0．38％）发布上市银行首份一季报。数据显示,该季度兴业银行实现净利润10977亿元,同比增长3244％,资本充足率10．79％,不良贷款率为049％。据《每日经济新闻》记者了解,该行还同时公布了2012年报,3612％的净利润增速高于行业平均水平,净息差2．64％。同时,该行还将今年的净利增长目标确定约15．3％。一季度关注类贷款增长较快     

资本监管对商业银行信贷行为的影响研究

本文采用1998—2012年我国上市银行的年度面板数据,就资本约束对商业银行信贷行为的影响进行了分析。结果表明,在监管当局的最低资本要求约束下,银行普遍存在着紧缩信贷规模的倾向,资本充足率水平对银行贷款行为产生显著影响;这一影响存在滞后效应,且这一影响在2004年前后存在显著差异,2004年以后资本充足率对贷款增长率的影响小于2004年以前;大银行的资本充足率对贷款增长率的影响强于小银行,但这一差异在统计上不显著。