运用经济资本提高商业银行经营管理水平

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本体系作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文简要介绍了经济资本的内涵和作用,分析了在我国商业银行引入经济资本理念的必要性,探讨了经济资本管理体系在我国商业银行中的实现方式。     

资本充足监管下的银行资本与风险调整行为

本文采用12家国内上市商业银行2004～2010年的数据,建立面板联立方程模型,运用GMM估计方法,研究中国资本监管新要求对商业银行资本与风险调整行为产生的影响。分析结果表明:资本监管新要求的实施对提高银行资本充足率水平的作用明显;中国银行业的资本充足率整体水平稳步上升,银行风险水平逐步下降,资本监管已初见成效。监管压力仍是银行提高资本充足率的主要动力,依靠国家保护无益于资本补充长效机制的建立;银行只有不断优化自身资产结构,满足风险管理需求,提高持续盈利能力,通过利润分配增加核心资本,才能有效解决未来资本缺口问题。     

银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究

本文基于中国52家商业银行2007～2012年的非平衡面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计(GMM)研究方法,对中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化的关系进行实证研究。中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化总体上互为正相关关系,对于缓冲资本水平低于4%的银行,两者之间则呈现负相关关系。因此,对于缓冲资本水平较高的银行,可以考虑适当增加风险资产,以提高资本的利用率;对于缓冲资本低于4%的银行,其缓冲资本具有一定的顺周期性,建议资本监督部门以4%缓冲资本水平为参考,对中国银行业的缓冲资本水平进行具体的指导。     

差别准备金动态调整与资本市场

准备金要求提高,银行盈利降低差别存款准备金率动态调整机制首先会影响到商业银行的行为,通过影响商业银行的行为对资本市场产生影响。逆周期缓冲资本受商业银行信贷增速影响较大。近年来随着经济的发展,     

资本充足率要求对商业银行业绩影响研究

以往考察资本充足率要求对商业银行业绩的影响,更多的是单纯考察其对商业银行盈利方面的影响,没有考虑到为了获得盈利而付出的代价——风险。因此我们采用因子分析法,将商业银行的盈利能力和风险状况作为商业银行业绩表现的两个方面进行综合考量,并在此基础上采用单因素和多因素回归分析法,考察资本充足率要求对商业银行业绩的绝对影响和相对影响。     

商业银行资本配置理论的演变与发展

商业银行经营和管理风险的水平直接影响着商业银行经营的结果,影响着商业银行经营的成败.银行资本作为商业银行对自身风险的缓冲,在商业银行风险管理过程中发挥着重要的作用.按照时间发展的先后顺序,按照风险管理逻辑体系的进展,本文探讨了以绝对风险为基础的配置方法、风险价值法、RAPM和Sharp比率法以及以股东价值最大化为目标的动态最优配置法等商业银行资本配置理论与方法,探讨了资本配置理论的最新进展,提出了下一步研究发展的方向.     

资本监管对商业银行长期盈利能力的影响

本文从资本监管结构、银行收益情况、资产规模和资产质量、外部宏观环境及市场份额等方面对中国49家商业银行2006—2012年的数据进行了实证分析,从中研究资本监管对商业银行长期盈利能力的影响。通过研究发现,无论是对整个商业银行体系进行分析还是对不同银行分类进行对比分析,资本充足率或核心资本充足率都对商业银行长期盈利能力有显著的正向作用;同时,股权资产比、市场份额和不良贷款率等也对商业银行的长期盈利能力具有不可忽视的影响。因此,加强资本监管是商业银行获得长期盈利能力的关键。     

再谈《巴塞尔新资本协议》及其对我国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔新资本协议》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。特别是2013年中国银行业将实施新监管标准,同时实施《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》。这将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和商业银行市场约束三个方面分析《巴塞尔新资本协议》对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

商业银行经济资本管理的国际经验及其启示

由于经济资本是商业银行吸收最后风险的关键环节，所以对于经济资本的合理配置直接影响到商业银行的命运，银行资本管理的目的是为了有效地防范和化解金融风险。银行经营面临的风险损失可分为三类：预期损失、非预期损失和异常损失。预期损失是平均意义上的损失估计，由风险拨备予以缓冲，计入经营成本异常损失发生概率极低，但损失巨大；而非预期损失介于预期损失和异常损失之间，该部分损失由经济资本予以缓冲。由于经济资本是商业银行吸收最后风险的关键环节，所以对于经济资本的合理配置直接影响到商业银行的命运。     

论商业银行经济资本的配置与管理

即将公布的巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵卸风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置;资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。一、经济资本的基本概念银行的资本对其风险控制具有     

资本约束、银行风险承担与经济资本——基于中国53家商业银行的经验研究北大核心CSSCISSCI

本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型,使用2009年至2013年我国53家商业银行的财务数据,研究资本约束对银行风险承担的门限效应,并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现,资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面,资本充足率的门限值为11.95%。资本质量方面,核心资本占总资本比例的门限值为69.93%。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时,加强资本约束会降低银行风险承担,反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外,不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。     

加强商业银行资本管理

商业银行作为经营货币的企业,承担着储蓄向投资转化及信用创造的重要职能。银行业的安全和稳健对于国民经济的持续稳定健康发展具有举足轻重的作用。资本作为确保银行稳健经营的重要缓冲,越来越受到各国监管部     

我国商业银行资本充足率影响因素的实证研究

本文在分析了我国商业银行资本充足率的内生性基础上,选取了我国49家商业银行样本数据,采用Logit模型分析法,对我国商业银行资本充足率影响因素进行了实证研究,结果表明盈利能力、风险水平、固定资产比率以及银行性质都是影响其资本充足率的因素。总体而言银行规模不会影响资本充足率水平,但是不同性质银行的规模则对资本充足率会有不同的影响。     

资本充足率影响我国商业银行资产风险的实证研究

<正>一、引言作为巴塞尔系列协议以及各国监管当局的监管指标,对商业银行的资本充足率进行监管被认为能够约束商业银行的风险行为,增强其稳定水平。资本充足率越高,银行承担的风险越低。本文使用银行风险加权资产作为商业银行资产风险的度量     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

银行风险与资本：基于监管视角的梳理

商业银行作为经营风险的特殊企业,其所拥有的资本是商业银行抵御风险的最后屏障。尽管银行所面对风险和资本的内涵在发生着变化,且其对银行经营管理者带来了巨大的挑战,但对于以巴塞尔协议Ⅲ为代表的新监管原则势在必行的背景下,深刻理解商业银行经营中的风险和资本的内涵并主动采取有效措施适应新形势,对于商业银行在激烈的市场竞争中赢     

商业银行资本充足率扩充途径与机制研究北大核心

2017年发布的巴塞尔协议III最终方案标志着商业银行资本监管体系正式迈入后危机时代。在银行资产负债表不断扩张的背景下,通过对131家银行2013-2019年数据进行分解,本文发现:我国商业银行资本充足率提升主要依赖内源性资本扩充,大部分来自留存收益;风险加权资产占比只在极少数银行有下降;前期缓冲资本水平较高的银行面临总资产和风险业务的高速扩张。进一步研究表明:大型银行的风险资产管理更规范,2014年施行的资本管理高级方法显著降低了试点银行的风险加权资产占比,其作用机制为调整贷款结构和改进银行风险权重。     

我国商业银行的资本充足率水平分析

资本充足率是指商业银行的资本净额与其加权折算后风险资产总额的比例,用以表明银行自身抵御风险的能力,它是世界各国普遍实行的考核商业银行经营安全性的重要监测指标,由于我国未建立存款保险制度,因此资本充足率可以说是抵御银行风险的最后一道防线.     

强化资本管理 积极协调发展

20世纪70年代以来，随着金融自由化浪潮的高涨，国际银行业面临的风险种类和风险水平迅速增加。为了增强银行体系的抗风险能力，促进公平竞争，1988年的资本协议提出了针对信用风险的资本要求，强调用资本来缓冲风险损失，巴塞尔新资本协议对资本要求进一步扩大至市场风险和操作性风险。去年，中国银监会发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对中国商业银行资本充足率提出了明确的要求和达标时间表。     

积极导入经济资本管理 构建城商行业务增长新生态

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。