我国商业银行资本充足率影响因素的实证研究

本文在分析了我国商业银行资本充足率的同生性基础上, 选取了我国49家商业银行样本数据,采用Logit模型分析法,对我国商业银行资本充足率影响因素进行了实证研究,结果表明盈利能力、风险水平、固定资产比率以及银行性质都是影响其资本充足率的因素.总体而言银行规模不会影响资本充足率水平,但是不同性质银行的规模则对资本充足率会有不同的影响.     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率.     

资本监管与银行贷款:影响机制及原因分析

本文使用我国175家商业银行1998-2009年间的贷款数据,分析了资本监管制度对银行贷款的影响,并结合理论与实际总结了相关原因.本文发现,资本监管制度实施之后,我国商业银行的信贷供给能力显著下降,贷款相对规模减少,信贷扩张的速度下降.进一步分析发现,资本监管之后,银行自身的资本水平对贷款发放产生了重要影响,资本充足率较高的银行信贷扩张的能力较强,而资本充足率较低的银行则放缓了信贷扩张的步伐.此外,本文还发现,受银行融资约束的影响,不同规模的银行在信贷扩张速度上存在一定的差异.     

资本充足率与银行财务特征的面板格兰杰因果关系分析

国内外银行界和学术界普遍认为资本充足率对银行有提高银行稳定性、降低银行收益、缩减信贷规模等作用,但实际结果并不完全如此.本文选用我国11家商业银行2006年第1季度一2012年第4季度面板数据,运用面板格兰杰检验法检验资本充足率对商业银行的影响.结果表明,资本充足率是缩减信贷规模、提高资产组合质量、促使银行改变经营模式的格兰杰原因,对银行盈利性的影响不确定,在降低银行风险方面作用不明显.     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

资本充足率约束与我国商业银行经营转型的关联性分析

对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。     

资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响分析

资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

对我国上市银行资本充足率的思考

2004年2月银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》,对我国商业银行资本充足率计算方法进行了规范,同时规定了商业银行资本充足率达标的最后期限。而我国五家上市银行近年来资本充足率水平总体呈下降趋势,与国际银行业存在着较大的差距。本文通过对我国上市银行资本充足率现状及其成因的分析,提出了提高资本充足率的对策建议。     

中国商业银行最优资本水平及其调整研究——基于部分调整模型和傅里叶单位根检验的分析

采用部分调整模型和傅里叶单位根检验对中国14家上市商业银行的最优资本水平进行研究,并估计出存在最优资本水平银行的最优资本比率值和资本调整速度。研究发现,大部分上市银行均存在最优资本水平,但不同类型和资产规模的银行在最优资本比率的目标变量选择方面有所差异。平均而言,大型商业银行最优资本水平较高,股份制银行最优资本水平较低。资本调整速度在银行间差异很大,自有资金比率调整速度最快,核心资本充足率和资本充足率调整速度较慢。     

非贷款业务对银行一级资本充足率的影响

本文以中国内地108家商业银行2006～2012年度的财务数据为样本进行统计分析,结果表明:中国商业银行的非贷款业务规模与一级资本充足率之间存在负相关,它不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行一级资本充足率水平。随着银行非贷款业务规模的扩大,这种负效应更显著、作用程度也更深;决定一级资本充足率的微观因素随银行业务结构不同呈差异化,但上期一级资本充足率偏离和当期不良贷款率均为关键因素。银行必须理性发展非贷款业务,盲目追求业务结构创新反而会对一级资本带来负面的冲击。     

对我国上市银行资市充足率的思考

2004年2月银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》，对我国商业银行资本充足率计算方法进行了规范，同时规定了商业银行资本充足率达标的最后期限。而我国五家上市银行近年来资本充足率水平总体呈下降趋势，与国际银行业存在着较大的差距。本文通过对我国上市银行资本充足率现状及其成因的分析。提出了提高资本充足率的对策建议。     

资本管制下商业银行战略选择对绩效的影响

以我国14家上市商业银行2004～2009年的平衡面板数据为样本,通过银行关键战略资源配置来体现银行战略选择,将银行战略问题从定性向定量转化,并通过理论建模和实证分析来研究资本管制、战略选择和绩效三者的关系。结果认为,资本管制对银行的资本充足率与绩效都存在显著直接影响;资本管制通过调整商业银行资本充足率,对绩效产生间接影响;管制压力与不同的战略资源配置的交互作用分别对资本充足率、绩效有不同的影响。     

我国上市银行资本充足率困境及化解途径

资本充足率是衡量商业银行资产质量安全和抵御风险能力的重要指标,维持一定水平的资本充足率,是商业银行进行有效风险管理、实现稳健经营、保护存款人利益的必要措施.2009年我国上市银行中报数据显示,较之于年初,各行的资本充足率、核心资本充足率几尢例外地出现下降,个别银行的资本充足率甚至可能触及监管底线;而银监会方面,对商业银行资本充足率的质量和结构提出更高的要求.     

我国上市商业银行效率与资本充足率的相关性分析

本文以研究商业银行资本充足率与商业银行效率之间的关系为目的,选取我国16家上市商业银行作为研究对象,首先运用DEA方法测量我国16家上市银行的效率,然后通过整理16家上市银行的资本充足率水平,运用数学模型探寻商业银行效率与资本充足率之间的关系。结果表明,在一定程度下,资本充足率提高可以促进商业银行效率的提升,但超过一定的水平后,则将会降低商业银行的效率。     

我国上市商业银行效率与资本充足率的相关性分析

本文以研究商业银行资本充足率与商业银行效率之间的关系为目的,选取我国16家上市商业银行作为研究对象,首先运用DEA方法测量我国16家上市银行的效率,然后通过整理16家上市银行的资本充足率水平,运用数学模型探寻商业银行效率与资本充足率之间的关系.结果表明,在一定程度下,资本充足率提高可以促进商业银行效率的提升,但超过一定的水平后,则将会降低商业银行的效率.     

双重资本约束下我国商业银行的盈利能力分析

资本硬约束下如何更好地协调盈利性和安全性成为我国商业银行急需解决的问题。本文通过构建银行盈利与规模增长和资本约束三者的之间的均衡模型,从理论上揭示了三者之间相互制约的内在联系,同时以四家国有商业和11家股份商业银行在1997～2009年间的面板数据,对我国商业银行在双重资本约束下盈利能力的影响因素进行实证分析。结果表明:利差资产比、贷款比例和资产规模增长率对银行盈利能力有显著的正向影响。而法定存款准备金率、资本充足率、呆准金比率和资本比例显著削弱了银行的盈利能力。上市对银行盈利能力具有正面影响,但不太显著。     

我国银行业资本充足监管效应分析

2008年金融危机爆发,国外众多金融机构破产,使得资本充足率的监管再次成为关注的焦点。探讨资本充足率监管政策效应具有很大的理论价值和现实意义。本文在引言中讲述了研究背景、内容及其意义,并对我国商业银行资本充足率监管的现状进行了简单的介绍。接下来对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,发现国内外学者对于这个问题没有一致的看法。进而结合我国资本充足性监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2006-2010年五年间我国10家相对具有代表性的上市银行的数据样本,对《商业银行资本充足率管理办法》实施一段时间后,资本充足性监管对我国商业银行绩效产生何种影响进行实证分析。计量结果显示,资本充足率监管对银行绩效影响显著。     

资本监管对商业银行长期盈利能力的影响

本文从资本监管结构、银行收益情况、资产规模和资产质量、外部宏观环境及市场份额等方面对中国49家商业银行2006—2012年的数据进行了实证分析,从中研究资本监管对商业银行长期盈利能力的影响。通过研究发现,无论是对整个商业银行体系进行分析还是对不同银行分类进行对比分析,资本充足率或核心资本充足率都对商业银行长期盈利能力有显著的正向作用;同时,股权资产比、市场份额和不良贷款率等也对商业银行的长期盈利能力具有不可忽视的影响。因此,加强资本监管是商业银行获得长期盈利能力的关键。