他山之石 可以攻玉——国外商业银行重大操作风险事件对中国启示

通过分析三起在国际上影响巨大的商业银行操作风险事件,并结合近几年中国商业银行操作风险损失案件,总结出中国商业银行操作风险的特点,最后得出国外商业银行操作风险事件对中国的启示和加强中国银行操作风险管理的对策。     

中国商业银行声誉风险经济资本的度量

本文基于中国某大型商业银行2003~2012年的声誉风险损失数据,在对样本数据进行概率分布函数拟合的基础上,运用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法计算该商业银行总的声誉风险经济资本需求。研究发现,该商业银行声誉风险发生频数符合Logistic分布,而声誉风险损失余额符合对数正态分布。文章认为,在使用蒙特卡洛模拟法计算商业银行声誉风险的经济资本需求时,很难排除分布函数选择上的主观性对结果的影响。因此,在完善中国商业银行声誉风险经济资本度量模型与方法的同时,应加强对声誉风险事件分级分类管理、建立起中国商业银行声誉风险损失数据库。     

保险公司操作风险损失分布量化及其应用

为探讨适合我国保险公司操作风险量化模型应用,本文尝试使用损失分布法对操作风险损失分布进行量化研究,并运用案例对某保险公司操作风险损失数据取得经验分布,寻找损失数据的规律,评估其风险影响程度,并使用该模型进行风险监控,有助于保险公司对未来风险及时防范。国内保险公司可以积极尝试建立本公司操作风险损失数据库,并探索操作风险数据量化分析模型,有助于提高公司操作风险管理水平,提升决策的科学性和稳健性。     

我国财险企业欺诈类操作风险度量研究

我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。     

操作风险管理的国际案例比较

本文对商业银行操作风险的国际典型案例进行分析,主要选取了商业银行操作风险管理的三个损失案例,和两个成功案例进行概述,在此基础上,对所选取商业银行的操作风险管理手段、得失进行比较分析,希望对中国商业银行有所启发。     

数据整合视角下商业银行操作风险度量研究北大核心

随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:对于一般操作风险损失,对数正态分布的拟合效果优于其他分布;对于极端操作风险损失,POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合;分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征;运用信度理论可以更准确地对操作风险水平作出合理的估计,弥补数据缺失造成的不足。     

巴塞尔委员会LDCE项目分析与比较

操作风险是商业银行等金融机构所面临的主要风险之一。2008年,巴塞尔委员会下属的标准实施组操作风险小组进行了LDCE项目(损失数据收集练习),17个国家的121家银行参与了此项目。本文对LDCE项目进行简单介绍,并结合巴塞尔委员会和美联储前两次的损失数据调查情况,对2008年LDCE提供的数据从参与机构、损失事件次数和损失金额在风险事件类型和业务条线上的分布进行了系统分析。     

基于贝叶斯网络的我国商业银行声誉风险度量研究

根据我国商业银行声誉风险分布情况,构建商业银行声誉风险评价体系。运用贝叶斯网络模型,考量国有商业银行2007~2012年间的485组声誉损失数据,得出声誉风险的超极限矩阵。实证表明,企业感召力缺乏、产品和服务缺陷、银行风险控制不足等成为中国商业银行声誉风险的主要因素,银行应有针对性地对其进行有效规避和分散。     

基于制度视角对中国商业银行操作风险管理的思考

2004年6月颁布的巴塞尔<新资本协议>将操作风险定义为"由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件所导致的损失的风险."近几年来,中国商业银行发生了一系列重大案件,这些案件不仅给商业银行造成了巨大的资金损失,而且严重损害了商业银行的社会形象和公众对商业银行的信任,更为重要的是引发了国际市场对商业银行风险控制能力的质疑,对中国商业银行在国际市场上开展业务造成了不良影响.     

中国商业银行操作风险量化管理现状分析

操作风险俨然成为银行三大风险之一,对于操作风险的量化管理已成为现今的热门课题,本文从操作风险的概念入手,分别从监管和银行的角度分析中国商业银行操作风险量化管理现状,指出国内银行的操作风险计量管理还比较薄弱,主要体现在:操作风险管理存在一定的认识误区、操作风险管理技术有待进一步提升和缺乏操作风险量化基础等方面。因此中国商业银行操作风险量化管理工作任重而道远。     

商业银行操作风险的统计特征及其资本模拟实证

本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等.在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10 231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3 163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击.     

商业银行操作风险的声誉风险效应及影响因素研究

即使是损失很小的操作风险事件,也会引发巨大的声誉风险并诱发系统性金融风险。探究我国商业银行操作风险事件引发的声誉风险效应及影响因素,是本文研究的核心问题。本文以2001年1月至2019年3月中国上市银行公开披露的201件操作风险事件为样本,运用事件法进行分析。结果显示,由于国家声誉的风险分担机制,相较于股份制银行,国有大型银行操作风险事件引发的声誉风险更低且恢复较快;而涉及高管人员的操作风险事件会造成更大的商业银行声誉损失。本文进一步对声誉风险的影响因素进行回归分析,结果表明虽然国有大型银行比中小银行更易受到声誉损害,但国家声誉对国有大型银行操作风险事件的声誉风险效应具有明显的抑制作用,且这种风险抑制作用会与商业银行有形资本形成"替代效应"。本文的政策启示在于,以国有大型银行为主体的金融体系中,应重点关注中小银行和高管人员在监管操作风险事件引发的声誉风险中的重要意义,通过完善落实有形资本的监管制度提升对声誉风险的抑制作用。     

商业银行会计结算操作风险防范的研究

防范商业银行会计结算操作风险是加强商业银行内部控制的关键环节.本文在归纳总结我国商业银行会计结算操作风险表现形式的基础上,分析了商业银行会计结算操作风险产生的原因,并提出了防范商业银行会计结算操作风险的相关措施.     

商业银行操作风险监管的发展及对我国商业银行的启示

商业银行的操作风险监管在1995年巴林银行事件后开始引起高度重视,至今已有十余年。本文系统整理了国际银行业和我国商业银行操作风险监管的发展历程,分析了我国商业银行操作风险监管从无到有、从弱到强、日趋完善、与国际银行业逐步接轨的发展轨迹。在此基础上,指出我国商业银行与监管要求之差距所在以及未来努力的方向。     

从银行监管改革变迁看我国商业银行操作风险管理路径选择

本文从介绍国内外操作风险监管改革变迁入手,分析了巴塞尔协议III和巴塞尔协议II在提升银行风险管理水平方面的差异,通过对我国商业银行操作风险管理现状和问题进行分析,提出了建立操作风险管理体系本质上是在商业银行应用更为精细化的管理方法,我国区域性商业银行、全国性商业银行、全球性商业银行现阶段操作风险管理的路径只要与银行的业务性质、规模和复杂程度相适应就是最佳选择的观点。     

基于收入模型对商业银行操作风险的估计

操作风险潜在于商业银行经营管理之中,加重了金融机构的脆弱性,给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上,本文采用自上而下的收入模型,运用2000~2009年5家上市银行的财务指标数据,构建了面板回归模型,对中国商业银行的操作风险进行了估计,并以深发展和浦发银行为例对这两家商业银行操作风险的发展状况作了深入分析。研究发现,国内商业银行8.62%的收益波动是由操作风险所导致的,尽管目前商业银行操作风险估计值与核心资本之比偏高,但仍是可控的,银监会的监管措施对商业银行风险管理的作用是及时且有效的。     

情景分析在商业银行风险管理中的应用

高级计量法(AMA)是商业银行操作风险计量方法的发展趋势,损失数据的数量和质量影响着AMA模型计量结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求水平。作为一种前瞻性的风险管理方法,情景分析可以弥补银行内部损失数据不足的问题,同时综合专家经验,在一定程度上克服了VaR模型本身的缺陷。在探讨情景分析方法论的基础上,本文以部分国际同业的实践为例介绍了情景分析的应用流程,并指出国内银行要实施情景分析,必须重视并积极推进历史损失数据的积累,对数据的应用应循序进行,并不断加强对分析人员的培养。     

商业银行业务运行风险集中监控模式分析

近年来,我国商业银行在业务运行过程中产生的损失事件日益繁多,且多为内部因素形成,其损害更隐蔽、更常见,破坏力也更大。本文以工商银行江西省分行实施全省集中监控运行风险为例,深入剖析了业务运行风险理论基础和运行风险发生机理,探讨了业务运行风险省行级集中监控模式的应用对象、实施路径、管理流程以及进一步推进风险集中监控纵深发展的措施。为了深入推进业务运行风险集中监控模式,应当进一步树立风险管理全局意识,加快风险分级管理机制及风险评估机制建设,加强监控队伍建设。     

基于Logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研究

商业银行的稳定健康直接关系到金融体系的稳定和国家经济的发展乃至国家安全。本文在对商业银行财务风险进行深入分析的基础上,通过比较＂经营稳健的商业银行＂和＂经营出现财务风险的商业银行＂在资本充足性、信用、盈利能力、流动性和发展能力五个方面存在显著性差异的指标,采用Logistic回归法构建了一个多指标综合监控的银行财务风险测度模型,以期能够有效地识别风险,通过事前控制确保商业银行的健康稳定发展,平抑经济波动,为实现国民经济的良性循环奠定基础,最终促进我国国民经济沿着良好的态势发展。