我国商业银行信用风险的化解之道

一、商业银行信用风险的概念 商业银行的信用风险是指借款人(或交易对手)不能按照合约履行其义务的潜在可能性.信用风险可分为以下5类: (一)工商贷款信用风险.工商贷款信用风险是商业银行面临的最主要的信用风险.商业银行在接到贷款申请时,通常根据"5C"法对申请人的还款能力和还款意愿进行综合分析,在此基础上,实行"审贷岗位分离"和贷款"三查"制度,对借款人的资信状况进行全程监控.     

商业银行中小企业贷款信用风险管理研究

商业银行贷款是支持中小企业发展的重要途径,而信用风险是商业银行经营中小企业贷款业务中面临的首要问题。本文以商业银行中小企业贷款信用风险为例,从贷款客户和商业银行两个角度探讨了中小企业贷款信用风险的影响因素,据此提出了完善商业银行中小企业贷款信用风险管理的对策建议。     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。     

试论个人住房抵押贷款与资产证券化

近年来,住宅产业作为国民经济新的增长点和消费热点,得到了迅速的发展。而启动住房市场的关键是资金问题。从98年开始,我国各家商业银行积极扩大个人住房抵押贷款业务,这无疑成为注入住房市场的一支强心针。然而,由于个人住房抵押贷款利差小,客户散,贷款期限长等原因,商业银行实际风险相当大。其风险表现在:(1)信用风险。由于个人住房抵押贷款属“零售”业务,贷款对象多而散,而我国目前还没有对居民个人的资信状况进行调查评估的行业,因此商业银行要承担很大的信用风险。(2)流动性风险。一方面个人住房抵押贷款属于中长期贷款     

我国商业银行个人住房贷款业务信用风险的防范措施

个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。我国商业银行个人住房贷款的风险管理机制相对比较欠缺,特别是对信用风险的管理,能否认清并有效化解信用风险,将在很大程度上影响个人住房贷款业务健康和快速发展。本文从完善客户的审查机制,个人信用体系、个人客户信用评定机制、商业银行内控制度及加强商业银行信用风险管理意识等多种途径,论述了对个人住房贷款存在的信用风险进行有效防范的措施。     

事件

银监会起草《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》1月16日,为规范商业银行委托贷款业务经营,银监会起草《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),禁止将授信资金、发行债券筹集的资金和筹集的他人资金等用于发放委托贷款。《办法》明确委托贷款业务是商业银行的委托代理业务,商业银行履行相应职责,收取代理手续费,但不承担信用风险,强调商业银行严禁接受国家规定具有特殊用途的各类专项基金、银行授信资     

商业银行信用管理功能缺位的成因与补救

狭义的商业银行信用管理包括自身信用风险、贷款信用风险和投资信用风险的管理;广义上的商业银行信用管理可以认为是对商业银行面对的所有风险的综合管理,而商业银行面临的更主要是授信业务中的信用风险.     

美国新贷款分类方法述评

1938年，美国监管当局出台了统一的贷款分类制度，其后经过1949年、1979年、2004年的三次修订形成现行的五级分类制度。目前众多新兴市场国家普遍效仿的是1979年的五级分类制度。现行的贷款分类制度被监管当局和商业银行用来计量贷款的信用风险、比较商业银行信用风险的高低、评估商业银行贷款损失准备金的充足性乃至商业银行准确识别和计量信用风险的能力。     

贷款定价的信用风险成本的计量方法

正确评估贷款定价信用风险成本,评估客户的违约风险,合理确定风险补偿水平是贷款定价的重要环节。本文结合影响信用风险成本的主要因素,对商业银行一般客户单项债权与重要客户全部债权的信用风险成本进行了理论与操作层面的分析,为商业银行贷款定价之信用风险管理提供了有益的参照。     

住房按揭保险的理论与实践

<正>一、住房按揭贷款面临风险分析与住房按揭保险(一)住房按揭贷款面临风险分析房地产风险主要包括财产风险、责任风险、信用风险和人身风险①。由于贷款机构(主要是商业银行)发放住房按揭贷款首先面临的就是借款人人身安全风险,以及借款人具有正常健康与行为能力情况下违约的信用风险,最后便是发生违约时即使取得抵押财产也可能面临财产价值损失的风险,因此银行与借款人对这三类风险格外关注。     

商业银行小微企业信贷风险及其管理

本文主要阐述了商业银行小微企业贷款信用风险的相关特点,对商业银行小微企业贷款信用风险形成的原因进行了分析,以及信贷风险管理中存在的问题,并提出了小微企业贷款信用风险管理的相关措施。     

浅谈房地产信贷业务的风险与控制

一、房地产信贷业务隐藏着一定风险 风险之一：信用风险。个人住房贷款之所以被商业银行视为优质资产，主要是其信用风险比较小，目前不良贷款率只有2％左右，是商业银行最安全的信贷资产。但是目前采用“一逾两呆”方法判断其信用风险程度，判断的依据主要是看贷款本息是否被拖欠．是否具备充足的财产抵押。     

我国商业银行信用风险保障政策的效果分析

在我国目前的金融体系下，由于资本市场起步较晚，以商业银行贷款为主的间接融资方式占主导地位。这就决定了我国的金融风险主要表现为信用风险，而抵押或担保贷款是我国商业银行防范及转移信用风险的重要保障政策。由于执行中的不规范，抵押或担保贷款虽然在贷款中起到一定的防范和转移风险的功效，但受各种因素的影响，其风险保障政策的效果不尽人意。起到分散风险和规避风险的作用。因此对我国商业银行信用风险保障政策做一分析是十分必要的。     

基于Credit Metrics模型的汽车消费贷款业务信用风险管理分析

汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理.Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础.     

浅谈商业银行保证担保贷款的风险防范

目前,我国商业银行的资产绝大部分以贷款形式存在,贷款信用风险是商业银行经营风险中最大的一种风险。防范和化解贷款担保风险,确保担保的合法性和有效性,维护信贷资金安全是避免商业银行经营风险的重要环节。保证作为商业银行贷款担保方式中担保力最弱的一种,其风险的防范对于保证信贷资金的安全显得尤为重要。     

对商业银行全面风险管理的思考

商业银行风险的表现形式 　　(一)信用风险.信用风险是指银行的交易对象由于各种原因未能按合同约定履约而形成的风险,信用风险不仅存在于贷款中,也存在于其他表内和表外业务,如担保、承兑和证券投资业务中,这是商业银行开展业务首先面临的风险,也是商业银行业面临的主要风险.……     

商业银行信用风险管理策略

信用风险是商业银行面临的主要风险,也是转轨经济时期我国银行业甚至整个金融体系面临的最大风险。随着金融市场的不断发展,商业银行的信用风险管理策略也正在发生深刻的变化,形成了基于客户和基于市场两大策略并重的现代信用风险管理方法体系。本文在介绍实施信用风险管理策略主要方法的基础上,对比分析了两种策略的特征,并提出了对我国商业银行信用风险管理的启示。基于客户的管理策略长期以来,商业银行信用风险管理主要是针对客户进行的,通过与客户订立合同条款来降低贷款的违约概率或违约损失率,或者要求适当的贷款利率以补偿对风险的承…     

我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是银行业最古老的风险，也是银行业面临的最主要的风险。而商业银行作为承担信用风险的企业，管理信用风险是商业银行的生存之道。我国商业银行由于历史、体制等原因，信贷资产质量不高，信用文化缺失，信用风险管理的技术落后。对此，我国商业银行应通过加强贷款管理，培育健康的信贷文化，改善风险管理方法，创新风险管理机制等手段，增强其竞争力。     

我国商业银行信用风险管理策略研究

在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从根源上降低不良资产的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。     

消费信贷业务风险分析及应对策略

一、消费信贷业务风险的特征分析消费信贷业务是指个人住房信贷、个人经营贷款、个人综合消费信贷、个人汽车消费贷款等业务,商业银行消费贷款业务面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险等。目前,我国商业银行消费信贷业务的风险特点主要体现在五个方面:一是影响借款人