企业失信的银企博弈分析

据银监会统计，截至2003年末，国有商业银行不良贷款余额为1．59万亿元，按照“一逾两呆”口径，不良贷款率为16．86％，按照“五级分类”口径，不良贷款率为20．36％。银行不良贷款居高不下的原因有很多，其中企业失信是主要原因之一。企业失信容易造成银企博弈过程中的逆向选择、道德风险和银行惜贷，从而降低信贷市场的效率和加剧银行的信贷风险，因此，解决企业失信问题是有效防范化解银行不良贷款的重要举措。     

关于我国国有商业银行不良资产出售的难点与对策探讨

据国家统计局调查 ,1997年我国大中型国企帐面的平均负债率为 6 5 % ,有 40 %的企业负债率高达 80 % ;到 1998年底 ,已有 2 186家企业负债率高于 10 0 % ,即资不抵债 ,占全部大中型企业的 14.6 % ;到 1999年上半年 ,国企亏损面更高达 5 5 % ,几乎所有负债率高于 80 %的企业都处于亏损状态。而国企的大量亏损以及贷款的长期拖欠更直接造成了我国主要从事国有企业贷款的国有商业银行的不良贷款剧增 ,从而成为金融风险最大的隐患。据统计 ,目前 ,我国四家国有商业银行呆、坏帐占贷款总额的 2 5 %左右。为了解决银行不良资产问题 ,国家出台了一…     

锁定翻番不松劲 找准定位再图强——芜湖市农行“三年规划”促进业务发展大跨越

2001年初，芜湖市农行本届党委成立之初．该行正面临着市场份额小、超负荷经营严重、资产质量差、历史包袱沉重、员工士气不旺等“五大问题”。当时，该行各项存款仅为16亿元，市场份额位于本市四大国有商业银行之末；点均存款为2398万元．人均存款仅为177万元．低于全市8家金融机构平均水平；各项贷款近20亿元．其中不良贷款余额15亿元，不良贷款占比高达74％，帐面亏损达7667万元。     

商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响

采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度,并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。研究结果表明,商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关,各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同,其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行,降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。     

商业银行收贷中借新还旧问题还不容忽视

近期，人行广平县支行在对县辖国有商业银行不良贷款进行检查时发现，各家商业银行在收贷中借新还旧现象十分突出，并且多数不良贷款的形成是由于被停止借新还旧，这种现象的存在：一是企业为了减轻自身负担，减少利息支出，逃避银行的处罚，以此来增加企业的效益；二是从银行来看，帐面上反映增加了当年收入的利润，也相应提高了贷款质量，而实质上由于借新还旧未能得到有效规范，人民银行也疏于这方面的管理。致使商业银行贷款部分陷入了贷款到期-借新还旧-再到期-再借新还旧的恶性循环之中，潜在风险也就不容质疑。     

对武宁县国有商业银行依法收贷情况的调查

基本情况 截止2000年12月底,武宁县四家国有商业银行各项贷款总额75618万元,不良贷款30526万元,占各项贷款总额40.36%;不良贷款中逃废银行债务总额3427万元,占各项贷款总额4.53%,占不良贷款11.22%.通过调查了解,该县四家国有商业银行2000年通过法律收贷已执行完毕的仅3笔,金额12万元;正在执行的90笔,金额2400万元;执行不到位的8笔,金额37万元;统一审结了案的3笔,金额10万元.由此可见其比例之低,效益之差,银行依法收贷道路的坎坷曲折,很值得我们去分析和思考.     

地方政府参与金融不良资产处置问题研究

随着我国加入WTO协议中对金融业全面开放过渡期即将结柬，我国的金融改革已进入攻坚阶段，尤其是国有商业银行以股份制改造为核心的综合改革步伐已明显加快，而改革能否顺利推进，其中一个最大的障碍就是历年积累下来的巨额金融不良贷款的处置问题。有统计资料表明，国有商业银行不良贷款的形成，由宏观经济和企业方面的原因约占70％-80％，由银行自身管理方面的原因约占20％-30％。[编者按]     

浅谈如何防范和化解企业逃废银行债务风险

当前，企业逃废银行债务屡禁不止并呈恶性蔓延之势，是银行不良资产形成的重要原因之一。据统计，截至2000年末，全国在四大国有商业银行及交通银行开户的改制企业62656户，涉及贷款本息5792亿元，经过金融债权管理机构认定的逃废债企业32140户，占改制企业的51.29%，逃废银行贷款本息1851亿元，占改制企业贷款本息的31.96%,在这些改制企业中，主要是以破产、分立、租赁、兼并等形式逃废债务，破产是其中的主要方式。     

国有商业银行不良贷款成因分析

巴塞尔协议对资本充足率的规定使得商业银行越来越关心不良贷款问题。我国长期以来积累的不良贷款主要是由于旧有体制造成。除此之外,政府、银行和企业作为利益相关者也对不艮贷款的形成负有一定责任。随着金融资产管理公司的成立和国有商业银行股份制改革,不良贷款呈现出新的特色。本文尝试将不良贷款的形成解释为维护经济有序运行和稳定发展的成本。     

国有商业银行实施不良贷款证券化的必要性分析及途径探讨

<正>近年来,国有商业银行不断完善风险防范及内控机制,资产质量状况得以明显改观。但截至2006年底,四大国有商业银行仍约有20000亿元的不良贷款。巨额不良贷款的存在,严重侵蚀着国有商业银行的经营利润,其内在价值也大幅缩水。而传统的处置手段效率较低,国有商业银行要在较短的时间内处置消化不良贷款,应当采取不良贷款     

我国银行业不良资产状况和变化趋势分析

我国银行业在转轨过程中积累了大量的信贷风险,不良贷款主要集中在国有商业银行,且不良贷款率较高,损失类贷款比重较大,主要产生于制造业、批发零售业和房地产业。我国新一轮投资膨胀可能会造成银行不良贷款大幅上升,这些贷款风险可能会在今后几年内显现。     

商业银行信用风险管理趋势分析

一、我国商业银行信用风险现状1、信用风险是我国银行业最大的风险之源。金融业的全面对外开放已为期不远,国内金融体制改革和金融机制的改革步履匆忙,国内银行业面临的激烈竞争不言而喻。在我国中介主导型的金融体系中,银行融资仍将是企业筹措资金的主要方式,银行体系面临的风险将是我国金融风险的主要构成要素,高额不良资产已成为我国金融体系极不稳定的因素。截止2003年9月末,四家国有独资商业银行本外币不良贷款为1.8万亿元,占全部贷款的26.62%。政府1999年成立的四大资产管理公司(AMC),通过面向国有商业银行发行金融债券和向中央银行借款的方式筹措资金,曾收购了四大国有商业银行共1.4万亿元不良债权,通过债权转让、债转股等方式予以处置,     

浅谈银行贷款贷前审查应关注的几个事项

贷款作为一种传统业务，是商业银行最主要的资产业务，其利息收入也是商业银行最重要的经营收入来源。但由于历史的原因以及金融体制改革中诸多因素的影响，我国商业银行的不良贷款率处于较高水平。银行不良贷款问题，既有历史原因，也有现实原因；既有主观原因，也有客观原因。其中宏观经济因素和社会信用环境是影响我国贷款质量的主要原因，商业银行本身的体制和制度等因素也是影响贷款质量的重要原因。     

试论国有商业银行不良贷款的化解方略

当今我国国有商业银行面临着严峻的挑战 ,主要是银行不良贷款大量增加 ,信贷资金流失严重。这不仅困扰着国有商业银行的转轨进程 ,而且对国民经济的平稳发展也将产生重要影响 ,这是产生金融风险的重要原因。为此 ,全面分析问题 ,采取有效措施 ,化解银行不良贷款 ,已成为需要探讨和解决的重要课题。　　一、成因 :历史与现实并存　　国有商业银行不良贷款增加 ,信贷资产风险加剧 ,是我国长期以来社会经济运行和金融体制深层次问题的综合反映 ,是多方面原因造成的 ,既有历史的因素 ,也有现实的因素 ;既有制度方面的问题 ,也有管理方面的问题。…     

引入机构投资者处置银行不良资产——本刊记者徐樱访中国工商银行投资银行部武士伟博士

截至2003年末，我国主要银行业金融机构不良贷款余额为2.44万亿元，不良贷款比例为17.80％。国有商业银行不良贷款余额19168亿元，不良贷款率为20.36％，政策性银行不良贷款余额3361亿元．不良贷款率为17.39％，股份制商业银行不良贷款余额1877亿元，不良贷款率为7.92％。另据统计，近年来，国有商业银行每年处置不良资     

我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型

本文以不良贷款率作为评估银行主要风险的指标,建立SUR模型对我国国有商业银行、股份制银行,城市商业银行和农村商业银行四类银行进行了宏观压力测试。通过构建房价下跌和物价上涨的极端情景,运用蒙特卡洛模拟方法得到宏观经济因素冲击下四类银行的贷款损失分布,结果表明在设定的压力情景下,四类银行的贷款损失率都有不同程度的上升,国有商业银行的稳健性最好,而城市商业银行表现相对较差。     

社会信用淡化对银行信贷资产质量的影响及其对策建议

据《人民日报》1996年8月12日报道，中国人民银行行长戴相龙向中外新闻界首次公开披露我国国有商业银行的不良资产状况：截至1995年底，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的贷款余额中不良贷款占20．53％，在不良贷款中，逾期贷款约占12％；3年未还的呆滞贷款和企业因破产倒闭根本无法归还的呆帐贷款共占8％多。造成这种状况，客观地说，既有银行自身经营不善的因素，也有外部经济环境的不利影响，尤以社会信用淡化这个外部环境对形成银行不良信贷资产影响最大。现就此作初步探讨。一社会信用是指以偿还为条件的价值运动的特殊形式，…     

对现行贷款呆坏帐核销制度的反思

目前我国国有商业银行的不良资产比重居高不下且呈不断增长趋势,已成为我国银行业的一大隐患。造成这一现象有宏观经济环境、银行自身经营管理不力等多种因素,而国有商业银行贷款呆坏帐冲销制度不尽合理也是一个重要原因。一、目前我国国有商业银行贷款呆坏帐核销的认定条件过严,只有在借款人或担保人破产或死亡、失踪后未能还清的贷款才属于可核销范围,而客观现实中许多企业在事实上已经处于停产,关闭状态,根本无法偿还银行的贷款,但因不属于上述认定范围,银行无法对该类企业的债权进行及时的清理,这一方面造成银行无法有效阻止其…     

用临界成本方法对银行不良资产进行定量研究

美国次级贷款危机引发了国际金融危机,以银行不良贷款为主要内容的不良资产管理越来越引起国家和金融风险管理当局的重视。我国银行目前试行了贷款五级分类制度,旨在提高贷款管理质量和分步预警,控制不良贷款的产生。本文运用临界成本方法探讨贷款分级管理机制,对银行不良资产进行定量研究,强化国有商业银行贷款风险管理,为不良资产剥离和处置提供决策依据。     

浅析当前我国金融风险的成因及防范

在市场经济条件下,经济风险是不可避免的。当前一段时间内,金融风险作为经济风险的一种,似乎表现得更为突出,更为剧烈。国家信息中心的一份研究报告指出,1996年底我国国有商业银行的总资产达6.7万亿元,约占全部金融机构资产的7.5%,其中各类贷款近5.1万亿元,若按国际上通行的划分标准,即逾期6个月的为不良贷款,则不良贷款的比重较高,此外企业欠息有增无减,信贷资产流失严