我国银行业资本充足监管效应分析

2008年金融危机爆发,国外众多金融机构破产,使得资本充足率的监管再次成为关注的焦点。探讨资本充足率监管政策效应具有很大的理论价值和现实意义。本文在引言中讲述了研究背景、内容及其意义,并对我国商业银行资本充足率监管的现状进行了简单的介绍。接下来对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,发现国内外学者对于这个问题没有一致的看法。进而结合我国资本充足性监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2006-2010年五年间我国10家相对具有代表性的上市银行的数据样本,对《商业银行资本充足率管理办法》实施一段时间后,资本充足性监管对我国商业银行绩效产生何种影响进行实证分析。计量结果显示,资本充足率监管对银行绩效影响显著。     

商业银行资本充足性管制的紧缩效应探析

资本是商业银行经营的基础,资本充足率也是监管当局重视的指标之一.随着巴塞尔协议的公布,许多国家相继对商业银行实行了资本充足性管制,其后,各国商业银行的资本充足率逐步提高.同时,资本充足性管制对宏观经济产生的影响也引起了人们的广泛关注.本文首先通过构造一个简单的模型,考察资本充足性管制对商业银行信贷资产所带来的紧缩效应;然后,对发展中国家进行了实证分析;最后,对我国商业银行补充资本金问题进行了研究,指出我国入世后,为了消除加强资本充足性管制的紧缩效应对宏观经济带来的不利影响,应做好补充国有商业银行资本金、发展资本市场和吸引外资银行进入等方面的工作.     

资本充足率高代表资本充足吗？--基于中国上市银行2007～2011年季度数据分析北大核心CSSCISSCI

鉴于监管压力是我国银行被动调整资本充足率的原因,本文认为,我国商业银行资本充足率高并不一定代表资本充足的真实和有效。通过计量实证和统计方法对14家银行财务数据进行的研究,本文对提高资本充足率的两种方法——资本管理和监管资本套利进行了分析。结果表明,银行没有通过贷款损失准备进行资本管理,但是通过相互持有次级债弥补资本不足。在监管资本套利方面,我国资产规模较大的银行很可能进行了监管资本套利。在金融不断深化的背景下重新审视资本监管,重视资本充足的真实有效是未来银行监管面临的重要课题。     

商业银行资本充足性管制的紧缩效应探析

资本是商业银行经营的基础，资本充足率也是监管当局重视的指标之一。随着巴塞尔协议的公布，许多国家相继对商业银行实行了资本充足性管制，其后，各国商业银行的资本充足率逐步提高。同时，资本充足性管制对宏观经济产生的影响也引起了人们的广泛关注。本文首先通过构造一个简单的模型，考察资本充足性管制对商业银行信贷资产所带来的紧缩效应；然后，对发展中国家进行了实证分析；最后，对我国商业银行补充资本金问题进行了研究，指出我国入世后，为了消除加强资本充足性管制的紧缩效应对宏观经济带来的不利影响，应做好补充国有商业银行资本金、发展资本市和吸引外资银行进入等方面的工作。     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

中国商业银行资本监管有效性实证研究

为了检验资本充足性管制对中国商业银行的资本充足率和风险水平的影响,本文在国外学者研究的基础上,构建了一个联立方程模型。根据这个模型,采用两阶段最小二乘法进行实证分析,分析结果表明:不管是资本充足情况较好的银行,还是资本充足情况较差的银行在资本充足性管制的压力下都提高了资本充足率;资本充足性管制促进了商业银行风险的降低。不过,由于多数银行已超过资本充足性管制中的最低标准,该标准产生的管制效应正在减弱。     

我国商业银行资本充足率监管要求与银行经营绩效的关联性研究

近年来,由于对银行资本监管的放松所引发的大规模的金融危机,使各国逐渐认识到寻找适合本国金融发展的资本监管制度的重要性和必要性.中国银监会结合最新的巴塞尔协议对资本充足率的监管要求,对我国商业银行资本充足率提出了“区别划分、区别监管”新的监管政策.本文首先针对新政策出台后系统性银行资本充足率达标情况和银行经营绩效的变动情况做了描述性统计分析,然后再结合主成分分析法得到的银行综合绩效指标做回归分析,得到彼此的关联性.最后就商业银行经营绩效与资本充足率监管如何更好的协同发展提出合理化建议.     

资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响分析

资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。     

资本充足率约束与我国商业银行经营转型的关联性分析

对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。     

我国商业银行资本充足状况研究

根据《巴塞尔协定》,商业银行的资本充足率即银行资本与风险加权资产之比不得低于8%,各国银行监管机构将监管重点逐步转移到以资本充足率为核心上来,资本是否充足成为衡量商业银行风险大小的最基本的指标。我国商业银行在经营过程中重资产轻资本,重扩张轻风险,使资本充足状况堪     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平.实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效.市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化.改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础.     

资本管制下商业银行战略选择对绩效的影响

以我国14家上市商业银行2004～2009年的平衡面板数据为样本,通过银行关键战略资源配置来体现银行战略选择,将银行战略问题从定性向定量转化,并通过理论建模和实证分析来研究资本管制、战略选择和绩效三者的关系。结果认为,资本管制对银行的资本充足率与绩效都存在显著直接影响;资本管制通过调整商业银行资本充足率,对绩效产生间接影响;管制压力与不同的战略资源配置的交互作用分别对资本充足率、绩效有不同的影响。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。     

提高国有商业银行的资本充足率增强防范风险能力

中央银行对商业银行资本充足性管理是其监管的核心。近年来,国有商业银行提高了呆帐准备金率,金融资产管理公司也收购了银行的一些不良债权,在一定程度上提高了资本充足率。但应看到,目前我国商业银行的资本金总量仍然不足,结构也不合理。因此,要采取积极有效的措施,提高资本充足率,以保证商业银行的清偿能力和抑制倒闭性风险。     

商业银行资本金补充途径研究

随着外资银行进入中国,我国商业银行面临的竞争日益激烈。长期以来我国商业银行普遍忽视对资本金进行管理,资本金不足,资本充足率偏低,资本充足率是一个用来衡量银行资本与资产风险预防程度相对而言是否充足的重要指标,提高资本充足率对银行自身经营和银行市场竞争能力的提高具有重要的意义。本文对我国商业银行资本金现状以及补充途径进行了详细的分析,并提出了商业银行补充资本金的相关建议。     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率.     

资本监管对商业银行长期盈利能力的影响

本文从资本监管结构、银行收益情况、资产规模和资产质量、外部宏观环境及市场份额等方面对中国49家商业银行2006—2012年的数据进行了实证分析,从中研究资本监管对商业银行长期盈利能力的影响。通过研究发现,无论是对整个商业银行体系进行分析还是对不同银行分类进行对比分析,资本充足率或核心资本充足率都对商业银行长期盈利能力有显著的正向作用;同时,股权资产比、市场份额和不良贷款率等也对商业银行的长期盈利能力具有不可忽视的影响。因此,加强资本监管是商业银行获得长期盈利能力的关键。     

基于资本充足率要求的我国商业银行风险控制有效性研究

资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。