关联企业信用风险溯源及防控机制优化

关联企业信用风险防控在银行授信管理中十分重要.关联企业的隐性化趋势及其信用风险的系统性特征,要求商业银行针对关联企业授信管理中存在的缺陷,优化信用风险防控机制,构建关联企业授信业务风险管理机制,提高识别企业间隐性关联关系的能力,统一测算关联企业的授信额度,在此基础上建立关联企业授信风险预警机制,构建银行间关联企业信息互换平台,强化对关联企业信用风险的保障性控制.     

商业银行信用风险预警支持模型及其系统

针对当前对商业银行信用风险预警研究以风险度量为主而缺乏对预警过程的机理和模型研究，分析商业银行信用风险的生命周期，结合企业预警理论提出了商业银行信用风险预警的逻辑过程，对商业银行信用风险预警建立了支持系统，并在最后给出了应用实例。     

商业银行大额客户授信集中度管理相关问题探究

大客户蕴含的授信集中度风险成为商业银行信用风险管理的重中之重。近年来,一方面部分商业银行热衷于“垒大户”,大额授信客户集中度正逐步提高;另一方面金融市场屡屡出现大额授信客户“暴雷”,多家商业银行为此产生巨额不良贷款,对自身经营及市场声誉带来重大负面影响。建议商业银行引起高度重视,正视自身面临的大额授信客户风险,深入分析其中的原因,采取完善统一授信体系及配套系统建设、运用集中度限额管理工具等措施强化风险管控。     

小微企业批量授信业务后台风险控制解析

本文在研究中以风险控制为核心,明确商业银行小微企业授信业务模式,分析小微企业批量授信业务运行机制,提出小微企业批量授信业务后台风险控制途径,构建完善的风险控制体系,仅供参考。     

借款人资金流向临控的策略研究——由“阪神事件”引发的思考

“阪神事件”提示了缺乏监控企业资金流向的有效手段是我国商业银行产生信用风险的重要原因，提出了账户管理、贷后跟进、同业协作、授信管理、风险预警等若干措施，以防范信用风险。     

互联网趋势下的小微企业授信模式分析

本文认为,互联网金融并未改变小微企业的融资风险,利用互联网发展小微贷款需要加强信用风险管理、创新授信模式.笔者借鉴企业金融成长周期理论分析了小微企业的融资风险特征,总结了适合“线上”发展的几类小微贷款业务,并提出“线上”小微贷款的授信新模式.     

小微企业批量授信模式下的授信后管理

在小微企业批量授信模式,授信后管理不能再沿用以往的做法与模式。其主要内容是根据小微企业批量授信业务的特点,精细化地设置授信后风险监控、风险预警、信贷救援、催收管理以及不良资产经营等。     

利用群组授信破解小微企业融资难题——以MS银行为例

融资问题一直困扰着我国小微企业的发展,风险的防控难度以及实施操作的复杂性使得商业银行对小微企业融资持谨慎态度。MS银行通过对商圈和产业链的优选进行群组授信,有效降低了小微信贷产品的风险和操作复杂程度。这为其他商业银行转型进入小微企业信贷市场提供了重要借鉴,同时也为小微企业顺利获得银行授信提供建议。     

数字

2019年末我国商业银行不良贷款率1.86%。2020年2月17日,银保监会发布数据显示,2019年四季度末,我国商业银行不良贷款余额241万亿元,较上季末增加463亿元;商业银行不良贷款率1.86%,与上季末持平。服务实体经济方面,2019年四季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款余额36.9万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.7万亿元,较年初增速246%。     

商业银行信用风险预警模型的实证研究

选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型.实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成.     

大数定律与小微企业授信模式研究

贷款难一直是小微企业面临的最大问题。商业银行从自身盈利角度出发,面对日渐突出的金融脱媒现象,经营思路亟需转型,开发小微企业贷款业务以开辟新的业务增长点。本文基于大数定律,从商业银行角度出发,分析了小微企业授信模式。授信模式的选择和贷款利率确定是本文研究的两个重要方面,风险管拄贯穿整个授信过程。     

基于logistic回归的小微企业信用风险预警

本文以某商业银行化工行业2006年小微企业信贷数据为基础,综合运用因子分析和Logistic回归分析,对小微企业进行客户违约风险预警,并运用2007年的实际违约客户数据对模型风险预警能力进行验证,结果显示模型预警效果较好,这对加强银行的信贷风险管理具有参考意义。     

商业银行供应链金融展业路径探讨

供应链金融整合了物流、信息流、资金流,在缓解小微企业融资难、融资贵难题的同时,也对商业银行信用风险管理提出了更高要求。本文梳理了开展供应链金融业务面临的主要困难,阐述了商业银行发展供应链金融业务的主要路径,以应收账款融资为例探讨如何提升供应链金融效率,基于平衡授信风险与展业效率的思路提出对策建议。     

完善不良贷款问责制

近年来,我国银行业案件频发,大案要案时有出现,带来巨大的经济损失和声誉风险。笔者认为,银行业案件频发的一个重要原因是不良贷款问责制尚不完善,削弱了银行的公司治理水平。完善不良贷款问责制具有重要意义根据《商业银行授信工作尽职指引》相关要求,“商业银行应建立授信工作尽职问责制,明确规定各个授信部门、岗位的职责,对违法、违规造成的授信风险进行责任认定,并按规定对有关责任人进行处理”。     

加强贷后管理 防范信用风险

银行经营的风险主要是信用风险。随着经济市场化、银行经营商业化的深入,各商业银行对信用风险的防范与化解都采取了积极有效的措施,诸如审贷分离、评级授信、集中审批等,对近年来资产质量的逐步提高发挥了重要作用。但是,从目前新增不良贷款的成因看,主要是贷后管理不善造成。为此,现就商业银行贷后管理现     

基于GM(1,1)模型的商业银行信用风险预警系统设计

信用风险是其各种风险中最基本的风险,它直接影响着商业银行经营管理和生存发展,各国金融监管当局都非常重视,对商业银行面临的信用风险的监测和预警显得非常重要。本文试图引入一种商业银行信用风险的预警系统,首先从影响商业银行信用风险的各个因素中选取一个理想的监测预警信号,设计出对该预警信号的监测和传导机制,然后介绍灰色理论,并建立起预测信用风险的GM(1,1)模型,最后通过实证方法进行验证,模型的确能较好的实现对信用风险预警信号的监测。     

基于GM(1,1)模型的商业银行信用风险预警系统设计

信用风险是其各种风险中最基本的风险,它直接影响着商业银行经营管理和生存发展,各国金融监管当局都非常重视,对商业银行面临的信用风险的监测和预警显得非常重要。本文试图引入一种商业银行信用风险的预警系统,首先从影响商业银行信用风险的各个因素中选取一个理想的监测预警信号,设计出对该预警信号的监测和传导机制,然后介绍灰色理论,并建立起预测信用风险的GM(1,1)模型,最后通过实证方法进行验证,模型的确能较好的实现对信用风险预警信号的监测。     

基于隐含不良贷款率加强商业银行信用风险预判的研究

本文在梳理和比较当前商业银行信用风险评估技术的基础上,引出了隐含不良贷款率指标。通过汇总计算非金融上市企业相关财务数据,我们对国际、国内上市非金融企业的隐含不良贷款率与商业银行不良贷款率进行了比较分析,对利用隐含不良贷款率指标加强商业银行信用风险预判的有效性进行了研究。结果表明,虽然该指标存在局限性,但在揭示企业信贷风险方面仍具有一定的先导性和可参考性,可以用于辅助预判银行信贷风险。     

商业银行小微企业信贷风险及其管理

本文主要阐述了商业银行小微企业贷款信用风险的相关特点,对商业银行小微企业贷款信用风险形成的原因进行了分析,以及信贷风险管理中存在的问题,并提出了小微企业贷款信用风险管理的相关措施。     

数据仓库技术在银行风险与资产质量管理中的解决方案

数据仓库技术应用于商业银行风险管理和辅助决策是目前商业银行急需解决的重要问题。银行风险主要包括授信权限信用风险、汇率敏感度、流动资金风险、不良贷款、信用组合风险分析和安全性分析。数据仓库不仅对银行传统的额度进行监控,更重要的是可帮助银行做基于巴塞尔协议的压