我国商业银行与资本市场融合的必要性探讨

受经济金融体系内生的转型升级需求和中央政府的强制性制度供给推动,多层次资本市场的建设已经成为各方认可并努力的方向。商业银行过去主要经营长、短期贷款,虽然也起到了供应长期资本的功能,但在资本市场建设中起到的作用还相当有限。让商业银行更广泛地参与多层次资本市场的建设,不仅是资本市场发展的便捷途径,而且能够为商业银行的经营转型提供充足的动力。在商业银行融合资本市场的路径上,修改《商业银行法》、《证券法》和允许商业银行成立资管子公司都是政策可选项。     

我国商业银行与资本市场融合的必要性探讨

受经济金融体系内生的转型升级需求和中央政府的强制性制度供给推动,多层次资本市场的建设已经成为各方认可并努力的方向.商业银行过去主要经营长、短期贷款,虽然也起到了供应长期资本的功能,但在资本市场建设中起到的作用还相当有限.让商业银行更广泛地参与多层次资本市场的建设,不仅是资本市场发展的便捷途径,而且能够为商业银行的经营转型提供充足的动力.在商业银行融合资本市场的路径上,修改《商业银行法》、《证券法》和允许商业银行成立资管子公司都是政策可选项.     

目标要明确 策略要到位

近年来，随着资本监管要求的不断提高，资本对商业银行经营与发展的约束越来越严格，同时，商业银行面临的外部经济环境、市场环境、政策环境都发生了深刻变化，以批发性信贷业务为主导的传统经营模式的持续性面临严峻挑战。在这种客观背景下，商业银行因势而变，主动进行经营战略转型成为现实的必然选择。     

经济资本控制下基层行经营行为变化的若干思考

在银行股份制改革的现实背景下,经济资本管理模式的产生对商业银行经营体制的创新提供了新的发展空间,经济资本管理作为一种比较先进的商业银行管理技术,将使总分行管理体制下的基层行经营行为发生重大变化。     

资本约束下国内商业银行经营行为研究

本文从外部监管约束和价值创造内在动因两个角度,分析在资本约束的条件下,商业银行以追求价值最大化为目标的经营行为变动,并通过选取以净利润与风险加权资产的比例作为统一监管标准下的可比口径,以经济资本回报率作为因变量,构建面板数据模型分析影响商业银行经济资本回报率的主要因素,进而提出后金融危机时期商业银行价值创造的实现路径。     

强化成本约束 持续提升价值创造能力

随着中国经济转型进程加快,经济发展进入"新常态",国内商业银行面临传统利差优势收窄、风险加速暴露、净利润增速下降等情况,原有的经营发展模式面临较大挑战,对成本控制提出了更高的要求。在此背景下,总行将"向成本宣战"作为2016年的重点工作,本文分析了目前国内商业银行面临的经营现状,并从资金成本、风险成本、资本成本、财务成本、税务成本等角度对农行强化成本控制,增强价值创造能力提出了相关建议。     

资本约束下的信贷风险管理

去年银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)，并要求我国所有商业银行严格执行。这一重大政策出台的意义非常深远，它要求我国商业银行特别是国有商业银行要进一步重视公司治理和风险管理，制定和实施更为稳健的经营战略，同时要求在各项业务特别是资产业务的经营过程中进一步强化资本约束观念，充分考虑各类资产的总量、结构、风险、收益及其变化对银行经济资本的影响。     

试论加强我国商业银行的境外机构监管

为顺应世界经济一体化、金融国际化、资本国际化的潮流，我国商业银行纷纷走出国(境)门，步入国际金融市场，大力开展跨境经营。国际金融市场机会多，同时风险也大，加强商业银行跨境经营监管相当重要。本文根据我国商业银行跨境经营的现状和特点，分析了我国商业银行的境外机构监管存在的问题，论述了我国加强对商业银行境外机构监管的国际法依据，并从我国银行监管当局和商业银行母行的角度提出加强境外分支机构监管的对策措施。     

季报折射商业银行亟需加快经营转型

三季度16家上市银行季报表明,商业银行不良反弹,利润增速明显回落,重回存贷利差的增长模式。在当前经济增速放缓,利率市场化开启、新资本管理办法即将实施的大环境下,商业银行的这种增长方式潜伏了诸多风险,对持续稳健经营将产生不利影响。本文针对该问题及其影响进行了分析探讨,并从商业银行规范经营、强化管理、提高效益、优化转型等方面,提出了相关思考建议。     

经济资本控制下商业银行经营行为变化研究

经济资本是商业银行顺应国际监管要求,在金融市场高度发达和金融风险日趋复杂的现实下引进的全新管理理念,也是商业银行协调短期目标与长期利益,建立科学的绩效评价体系的需要。多视角探讨经济资本控制下商业银行经营行为的最优实践具有深刻的现实意义。     

商业银行集团综合经营战略下全面风险的识别与管理

商业银行集团综合经营战略带来的规模经济效应、流动性支持效应、业务协同效应、信息共享效应和声誉共振效应,正不断刺激并鼓励商业银行集团拓展综合经营业务能力,完善综合经营水平,商业银行集团综合经营化已经成为传统商业银行发展的主流方向。但此举一定程度上也加大了集团内风险"传染速率"和"破产概率"。本文从商业银行集团综合经营业务运作模式和金融监管新趋势出发,将商业银行集团综合经营业务全面风险划分为基础性风险和感染性风险两大类,并通过层次分析法(AHP)确定了各项风险指标权重,明确了风险控制重点,在此基础上提出商业银行集团综合经营战略下全面风险管理对策。     

《商业银行资本充足率管理办法》实施对股份制商业银行分支机构影响的调查与建议

《商业银行资本充足率管理办法》的正式实施对国内商业银行长期以来以规模扩张为主的经营模式提出了严峻的挑战,各股份制商业银行积极调整自己的经营策略,构建以资本充足为目标,以风险资产管理为轴心的风险敏感和资本成本敏感的经营和考核模式,并收到一定效果。本文对该《办法》实施对济南辖区各股份制商业银行的影响进行了调查,并提出了监管建议。     

商业银行经济资本管理的国际经验及其启示

由于经济资本是商业银行吸收最后风险的关键环节，所以对于经济资本的合理配置直接影响到商业银行的命运，银行资本管理的目的是为了有效地防范和化解金融风险。银行经营面临的风险损失可分为三类：预期损失、非预期损失和异常损失。预期损失是平均意义上的损失估计，由风险拨备予以缓冲，计入经营成本异常损失发生概率极低，但损失巨大；而非预期损失介于预期损失和异常损失之间，该部分损失由经济资本予以缓冲。由于经济资本是商业银行吸收最后风险的关键环节，所以对于经济资本的合理配置直接影响到商业银行的命运。     

商业银行资本结构与经营绩效关系的统计分析

本文首先通过主成分分析方法计算商业银行的经营绩效,然后运用相关分析与回归分析研究商业银行资本结构与经营绩效的关系,经过分析得出经营绩效与商业银行资本结构存在高度负相关关系。     

浅谈商业银行建设对公现金管理金融服务体系的重要性

随着我国商业银行业务创新模式的不断发展，传统商业银行的服务职能和资金运用，已经不能适应市场经济下我国企业对商业银行金融服务的需求，企业经营模式在现有社会经济环境中发生了重大改变，通过不断合并重组、资源整合和资本运用，企业集团化经营已经成为企业发展的主流。     

基层商业银行如何实施经济资本管理

为落实资本充足率监管达标要求,近两年我国商业银行通过出台经济资本配置政策、实施经济资本监测和考核等方式,不断提升经济资本精细化管理水平,推动全行业务经营模式由资产扩张型向资本集约型转变,以实现价值创造最大化目标。本文就基层商业银行如何加强经济资本管理,提高经济资本评价水平,实现经济增加值持续稳定增长提出一些建议。     

商业银行资本结构与经营绩效相关性研究综述

资本结构与经营绩效相关性研究开始较早,但商业银行资本结构的特殊性引发国内外学者的兴趣,首先引起国外学者的研究,近些年,国内学者掀起了商业银行资本结构与经营绩效相关性的研究,主要以实证研究为主。商业银行经营绩效衡量指标资产收益率、EVA回报率或者基于"三性"原则,分别从衡量盈利性、安全性、流动性三方面选取衡量指标;资本结构衡量指标第一大股东持股比例、第一大股东的性质、前五大股东持股比例、流通股比例、附属资本比例、核心资本比例、资本充足率。研究结果基本一致。     

“我对交行‘二次改革’的理论思考和政策建议”征文启事

一、征文选题⒈交通银行"二次改革"与商业银行体制机制创新研究⒉新监管环境下商业银行存款立行的再思考⒊商业银行的资本补充机制探索⒋综合化经营中的信息共享问题研究⒌综合化、国际化经营中的监管问题研究⒍商业银行IT技术与业务融合策略研究⒎商业银行服务实体经济的主导作用分析⒏网点经营模式改革与网点经营效率提升     

资本充足率约束与我国商业银行经营转型的关联性分析

对于商业银行资本充足率的构成、影响因素、解决资本充足率不足的途径等问题,国内外很多学者已经进行了研究,其中,对于影响因素的研究,尤其成为20世纪90年代以来的银行业研究的热点问题。本文着重分析资本充足率约束与我国商业银行经营转型之间的内在逻辑关系,借助计量经济学模型方法,对近年来,资本充足率约束与我国部分股份制商业银行经营状况之间的关系进行了实证研究,结果显示,巴塞尔协议中的资本充足率约束已开始对我国的商业银行的经营发挥效应。     

EVA经济资本控制下基层行经营行为变化研究

商业银行实施以经济增加值为核心的经济资本管理绩效考核，使基层行面临经营行为转型的考验。本文通过分析变化转型过程、现实意义和行为误区，提出基层行必须牢固树立EVA经济资本管理理念，切实改善经营结构，转变业务增长方式，提高风险管理能力，争取更大资本回报的战略措施。