商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要.在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响.压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用.     

监管当局压力测试规范的国际比较

一、背景由亚洲金融危机得出的教训之一是．在经济金融全球化不断发展的背景下．一个经济体金融部门尤其是银行业的稳健性对整个宏观经济的健康发展以及抵御危机的能力至关重要。因此压力测试作为对金融稳健指标（如CAMELS）中风险度量工具（VAR）的重要补充，它是银行评估财务实力及风险管理的强有力的工具，     

福建房地产周期波动与风险防范实证研究

作为宏观经济的一个子系统,房地产市场也有其发展周期。本文通过实证分析,划分了福建房地产市场的运行周期;并对福建房地产市场与金融运行的主要指标进行相关性研究,指出福建房地产市场正处于一个新的增长周期,并受住房需求推动;与金融运行密切相关,受宏观经济、金融政策影响颇深;对金融信贷较为依赖,并直接影响银行信贷结构。     

基于经济资本的保险公司汇率风险度量

风险无处不在,对现代企业尤其是金融企业而言,能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事,保险公司当然也不例外。在风险管理的全过程中,对风险的度量与分析又是技术的核心与难点。近年来,关于风险度量与分析的研究不断深入,新的技术与方法层出不穷。本文采用经济资本概念,以P公司为例,利用TVa R方法,对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究,为相关风险的度量探索出一条新的途径。     

银行票据业务风险成因及对策

基于票据市场发展情况和现实特征,论文从信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险和法律风险五个维度系统分析票据业务风险,进而从微观市场主体行为和宏观经济金融环境两个视角剖析成因,最后从完善票据市场运行机制和加强票据业务风险管理两方面提出对策。     

当前商业银行利率风险及其管理策略

文章从分析商业银行利率风险来源入手，解析了商业银行利率风险管理的现实逻辑，以及从中衍化出的多角度的利率风险管理目标组合，进而介绍和分析了国内商业银行可以使用的利率风险度量工具和利率风险控制工具；并结合目前国内商业银行所处的金融环境和我国利率风险的特定结构，提出了一个有现实意义的利率风险管理策略框架。     

基于金融工程的财务风险管理创新

本文通过对财务风险管理过程中风险度量和风险对冲等领域研究最新进展的综合分析,认为结合金融工程技术的财务风险管理正日益成为理论研究者和实际从业者的新方向和趋势,并提出了我国大力发展基于金融工程技术的财务风险管理研究和实务工作的建议。     

中国房地产投资信托基金模式探讨

房地产市场的健康发展对每个国家都具有重要意义,房地产市场的风险往往带来宏观经济的波动,影响金融稳定。目前房地产投资信托基金（REITs）在很多国家都已成为十分重要的房地产投资工具,本文通过比较其它国家发展REITs的实践,并结合中国的具体情况,对中国REITs的发展模式提出了自己的见解。     

银行业风险管理数据平台建设探索

在后金融危机时代,如何加强风险管理能力、避免重蹈覆辙,是银行业发展关注的焦点之一.在国内,地方融资平台的代偿性风险、房地产市场波动的潜在风险和行业机构调整带来的行业信贷风险为风险管理提出了新的挑战,基于简单的统计模型和比率已经不能满足现代银行对风险管理的需要.风险管理信息系统(RMIS)作为进一步提高风险判断的前瞻性和应对的及时性的重要工具,已经越来越受到国内银行的重视,而建设风险管理信息系统的前提和基础是风险管理的数据平台.     

房地产金融风险影响宏观经济安全的相关研究——兼论我国房地产金融潜在风险及政策建议

房地产金融风险的发生会引发全社会投资与消费的大幅减少,进而影响宏观经济,对经济增长和金融稳定产生负面影响。当前我国房地产金融风险主要为:土地储备贷款存在的隐性风险、房地产开发贷款风险、个人住房消费贷款违约风险以及房地产金融的宏观信用风险。为防范房地产金融风险,维护我国宏观经济安全,本文认为中国要借鉴房地产市场成熟国家经验,建立完善的房地产金融风险预警系统;建立健全房地产金融市场和监管体系,引导金融机构不断提升房地产信贷风险管理能力;完善房地产宏观政策体系,保持房地产市场供需结构平衡,引导房地产市场持续健康稳定发展。