宏观审慎监管框架下商业银行中间业务收入分析研究——以沧州市为例

目前宏观审慎监管成为金融政策研究的热点,本文利用宏观审慎监管的政策工具从跨机构和跨时间双维度深入分析商业银行报表中间业务的发展情况。本文以沧州市为例,对商业银行中间业务收入情况进行了深入剖析,并针对存在问题和潜在风险提出相关建议。     

宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析

宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题。为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009—2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果。研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用。在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议。     

建立和完善适应加强宏观审慎监管要求的银行运行管理机制

全球性金融危机发生后,强化宏观审慎监管已成为我国金融监管的主要趋势。本文在辨证理解宏观审慎监管原则的基础上,提出了商业银行应坚持宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合的观点,并分别从四个方面论证了建立适应宏观审慎监管要求的微观自适应机制应包含的主要内容以及当前应把握的重点环节,对我国推进实施宏观审慎监管进行了探索和研究,以期对提高银行经营的可持续发展有所启发。     

制度变迁、多元化行为与经营绩效——基于中国银行业的实证研究

按照“制度—行为—绩效”范式构建商业银行多元化分析框架,采用中国上市银行2003～2013年的面板数据,就制度变迁、多元化行为与商业银行经营绩效之间的关系进行实证研究.研究发现:以利率市场化为主要特征的金融制度变迁影响了商业银行的多元化经营行为,利率市场化改革促使商业银行向多元化发展转型;在制度变迁的背景下,利率市场化与多元化的交互作用对商业银行经营绩效的提升起到了一定作用,制度变迁通过影响商业银行的多元化行为,从而影响商业银行的经营绩效.对此,金融监管部门在推动宏观金融调控从以数量为主向以价格为主转变的过程中,应注重宏观审慎监管与微观审慎监管的协调推进,对金融机构实施分类监管,允许商业银行适度开展多元化经营,而商业银行也应根据资本水平和业务实际,审慎选择多元化发展路径.     

关于构建宏观审慎监管体系的探讨

全球金融危机后,在强化微观审慎监管的同时,全面加强宏观审慎监管已成为国际共识。宏观审慎监管将整个金融体系看作一个完整的系统,重点关注那些对金融稳定具有系统重要性影响的金融机构和金融市场,采取针对性的逆周期监管措施进行调节,维护金融体系的健康运行。宏观审慎监管体系包括宏观审慎监测分析、宏观审慎政策工具和宏观审慎政策安排三大要素。美英等国为了加强宏观审慎监管,成立了相应的宏观审慎监管机构,其经验值得借鉴。我国应构建宏观审慎监管实体,启动宏观审慎监测分析系统,并注重研究开发宏观审慎监管政策工具。     

金融业宏观审慎监管改革及其面临的挑战

金融危机以来,强化金融宏观审慎监管已成为各国金融监管改革的主要方向。本文介绍了宏观审慎监管的概念和政策工具,指出了我国在宏观审慎改革方面面临的挑战,并提出了相关政策建议。     

中国宏观审慎监管工具和政策协调的有效性研究

随着各国逐步将宏观审慎监管应用到金融系统性风险管理实践,宏观审慎政策的有效性逐步成为学术界和实务界关注的重点。本文从两个维度分析了我国宏观审慎监管政策的有效性:在监管工具有效性维度,实证分析了我国应用宏观审慎政策工具控制系统性风险的效果,结果表明近年来我国实施的大多数宏观审慎监管工具达到了预期效果;在政策协调有效性维度,通过简化的银行业资产负债表,模拟分析了货币政策、宏观审慎监管、微观审慎监管等多种政策对银行业的影响,结果表明由于政策决策和协调机制方面的缺陷,我国2008年后的各个阶段分别出现了一定程度的"政策抵消"或"政策超调"。最后,本文提出了相关政策建议。     

中国宏观审慎监管有效性检验——基于商业银行系统性风险贡献度视角北大核心CSSCI

本文以中国上市商业银行为样本,测度国际主流的系统性风险贡献度指标,并使用国际货币基金组织的调研数据所生成的代表中国宏观审慎监管实施概况的MPI指标进行实证分析。研究结论表明,中国宏观审慎监管工具能够显著降低商业银行系统性风险贡献度,中国宏观审慎监管在经济处在上升阶段时效果更为显著,且宏观审慎监管作用于国有大型商业银行的效果不会比其他类型商业银行的效果差。     

宏观审慎评估体系有效性及问题研究——以吉林省通化市为例

本文以吉林省经济发展水平较好、具有一定代表性的通化地区为研究范本进行宏观审慎评估体系的政策效果评估.以通化地区监管实际为研究对象,在系统性的梳理、整理和总结宏观审慎评估体系的出台背景、体系概述和意义的基础上,通过对通化地区商业银行约束性和风险防控能力方面数据为分析对象,探讨宏观审慎评估体系监管有效性;挖掘目前宏观审慎评估体系在监管实践中存在的问题及原因;对进一步完善宏观审慎评估体系提出对策建议.     

微观审慎监管与宏观审慎监管的协调性研究*--基于对商业银行稳健性的影响分析

本文借鉴“公地悲剧模型”论证了银行业实施微观审慎与宏观审慎协调监管的必要性,并运用面板VAR模型对我国14家上市银行的数据进行实证检验,研究宏观审慎工具与微观审慎监管工具对商业银行稳健性的影响。实证研究结果表明,给定宏观审慎监管工具“银行业集中度”和“广义信贷/GDP偏离度”的一定冲击后,商业银行稳健性水平从负向反应逐步转为正向反应;给定微观审慎监管工具“流动性比率”、“核心资本充足率”和“杠杆率”的一定冲击后,商业银行稳健性水平呈现正向反应。这表明单一宏观审慎监管工具与微观审慎监管工具的效应并不完全协调,因此,应当完善宏观审慎监管工具的种类和操作方式。     

宏观审慎评估与商业银行经营转型

近年来金融业的新变化为系统性风险的形成和传播提供了条件,为加强宏观审慎 管理,央行自2016年起将原来的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评 估体系,强化对不同类型金融机构的监管。本文以宏观审慎评估体系为主线,以分析其核心理 念和核心约束为切入点,重点讨论宏观审慎评估如何引导商业银行稳健经营,分析宏观审慎评 估对商业银行经营管理带来直接、间接的影响,结合商业银行管理实践提出如何以宏观审慎评 估管理的精髓为导向,主动调整经营管理策略,坚持稳健发展。     

构建逆周期宏观审慎监管框架下相关会计准则问题的探讨

宏观审慎监管框架下会计准则的演进 （一）宏观审慎监管框架下拨备政策的演进巴塞尔银行委员会《巴塞尔协议Ⅲ》中强调实施宏观审慎监管要与会计标准制定机构密切对话,推动建立前瞻性的动态损失拨备制度。国内银监会《中国银行业实施新监管标准指导意见》和《商业银行贷款损失准备管理办法》中要求商业银行在计提专项准备基础上,     

金融监管的宏观审慎政策:理论、工具与实施

2008年金融危机爆发后,宏观审慎政策研究成为金融监管领域的热门话题,虽然宏观审慎监管的基础性框架已被G20首尔峰会批准,但还有很多政策问题没有解决。本文对宏观审慎政策的理论基础、政策工具、政策实施等进行了分析,以期对宏观审慎政策的进一步研究及我国宏观审慎框架的建立提供借鉴。     

宏观审慎监管与我国商业银行的发展模式转变

次贷危机引发了建立全球性金融监管新体系的探讨,巴塞尔协议Ⅲ的出台推动了监管重心从微观审慎监管向宏观审慎监管的转变。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,阐述了全球金融监管改革的新动向,从资本约束的角度指出监管趋势变化对我国商业银行发展的直接影响,并以风险管理的内部评级法为切入点,为我国商业银行应对宏观审慎监管趋势、将发展模式由"资本耗用型"转向"资本节约型"提出相关建议。     

宏观审慎监管:内容与框架

宏观审慎监管将整个金融体系看作一个完整的系统,重点关注对金融稳定具有系统重要性影响的金融机构和金融市场,并由监管当局采取针对性的监管措施,维护金融体系的健康运行.宏观审慎监管框架包括宏观审慎分析、宏观审慎政策工具和宏观审慎政策安排三大要素.建立我国宏观审慎监管体系,应从建立宏观审慎框架和宏观审慎分析系统着手,并注重宏观审慎政策工具的研究开发.     

宏观审慎监管的国际趋势及对我国的启示

2007年爆发的金融危机使得宏观审慎监管成为各国金融监管部门关注的童点.本文从临管目标、内容、对象等角度分析宏观审慎监管的特点,介绍了宏观审慎临管的国际趋势,得出我国宏观审慎监管者应将中央银行和金融行业监管者包含在内、协调国内经济政策与金融监管政策、创新宏观审慎监管工具等启示.     

中国金融出版社新书推荐

《宏观审慎监管:理论含义及政策选择》作者:张显球定价:36.00元本书以宏观审慎监管为主题,对宏观审慎监管的理论基础及众多政策工具进行系统解读,主要研究了宏观审慎监管的理论基础、逆     

宏观审慎视角下的系统性金融风险研究

全球金融危机使监管者认识到仅靠微观审慎监管无法保证金融系统的稳定,必须加强逆周期的宏观审慎监管。本文首先回顾了对系统性金融风险、宏观审慎监管等重要概念的认识和发展;其次比较了美国、欧盟的逆周期宏观审慎政策框架;再次对我国的信贷投放、资本监管和贷款损失拨备的顺周期性进行了实证检验;最后,本文对我国的逆周期宏观审慎监管提出了相关建议。     

宏观审慎监管:框架与政策工具

2012年全国金融工作会议将系统性金融风险防范制度作为十大课题之一,将宏观审慎监管作为系统性金融风险防范制度的子课题,可见国家对宏观审慎监管的高度重视。研究宏观审慎的含义并对政策目标进行探讨,对宏观审慎政策工具的构成以及如何安排宏观审慎政策工具的实施进行研究,以便为中国实施宏观审慎监管提供参考。     

国际宏观审慎政策最新进展及启示

此轮次贷金融危机充分暴露了传统金融监管体制中存在的问题,加强宏观审慎监管成为了国际监管的主要认识。通过系统的梳理了国际组织以及主要经济体宏观审慎政策改革进展发现,为解决传统监管的不足,主要国际组织和各国均主张大力改革原有监管体制,引入宏观审慎政策框架,重新赋予中央银行宏观审慎管理权,并不断完善宏观审慎管理的制度机制安排和政策工具箱。最后,本文对完善我国宏观审慎政策提出了相应的政策建议。