论商业银行经济资本管理

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本管理作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文从经济资本及经济资本管理的内涵入手,分析了在我国商业银行引入经济资本管理的意义及其现实的可能性,探讨了在我国商业银行如何更好的实现经济资本管理。     

我国商业银行经济资本度量的模型选择

经济资本管理通过风险资本化，实现了对风险的全面度量，成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平，实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度，对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨，并提出意见和建议。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

商业银行风险与价值管理的核心——经济资本

自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。     

我国商业银行经济资本管理工作探讨

经济资本是基于银行全部风险之上的资本,也称为风险资本。经济资本管理是超越资本监管要求的全新风险管理理念。《我国商业银行经济资本管理工作探讨》一文通过对我国商业银行经济资本管理现状、存在问题的分析,对如何进一步完善现有经济资本管理工作,提升资本管理理念,从工作原则、管理思路和措施方面提出了较为可行的建议。     

简析经济资本管理在我国商业银行应用及其完善途径

现阶段,经济资本1管理已逐步成为了我国商业银行价值创造和全面风险管理的核心技术及手段。本文在简要分析商业银行经济资本在我国实践运用的基础上,从完善金融宏观调控、防范化解系统性风险等角度提出对策建议。     

商业银行经济资本管理探析

本文简述了经济资本的内涵及管理原理、配置和作用,分析了我国商业银行实施经济资本管理的必要性,探讨了我国商业银行实行经济资本管理的方式与建议.     

国有商业银行引入经济资本管理研究

资本管理是商业银行经营管理中最重要的一个部分。本文从资本管理的产生、发展和意义分析入手,运用经济资本管理的理念和方法,对当前国有商业银行经营管理中值得注意的问题进行了深入分析,并指出:引入资本管理的具体策略应当是以经济资本管理的理念为指导,以风险调整后的资本利润率RAROC方法为手段,以监管资本的管理为切入点,力争用3～5年的时间,分阶段逐步建立和不断完善我国国有商业银行的全面风险管理机制,实现国有商业银行及其分支机构的经营管理行为与银行(或股东)价值最大化相统一。在此基础上,本文对我国国有商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

运用经济资本管理原理做好商业银行内部审计的思考

<正>经济资本又称为风险资本,是在上世纪90年代国际银行界不断发展基于信用风险和其他风险的内部模型的基础上发展而来的,与银行的非预期损失等额。我国商业银行2000年以来陆续开始实施经济资本管理,对风险管理、信贷决策、预算计划、绩效考核、风险     

三家国有上市商业银行经济资本管理现状研究及启示

2010年底我国将在有条件的银行实施新资本协议,而在行业内部国有三家上市商业银行实施经济资本管理水平较高,同国外接轨程度较深。本文通过对目前国有三家上市商业银行经济资本管理现状以及优缺点分析,研究我国商业银行经济资本管理的未来发展设想,力求将经济资本管理水平提高和新资本协议逐步实施统一起来,提高商业银行经营管理水平。     

经济资本管理与信贷风险分析

经济资本管理是目前国际商业银行采用的先进管理技术，是风险管理和资本管理的重要工具。实行经济资本管理不仅是商业银行落实资本充足率监管要求的需要，还可以全面分析信贷风险的业务结构、区域结构，引导信贷资源的优化配置，促进农行建立全面的风险管理体系。     

商业银行经济资本管理误区探讨

经济资本是商业银行全面风险控制的重要理念,为适应市场变化,我国商业银行已经初步建立了基于经济资本的管理体系,但是由于种种原因,我国商业银行经济资本管理却存在认识偏颇、经济资本管理本末倒置和经济资本管理考核异常化等误区。本文建议通过彻底转变经营管理观念、建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系和构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制等措施,促进我国商业银行经济资本管理正确实施。     

三家国有上市商业银行经济资本管理现状研究及启示

2010年底我国将在有条件的银行实施新资本协议,而在行业内部国有三家上市商业银行实施经济资本管理水平较高,同国外接轨程度较深.本文通过对目前国有三家上市商业银行经济资本管理现状以及优缺点分析,研究我国商业银行经济资本管理的未来发展设想,力求将经济资本管理水平提高和新资本协议逐步实施统一起来,提高商业银行经营管理水平.     

我国商业银行经济资本管理存在的问题与对策

近年来,国内银行业加快融入国际金融市场的步伐,并逐渐引入、建立起以经济资本管理为核心的全面风险管理体系。经济资本管理已逐渐成为我国商业银行进行风险管理、实现价值创造的重要工具。但是,相比国际领先银行的管理水平、新资本协议的管理要求,我国银行业的经济资本管理在理念更新、方法探索、数据积累等方面还存在     

商业银行资本管理的变化及其影响研究

市场经济体制下银行业是金融市场的核心,银行系统的稳定影响着宏观经济的稳定,世界上爆发过的金融危机中,其原因是因为银行危机引起的,各国银行业以及金融监管当局开始重视商业银行的资本管理情况和风险管理水平,巴塞尔资本管理办法的出台给商业银行资本管理带来了在风险的管理下资本管理的国际标准,研究了我国商业银行的资本管理的变化及其影响结果表明:我国资本管理"新办法"实施能增强了对我国商业银行的资本约束力,转变我国商业银行资本经营方式势在必行,完善风险管理体系并对银行绩效带来了一定的挑战。     

浅析经济资本在商业银行的应用

近年来,商业银行正面临复杂多变的经营环境,资本监管日趋严格,外源性资本筹措的难度和成本增大,资本将成为未来几年银行发展面临的突出约束条件。实施经济资本管理是适应监管形势、推进全面风险管理的需要,是优化业务结构、完善绩效考核、落实风险定价的需要．本文以经济资本的理论基础为出发点,对经济资本的作用和计量、基于经济资本的管理工具的应用进行了研究分析,并提出商业银行经济资本管理相关建议     

商业银行资本管理的内涵分析

资本是商业银行存在的前提和发展的基础,资本的数量和结构关系到银行的安全程度,进而影响到整个社会经济的稳定。对于现代商业银行来说,资本管理是质与量的统一,不仅是单一的资本充足性的外部监管管理,而且包括风险管理、财务管理等诸多方面的内部管理,深入理解银行资本及资本管理的内涵对我国商业银行加强资本管理有着重要的意义。     

知识窗

四经济资本：商业银行全面风险管理的核心 （一）经济资本（Economic Capita 1）的含义 1．经济资本的定义。经济资本是现代全面风险管理的关键概念之一．是商业银行全面风险管理的主要量化测度工具之一。经济资本也称为风险资本（Capital at Risk，CaR），     

国有商业银行可持续发展与经济资本管理

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。随着我国银行业改革步伐的不断加快、资本监管力度的加大和《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资本充足率达标最后时限的临近,国有商业银行就如何破解资本不足难题,有效防范经营管理风险,提高资本充足率等方面进行了有益的探索和研究。本文拟从经济资本管理的基本要求出发,就国有商业银行如何强化资本约束,以资本创造效益,以资本覆盖风险,以效益充实资本,实现商业银行的可持续发展进行探索。     

巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本管理和风险管理的启示

本文阐明了2001年巴塞尔新资本协议(第二稿)的重大变化及我国商业银行资本管理与风险管理中的现实问题,通过分析资本管理中的数量关系及资本管理发展方向,提出了我国商业银行资本管理与风险管理的相关意见。