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商业银行经济资本管理是强化资本刚性约束、控制风险扩张的有效途径,也是目前一个新的银行管理热点。本文通过分析商业银行经济资本管理问题所在,进而探讨优化经济资本结构的对策,实现业务和效益的和谐统一,从而有利于商业银行构建高效的风险控制机制,促进其可持续发展。 相似文献
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商业银行经济资本管理是强化资本刚性约束、控制风险扩张的有效途径,也是目前一个新的银行管理热点.本文通过分析商业银行经济资本管理问题所在,进而探讨优化经济资本结构的对策,实现业务和效益的和谐统一,从而有利于商业银行构建高效的风险控制机制,促进其可持续发展. 相似文献
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经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。 相似文献
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资本管理是当今国际先进商业银行经营管理的核心,而经济资本日益成为银行价值管理的主要内容。借鉴国际先进商业银行的做法,建设银行自2001年引入经济资本概念,并开始经济资本计量,2004年推出经济资本预算管理办法,按区域和产品配置经济资本,并统一各分行的经济资本基础期望回报率,建立以经济资本为核心的风险和效益约束机制,充分体现了国际商业银行的主流发展方向。[编者按] 相似文献
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资本作为银行抵御风险的最终保证,应当得到合理配置,而资本配置是以资本需求量与风险度量的对称关系为基本原则的。2004年3月银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》后,以 相似文献
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2004年巴塞尔银行监管委员会发布的新协议中将银行操作风险纳入最低资本监管要求。近年来,我国商业银行操作风险案件频频发生,尤其是在经济转型期表现得尤为突出。本文首先对操作风险和经济资本进行基本概述,基于内部衡量法探讨对商业银行操作风险的度量,最后提出了一些完善商业银行操作风险经济资本管理的对策。 相似文献
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本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化。本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判断的主动配置模型,通过加入风险相关性、风险容忍度、经济资本等约束,为银行在不同风险偏好下积极配置资产提供依据。本文通过中国商业银行的历史数据,验证上述两个优化模型,发现组合在提升收益、降低风险和提升资本使用效率方面均得到改善,模型具有有效性。 相似文献
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实施经济资本管理对我国商业银行及监管当局的影响分析 总被引:3,自引:0,他引:3
经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。 相似文献
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资本约束、风险管理与商业银行成长 总被引:5,自引:0,他引:5
基于资本必须覆盖风险命题的要求,银行的风险管理能力决定了银行的资本规模和资本的配置,银行资本管理实质上等价于风险管理,资本约束实质上就是风险约束。资本软约束是制约中国商业银行成长的主要障碍之一,但仅仅致力于资本充足率问题的解决并不能保证我国商业银行的可持续成长,风险约束是制约我国商业银行成长的瓶颈。只有从制度、技术和经营战略等方面入手,不断提高风险管理能力,建立以资本约束为核心的业务增长模式和资源配置方式,尽快实现成长模式由资金约束到资本约束的转变,中国商业银行才能在效益、质量和规模协调发展的基础上实现持续成长。 相似文献
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基于资本必须覆盖风险命题的要求,银行的风险管理能力决定了银行的资本规模和资本的配置,银行资本管理实质上等价于风险管理,资本约束实质上就是风险约束。资本软约束是制约中国商业银行成长的主要障碍之一,但仅仅致力于资本充足率问题的解决并不能保证我国商业银行的可持续成长,风险约束是制约我国商业银行成长的瓶颈。只有从制度、技术和经营战略等方面入手,不断提高风险管理能力,建立以资本约束为核心的业务增长模式和资源配置方式,尽快实现成长模式由资金约束到资本约束的转变,中国商业银行才能在效益、质量和规模协调发展的基础上实现持续成长。 相似文献
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某商业银行福州分行以区域商业银行战略的功能分析和经济分析为基础,以价值管理与战略优化为层面要素整合,运用现代化管理手段,构建资本约束条件下新的赢利模式,培育电子银行服务能力,积极推进资产负债结构、客户结构、收入结构的优化调整,大力发展零售业务,培育客户关系管理能力,改造和整合业务流程,大力发展中间业务和中小企业业务,培育国际金融服务能力,强化队伍建设,完善内控机制,培育风险管理能力. 相似文献
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发挥资本导向整合银行风险管理体制 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,资本管理在商业银行中的地位越来越重要,这是监管部门强调资本约束原则的效果,也是商业银行自身控制风险的重要手段。文章指出,作为商业银行风险管理工作的重要抓手,资本管理的核心是计量能力的提升,对于资本分配应掌握总量控制的原则。中国银行业应以资本管理为导向,逐步完善自身的风险管理体系。 相似文献
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随着商业银行进入资本管理时代,经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式,也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿,是整个经济资本管理体系执行层的着力点,其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例,简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况,从二级分支行的视角,指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程,给予二级分支行相应配套的支持和制度完善,二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中,在资本管理流程内规范化和程序化运作,引导和约束经营行为,实现新的健康的经营转型目标。 相似文献
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随着商业银行进入资本管理时代,经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式,也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿,是整个经济资本管理体系执行层的着力点,其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例简述了工商银行经济资本管理的,主要运行情况,从二级分支行的视角,指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程,给予二级分支行相应配套的支持和制度完善,二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中,在资本管理流程内规范化和程序化运作,引导和约束经营行为,实现新的健康的经营转型目标。 相似文献
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斯琴塔娜 《内蒙古财经学院学报》2014,(5):83-88
中国人民银行全面放开贷款利率和允许CD存单利率市场化定价的决定,使我国利率市场化改革步入攻坚阶段,社会资金配置由此更加遵循市场原则。但受传统制度惯性影响的存贷中介商业银行将随改革进程的推进面临更加凸显的诸多风险和压力。文章在分析置身于利率市场化攻坚阶段商业银行所面临的风险基础上,探讨了受传统制度惯性影响的商业银行如何加快经营战略转型,提高定价和风险管理水平,增强抗风险能力,以确保生存与发展的措施建议。 相似文献
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经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。借助经济资本和其他基于风险的管理工具,金融机构可以对其面临的风险进行量化,计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益。对大多数国内银行而言,经济资本的应用已经落后于其他先进国家,本文试图从新资本协议IRB方法的基本思路入手,提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案。并提出在目前条件下,为实现有效资本管理的最终目标,要尽快开发关键风险参数的量化模型,加强资本管理IT系统建设以及建立资本计划的制定和实施程序。 相似文献
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信用衍生产品一度被认为是加剧危机的罪魁祸首,然而作为一种中性的金融工具,其本身并不具有负面效力。在当前经济发展阶段,在合规监管基础上基于合理避险需求推动国内信用衍生产品的创新和发展,有助于优化我国金融市场的风险配置,提高商业银行综合经营管理效率。 相似文献