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RAROC业绩评价模式充分考虑了风险对商业银行即期业绩的影响,通过经济资本配置实现资源在战略业务单位、利润中心、金融工具之间有效分配;在业务单位以可的风险容忍度下,确定业务单位的风险收益,从而实现对各类资产业务的风险定价;采用RAROC模式进行业绩评价,可以减少因代理问题而引发的管理者和股东之间的目标差异.实现股东利益的最大化,有利于提高商业银行的价值.本文对此作一探讨. 相似文献
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采用以经济资本为基础的业绩评价模式,能改变传统业绩评价体系重利润、轻风险的弊端。将商业银行获得的收益和承担的风险结合起来评估业绩,可减少因代理问题而引发的银行管理者和股东之间的目标差异,实现股东利益最大化,提高商业银行价值。 相似文献
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有效的业绩评价体系有助于提高商业银行的经营效率和发展能力,实现股东价值最大化目标。我国商业银行传统的基于ROE业绩评价体系和西方商业银行盛行的RAROC业绩评价方法,均因单纯依赖财务指标分析而难以适应管理战略化和信息化的要求。有鉴于此,为促进改善经营管理,实现持续健康发展,我国商业银行应该在传统的财务分析基础上,结合外部经营环境分析和内部业绩动因分析,构建一个全面业绩评价框架,用以容纳各种财务和非财务指标,并用战略将其结合在一起,从而实现经营战略与业绩评价的紧密协调,提升商业银行核心竞争力。 相似文献
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RAROC技术在我国商业银行中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈.如何做好银行的绩效评价工作直接关系到银行未来的发展.本文引入经风险调整后资本收益率的概念,在分析经济资本的分配与配置原理的基础上,阐述了RAROC的优缺点以及经济资本管理理念对我国商业银行带来的深刻影响并试图探索RAROC在我国商业银行的业绩评价体系中应用的可行性. 相似文献
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中国工商银行股份有限公司广西区分行内控合规部课题组 《广西金融研究》2008,(10):13-18
RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法,能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效。本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾。应用RAROC模型,对于我国商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值。 相似文献
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关于应用RAROC模型评价商业银行内控管理效果的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法.能够反映风险因素调整后经济资本的盈利水平,合理的分析和评估商业银行内控管理水平和成效.本文提出应用RAROC模型技术,旨在为商业银行及其监管部门引进新的管理理念,完善内控评价体系,促进商业银行规避风险,解决商业银行经营绩效考核中风险控制与赢利之间的矛盾.应用RAROC模型,对于我同商业银行加强风险控制,选择内控评价机制的创新路径,具有重要的现实意义及理论价值. 相似文献
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商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究 总被引:1,自引:0,他引:1
风险去除后的资本收益率(RAROC)将收益、风险、资本统一在一个指标内。不仅考虑了业务的收益。更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响。因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据。本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议。目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段.本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义。 相似文献
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一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内. 相似文献
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资本约束、金融脱媒、利率市场化与商业银行战略转型 总被引:9,自引:0,他引:9
当前国内商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革,在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,国内商业银行传统发展模式已难以为继,必须进行战略转型。我国商业银行战略转型的目标就是要实现股东价值的最大化。本文探讨了战略转型的主要途径,包括:一是要转变业务增长方式,即从外延粗放型增长到内涵集约型增长;二是要转变风险管理模式,即从风险管理理念、风险管理体制和风险管理技术等方面重构商业银行全面风险管理模式;三是要转变绩效评价体系,即从传统的以当期账面利润和不良资产率为核心的绩效考核体系,转变为以RAROC和EVA为核心的绩效评价体系。 相似文献
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作为一种全新的管理理念和方法,RAROC强调了风险在商业银行业绩衡量中的重要地位,自20世纪70年代由银行家信托集团首创以来,已经成为金融理论界和实业界公认的有效的核心经营手段。伴随着我国商业银行的市场化进程,风险管理成为商业银行经营管理的重要内容,构建我国的RAROC模型将成为我国商业银行风险管理的最前沿问题。 相似文献
12.
陈吉辉 《金融经济(湖南)》2008,(12)
近年来,我国商业银行的风险管理机制得到很大改善,风险管理技术也有长足进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能准确的处理好。国外商业银行风险调整收益的理念及以RAROC为核心的风险管理技术有很强的借鉴性,对于我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有十分重要的现实意义。 相似文献
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陈吉辉 《金融经济(湖南)》2008,(6):117-118
近年来,我国商业银行的风险管理机制得到很大改善,风险管理技术也有长足进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能准确的处理好。国外商业银行风险调整收益的理念及以RAROC为核心的风险管理技术有很强的借鉴性,对于我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有十分重要的现实意义。 相似文献
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商业银行风险管理的主要内容是风险度量、资本配置与绩效评估。通过将风险要素嵌入绩效考核中可以实现考核的准确与科学,从而为银行有限资源的有效配置提供准确的依据。RAROC作为将风险进行考量的一种管理方式,将银行的管理带入了全面风险管理阶段,因其在绩效评估上的准确和科学备受广大银行的推崇。本文在国内外对RAROC研究综述的基础上,就RAROC在商业银行绩效评估的运用进行了模拟实证。 相似文献
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当前国内商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革,在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,国内商业银行传统发展模式已难以为继,必须进行战略转型。我国商业银行战略转型的目标就是要实现股东价值的最大化。本文探讨了战略转型的主要途径,包括:一是要转变业务增长方式,即从外延粗放型增长到内涵集约型增长;二是要转变风险管理模式,即从风险管理理念、风险管理体制和风险管理技术等方面重构商业银行全面风险管理模式;三是要转变绩效评价体系,即从传统的以当期账面利润和不良资产率为核心的绩效考核体系,转变为以RAROC和EVA为核心的绩效评价体系。 相似文献
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浅析RAROC与我国商业银行公司金融业务的科学发展 总被引:1,自引:0,他引:1
现代商业银行在评价公司金融业务的赢利情况时,必须考虑其赢利是在承担多大风险的基础上获得的,RAROC(风险调整资本收益率)是衡量公司金融业务风险与收益的核心技术和手段,本文在分析RAROC在现代商业银行公司金融业务经营管理作用的基础上,提出应以RAROC(风险调整资本收益率)为核心,搭建我国商业银行持续、健康的公司金融业务科学发展机制。 相似文献
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科学和艺术是人们观察世界,探索世界的两种模式和方法。在现代商业银行资产负债管理领域,同样存在科学和艺术两种管理模式和方法:对商业银行资产负债的业务总量、匹配结构和定价水平的合理把握,需要运用科学有效的资产负债模型和工具;而对商业银行风险控制与业绩回报、资本约束与业务增长、当期收益与长远价值之间关系的合理平衡, 相似文献